DAX 30


Sistema      "MIX    DOGEMOT"


DATA: 2005/08/01
Valor de fecho = 4891

Ordens executadas na sessão:
Nenhuma.


Posições  Tendenciais

a)   Tendencial  "Perdigas" [ Total possível = -1 a +2 ]

Regras:
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = -1
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo >= 0 à Posição = 0
Médio Prazo >= 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = 0
0 <= Médio Prazo < 0,333 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +1
Médio Prazo > 0,333 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +2

Ontem:
Médio Prazo = +0,84
Longo Prazo = Positivo

Posição detida: +2

Hoje:
Médio Prazo = +0,84
Longo Prazo = Positivo
Conclusão: +2
Manter 2 posições longas em carteira.

Convergência / Divergência :
Divergências não detectadas.



b)   Tendencial "Emocional" [ Total possível = -1 a +2 ]

Regras:
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo <= 0 à Posição = -1
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo > 0 à Posição = 0
Médio Prazo > 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = 0
Médio Prazo > 0 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +2

Ontem:
Médio Prazo = Positivo
Longo Prazo = Positivo

Posição detida: +2

Hoje:
Médio Prazo = Positivo
Longo Prazo = Positivo

Conclusão: +2
Manter 2 posições longas.

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = 4153


Posições  Oscilatórias


c)   Oscilatório "Perdigas" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da sessão:
Posição = 0

Análise Técnica:
Sinal de Compra: Não activado
Ordem de Compra para amanhã = Nenhuma

Sinal de Venda: Não activado
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum




d)   Oscilatório "Emocional" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = 0

Análise Técnica:
Sinal de Compra: Activado
Ordem de Compra para amanhã = 4534

Sinal de Venda: Não activado
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum

e)   Oscilatório "2011" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = 0

Análise Técnica:
Autorização Mercado Oscilatório: Não (20%)


Ordem de Compra para amanhã = Nenhuma
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum



f)   Oscilatório "Homens do sistema" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = 0

Análise Técnica:
Autorização Mercado Oscilatório: Não (20%)

 
Ordem de Compra para amanhã = Nenhuma
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum



Histórico

A)   Tendencial "Perdigas" : ( = +924 [1 Trade Longa] / -0 [0 Trades] / +2448+796 [Open Trades] )
2005/05/18 : Compra de 1x4=4 posições a 4279 ;
Resultado provisório da trade = +2448
2005/05/19 : Compra de 1x4=4 posições a 4341 ;
2005/07/08 : Venda de 1x4=4 posições a 4572 ;
Resultado definitivo da trade = +924
2005/07/14 : Compra de 1x4=4 posições a 4692 ;
Resultado provisório da trade = +796
B)   Tendencial "Emocional" : ( = +0 [0 Trades] / -0 [0 Trades] / +2944 [Open Trades] )
2005/06/02 : Compra de 2x4=8 posições a 4523 ;
Resultado provisório da trade = +2944
C)   Oscilatório "Perdigas" : ( = -68 [1 Trade Longa] / -0 [0 Trades] / 0 [Open Trades] )
2005/06/27 : Compra de 1x4=4 posições a 4534 ;
2005/07/07 : Venda de 1x4=4 posições a 4517 ;
Resultado definitivo da trade : -68
D)   Oscilatório "Emocional" : ( = +264+388 [2 Trades Longas] / -244 [1 Trade Curta] / 0 [Open Trades] )
2005/05/26 : Compra de 1x4=4 posições a 4436 ;
2005/05/20 : Venda de 1x4=4 posições a 4375 ;
Resultado definitivo da trade = -244
2005/06/27 : Compra de 1x4=4 posições a 4545 ;
2005/07/06 : Venda de 1x4=4 posições a 4611 ;
Resultado definitivo da trade : +264
2005/07/07 : Compra de 1x4=4 posições a 4537 ;
2005/07/11 : Venda de 1x4=4 posições a 4634 ;
Resultado definitivo da trade : +388
E)   Oscilatório "2011" : ( = -296+308 [2 Trades Longas] / -0 [0 Trades] / 0 [Open Trades] )
2005/06/20 : Compra de 1x4=4 posições a 4605 ;
2005/06/27 : Venda de 1x4=4 posições a 4531 ;
Resultado definitivo da trade = -296
2005/07/07 : Compra de 1x4=4 posições a 4575 ;
2005/07/11 : Venda de 1x4=4 posições a 4652 ;
Resultado definitivo da trade : +308
F)   Oscilatório "Homens do sistema" : ( = +28+160-36 [3 Trades Longas] / -344-172 [2 Trades Curtas] / 0 [Open Trades] )
2005/05/20 : Compra de 1x4=4 posições a 4380 ;
2005/05/18 : Venda de 1x4=4 posições a 4294 ; 
Resultado definitivo da trade = -344
2005/05/27 : Compra de 1x4=4 posições a 4452 ;
2005/05/23 : Venda de 1x4=4 posições a 4409 ;
Resultado definitivo da trade = -172
2005/06/20 : Compra de 1x4=4 posições a 4591 ;
2005/06/21 : Venda de 1x4=4 posições a 4598 ;
Resultado definitivo da trade = +28
2005/06/24 : Compra de 1x4=4 posições a 4588 ;
2005/07/06 : Venda de 1x4=4 posições a 4628 ;
Resultado definitivo da trade = +160
2005/07/07 : Compra de 1x4=4 posições a 4578 ;
2005/07/08 : Venda de 1x4=4 posições a 4569 ;
Resultado definitivo da trade = -36





Conclusões:

Saldo das posições actuais : 4x4=16 posições compradas
Resultado da Sessão : +64 €
Resultado Acumulado : +7100 €
Carteira Inicial : 30000 €
Carteira Actual : 37100 €
Rentabilidade (desde 2005/05/17) : +23,67%
Máximo Open Drawdown : 8,04%
Trades activadas para amanhã :
-   Venda de 2x4=8 posições em stop a 4153.
-   Compra de 1x4=4 posições a 4534.
-   Compra de (1+1+2)=4 posições em stop a 4916.


Breves Comentários:
Sem sinais de paragem, o grau tendencial continua a crescer, mantendo-se assim firme na manutenção da totalidade das posições longas existentes. A fronteira entre euforia e medo encontra-se agora nos 4837 pontos.



Cumprimentos.
Turn

DAX 30


Sistema      "MIX    DOGEMOT"


DATA: 2005/08/02
Valor de fecho = 4933

Ordens executadas na sessão:
Compra de (1+1+2)=4 posições em stop a 4916.


Posições  Tendenciais

a)   Tendencial  "Perdigas" [ Total possível = -1 a +2 ]

Regras:
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = -1
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo >= 0 à Posição = 0
Médio Prazo >= 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = 0
0 <= Médio Prazo < 0,333 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +1
Médio Prazo > 0,333 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +2

Ontem:
Médio Prazo = +0,84
Longo Prazo = Positivo

Posição detida: +2

Hoje:
Médio Prazo = +0,84
Longo Prazo = Positivo
Conclusão: +2
Manter 2 posições longas em carteira.

Convergência / Divergência :
Divergências não detectadas.



b)   Tendencial "Emocional" [ Total possível = -1 a +2 ]

Regras:
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo <= 0 à Posição = -1
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo > 0 à Posição = 0
Médio Prazo > 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = 0
Médio Prazo > 0 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +2

Ontem:
Médio Prazo = Positivo
Longo Prazo = Positivo

Posição detida: +2

Hoje:
Médio Prazo = Positivo
Longo Prazo = Positivo

Conclusão: +2
Manter 2 posições longas.

