Começando então a falar da parte correspondente aos sub-sistemas oscilatórios, infere-se rapidamente que este sistema de trading é composto por 4 componentes diferentes, denominados:
- Perdigas.
- Emocional.
- 2011.
- Homens do sistema.

A necessidade de incorporar componentes oscilatórios num sistema de trading não é vital, mas tem sempre aspectos interessantes, divertidos e compensadores.
De facto a grande questão central está sempre relacionada com um grande princípio: seguir a tendência dominante.
Incorporar estes acessórios de aproveitamento dos swings tem muito a ver com estilos de abordagem pessoais e com a assunção de maiores riscos. Porquê? Porque obriga a localizar os stops em níveis mais afastados, uma vez que parte do princípio que uma correcção dos mercados contra a tendência dominante se irá materializar bastantes vezes por um regresso a níveis de preços mais acessíveis e menos vezes por reversões da tendência inicial.
Os testes que fiz levaram-me no entanto a seguir por este caminho de incorporar estes acessórios oscilatórios porque na realidade se comprova que nos dias de hoje as volatilidades mais baixas que encontramos são muitas vezes sinónimos de indecisões e mercados lateralizados. Haverá então nessas situações que aproveitar as excursões às zonas de baixo ou suporte dos canais de trading para comprar e às zonas superiores ou de resistência desses mesmos canais para vender.

Antes ainda de entrar no tema do primeiro sub-sistema oscilatório talvez muitos me possam questionar acerca da razão de utilizar 4 sub-sistemas. Porque não apenas um?
A resposta é simples, é que se torna extremamente difícil e quase aleatório procurar saber qual a amplitude e onde termina a correcção.
Assim, com vários sub-sistemas, podem-se escalonar níveis ou patamares diferentes que abarquem todo o leque possível de correcções estatisticamente aceitáveis.
Se a amplitude máxima esperada for ultrapassada então o sistema estava errado e provavelmente estaríamos na iminência de uma reversão de tendência e aí o sistema teria de estar preparado para fazer face a perdas decorrentes das pseudo-trades oscilatórias, encerrando as mesmas através do disparo de stops situados em níveis para além dos quais o range normal oscilatório foi claramente ultrapassado.

Dste modo pode-se considerar que neste sistema de trading existe um sub-sistema que provoca um grande número de trades, o "Homens do sistema", seguido por um número menos expressivo de negócios originado no "2011" e finalmente por um número bastante reduzido de trades mas com excelentes rácios entre lucros e perdas, relacionados com correcções significativas do mercado, através dos sub-sistemas "Perdigas" e "Emocional".

Pode-se acrescentar que quanto mais lateralizado estiver um mercado, ou um activo sob análise, maior será o número de negócios disparado por qualquer destes sub-sistemas oscilatórios.
Deste modo também se obterão certamente melhores rentabilidades visto que quanto mais oscilatório for um mercado menos sentido fará aplicar-lhe indicadores tendenciais que só serviriam neste caso para atrapalhar, gerar sinais falsos e contribuir para a obtenção de resultados contrários ao pretendido.

Quanto à apresentação do primeiro sub-sistema ficará para uma breve oportunidade, acompanhado por um gráfico que procurará explicar de forma mais compreensível a ideia que lhe está subjacente.


Até à próxima.
Cumprimentos.
Turn

Ora então aqui estão os primeiros bonecos relacionados com o sub-sistema "Oscilatório Perdigas", neste caso trata-se de um exemplo recente extraído do DAX diário.

