Aqui vou partilhar convosco as conclusões q tiro da minha analise técnica feita em Excel e tambem por comparação com os gráficos históricos.
Pronto... o Ano mais parecido que encontrei com o de 2003 em termos de evolução no NASDAQ foi o de 95, em que o indice teve a subir todo ano, mas com tendencia lateral em nov/dez que se prolongou até meio de Janeiro de 96... por esta analise muito simplista, se conclui que o dia de ir as compras é 15 de Janeiro, já que em 96 o indice teve a subir até meio de Maio...
Pronto, mas o que é verdadeiramente importante é que a minha analise técnica feita em Excel, parece confirmar exactamente este cenário. O RSIs longos continuam em venda, excepto o 50 dias que entrou em Neutral. Os RSIs curtos estão em sinal de compra, o que em 95 se reflectiu numa subida apreciável até 31 Dez.
Penso que a meio de Janeiro os RSIs longos vão estar em Compra e aí, sim, uma boa altura de ir às compras.
NOTA: os meus RSIs não são os normais, já que com o Excel se pode introduzir a formula à nossa vontade, eu modifiquei os RSIs para entrarem em linha de conta com o Volume.
Bem agora vou experimentar traçar gráficos XY, com o Volume no X e as cotações no Y... a ideia disto é evidenciar os efeitos oscilatórios, anulando os efeitos das variações de volumes....
Tambem andei a experimentar SINE FITTING utilizando MatLab, mas não resulta pois quando se tenta extrapolar (para prever o futuro) os resultados são... decepcionantes... tipo... o modelo prevê que a cotação se vai manter... .... constante... que desilusão!
Talvez no futuro, experimente utilizar filtros de Kalman para prever a fase do "sinal" (cotação neste caso) e assim excitar o SINE FITTING, e pôr a coisa a oscilar fora do intervalo de dados.... ou então introduza Pesos no SINE FITTING de modo a dar mais importancia ás cotações mais recentes.
bem mas isto é só matemática e experimentalismo...
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