Estou a falar do VIX e o que estou a dizer é que apesar de as oportunidades de compra serem dadas quando a volatilidade aumenta, se olharmos para o ano de 1995, quando começou um novo ciclo de subida dos mercados, o VIX andou quase sempre a negociar entre os 11 e 20, valores que no fundo normalmente indicam pouca volatilidade e altura de sair do mercado ou entrar short.
Li agora no site da CBOE que foram feitas alterações ao VIX em Setembro do ano passado, mas acho que não têm grande impacto na análise.
Em relação ao Put/call ratio não tenho aqui um gráfico histórico. Tu tens? Como o consegues aplicar ao Nikkei?
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