Autor: Capablanca
Data: 28-03-2003 05:23
Que estranho ... pois, os futuros do CAC, assim como os do STOXX 50, têm uma margem e um valor do contrato inferior ao do DAX, por isso é natural que negoceiem mais em quantidade.
O futuro do DAX vale 25 euros por ponto, por contrato. Os futuros do CAC valem 10 euros por ponto, por contrato. Logo, em valor o volume do DAX a esta hora é 25*23000*2542 = 1461650000 euros a esta hora (cerca de 295 milhões de contos) e o volume do CAC é 10*72000*2690 = 1936800000 euros, isto é, cerca de 390 milhões de contos.
Ora bolas, não me digas que o CAC ultrapassou o DAX? Deve ser por causa do fecho de futuros, devem ter havido passagens no CAC ... de qualquer forma, volume é coisa que nunca vai faltar, mesmo um mega-super tubarão trader pode fazer day trading nestes mercados hehehe
Se quisésse (ou melhor, se pudésse), poderia fazer day trading com 100 contratos do DAX à vontade, a liquidez não seria problema.
Estes futuros de índices são a melhor coisa que existe para day trading ... o S&P então deve transaccionar mais, em valor, do que todos os mercados europeus juntos, no outro dia fiz-lhe a conta a 800.000 contratos e dava qualquer coisa como 72 mil milhões de contos por dia, cerca de 3 vezes o PIB de Portugal :-)
Abraço.
Capablanca
|
|