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = 4153


Posições  Oscilatórias


c)   Oscilatório "Perdigas" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da sessão:
Posição = 0

Análise Técnica:
Sinal de Compra: Não activado
Ordem de Compra para amanhã = Nenhuma

Sinal de Venda: Não activado
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum




d)   Oscilatório "Emocional" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = 0

Análise Técnica:
Sinal de Compra: Activado
Ordem de Compra para amanhã = 4534

Sinal de Venda: Não activado
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum

e)   Oscilatório "2011" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = 0

Análise Técnica:
Autorização Mercado Oscilatório: Não (17%)


Ordem de Compra para amanhã = Nenhuma
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum



f)   Oscilatório "Homens do sistema" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = 0

Análise Técnica:
Autorização Mercado Oscilatório: Não (17%)

 
Ordem de Compra para amanhã = Nenhuma
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum



Histórico

A)   Tendencial "Perdigas" : ( = +924 [1 Trade Longa] / -0 [0 Trades] / (+2616+17)+(964+17) [Open Trades] )
2005/05/18 : Compra de 1x4=4 posições a 4279 ;
Resultado provisório da trade = +2616
2005/08/02 : Compra de 1 posição a 4916 ;
Resultado provisório da trade = +17
2005/05/19 : Compra de 1x4=4 posições a 4341 ;
2005/07/08 : Venda de 1x4=4 posições a 4572 ;
Resultado definitivo da trade = +924
2005/07/14 : Compra de 1x4=4 posições a 4692 ;
Resultado provisório da trade = +964
2005/08/02 : Compra de 1 posição a 4916 ;
Resultado provisório da trade = +17
B)   Tendencial "Emocional" : ( = +0 [0 Trades] / -0 [0 Trades] / +(3280+34) [Open Trades] )
2005/06/02 : Compra de 2x4=8 posições a 4523 ;
Resultado provisório da trade = +3280
2005/08/02 : Compra de 2 posições a 4916 ;
Resultado provisório da trade = +34
C)   Oscilatório "Perdigas" : ( = -68 [1 Trade Longa] / -0 [0 Trades] / 0 [Open Trades] )
2005/06/27 : Compra de 1x4=4 posições a 4534 ;
2005/07/07 : Venda de 1x4=4 posições a 4517 ;
Resultado definitivo da trade : -68
D)   Oscilatório "Emocional" : ( = +264+388 [2 Trades Longas] / -244 [1 Trade Curta] / 0 [Open Trades] )
2005/05/26 : Compra de 1x4=4 posições a 4436 ;
2005/05/20 : Venda de 1x4=4 posições a 4375 ;
Resultado definitivo da trade = -244
2005/06/27 : Compra de 1x4=4 posições a 4545 ;
2005/07/06 : Venda de 1x4=4 posições a 4611 ;
Resultado definitivo da trade : +264
2005/07/07 : Compra de 1x4=4 posições a 4537 ;
2005/07/11 : Venda de 1x4=4 posições a 4634 ;
Resultado definitivo da trade : +388
E)   Oscilatório "2011" : ( = -296+308 [2 Trades Longas] / -0 [0 Trades] / 0 [Open Trades] )
2005/06/20 : Compra de 1x4=4 posições a 4605 ;
2005/06/27 : Venda de 1x4=4 posições a 4531 ;
Resultado definitivo da trade = -296
2005/07/07 : Compra de 1x4=4 posições a 4575 ;
2005/07/11 : Venda de 1x4=4 posições a 4652 ;
Resultado definitivo da trade : +308
F)   Oscilatório "Homens do sistema" : ( = +28+160-36 [3 Trades Longas] / -344-172 [2 Trades Curtas] / 0 [Open Trades] )
2005/05/20 : Compra de 1x4=4 posições a 4380 ;
2005/05/18 : Venda de 1x4=4 posições a 4294 ; 
Resultado definitivo da trade = -344
2005/05/27 : Compra de 1x4=4 posições a 4452 ;
2005/05/23 : Venda de 1x4=4 posições a 4409 ;
Resultado definitivo da trade = -172
2005/06/20 : Compra de 1x4=4 posições a 4591 ;
2005/06/21 : Venda de 1x4=4 posições a 4598 ;
Resultado definitivo da trade = +28
2005/06/24 : Compra de 1x4=4 posições a 4588 ;
2005/07/06 : Venda de 1x4=4 posições a 4628 ;
Resultado definitivo da trade = +160
2005/07/07 : Compra de 1x4=4 posições a 4578 ;
2005/07/08 : Venda de 1x4=4 posições a 4569 ;
Resultado definitivo da trade = -36





Conclusões:

Saldo das posições actuais : 4x5=20 posições compradas
Resultado da Sessão : +740 €
Resultado Acumulado : +7840 €
Carteira Inicial : 30000 €
Carteira Actual : 37840 €
Rentabilidade (desde 2005/05/17) : +26,13%
Máximo Open Drawdown : 8,04%
Trades activadas para amanhã :
-   Venda de 2x5=10 posições em stop a 4153.
-   Compra de 1x5=5 posições a 4534.


Breves Comentários:
Hoje foi ultrapassada a barreira dos 25% de rentabilidade pelo que o capital em risco avança um patamar de 4 para 5 Euros por ponto e por sub-sistema. O grau tendencial continua a não dar sinais de exaustão, subindo de 79% para 83%, o que confirma a entrada no mercado de novos traders. A volatilidade bateu novo máximo dos últimos 11 meses, o que, a juntar ao DAX a bater novos máximos, significa que as subidas deverão continuar.




Cumprimentos.
Turn

Citação de: Mr. Turn em Agosto 03, 2005, 00:40
....

Breves Comentários:
Hoje foi ultrapassada a barreira dos 25% de rentabilidade pelo que o capital em risco avança um patamar de 4 para 5 Euros por ponto e por sub-sistema. O grau tendencial continua a não dar sinais de exaustão, subindo de 79% para 83%, o que confirma a entrada no mercado de novos traders. A volatilidade bateu novo máximo dos últimos 11 meses, o que, a juntar ao DAX a bater novos máximos, significa que as subidas deverão continuar.




Cumprimentos.
Turn

Mr. Turn,

Antes de mais os meus parabéns pelo seu sistema que tem demonstrado uma rentabilidade muito consistente com baixa erosão temporária do capital.

Tenho de confessar que estou eu próprio (que era um pouco avesso a sistemas) a construir o meu sistema porque estou a chegar à conclusão que é esse o caminho para o sucesso no longo prazo: a minha esperança é que o sistema não se engane tantas vezes como eu, faça uma mais correcta alocação de capital a investir e o proteja mais (ao capital). No entanto ainda não estou a negociar com base nos outputs dados pelo sistema visto esse ainda não ter sido testado. A tendência dada pelo sistema é de subida (obviamente) mas ele tem dado nos últimos dias uns alertas vermelhos...

Mas o que me leva a escrever no seu "thread" não é isso. Queria lhe fazer uma só pergunta:

Não entendo esta sua afirmação: "A volatilidade bateu novo máximo dos últimos 11 meses, o que, a juntar ao DAX a bater novos máximos, significa que as subidas deverão continuar.". Então a volatlidade não tem vindo a descer desde 2002-2003 com os mercados a subir? O facto de a volatilidade estar agora a apontar para cima não poderá significar antes mau tempo para os mercados nos próximos anos ou, pelo menos, enquanto essa volatilidade estiver em tendência ascendente??

