Autor: Sakamoto
Data: 25-02-2003 14:01
Encontras a ibformação no CZB http://www.warrants.commerzbank.com
Bid 3,03
Ask 3,05
Cotação do activo subjacente 2.457,99
25 Fev 17:06 Última actualização
Parâmetros Calculados
Delta -0,5237 Elasticidade preço -4,2342
Prémio (%) 6,59 Valor temporal 1,6199
Valor intrínseco 1,4201 In/Out (%) 5,78
Theta -0,0088 Vega 0,0553
Comentários e Análises
O warrant está 'in the money'.
A elasticidade preço é igual a -4,2342 . Isto significa que, quando o preço do activo subjacente varia 1%, o preço do warrant varia -4,2342%.
Com um delta igual a -0,5237 o valor teórico varia -0,0052EUR por cada 1EUR do preço do subjacente.
A passagem de, cada dia implica uma perda de -0,0088EUR no valor do warrant. Em termos percentuais, este valor equivale a -0,29%.
A variação da volatilidade em um ponto produzirá uma variação no mesmo sentido no preço do warrant de 0,0553EUR.
Um abraço
T
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