... à qual respondi inúmeras vezes quando fazia esse trabalho. Antes de mais, é um prazer responder a um novo membro que se apresenta desta forma. No entanto lamento informá-lo dizendo que o seu sistema não é válido, pois foi testado com base numa impossibilidade: negociar as aberturas do DAX ou do Nikkei como estão nos gráficos cash: isto porque elas na realidade não existem !
Tudo isto tem a ver com a forma como são calculados os índices cash. Tomemos por exemplo o DAX. É calculado usando as cotações das 30 empresas «mais importantes» da Alemanha (para simplificar). Só que a negociação destas acções não começa toda ao mesmo tempo, primeiro abre 1, depois outra, depois outra, até que só passado uns 5 minutos da sessão começar é que estão todas abertas, e só aí é que o índice está a ser calculado correctamente.
Os primeiros ticks do índice cash não são negociáveis em nenhuma clase de derivados (futuros, warrants, CFD's, etc), porque o índice ainda não está a ser calculado com todos os seus componentes. Para testar qualquer sistema, especialmente um baseado na abertura, nunca poderá usar os índices cash, tem de usar gráficos dos futuros, que abrem correctamente. Vou dar-lhe um link que lhe permite ver a qualquer momento como está o DAX, mesmo às 7 da manhã na preparação para a abertura, e por aí verificará que os preços que servem de base aos derivados não são o cálculo do índice cash nos seus primeiros ticks, que estão como disse incorrectos:
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