viva,

um pequeno post para ir colocando algumas tecnicas de trading menos conhecidas.

começando por uma que se está a verificar hoje no nasdaq.

funciona extremamente bem no nasdaq e tem uma frequência de ocorrência elevada.

de forma empirica consiste em shortar uma abertura em alta/forte alta após o dia anterior ter de sido de queda forte e fecho pelos minimos.

tem principios de psique de massas que levam ao sucesso deste tipo de trades: um sentimento de medo elevado não muda de um dia para outro com uma vela com fecho em baixa a qual revela que o mercado nao "limpou" totalmente.

tem tb principios de actuação pelos traders locais que usam estes principios e o desvio em relação a médias e pivot points para levar o mercado aos minimos do dia anterior.

a tecnica consiste em shortar na abertura ou ao fim dos primeiros 10 minutos. é ideal para uma posição nao demasiado alavancada para poder aguentar uma pressão de alguns pontos que possa ocorrer na entrada.

o short é fechado no teste dos minimos do dia anterior. 75% dos casos é feito um novo mínimo no indice.

pequeno pormenor importante: esta trade aplica-se nos futuros sobre nasdaq100 MAS o guia é o nasdaq compósito. sim, eu sei que é estranho usar um indice para negociar outro but trust me, it works.

quem não acreditar, corra um back test, se tiver acesso a dados intraday historicos, o que não é facil, ou entao passe a tomar atenção a este "fenómeno".

é uma maneira "fácil" de fazer bom dinheiro em muito, muito pouco tempo. a média de tempo com a posição aberta é de pouco mais de 1 hora. ou seja, é espectável a vinda a minimos do indices no prazo de pouco mais de 1 hora apos a abertura.

é também um tipo de trade que permite depois inverter a posição mas esta é mais arriscada e eu pessoalmente não a uso pois a trade feita no short é suficiente para ganhar o dia e fechar a loja.

pode tb ser usada para entradas de posição para quem gosta de bottom fishing ou está convicto que os minimos do dia anterior são um bom nivel de entrada.

já publico daqui pouco o boneco.

cumprimentos,
bluexip

Essa técnica funcionou ontem na perfeição.

Esse boneco ainda vem? Estou curioso para ver...

Obrigado.

viva,

segue uns bonecos em baixo. usar gráficos de 1 minuto.

notas:

1) esta situação aplica-se especialmente em downtrend e após um dia de queda forte com fecho em mínimos. em uptrend tb dá para utilizar mas é menos fiável e nesse caso é melhor aplicar um breakout de um range de 10m para entrar.

2) é um setup ideal para turbo-warrants mas aplicável nos futuros. pode ser necessário, no entanto, no caso dos futuros, dar margem de manobra ao preço o que pode não ser fácil para pequenas contas e em dias em que a volatilidade está muito alta e os movimentos são amplos como foi o caso de quinta-feira (em 3 minutos o preço viajou 10pts o que num dia normal é um boa quantia para fazer um take profit no NQ).

3) como regra empírica, o ideal é que o mercado abra a subir perto de 1%. assim a situação torna-se menos arriscada pois há menos probabilidade que o preço tente subir mais ou passe por um periodo de consolidação/whipsaws. aberturas em alta perto dos 2% e escusado será dizer que as emoções estarão a tomar conta do mercado e portanto o dedo deverá ser rápido a disparar a trade sem deixar-mo-nos levar pelo medo do "será que sobe mais?" que meio mundo estará a sentir na altura...

4) a melhor altura para entrar costuma dar-se pelo 3º minuto após a abertura, independentemente do mercado estar a subir ou a descer nesse momento. se o mercado abrir e começar imediatamente a cair a entrada deve ser feita após o 3 minuto. se abrir a subir e continuar a subir após o 3º minuto então pode-se esperar até se estabelecer um range de 10m e entrar na quebra em baixa desse range. no entanto, deve-se entrar caso o preço quebre em baixa o range dos primeiro 3 minutos. deve-se ser mais agressivo quando os futuros antes da sessão abrir (globex) estiverem a subir em direcção à abertura e/ou o preço abrir perto do máximo deles.

