Confesso-lhe que não tenho estatísticas acerca da performance dessa constatação.
O facto é que a suspeita começou a tornar-se consistente depois de ter lido há uns anos atrás num forum americano financeiro um artigo muito comentado dum trader que afirmava ter feito uma pequena fortuna em day trading de futuros sobre um único contrato do S&P ( 250 dollars / ponto)baseado nesse simples facto.
O sistema dele era relativamente simples: através de indicadores de tendência de médio / longo prazo via que posições podia tomar no mercado, ou longas ou curtas.
Se por exemplo estivesse na situação semelhante aos de 2ª e 3ª feira, os tais indicadores de tendência estariam longos. Em seguida aguardava pelo tal período entre as 15 h e as 15,30 h para ver a tendência dessa meia hora. Se fosse positiva, como aconteceu na 2ª feira, comprava às 15,30 h um futuro sobre o S&P, deixava um stop de venda situado a 1,5% do valor da entrada e de meia em meia hora, caso o mercado estivesse a correr a favor, como foi o caso de 2ª feira, ajustava o stop de venda de acordo com a subida que o S&P tivesse registado nessa meia hora.
Para o caso de 3ª feira, como durante a tal meia hora o mercado baixou, pura e simplesmente nem entrava no mercado: era dia de folga porque a tendência macro contrariava a tendência do dia ditada pelo tal período.
Curiosidades proveitosas, pelos vistos...
Um abraço,
Cem
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