Amigo Antunes:
Obrigado pelo post.
Quando falamos em volatilidade a que nos estamos a referir? A que fórmula em concreto?
A resposta a essa pergunta até eu tive dificuldade em responder quando me embrenhei nesta salganhada das fórmulas e indicadores.
Genericamente a volatilidade representa um afastamento em relação à média. Mas qual média? Ponto médio da vela diária? Diferença entre máximo e mínimo diário? Diferença entre máximo e mínimo de um número determinado de sessões?
Há aqui muitas teorias e o próprio Metastock não dá uma resposta cabal a estas dúvidas.
Por exemplo, se abrires um activo qualquer com o template chamado "Volatility" ou "Volatilidade" não aparece sequer o indicador default que é o meu preferido: o RVI (Relative Volatility Index). Abro por exemplo o Nasdaq e que reparo eu nos outputs dos diversos indicadores do template? O "Option Volatility" está perto dos mínimos, o "Volatility Chaikin's" está acima da média, o "Vertical Horizontal Filter" está perto dos máximos, o "Average True Range" perto dos mínimos, tal como o "Standard Deviation" e finalmente as "Bollinger Bands" têm uma abertura próxima dos máximos!
Conclusão: nenhuma, tens ali indicadores para todos os gostos com conclusões opostas entre si, consoante a fórmula que representam.
Resultado: em finais dos anos 90 resolvi eu próprio desenvolver um indicador proprietário de volatilidade baseado naquilo que um trader retem emocionalmente: grandes acelerações. Fiz várias tentativas até que cheguei a um indicador que mede a força ou o clima emocional de cada uma dessas acelerações em relação ao centro do canal de trading. Quanto mais afastado for o movimento em relação ao ponto central do trading range mais sinais stops se fazem disparar com o medo de perdas, e isso é o que conta para definir a tendência. Se essa força for superior ao valor que definiu a anterior tendência basta apenas verificar o sentido do movimento. Se foi para cima ficamos bulls, se for para baixo ficamos bears, tão simples quanto isso. Os sinais assim obtidos têm uma grande eficácia.
Resultado: no caso do DAX a volatilidade medida dessa forma, através da fórmula que desenvolvi baseada no contexto atrás referido, encontra-se no máximo da escala de 11 meses, é simples. Quando os actuais valores forem ultrapassados com a volatilidade em queda é certo e sabido que o sub-sistema "Tendencial Emocional" passará a negativo. Quando? Não sei, o mercado o dirá.
Abraço e boa sorte com o teu novo sistema de trading (testa-o bem para teres a confiança suficiente para não deixares de lhe obedecer na primeira curva difícil da estrada).
Turn

Citação de: Mr. Turn em Agosto 03, 2005, 15:23
Amigo Antunes:
Obrigado pelo post.
Quando falamos em volatilidade a que nos estamos a referir? A que fórmula em concreto?
A resposta a essa pergunta até eu tive dificuldade em responder quando me embrenhei nesta salganhada das fórmulas e indicadores.
Genericamente a volatilidade representa um afastamento em relação à média. Mas qual média? Ponto médio da vela diária? Diferença entre máximo e mínimo diário? Diferença entre máximo e mínimo de um número determinado de sessões?
Há aqui muitas teorias e o próprio Metastock não dá uma resposta cabal a estas dúvidas.
Por exemplo, se abrires um activo qualquer com o template chamado "Volatility" ou "Volatilidade" não aparece sequer o indicador default que é o meu preferido: o RVI (Relative Volatility Index). Abro por exemplo o Nasdaq e que reparo eu nos outputs dos diversos indicadores do template? O "Option Volatility" está perto dos mínimos, o "Volatility Chaikin's" está acima da média, o "Vertical Horizontal Filter" está perto dos máximos, o "Average True Range" perto dos mínimos, tal como o "Standard Deviation" e finalmente as "Bollinger Bands" têm uma abertura próxima dos máximos!
Conclusão: nenhuma, tens ali indicadores para todos os gostos com conclusões opostas entre si, consoante a fórmula que representam.
Resultado: em finais dos anos 90 resolvi eu próprio desenvolver um indicador proprietário de volatilidade baseado naquilo que um trader retem emocionalmente: grandes acelerações. Fiz várias tentativas até que cheguei a um indicador que mede a força ou o clima emocional de cada uma dessas acelerações em relação ao centro do canal de trading. Quanto mais afastado for o movimento em relação ao ponto central do trading range mais sinais stops se fazem disparar com o medo de perdas, e isso é o que conta para definir a tendência. Se essa força for superior ao valor que definiu a anterior tendência basta apenas verificar o sentido do movimento. Se foi para cima ficamos bulls, se for para baixo ficamos bears, tão simples quanto isso. Os sinais assim obtidos têm uma grande eficácia.
Resultado: no caso do DAX a volatilidade medida dessa forma, através da fórmula que desenvolvi baseada no contexto atrás referido, encontra-se no máximo da escala de 11 meses, é simples. Quando os actuais valores forem ultrapassados com a volatilidade em queda é certo e sabido que o sub-sistema "Tendencial Emocional" passará a negativo. Quando? Não sei, o mercado o dirá.
Abraço e boa sorte com o teu novo sistema de trading (testa-o bem para teres a confiança suficiente para não deixares de lhe obedecer na primeira curva difícil da estrada).
Turn

Mr. Turn,

Obrigado pela sua resposta.

Quanto a mim a questão da volatilidade é bem mais simples do que isso. Também não bati com a cabeça na parede por causa deste assunto mas pode ser que o faça agora por causa do sistema...

Resumindo, só conheço 3 "indicadores" que retratam mais ou menos a tendência da volatilidade:

- VDAX ou VIX, consoante o mercado;
- Historic Volatility;
- Average True Range.

O indicador que eu realmente uso para ter uma ideia do que está a acontecer à volatilidade é o VDAX (no caso do DAX) visto que é o que tem o valor que está mais de acordo com a volatilidade utilizada pelos "Market Makers" nos warrants/opções, que ronda neste momento os 17. O VDAX está agora perto dos 13. Tenho notado que a diferença entre a volatilidade das opções/warrants disponíveis em Portugal e o VDAX anda na ordem dos 30%...

De qualquer forma os 3 indicadores acima referidos têm tendência descendente, ou seja, tendência inversa à dos mercados, certo? Daí eu não ter percebido, há pouco, a sua afirmação "A volatilidade bateu novo máximo dos últimos 11 meses, o que, a juntar ao DAX a bater novos máximos, significa que as subidas deverão continuar". Mas agora percebo: a volatilidade é para si outra coisa.

Já agora estou curioso:

A sua medida da volatilidade tem vindo a descer ou a subir desde 2003??


Um abraço e cuidado com essas euforias oscilatórias e tendênciais ,

Antunes

Citação de: Esbanjador em Agosto 03, 2005, 20:56
Caro Antunes,

É engraçado que, de há um mês para cá, comecei a dar atenção ao "indicador" «Average True Range». Certamente o Antunes já verificou que ele normalmente dá sinais válidos para o DAX (tb. só o inseri em gráficos do DAX).

É curioso que, desde cerca de 1 semana antes (desde dia 8 de Abril) da grande queda do DAX de 15 (6ª feira) e 18 (2ª f. seguinte) de Abril, o ATR começou a entrar em extremos acentuados (neste caso inferior), cujo valor mínimo foi precisamente o do dia 14 de Abril (dia anterior ao "mini crash" de 15 e 18 de Abril). Nestes dias, anteriores a 15, andou o Waterman a chamar a atenção do pessoal para o put/call, volatilidades, etc. ... lembra-se?