5) o stop deve ser mental e nao no mercado e deve-se manter a calma e não ir correr a fechar a trade em pânico na eventualidade do preço ter alguma puxada. estamos a negociar a abertura, altura em que o mercado está mais emotivo e volatil mas é preciso ter sempre presente que o preço está muito provavelmente limitado pelo enquadramento que dei no post anterior (abertura contra tendência, sentimento de mercado e actuação dos traders locais). pode ser colocado acima do range de 10m caso o preço persista em manter-se acima dele para lá da primeira meia-hora.

6) o take profit pode ser feito no minimo do dia anterior no nasdaq compósito (no NQ/ndx pode nem ser feito novo mínimo. o ndx é mais "lateral" que o compósito) mas o melhor alvo são cerca de -0,3% ou -0,5%. podem-se perfeitamente aplicar aqui trailing stops e deixar o preço correr mas eu prefiro fechar na antecipação assim que o nasdaq faz novos minimos. lembrar que o indice é mais lento a actualizar que os futuros, portanto convém ter os dois gráficos abertos e na zona de mínimos do dia anterior estar preparado para fechar. com traling stops pode ser uma boa maneira de mantermos a trade aberta e tentar apanhar mais do movimento como foi o caso de quinta-feira. mas esta é a hipótese menos provável: o normal é o preço não avançar para lá de -0,3 ou -0,5% em relação aos minimos do dia anterior.

7) não aplicar este setup caso o indice abra perto da abertura ou máximos do dia anterior, no primeiro terço do range do dia anterior. provavelmente irá falhar pois o mercado estará a querer consolidar numa situação de sobrevendido ou de pessimismo elevado. tb não aplicar caso o indice abra perto dos minimos do dia anterior. o objectivo deste setup é capitalizar sobre a ganância/esperança humanas. se o preço abre perto dos mínimos não estamos obviamente numa situação em que as pessoas estão a comprar de forma inconsciente/emotiva.


cumprimentos,
bluexip

viva,

estive à procura de mais exemplos para o setup anterior de CTO (counter trend open) em particular para um caso de falha que ocorreu em 2005-01-25. no meio das centenas de trading days documentados nao o encontro (é boa política registar sessões e trades efectuadas mantendo assim um jornal/log para análise posterior)... ainda vou ver se descubro em ficheiros de session playback.

entretanto mais um setup. este já o tinha publicado noutras ocasiões. é o Hidden High Reversal (HHR). comprovando que o preço é um fractal, tivémos um exemplo dele na sessão de quinta-feira no ES (futuros mini sobre o S&P500). é um setup com bastante potencial pois costuma resultar em movimentos fortes e rápidos e tem níveis de controlo bem identificados.

notas:

1) o padrão é semelhante a um H&S inclinado em que o ombro direito fica no mesmo nível que o ombro esquerdo.

2) a entrada deve ser feita na quebra da linha de suporte a amarelo.

3) o stop deve ser colocado acima da linha azul

4) é frequente haver hesitação antes da quebra da linha a amarelo podendo haver novo teste à linha azul. mais uma vez é preciso ter calma e não activar ou manter stops muito apertados.

5) tb se aplica com sucesso em situações de movimentos que invertem para alta. basta inverter o boneco (passando o setup a ser um Hidden Low Reversal).

cumprimentos,
bluexip

Boas,

Hoje parece ser daqueles dias em que isso pode acontecer :

Fechamos muito proximo dos min do dia e possivelvente vamos abrir em gap up  de cerca de 1% .

Vamos ver 

viva Semitela,

muito cuidado com o dia de hoje numa trade com setup CTO. a trend down "já foi" e teve agora um rebound. é uma das situações de perigo para este setup. logo à noite com mais calma meto mais uns exemplos de situações muito semelhantes

não quer dizer que não funcione, apenas que as condições não são as ideais. o mais vulgar é ou não funcionar ou então o preço parar acima dos minimos do dia anterior.

entretanto parece que o optimismo na europa já está a esmurecer. começaram o dia demasiado bullish hoje...

abraço,
bluexip

Citação de: bluexip link=topic=52060.msg102889#msg102889

muito cuidado com o dia de hoje numa trade com setup CTO. a trend down "já foi" e teve agora um rebound.

