Finalmente com esta 5ª parte acerca do sistema de trading baseado exclusivamente no Dynamic Momentum Index termino este tópico.
Neste último excerto deixo-vos a linguagem de programação em Metastock da fórmula que representa o indicador do quadro de cima, que equivale ao sinal de posicionamento a adoptar pelo sistema no activo em análise.
Conforme afirmei anteriormente, quando o valor do output do indicador é +1, estamos a observar que se encontra a aconselhar a tomada de posições longas ou compradas. Se for –1 estamos no campo de posições curtas ou vendidas e finalmente zero significa estar neutro.
Aqui fica então a forma de actuar no “Indicator Builder”:
- Nome do indicador a criar :
Cem-Stops c/ Volume DMI
- Comandos a incorporar no quadro reservado à linguagem:
{Print subroutine}
{Go}
sinalstopdmi;
{End of Print subroutine}
{End Program}
O que fazer depois de salvar esta nova fórmula?
Simplesmente irão verificar que aparece o novo indicador na barra de ferramentas do “Indicator QuickList”, pelo que ao abrir o gráfico que já possuía os dois quadros anteriores bastaria agora fazer um drag and drop do novo indicador para junto do título do quadro de cima do gráfico aberto e fica acrescentado um 3º quadro. Depois de atribuir ao novo indicador a cor e a forma desejada, bem como à cor de fundo, fica criado um novo layout que pode ser salvo como novo “Template”, cujo nome poderá ser “Oscilador DMI”, o que fará com que qualquer acção carregada em simultâneo com este Template seja aberta sempre com estes novos indicadores.
Ficou agora criado todo o ciclo de fórmulas e indicadores necessários para este sistema de trading.
Como actuar na prática tendo este arsenal à disposição? Em primeiro lugar tenham em conta que o sistema pode fazer ganhar dinheiro mas pode também perder, não entrem de cabeça. Procurem ver como se comporta no passado e sintam o sistema, acompanhem os osciladores do quadro do meio. O segredo está aí e se sentirem que encontraram ou julgam que descobriram melhores formas de relacionar os indicadores internos em causa ou descobriram outras condições ou timings mais favoráveis, fogo à peça, alterem o que tiverem para alterar nas fórmulas através do comando “Edit”, mas não se esqueçam de as salvar com nomes diferentes e adaptar os comandos a essas alterações!
Se o quiserem usar testem-no, ganhem confiança com as forças dele e puxem pela cabeça para ver como ultrapassar melhor as fraquezas do passado, escolhendo novas regras ou adaptando-o ao vosso estilo ou ritmo de trading. No caso de saberem programar razoavelmente, se detectarem como os indicadores foram criados, chegarão à conclusão que afinal isto até não é uma tarefa tão difícil quanto possa parecer.
Não se esqueçam que o ideal é abrir um gráfico com pelo menos 500 sessões e contendo sempre volumes na base de dados.
Como disse anteriormente existem 2 opções possíveis para usar com este sistema de trading.
A primeira é a mais fácil e só é aconselhada exclusivamente a acções ou futuros usando alavancagens reduzidas, tem a particularidade de não ligar a ordens de stops. Ignora portanto as 2 linhas inseridas no quadro de baixo das cotações.
Como actuar? Fácil, quando durante a vossa análise, depois da sessão terminada, detectarem que no quadro de cima o indicador “Cem-Stops c/ Volume DMI” passa ao valor +1, comprem na abertura da próxima sessão. Se o valor passar a zero devemos ficar neutros e no caso de passar a –1 adoptamos posições curtas na abertura imediatamente a seguir.
A segunda escolha de trading passa pelo uso de stops para evitar drawdowns excessivos, pode ser usado de preferência em derivados com alavancagens mais arrisacadas ( mas atenção ao perigo dos gaps, nada de exageros! ). Para isso seguimos exactamente os mesmos passos do método sem stops mas ao mesmo tempo enviamos à corretora os valores de saída em stop indicados no quadro de baixo do gráfico.
Assim, se aparecer uma ordem para ficarmos longos ou comprados, comprem na abertura seguinte e ao mesmo tempo verifiquem no quadro de baixo qual o valor da linha inferior amarela, esse será o vosso stop de venda para a sessão seguinte que tem de ir sendo acompanhado. À medida que a trade vai progredindo a favor da nossa posição é natural que o stop vá subindo também, pelo que temos de ir alterando o valor da ordem deixado junto da corretora, trata-se de um método de trailing stop. No entanto, se o indicador do quadro de cima continuar a mostrar o valor de +1 ou comprado e o stop de venda for atingido, paciência, a posição será fechada passando a neutra e agora só se entra de novo com posições longas desde que por um lado o indicador de cima “Cem-Stops c/ Volume DMI” continue a retornar o valor +1 e o stop de compra, a linha superior do quadro de baixo, seja penetrado em alta.
Logicamente que para posições curtas o raciocínio é exactamente o oposto.
Resta-me desejar a quem aplicar este método boa sorte e esperar da minha parte que possa ter sido útil ao disponibilizar estas ferramentas inseridas no sistema de trading apresentado.
Se tiver conseguido alterar a forma como encaram cada trade, de maneira mecanizada e sem transgredir regras, disciplinadamente seguindo todos os sinais e tendo sempre consciência que existe sempre o risco de perda, óptimo, acreditem que não darão por perdido o tempo que demoraram a ler esta sequência de artigos. Tenho a certeza que num prazo de 2 a 3 anos darão por bem empregue este possível investimento de alteração de processos na forma de encarar o trading e no retorno das vossas aplicações.
Deixo uma sugestão e um desafio, porque não alguém testar nestes 2 foruns, Caldeirão de Bolsa e Clube-Invest, numa base mínima de uma vez por semana, uma carteira hipotética desde 1 de Junho até ao fim deste ano de 2004 contendo os índices accionistas principais e as acções mais líquidas da nossa praça em 2 opções diferentes, com e sem stops, para daí se poderem extrair conclusões e sugestões de melhoria para o futuro?
Divirtam-se, boa sorte e até uma próxima oportunidade,
Cem
P.S: À semelhança do passado deixo-vos ficar novo exemplo, desta vez relativo à Sonae SGPS, chamando a vossa atenção para o facto do sistema aparentemente não deixar escapar qualquer aceleração nas cotações durante a 2ª metade de 2003, pelo que o seu potencial parece conter bastante sumo!
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