Oi!
Tudo bem?
De vez em quando lá ponho a tua trade station a trabalhar mas só aparece o EURUSD...mas é muito útil para dar uma panorâmica geral das cotações!
Quanto á tua pergunta, vou começar pela fórmula de Kelly:
Percentagem óptima de risco = S-[(1-S)/(W/L)]
Em que:
S = Taxa de sucesso do sistema = Nº de trades vencedoras / Nº de trades perdedoras
W = Percentagem média dos ganhos das trades vencedoras
L = Percentagem média das perdas nas trades perdedoras
Exemplo: o "Perdigueiro" tem nos testes e trading real uma performance de S = 59%, W = 12,3% e L = 6,5%. Qual o Optimal f ou percentagem ideal a alocar aos subjacentes?
Resposta: 0,59-[(1-0,59)/(0,123/0,065)] = 37,3%
Claro que isto não tem em conta o drawdown máximo do sistema que de preferência não deve ultrapassar mais de 30%, o que em position trading não é de todo possível. Ao longo de 25 anos de trading previsíveis é perfeitamente possível ter de enfrentar mais de 30% de movimentos contra as minhas posições, pelo que na prática uso valores de percentagem de risco de perto de 27% e não 37%.
Pegando neste caso prático e supondo que teria os tais 100.000 Euros do teu exemplo e os iria distribuir por DAX, NDX, EuroStoxx e EURUSD, eu iria apenas supor uma carteira independente igual para cada um deles apenas no início de cada ano e só no início do ano seguinte juntaria tudo de novo e dividia por 4.
Que faria então se fosse eu com 25.000 Euros para cada um dos 4 activos?
Fácil, iria usar em cada um deles 27% dos 25.000 Euros nas margens permitidas. Não tenho agora aqui presentes os valores que as corretoras permitem usar por contrato, mas vamos supor que eram de 12.000 Euros no DAX, de 3.500 Euros no EuroStoxx, de 3.000 Dólares no EMini Nasdaq e 1.250 Euros por cada 50.000 Euros.
Nº contratos ideal para o caso do sistema "Perdigueiro":
DAX : 25.000*0,27/12.000 = 0,56 = 1 contrato ( é arriscado mesmo assim! Se a conta descer abaixo de 22.200 Euros convem não transacionar nem sequer 1 único contrato do DAX. Acrescentar um 2º contrato se a conta do DAX ultrapassar os 66700 Euros!)
EuroStoxx : 25.000*0,27/3.500 = 1,9 contratos = 2 contratos
E Mini Nasdaq 100 : 25.000*1,24*0,27/3.000 = 2,8 = 3 contratos
EURUSD : 25.000*0,27/1.250*50.000 = 270.000 Euros em risco, desde que se usem stops permanentes!
Espero ter ajudado, um abraço amigo.
Cem
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