/quote]

Boa tarde
Dizes isto com base no comportamento dos futuros do nasdaq?
Podem indicar onde consigo obter as cotações em real time quer dos futuros quer do índice?
Bons negócios

olá vidinha,

o setup é feito com base nos futuros nasdaq-100 sim, e com a abertura do nasdaq compósito.

futuros em tempo-real é dificil de encontrar pois trata-se de informação paga. só com conta numa corretora.

cumprimentos,
bluexip

Bluexip, atendendo que os futuros do nasdaq 100 já subiram novamente e que me parece que vá abrir em alta. Qual é o valor mínimo de abertura que encontras para que este setup se possa pôr em prática ?

Outra pergunta, eu no BestPro só encontro futuros de Nasdaq100 e não de nasdaq composite, como é que negoceias nasdaq composite ?

Cumprimentos.

viva nunofx,

!não usar este setup hoje!.
as probabilidades maiores são para que falhe hoje.

este é um setup em que é preciso que estejam mais factores alinhados para o sucesso da trade. não é o caso de hoje. o risco/reward neste momento não compensam pois este setup exige margem de manobra e stops latos e é por esse motivo que é necessário que o enquadramento seja outro.

as probabilidades maiores estão para que haja rally nos mercados. possivelmente vamos abrir e ainda antes do fim da primeira meia-hora ou logo após os primeiros minutos, os mercados comecem a ser comprados.

noutra situação +1% nos futuros seriam um valor bem interessante para este setup.

não conheço a plataforma bestpro. suponho que use a da SAXO.

os futuros são sobre o nasdaq100 mas o guia é o nasdaq compósito. há futuros tb sobre o nasdaq compósito mas são pouco liquidos e nem sequer vale a pena olhar para eles. tanto o nasdaq100 como o nasdaq composito andam mais ou menos a par. se os futuros sobre o nasdaq100 apontam para cerca de 1% entao o nasdaq composito deverá abrir tb em torno desse valor.

a ideia é olhar para os futuros sobre nasdaq100 para saber se o nasdaq composito vai subir em alta (atenção ao fair value!). o resto do setup depois fica orientado pela evolução do nasdaq composito e do seu teste dos mínimos.

a questão de olhar para o nasdaq composito é que tem alguns truques/repetições de movimentos que não são tão frequentes nem visiveis no nasdaq100, apesar de serem parecidos nos movimentos a prazos maiores.

cumprimentos,
bluexip

Boa tarde.
Alguém acha possível que aconteça um CTO ao contrario hoje. isto é ele abrir a cair e depois recuperar ate ao valores de ontem e depois voltar a cair?

ou nem se deve pensar nisto uma vez que a tendência é de queda?

Cumprimentos e bons negócios

olá vidinha,

o setup para hoje seria um setup de gap down. é outro tipo de setup.

um CTO é uma abertura para *dentro do range do dia anterior*, contra a tendencia dos ultimos dias/semanas.

um gap é uma abertura para fora do range do dia anterior.

hoje pode ser bom aplicar um actuação em contrário no gap down. isto porque é uma abertura em forte queda contra o movimento do dia anterior e perto de minimos anuais. no entanto o indice abriu uns 15 pontos acima do minimo globex o que torna a entrada mais arriscada e mais dificil de gerir em termos de stop loss.

mas, em termos gerais, para o dia de hoje, vejo como mais provavel que o gap seja fechado, total ou quase, antes de uma eventual continuação da queda no final da sessão.

nestas alturas prefiro sempre estar numa escala maior. e neste momento prefiro acumular longos sobre os minimos anuais do que shortar o mercado ou estar no intraday.

cumprimentos,
bluexip