Lembro-me claro!

Citação de: Esbanjador em Agosto 03, 2005, 20:56
Quem seguisse o ATR poderia ter ficado/entrado em alerta desde o dia 8 de Abril. Depois destes dias, houve outras ocasiões em que ele atingiu extremos e seguiram-se movimentos bruscos (de subida ou descida) no DAX. Parece ser um indicador válido/interessante.

Só uma pergunta: só consegue ter os valores dos volumes de transacções do DAX quem tiver Metastock. Tanto no site do Citibank, como no Stockcharts.com (este tem os volumes mas só para os índices americanos) e no ComDirect não se tem acesso aos volumes e, assim, os indicadores técnicos que precisam dos valores dos volumes não funcionam.

Mas pagando-se algum destes sites dá acesso aos volumes do DAX?

Abraço,
Esbanjador[/color]

O Comdirect dá o volume para o DAX na parte que diz "Erweitert" e "Indikator unten": tem lá 3 tipos de volume...

Citação

DAX 30


Sistema      "MIX    DOGEMOT"


DATA: 2005/08/04
Valor de fecho = 4874

Ordens executadas na sessão:
Nenhuma.


Posições  Tendenciais

a)   Tendencial  "Perdigas" [ Total possível = -1 a +2 ]

Regras:
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = -1
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo >= 0 à Posição = 0
Médio Prazo >= 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = 0
0 <= Médio Prazo < 0,333 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +1
Médio Prazo > 0,333 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +2

Ontem:
Médio Prazo = +0,84
Longo Prazo = Positivo

Posição detida: +2

Hoje:
Médio Prazo = +0,37
Longo Prazo = Positivo
Conclusão: +2
Manter 2 posições longas em carteira.

Convergência / Divergência :
Divergências não detectadas.



b)   Tendencial "Emocional" [ Total possível = -1 a +2 ]

Regras:
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo <= 0 à Posição = -1
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo > 0 à Posição = 0
Médio Prazo > 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = 0
Médio Prazo > 0 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +2

Ontem:
Médio Prazo = Positivo
Longo Prazo = Positivo

Posição detida: +2

Hoje:
Médio Prazo = Positivo
Longo Prazo = Positivo

Conclusão: +2
Manter 2 posições longas.

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = 4153


Posições  Oscilatórias


c)   Oscilatório "Perdigas" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da sessão:
Posição = 0

Análise Técnica:
Sinal de Compra: Não activado
Ordem de Compra para amanhã = Nenhuma

Sinal de Venda: Não activado
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum




d)   Oscilatório "Emocional" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = 0

Análise Técnica:
Sinal de Compra: Activado
Ordem de Compra para amanhã = 4539

Sinal de Venda: Não activado
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum

e)   Oscilatório "2011" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = 0

Análise Técnica:
Autorização Mercado Oscilatório: Não (14%)


Ordem de Compra para amanhã = Nenhuma
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum



f)   Oscilatório "Homens do sistema" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = 0

Análise Técnica:
Autorização Mercado Oscilatório: Não (14%)

 
Ordem de Compra para amanhã = Nenhuma
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum



Histórico

A)   Tendencial "Perdigas" : ( = +924 [1 Trade Longa] / -0 [0 Trades] / (+2380-42)+(728-42) [Open Trades] )
2005/05/18 : Compra de 1x4=4 posições a 4279 ;
Resultado provisório da trade = +2380
2005/08/02 : Compra de 1 posição a 4916 ;
Resultado provisório da trade = -42
2005/05/19 : Compra de 1x4=4 posições a 4341 ;
2005/07/08 : Venda de 1x4=4 posições a 4572 ;
Resultado definitivo da trade = +924
2005/07/14 : Compra de 1x4=4 posições a 4692 ;
Resultado provisório da trade = +728
2005/08/02 : Compra de 1 posição a 4916 ;
Resultado provisório da trade = -42
B)   Tendencial "Emocional" : ( = +0 [0 Trades] / -0 [0 Trades] / +(2808-84) [Open Trades] )
2005/06/02 : Compra de 2x4=8 posições a 4523 ;
Resultado provisório da trade = +2808
2005/08/02 : Compra de 2 posições a 4916 ;
Resultado provisório da trade = -84
C)   Oscilatório "Perdigas" : ( = -68 [1 Trade Longa] / -0 [0 Trades] / 0 [Open Trades] )
2005/06/27 : Compra de 1x4=4 posições a 4534 ;
2005/07/07 : Venda de 1x4=4 posições a 4517 ;
Resultado definitivo da trade : -68
D)   Oscilatório "Emocional" : ( = +264+388 [2 Trades Longas] / -244 [1 Trade Curta] / 0 [Open Trades] )
2005/05/26 : Compra de 1x4=4 posições a 4436 ;
2005/05/20 : Venda de 1x4=4 posições a 4375 ;
Resultado definitivo da trade = -244
2005/06/27 : Compra de 1x4=4 posições a 4545 ;
2005/07/06 : Venda de 1x4=4 posições a 4611 ;
Resultado definitivo da trade : +264
2005/07/07 : Compra de 1x4=4 posições a 4537 ;
2005/07/11 : Venda de 1x4=4 posições a 4634 ;
Resultado definitivo da trade : +388
E)   Oscilatório "2011" : ( = -296+308 [2 Trades Longas] / -0 [0 Trades] / 0 [Open Trades] )
2005/06/20 : Compra de 1x4=4 posições a 4605 ;
2005/06/27 : Venda de 1x4=4 posições a 4531 ;
Resultado definitivo da trade = -296
2005/07/07 : Compra de 1x4=4 posições a 4575 ;
2005/07/11 : Venda de 1x4=4 posições a 4652 ;
Resultado definitivo da trade : +308
F)   Oscilatório "Homens do sistema" : ( = +28+160-36 [3 Trades Longas] / -344-172 [2 Trades Curtas] / 0 [Open Trades] )
2005/05/20 : Compra de 1x4=4 posições a 4380 ;
2005/05/18 : Venda de 1x4=4 posições a 4294 ; 
Resultado definitivo da trade = -344
2005/05/27 : Compra de 1x4=4 posições a 4452 ;
2005/05/23 : Venda de 1x4=4 posições a 4409 ;
Resultado definitivo da trade = -172
2005/06/20 : Compra de 1x4=4 posições a 4591 ;
2005/06/21 : Venda de 1x4=4 posições a 4598 ;
Resultado definitivo da trade = +28
2005/06/24 : Compra de 1x4=4 posições a 4588 ;
2005/07/06 : Venda de 1x4=4 posições a 4628 ;
Resultado definitivo da trade = +160
2005/07/07 : Compra de 1x4=4 posições a 4578 ;
2005/07/08 : Venda de 1x4=4 posições a 4569 ;
Resultado definitivo da trade = -36





Conclusões:

Saldo das posições actuais : 4x5=20 posições compradas
Resultado da Sessão : -980 €
Resultado Acumulado : +6660 €
Carteira Inicial : 30000 €
Carteira Actual : 36660 €
Rentabilidade (desde 2005/05/17) : +22,20%
Máximo Open Drawdown : 8,04%
Trades activadas para amanhã :
-   Venda de 2x5=10 posições em stop a 4153.
-   Compra de 1x5=5 posições a 4539.