Reparem que há uma divisória a separar 2 grupos de indicadores diferentes.
Em cima, a fundo amarelo, estão os indicadores do "Tendencial Perdigas": a vermelho o de longo prazo e o histograma a preto que indica a tendência de médio prazo. Ambos estão positivos, o que significa que só estou autorizado a tomar posições longas no "Oscilatório Perdigas".
Obviamente que no caso de estarem ambos negativos só tomaria posições curtas e se estivessem o longo prazo e o médio prazo em contradição poderia tomar qualquer posição que o "Oscilatório Perdigas" viesse a disparar.
No separador de baixo, onde se encontram as cotações, encontra-se o segredo deste sub-sistema. Existem uma série de linhas que têm o seguinte significado básico:
- Linhas brancas representam o suporte e a resistência do canal de trading; é suposto que as cotações balancem entre ambas as linhas para este sistema de swings oscilatórios fazer sentido. A probabilidade das cotações cairem no referido intervalo entre as linhas brancas equivale a cerca de 95% de ocorrências, apenas uma cotação em 20 cairá estatisticamente fora do referido canal.
- Linha azul escura no meio representa o separador central do canal de trading. É condição essencial que só se possa comprar na metade de baixo e vender na metade de cima de acordo com outras regras suplementares que abaixo especifico.
- Linhas roxas a traço ponto são stops de saída. Significam que as cotações sairam fora do canal esperado e portanto haverá que ser assumida uma perda limitada, sendo a linha roxa de cima um stop de compra e a linha roxa de baixo um stop de venda.
- Linhas a verde são valores referenciais de compra. Sempre que as cotações fecharem na metade de baixo do canal de trading, ou seja, abaixo da linha azul, há que comparar o valor de 3 linhas de acordo com a seguinte regra: sempre que a linha verde clara esteja abaixo da média entre a linha verde escura e a linha branca de suporte inferior, é accionado um sinal de compra.
Esse valor é o menor dos seguintes 2 valores: linha verde clara e linha branca inferior de suporte do canal.
No gráfico apresentado essa situação verificou-se em 2 sessões, assinaladas pelos pontos a azul que marcam no final de cada sessão os preços encontrados para o efeito.
Se na sessão seguinte a cotação for de encontro ao valor calculado, a ordem é executada, tal como aconteceu na sessão de 27 de Junho a 4534.
- Outro sinal alternativo de compra, em caso de estar neutro, ou de saída de posições curtas, é dado no caso da linha verde clara inverter para ascendente e desde que o fecho seja feito na metade inferior do canal de trading. Nesse caso o valor de compra para a sessão seguinte é dado pela média entre o fecho da actual sessão e o valor da linha a verde claro.
- O que aqui disse relativamente às compras com as linhas a verde, pode ser dito da mesma forma como um espelho para as vendas com a combinação das linhas vermelha, roxa e branca superior de resistência. Neste caso a linha roxa seria o reflexo contrário da linha verde clara.
Uma vez que a linha roxa ainda não subiu acima da vermelha e sabendo-se que o sub-sistema se encontra longo e ainda não houve reversão da linha roxa para descendente, com o fecho da sessão na metade superior do canal de trading, significa que no gráfico do exemplo ainda não foi gerado qualquer sinal de venda.

É tão simples quanto isto!
De resto só têm de pôr a imaginação a trabalhar para gerar linhas ou indicadores semelhantes, se quiserem ter a tentação de querer arranjar algo de parecido.
Este sub-sistema é bastante fiável, dá excelentes resultados e só é pena gerar poucos negócios para quem gosta de estar sempre com dedo no gatilho, normalmente não mais de 7 ou 8 trades por ano. Só aconselhado a pessoal com paciência de santo e muito sangue frio porque se tratam de trades do tipo contrarian em que ainda está toda a gente a sair em pânico.
Bons negócios e bons lucros, é o que desejo a todos.
Cumprimentos.
Turn

