Autor: Zimix
Data: 20-10-2003 07:57
"Fica ao critério de cada um investigar. Para terminar faço a ressalva que a utilização e testes sobre isto apenas poderão ser feitos nos gráficos dos futuros, não do cash (pois no caso do DAX, do S&P500 e do Dow Jones as aberturas são distorcidas, o cálculo do índice começa antes que todas as acções estejam abertas, logo não funcionam para o estudo de candlesticks, as velas não traduzem o que realmente aconteceu no mercado - apenas o gráfico dos futuros permite uma análise correcta de candlesticks)."
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Olá César!
Já não é a primeira nem a segunda vez que o vejo fazer essas ressalvas para as aberturas faseadas de alguns indíces.
Poderia explicitar um pouco melhor esse pormenor da abertura das bolsas e cálculos dos respectivos indíces.
É que, para lhe ser sincero, isso causa-me alguma estranheza. Se não, vejamos com este pseudo-exemplo(absurdo):
Suponhamos que o indíce DAX30 começava por ser calculado tendo em conta somente 1/3 das acções que o compôem, ou seja 10 delas.
Ora isto, e admitindo por absurdo que é, que as acções têm o mesmo peso no cálculo do indíce, daria um valor aproximado aos 1200 pontos.
Passado algum tempo, quando as outras 10 abrissem daria um valor aproximado aos 2400. Finalmente quando as últimas 10 fossem contempladas, aí sim
teríamos o valor "correcto" para o indíce.
Está claro que as disparidades no cálculo do indíce não atingem estes valores, mas ainda assim dá para ter uma ideia, que isto não pode ser calculado assim...
Bons negócios!
Obrigado,
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