Breves Comentários:
O grau oscilatório continua a diminuir pelo que ainda não estão autorizadas compras através dos 2 últimos sub-sistemas oscilatórios. A cacetada que o DAX hoje sofreu fez igualmente com que a força do indicador tendencial "Perdigas" de médio prazo descesse de 84% para 37%. Se baixar dos 33% o número de posições tendenciais deste sub-sistema passará para metade.



Cumprimentos.
Turn

DAX 30


Sistema      "MIX    DOGEMOT"


DATA: 2005/08/05
Valor de fecho = 4827

Ordens executadas na sessão:
Nenhuma.


Posições  Tendenciais

a)   Tendencial  "Perdigas" [ Total possível = -1 a +2 ]

Regras:
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = -1
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo >= 0 à Posição = 0
Médio Prazo >= 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = 0
0 <= Médio Prazo < 0,333 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +1
Médio Prazo > 0,333 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +2

Ontem:
Médio Prazo = +0,37
Longo Prazo = Positivo

Posição detida: +2

Hoje:
Médio Prazo = +0,32
Longo Prazo = Positivo
Conclusão: +1
Fechar 1 posição longa da carteira.

Convergência / Divergência :
Divergências não detectadas.



b)   Tendencial "Emocional" [ Total possível = -1 a +2 ]

Regras:
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo <= 0 à Posição = -1
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo > 0 à Posição = 0
Médio Prazo > 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = 0
Médio Prazo > 0 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +2

Ontem:
Médio Prazo = Positivo
Longo Prazo = Positivo

Posição detida: +2

Hoje:
Médio Prazo = Positivo
Longo Prazo = Positivo

Conclusão: +2
Manter 2 posições longas.

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = 4153


Posições  Oscilatórias


c)   Oscilatório "Perdigas" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da sessão:
Posição = 0

Análise Técnica:
Sinal de Compra: Activado
Ordem de Compra para amanhã = 4784

Sinal de Venda: Não activado
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum




d)   Oscilatório "Emocional" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = 0

Análise Técnica:
Sinal de Compra: Activado
Ordem de Compra para amanhã = 4539

Sinal de Venda: Não activado
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum

e)   Oscilatório "2011" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = 0

Análise Técnica:
Autorização Mercado Oscilatório: Oscilação a consolidar, posições longas autorizadas (21%)


Ordem de Compra para amanhã = 4807
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum



f)   Oscilatório "Homens do sistema" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = 0

Análise Técnica:
Autorização Mercado Oscilatório: Oscilação a consolidar, posições longas autorizadas (21%)

 
Ordem de Compra para amanhã = 4797
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum



Histórico

A)   Tendencial "Perdigas" : ( = +924 [1 Trade Longa] / -0 [0 Trades] / +(2192-89)+(540-89) [Open Trades] )
2005/05/18 : Compra de 1x4=4 posições a 4279 ;
Resultado provisório da trade = +2192
2005/08/02 : Compra de 1 posição a 4916 ;
Resultado provisório da trade = -89
2005/05/19 : Compra de 1x4=4 posições a 4341 ;
2005/07/08 : Venda de 1x4=4 posições a 4572 ;
Resultado definitivo da trade = +924
2005/07/14 : Compra de 1x4=4 posições a 4692 ;
Resultado provisório da trade = +540
2005/08/02 : Compra de 1 posição a 4916 ;
Resultado provisório da trade = -89
B)   Tendencial "Emocional" : ( = +0 [0 Trades] / -0 [0 Trades] / +(2432-178) [Open Trades] )
2005/06/02 : Compra de 2x4=8 posições a 4523 ;
Resultado provisório da trade = +2432
2005/08/02 : Compra de 2 posições a 4916 ;
Resultado provisório da trade = -178
C)   Oscilatório "Perdigas" : ( = -68 [1 Trade Longa] / -0 [0 Trades] / 0 [Open Trades] )
2005/06/27 : Compra de 1x4=4 posições a 4534 ;
2005/07/07 : Venda de 1x4=4 posições a 4517 ;
Resultado definitivo da trade : -68
D)   Oscilatório "Emocional" : ( = +264+388 [2 Trades Longas] / -244 [1 Trade Curta] / 0 [Open Trades] )
2005/05/26 : Compra de 1x4=4 posições a 4436 ;
2005/05/20 : Venda de 1x4=4 posições a 4375 ;
Resultado definitivo da trade = -244
2005/06/27 : Compra de 1x4=4 posições a 4545 ;
2005/07/06 : Venda de 1x4=4 posições a 4611 ;
Resultado definitivo da trade : +264
2005/07/07 : Compra de 1x4=4 posições a 4537 ;
2005/07/11 : Venda de 1x4=4 posições a 4634 ;
Resultado definitivo da trade : +388
E)   Oscilatório "2011" : ( = -296+308 [2 Trades Longas] / -0 [0 Trades] / 0 [Open Trades] )
2005/06/20 : Compra de 1x4=4 posições a 4605 ;
2005/06/27 : Venda de 1x4=4 posições a 4531 ;
Resultado definitivo da trade = -296
2005/07/07 : Compra de 1x4=4 posições a 4575 ;
2005/07/11 : Venda de 1x4=4 posições a 4652 ;
Resultado definitivo da trade : +308
F)   Oscilatório "Homens do sistema" : ( = +28+160-36 [3 Trades Longas] / -344-172 [2 Trades Curtas] / 0 [Open Trades] )
2005/05/20 : Compra de 1x4=4 posições a 4380 ;
2005/05/18 : Venda de 1x4=4 posições a 4294 ; 
Resultado definitivo da trade = -344
2005/05/27 : Compra de 1x4=4 posições a 4452 ;
2005/05/23 : Venda de 1x4=4 posições a 4409 ;
Resultado definitivo da trade = -172
2005/06/20 : Compra de 1x4=4 posições a 4591 ;
2005/06/21 : Venda de 1x4=4 posições a 4598 ;
Resultado definitivo da trade = +28
2005/06/24 : Compra de 1x4=4 posições a 4588 ;
2005/07/06 : Venda de 1x4=4 posições a 4628 ;
Resultado definitivo da trade = +160
2005/07/07 : Compra de 1x4=4 posições a 4578 ;
2005/07/08 : Venda de 1x4=4 posições a 4569 ;
Resultado definitivo da trade = -36





Conclusões:

Saldo das posições actuais : 4x5=20 posições compradas
Resultado da Sessão : -940 €
Resultado Acumulado : +5720 €
Carteira Inicial : 30000 €
Carteira Actual : 35720 €
Rentabilidade (desde 2005/05/17) : +19,07%
Máximo Open Drawdown : 8,04%
Trades activadas para amanhã :
-   Venda de 2x5=10 posições em stop a 4153.
-   Compra de 1x5=5 posições a 4539.
-   Venda de 1x5=5 posições ao mercado.
-   Compra de 1x5=5 posições a 4784.
-   Compra de 1x5=5 posições a 4807.
-   Compra de 1x5=5 posições a 4797.


Breves Comentários:
Finalmente o grau tendencial deixou de subir, aumentando assim as probabilidades de termos entrado num regime do tipo oscilatório. Tanto mais que todos os sub-sistemas oscilatórios, que se encontravam adormecidos, despertaram todos com ordens de compras, sendo a ordem mais próxima situada ao nível dos 4807 pontos, para reforço de longos na zona de medo do canal. Claramente a vontade de vender dos longos em DAX supera por enquanto os que pretendem comprar o índice, isto são excelentes notícias para os adeptos de swing trading para compras do tipo "contrarian". A fronteira que equilibra estes 2 grupos está agora nos 4888 pontos.