Hoje gostaria de abordar o que está por trás do 2º dos 4 sub-sistemas oscilatórios que compõem o "Mix Dogemot", nomeadamente o chamado "Oscilatório Emocional".
Para perceberem melhor as ideias que estão por trás desta ideia deixo-vos abaixo o exemplo do índice mexicano MXX.
As imagens valem mais que mil palavras, pelo que farei uma apresentação muito breve deste sub-sistema com um pequeno bónus final.
Verificarão que existem 3 cores diferentes de linhas verticais, uma a azul, outra a verde e outra a laranja.
A primeira linha vertical a azul representa a data em que são adquiridas pelo sistema de trading as posições tendenciais do sub-sistema "Tendencial Emocional", com 2 posições longas em Maio de 2003 e +1 posição longa de reforço, perfazendo 3 no total, em Julho de 2004.
Isto significa que o sub-sistema "Oscilatório Emocional" só está autorizado a tomar em carteira posições longas. Tal só será possível quando o índice visitar a vizinhança dos suportes, que são representados por aquelas linhas horizontais de baixo de cor amarela.
Temos entretanto a existência de outras linhas horizontais mais acima colocadas no gráfico das cotações, encontrando-se no topo uma linha de cor verde clara que representa as resistências sucessivas deste mercado e entre elas encontram-se linhas intermédias, uma a branco tracejado que é a metade do canal entre os suportes e resistências, outra a verde escuro que representa a linha de disparo de posições longas oscilatórias autorizadas. Já iremos falar dela, porque nos interessa no caso deste exemplo. Continuando, temos outra linha horizontal a vermelho que é a linha de disparo das posições curtas oscilatórias autorizadas e muito perto das linhas extremas de suporte e resistência temos 2 linhas em traço ponto a cinzento que representam as zonas obrigatórias de tomada de mais-valias das posições oscilatórias, a de cima para as posições longas e a de baixo para as posições curtas detidas.
Repararão que as linhas horizontais se comportam ao longo do tempo como se fossem escadas sequenciais, que subirão se tivermos um mercado bull e descerão se estivermos num bear market.
No exemplo em causa temos o primeiro disparo de uma posição longa oscilatória em Julho de 2004: o sub-sistema tendencial encontrava-se longo e o índice veio visitar a linha verde escura horizontal que se encontra sempre a 20% da distância entre a linha amarela do suporte e a linha verde clara da resistência, correspondendo sensivelmente aos 20 pontos de um indicador estocástico. Em Setembro de 2004 as respectivas posições oscilatórias longas são fechadas pelo facto do índice ter atingido a linha cinzenta a traço ponto superior.
A segunda trade longa oscilatória é disparada em Abril de 2005 na data em que a linha verde clara vertical coincide com as mesmas condições referidas atrás. Para fechar esta posição, situação que sucedeu em Junho de 2005, já não se verificou o mesmo cenário atrás descrito, isto é, o mercado desceu abaixo da linha vermelha horizontal que representaria a linha de disparo de posições curtas em vez de atingir em primeiro lugar a linha cinzenta superior de traço-ponto. Esta condição fez disparar a 2ª alternativa de fecho das posições do sub-sistema "Oscilatório Emocional". A linha vermelha horizontal está situada a 80% da distância, a contar do suporte, entre as linhas amarela e verde clara horizontais, representando 80 pontos no indicador estocástico correspondente a este sub-sistema.
No exemplo apresentado é fácil verificar que o lucro do sistema de trading vem essencialmente das posições tendenciais e não das posições oscilatórias.
Por aqui se conclui que as posições oscilatórias longas não são mais que tomadas de posição "contrarian" tomadas em terreno emocionalmente negativo ou em clima de medo dominante de curto prazo (zona abaixo da linha branca a tracejado), uma excelente oportunidade de acrescentar posições de risco à carteira durante períodos limitados de tempo. São apenas um pequeno detalhe de lucros extra a acrescentar à carteira global.
Perguntarão: como se calculam neste caso as linhas amarela e verde clara que representam os suportes e resistências do mercado?
Abro aqui uma excepção para vos deixar o código programático destas 2 linhas essenciais em linguagem Metastock:

barstop12:=
Max(
Peak(1 ,H ,0.001 )*1.0015,
Peak(2 ,H ,0.001 )*1.0015
);
barsbot12:=
Min(
Trough(1 ,L ,0.001 )*0.9985,
Trough(2 ,L ,0.001 )*0.9985
);
barstop34:=
Max(
Peak(3 ,H ,0.001 )*1.0015,
Peak(4 ,H ,0.001 )*1.0015
);
barsbot34:=
Min(
Trough(3 ,L ,0.001 )*0.9985,
Trough(4 ,L ,0.001 )*0.9985
);
barstopfinal:=
Max(barstop12,barstop34);
barsbotfinal:=
Min(barsbot12,barsbot34);
barstopfinal;
barsbotfinal;
 
Verificarão pela primeira vez a primeira curiosidade destes indicadores: não têm associados quaisquer valores para representar o número de períodos ou sessões, o mercado por si só se encarregará de calcular os picos e vales a partir dos quais se encontrarão os extremos limites que definirão estas linhas.


[Continua]


Cumprimentos e boas trades para todos.
Turn