estava a pensar na observação que fizeste à pouco na resposta ao Pedro sobre um índice lateralizar enquanto que nas acções que o compõem há algumas com tendências fortes de subida e outras com tendências fortes de descida, tens toda a razão e é uma ideia que defendo faz tempo: mesmo em mercados lateriais existem sempre acções em tendência. É de facto tão complicado - pelo menos para mim tem sido - criar um sistema que seja eficaz a negociar os movimentos erráticos que se calhar o caminho é procurar os activos em tendência. Quanto à identificação do regime tenho um indicador que embora não esteja tão afinado quanto eu gostaria já identifica razoavelmente as tendências.
Repara neste gráfico da Yahoo, a seguir a uma zona de congestão de preços em Abril e Maio, dá-se em 25/5 o breakout do anterior máximo relativo e o indicador @state passa de 0 - regime lateral - para 1 - regime tendencial positivo. A saída - a grande complicação seguinte é mesmo como sair de de um trade - não é feita quando o @state vem a 0, o que demora normalmente algum tempo, mas através de um sistema de fórmulas que eu ainda não consegui programar e que portanto faço à pata, e que basicamente o que fazem é ir protegendo progressivamente os lucros (é semelhante ao Parabolic SAR).
Quanto à construçao do @state resulta de um cocktail de cinco indicadores medidores de tendência, que um dia destes podemos discutir com calma.
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