Cumprimentos.
Turn

DAX 30


Sistema      "MIX    DOGEMOT"


DATA: 2005/08/08
Valor de fecho = 4838

Ordens executadas na sessão:
Venda de 1x5=5 posições a 4837.


Posições  Tendenciais

a)   Tendencial  "Perdigas" [ Total possível = -1 a +2 ]

Regras:
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = -1
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo >= 0 à Posição = 0
Médio Prazo >= 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = 0
0 <= Médio Prazo < 0,333 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +1
Médio Prazo > 0,333 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +2

Ontem:
Médio Prazo = +0,32
Longo Prazo = Positivo

Posição detida: +1

Hoje:
Médio Prazo = +0,32
Longo Prazo = Positivo
Conclusão: +1
Manter 1 posição longa na carteira.

Convergência / Divergência :
Divergências não detectadas.



b)   Tendencial "Emocional" [ Total possível = -1 a +2 ]

Regras:
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo <= 0 à Posição = -1
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo > 0 à Posição = 0
Médio Prazo > 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = 0
Médio Prazo > 0 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +2

Ontem:
Médio Prazo = Positivo
Longo Prazo = Positivo

Posição detida: +2

Hoje:
Médio Prazo = Positivo
Longo Prazo = Positivo

Conclusão: +2
Manter 2 posições longas.

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = 4153


Posições  Oscilatórias


c)   Oscilatório "Perdigas" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da sessão:
Posição = 0

Análise Técnica:
Sinal de Compra: Activado
Ordem de Compra para amanhã = 4790

Sinal de Venda: Não activado
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum




d)   Oscilatório "Emocional" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = 0

Análise Técnica:
Sinal de Compra: Activado
Ordem de Compra para amanhã = 4539

Sinal de Venda: Não activado
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum

e)   Oscilatório "2011" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = 0

Análise Técnica:
Autorização Mercado Oscilatório: Oscilação estabilizada, posições longas autorizadas (27%)


Ordem de Compra para amanhã = 4809
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum



f)   Oscilatório "Homens do sistema" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = 0

Análise Técnica:
Autorização Mercado Oscilatório: Oscilação estabilizada, posições longas autorizadas (27%)

 
Ordem de Compra para amanhã = 4797
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum



Histórico

A)   Tendencial "Perdigas" : ( = +924+(580-79) [2 Trades Longas] / -0 [0 Trades] / +(2236-78) [Open Trades] )
2005/05/18 : Compra de 1x4=4 posições a 4279 ;
Resultado provisório da trade = +2236
2005/08/02 : Compra de 1 posição a 4916 ;
Resultado provisório da trade = -78
2005/05/19 : Compra de 1x4=4 posições a 4341 ;
2005/07/08 : Venda de 1x4=4 posições a 4572 ;
Resultado definitivo da trade = +924
2005/07/14 : Compra de 1x4=4 posições a 4692 ;
2005/08/08 : Venda de 1x4=4 posições a 4837 ;
Resultado definitivo da trade = +580
2005/08/02 : Compra de 1 posição a 4916 ;
2005/08/08 : Venda de 1 posição a 4837 ;
Resultado definitivo da trade = -79
B)   Tendencial "Emocional" : ( = +0 [0 Trades] / -0 [0 Trades] / +(2520-156) [Open Trades] )
2005/06/02 : Compra de 2x4=8 posições a 4523 ;
Resultado provisório da trade = +2520
2005/08/02 : Compra de 2 posições a 4916 ;
Resultado provisório da trade = -156
C)   Oscilatório "Perdigas" : ( = -68 [1 Trade Longa] / -0 [0 Trades] / 0 [Open Trades] )
2005/06/27 : Compra de 1x4=4 posições a 4534 ;
2005/07/07 : Venda de 1x4=4 posições a 4517 ;
Resultado definitivo da trade : -68
D)   Oscilatório "Emocional" : ( = +264+388 [2 Trades Longas] / -244 [1 Trade Curta] / 0 [Open Trades] )
2005/05/26 : Compra de 1x4=4 posições a 4436 ;
2005/05/20 : Venda de 1x4=4 posições a 4375 ;
Resultado definitivo da trade = -244
2005/06/27 : Compra de 1x4=4 posições a 4545 ;
2005/07/06 : Venda de 1x4=4 posições a 4611 ;
Resultado definitivo da trade : +264
2005/07/07 : Compra de 1x4=4 posições a 4537 ;
2005/07/11 : Venda de 1x4=4 posições a 4634 ;
Resultado definitivo da trade : +388
E)   Oscilatório "2011" : ( = -296+308 [2 Trades Longas] / -0 [0 Trades] / 0 [Open Trades] )
2005/06/20 : Compra de 1x4=4 posições a 4605 ;
2005/06/27 : Venda de 1x4=4 posições a 4531 ;
Resultado definitivo da trade = -296
2005/07/07 : Compra de 1x4=4 posições a 4575 ;
2005/07/11 : Venda de 1x4=4 posições a 4652 ;
Resultado definitivo da trade : +308
F)   Oscilatório "Homens do sistema" : ( = +28+160-36 [3 Trades Longas] / -344-172 [2 Trades Curtas] / 0 [Open Trades] )
2005/05/20 : Compra de 1x4=4 posições a 4380 ;
2005/05/18 : Venda de 1x4=4 posições a 4294 ; 
Resultado definitivo da trade = -344
2005/05/27 : Compra de 1x4=4 posições a 4452 ;
2005/05/23 : Venda de 1x4=4 posições a 4409 ;
Resultado definitivo da trade = -172
2005/06/20 : Compra de 1x4=4 posições a 4591 ;
2005/06/21 : Venda de 1x4=4 posições a 4598 ;
Resultado definitivo da trade = +28
2005/06/24 : Compra de 1x4=4 posições a 4588 ;
2005/07/06 : Venda de 1x4=4 posições a 4628 ;
Resultado definitivo da trade = +160
2005/07/07 : Compra de 1x4=4 posições a 4578 ;
2005/07/08 : Venda de 1x4=4 posições a 4569 ;
Resultado definitivo da trade = -36





Conclusões:

Saldo das posições actuais : 3x5=15 posições compradas
Resultado da Sessão : +215 €
Resultado Acumulado : +5935 €
Carteira Inicial : 30000 €
Carteira Actual : 35935 €
Rentabilidade (desde 2005/05/17) : +19,78%
Máximo Open Drawdown : 8,04%
Trades activadas para amanhã :
-   Venda de 2x5=10 posições em stop a 4153.
-   Compra de 1x5=5 posições a 4539.
-   Compra de 1x5=5 posições a 4790.
-   Compra de 1x5=5 posições a 4809.
-   Compra de 1x5=5 posições a 4797.


Breves Comentários:
Com o grau de oscilação a entrar no patamar da estabilização, subindo de forma sustentada, mantém-se a bateria das 4 ordens de compras dos diversos sub-sistemas oscilatórios. Desfeita metade da posição tendencial no sub-sistema "Tendencial Perdigas", a estrela do programa que tem conseguido a melhor performance interna até agora. A fronteira do medo está agora estabilizada ao nível dos 4892 pontos, o que significa que os receios no presente suplantam as perspectivas optimistas de curto prazo; no entanto, por paradoxal que possa parecer de acordo com os testes a este sistema, as melhores oportunidades de compra começam agora a aparecer...



