é exactamente a "única" pedra no sapato a nível de sentimento (ou do "bolo todo" se pensarmos que o NDX ainda não fechou acima da dos 200 dias exp.).
A questão é que o comportamento, se te recordas, é semelhante a um que vimos há dois meses atrás, quando inclusivé choveram artigos sobre o facto de a m.m. dos 21 dias - put/call - andar acima de 1.
Para mim o VIX prevalece sempre sobre o rácio de volume e esse não "tem dúvidas"...
Constatei também que embora os puts (o.i.) tenham aumentado muito mais que os calls no últimos mês (calls de 800000 para 1100000 e puts de 1050000 para 1500000 de meados de Agosto até agora - falo dos que expiram em Setembro), o cash "gasto" e a "limpar", concentra-se nos calls de 32 e 33 comprados entre os 2 e 4 dólares. A maior posição de puts foi comprada a uma média entre os 0.7 e 1.
Enfim...
Um grande abraço!
QUACK
"You have to swim with the tide or stay out of the water"
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