Cumprimentos.
Turn

DAX 30


Sistema      "MIX    DOGEMOT"


DATA: 2005/08/09
Valor de fecho = 4909

Ordens executadas na sessão:
Nenhuma.


Posições  Tendenciais

a)   Tendencial  "Perdigas" [ Total possível = -1 a +2 ]

Regras:
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = -1
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo >= 0 à Posição = 0
Médio Prazo >= 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = 0
0 <= Médio Prazo < 0,333 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +1
Médio Prazo > 0,333 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +2

Ontem:
Médio Prazo = +0,32
Longo Prazo = Positivo

Posição detida: +1

Hoje:
Médio Prazo = +0,32
Longo Prazo = Positivo
Conclusão: +1
Manter 1 posição longa na carteira.

Convergência / Divergência :
Divergências não detectadas.



b)   Tendencial "Emocional" [ Total possível = -1 a +2 ]

Regras:
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo <= 0 à Posição = -1
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo > 0 à Posição = 0
Médio Prazo > 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = 0
Médio Prazo > 0 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +2

Ontem:
Médio Prazo = Positivo
Longo Prazo = Positivo

Posição detida: +2

Hoje:
Médio Prazo = Positivo
Longo Prazo = Positivo

Conclusão: +2
Manter 2 posições longas.

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = 4153


Posições  Oscilatórias


c)   Oscilatório "Perdigas" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da sessão:
Posição = 0

Análise Técnica:
Sinal de Compra: Não activado
Ordem de Compra para amanhã = Nenhuma

Sinal de Venda: Não activado
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum




d)   Oscilatório "Emocional" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = 0

Análise Técnica:
Sinal de Compra: Activado
Ordem de Compra para amanhã = 4539

Sinal de Venda: Não activado
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum

e)   Oscilatório "2011" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = 0

Análise Técnica:
Autorização Mercado Oscilatório: Não (25%)


Ordem de Compra para amanhã = Nenhuma
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum



f)   Oscilatório "Homens do sistema" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = 0

Análise Técnica:
Autorização Mercado Oscilatório: Não (25%)

 
Ordem de Compra para amanhã = Nenhuma
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum



Histórico

A)   Tendencial "Perdigas" : ( = +924+(580-79) [2 Trades Longas] / -0 [0 Trades] / +(2520-7) [Open Trades] )
2005/05/18 : Compra de 1x4=4 posições a 4279 ;
Resultado provisório da trade = +2520
2005/08/02 : Compra de 1 posição a 4916 ;
Resultado provisório da trade = -7
2005/05/19 : Compra de 1x4=4 posições a 4341 ;
2005/07/08 : Venda de 1x4=4 posições a 4572 ;
Resultado definitivo da trade = +924
2005/07/14 : Compra de 1x4=4 posições a 4692 ;
2005/08/08 : Venda de 1x4=4 posições a 4837 ;
Resultado definitivo da trade = +580
2005/08/02 : Compra de 1 posição a 4916 ;
2005/08/08 : Venda de 1 posição a 4837 ;
Resultado definitivo da trade = -79
B)   Tendencial "Emocional" : ( = +0 [0 Trades] / -0 [0 Trades] / +(3088-14) [Open Trades] )
2005/06/02 : Compra de 2x4=8 posições a 4523 ;
Resultado provisório da trade = +3088
2005/08/02 : Compra de 2 posições a 4916 ;
Resultado provisório da trade = -14
C)   Oscilatório "Perdigas" : ( = -68 [1 Trade Longa] / -0 [0 Trades] / 0 [Open Trades] )
2005/06/27 : Compra de 1x4=4 posições a 4534 ;
2005/07/07 : Venda de 1x4=4 posições a 4517 ;
Resultado definitivo da trade : -68
D)   Oscilatório "Emocional" : ( = +264+388 [2 Trades Longas] / -244 [1 Trade Curta] / 0 [Open Trades] )
2005/05/26 : Compra de 1x4=4 posições a 4436 ;
2005/05/20 : Venda de 1x4=4 posições a 4375 ;
Resultado definitivo da trade = -244
2005/06/27 : Compra de 1x4=4 posições a 4545 ;
2005/07/06 : Venda de 1x4=4 posições a 4611 ;
Resultado definitivo da trade : +264
2005/07/07 : Compra de 1x4=4 posições a 4537 ;
2005/07/11 : Venda de 1x4=4 posições a 4634 ;
Resultado definitivo da trade : +388
E)   Oscilatório "2011" : ( = -296+308 [2 Trades Longas] / -0 [0 Trades] / 0 [Open Trades] )
2005/06/20 : Compra de 1x4=4 posições a 4605 ;
2005/06/27 : Venda de 1x4=4 posições a 4531 ;
Resultado definitivo da trade = -296
2005/07/07 : Compra de 1x4=4 posições a 4575 ;
2005/07/11 : Venda de 1x4=4 posições a 4652 ;
Resultado definitivo da trade : +308
F)   Oscilatório "Homens do sistema" : ( = +28+160-36 [3 Trades Longas] / -344-172 [2 Trades Curtas] / 0 [Open Trades] )
2005/05/20 : Compra de 1x4=4 posições a 4380 ;
2005/05/18 : Venda de 1x4=4 posições a 4294 ; 
Resultado definitivo da trade = -344
2005/05/27 : Compra de 1x4=4 posições a 4452 ;
2005/05/23 : Venda de 1x4=4 posições a 4409 ;
Resultado definitivo da trade = -172
2005/06/20 : Compra de 1x4=4 posições a 4591 ;
2005/06/21 : Venda de 1x4=4 posições a 4598 ;
Resultado definitivo da trade = +28
2005/06/24 : Compra de 1x4=4 posições a 4588 ;
2005/07/06 : Venda de 1x4=4 posições a 4628 ;
Resultado definitivo da trade = +160
2005/07/07 : Compra de 1x4=4 posições a 4578 ;
2005/07/08 : Venda de 1x4=4 posições a 4569 ;
Resultado definitivo da trade = -36





Conclusões:

Saldo das posições actuais : 3x5=15 posições compradas
Resultado da Sessão : +1065 €
Resultado Acumulado : +7000 €
Carteira Inicial : 30000 €
Carteira Actual : 37000 €
Rentabilidade (desde 2005/05/17) : +23,33%
Máximo Open Drawdown : 8,04%
Trades activadas para amanhã :
-   Venda de 2x5=10 posições em stop a 4153.
-   Compra de 1x5=5 posições a 4539.


Breves Comentários:
O grau tendencial voltou a subir de 73% para 75% pelo que o regime tendencial voltou a prevalecer neste mercado. Dos 4 sinais de compras geradas pelos sub-sistemas oscilatórios, desapareceram 3. O mercado voltou à zona eufórica ao ultrapassar a fronteira emocional agora situada nos 4897 pontos, pelo que a vontade de comprar a curto prazo supera de novo. O canal de trading de ocorrência das cotações a médio prazo situa-se entre as fronteiras de 4797 a 4998 pontos.



Cumprimentos.
Turn

...que já lhe tinha colocado em cima mas à qual não me respondeu por falta de tempo ou por não me ligar nenhuma.... 

Quando disse há uns posts atrás que "A volatilidade bateu novo máximo dos últimos 11 meses, o que, a juntar ao DAX a bater novos máximos, significa que as subidas deverão continuar" confesso que fiquei tonto! Percebo que a sua volatilidade é calculada mas mesmo assim não dá para entender... 

Já agora estou curioso:

A sua medida da volatilidade tem vindo a descer ou a subir desde 2003??

Friend Mr. Antunes:
Era lá agora capaz de te deixar pendurado! 
Quanto ao tema da tua pergunta, de facto eu tenho calculado a volatilidade de acordo com a fórmula que indiquei noutro post e que nada tem a ver com a ATR ou o VDAX ou o VIX.
No meu caso só me interessou aquilo que afecta a mente de quem participa nos mercados.
Ocorreu-me a ideia, que testei com resultados que nunca tivera até então, de procurar simular o conceito que pode afectar e marcar a mente dos traders. Que tipo de ocorrências? Simplesmente as grandes acelerações onde das duas uma: ou tiveram bons lucros nessa altura ou ficaram queimados e tiveram de sair com stops dolorosos. Ninguém esquece essas ocorrências, têm um efeito emocional extremo e significativo.
A ideia é muito simples: enquanto não houver nova aceleração de afastamento de uma média de sentido contrário tão forte como a que gerou a posição anterior significa que o que perdura é a mesma tendência actual.
O que tenho dito é que a volatilidade medida dessa forma está a bater de novo nos máximos anuais, isto é, o DAX nunca teve ao longo do último ano uma aceleração tão violenta como a actual e com isso a volatilidade medida à minha maneira deixa ficar na maioria dos traders um sentimento muito positivo acerca da força do DAX, pelo simples motivo de que o sentido geral das cotações tem sido ascendente. Se o movimento fosse descendente podes ter acerteza que estaria curto.
Portanto o que se passou em 2003 nada tem a ver com a volatilidade medida desta maneira, visto que o que interessa são apenas os valores comparativos das acelerações pontuais relativas.
De qualquer forma nesta altura não tenho acesso aos dados do sistema de trading que me permitam confirmar ou não se os valores desta "volatilidade" calculada desta maneira eram ou não superiores aos valores comparativos registados em 2003.
Um abraço e boa sorte,
Turn

Muito obrigado pela resposta Mr. Turn. De facto a sua volatilidade é muito diferente da "minha"...

Tenho estado a construir o meu sistema e a despertar para um mundo que me parece maravilhoso. 

Friend Mr. Antunes:
"Tenho estado a construir o meu sistema e a despertar para um mundo que me parece maravilhoso."
Citei esta parte da tua resposta. O que queres dizer exactamente com isso? Que descobriste alguma coisa que anteriormente não ligavas ou descobriste alguma relação nova de padrões para trading?
Entretanto já fui ver os valores que pediste da minha "volatilidade" no DAX, aí ficam para tua curiosidade:
- Valor actual : 11,07.
- Valor máximo do último ano : 12,02.
- Valor mínimo do último ano : 2,21.
- Valor máximo do ano 2003 : 28,22.
- Valor mínimo do ano 2003 : 3,71.

Abraço e boa sorte, vai dando uns bitaites sobre as tuas descobertas. Fiquei curioso! 
Turn

DAX 30


Sistema      "MIX    DOGEMOT"


DATA: 2005/08/10
Valor de fecho = 4991

Ordens executadas na sessão:
Nenhuma.


Posições  Tendenciais

a)   Tendencial  "Perdigas" [ Total possível = -1 a +2 ]

Regras:
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = -1
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo >= 0 à Posição = 0
Médio Prazo >= 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = 0
0 <= Médio Prazo < 0,333 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +1
Médio Prazo > 0,333 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +2

Ontem:
Médio Prazo = +0,32
Longo Prazo = Positivo

Posição detida: +1

Hoje:
Médio Prazo = +0,48
Longo Prazo = Positivo
Conclusão: +2
Acrescentar 1 posição longa à carteira.

Convergência / Divergência :
Detectada divergência negativa. No dia 3 de Agosto o DAX executou um máximo a 4934,94 e o indicador "Tendencial Perdigas" de médio prazo apresentava o valor de 0,84. Hoje, a 10 de Agosto, o DAX fez novos picos no fecho e no máximo diário, ao valor de 4990,57 mas o indicador atrás citado marcou apenas 0,48 , um valor inferior ao do dia 3. Consequentemente será estabelecida uma ordem de saída preventiva em stop para a totalidade das posições tendenciais do sistema de trading (15+5 da abertura de amanhã) para o nível do mínimo do dia 3 de Agosto descontados 0,10% , ou seja, 4901,51 x 0,999 = 4896.


b)   Tendencial "Emocional" [ Total possível = -1 a +2 ]

Regras:
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo <= 0 à Posição = -1
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo > 0 à Posição = 0
Médio Prazo > 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = 0
Médio Prazo > 0 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +2

Ontem:
Médio Prazo = Positivo
Longo Prazo = Positivo

Posição detida: +2

Hoje:
Médio Prazo = Positivo
Longo Prazo = Positivo

Conclusão: +2
Manter 2 posições longas.

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = 4153


Posições  Oscilatórias


c)   Oscilatório "Perdigas" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da sessão:
Posição = 0

Análise Técnica:
Sinal de Compra: Não activado
Ordem de Compra para amanhã = Nenhuma

Sinal de Venda: Não activado
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum




d)   Oscilatório "Emocional" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = 0

Análise Técnica:
Sinal de Compra: Activado
Ordem de Compra para amanhã = 4539

Sinal de Venda: Não activado
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum

e)   Oscilatório "2011" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = 0

Análise Técnica:
Autorização Mercado Oscilatório: Não (25%)


Ordem de Compra para amanhã = Nenhuma
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum



f)   Oscilatório "Homens do sistema" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = 0

Análise Técnica:
Autorização Mercado Oscilatório: Não (25%)

 
Ordem de Compra para amanhã = Nenhuma
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum



Histórico

A)   Tendencial "Perdigas" : ( = +924+(580-79) [2 Trades Longas] / -0 [0 Trades] / +(2848+75) [Open Trades] )
2005/05/18 : Compra de 1x4=4 posições a 4279 ;
Resultado provisório da trade = +2848
2005/08/02 : Compra de 1 posição a 4916 ;
Resultado provisório da trade = +75
2005/05/19 : Compra de 1x4=4 posições a 4341 ;
2005/07/08 : Venda de 1x4=4 posições a 4572 ;
Resultado definitivo da trade = +924
2005/07/14 : Compra de 1x4=4 posições a 4692 ;
2005/08/08 : Venda de 1x4=4 posições a 4837 ;
Resultado definitivo da trade = +580
2005/08/02 : Compra de 1 posição a 4916 ;
2005/08/08 : Venda de 1 posição a 4837 ;
Resultado definitivo da trade = -79
B)   Tendencial "Emocional" : ( = +0 [0 Trades] / -0 [0 Trades] / +(3744+150) [Open Trades] )
2005/06/02 : Compra de 2x4=8 posições a 4523 ;
Resultado provisório da trade = +3744
2005/08/02 : Compra de 2 posições a 4916 ;
Resultado provisório da trade = +150
C)   Oscilatório "Perdigas" : ( = -68 [1 Trade Longa] / -0 [0 Trades] / 0 [Open Trades] )
2005/06/27 : Compra de 1x4=4 posições a 4534 ;
2005/07/07 : Venda de 1x4=4 posições a 4517 ;
Resultado definitivo da trade : -68
D)   Oscilatório "Emocional" : ( = +264+388 [2 Trades Longas] / -244 [1 Trade Curta] / 0 [Open Trades] )
2005/05/26 : Compra de 1x4=4 posições a 4436 ;
2005/05/20 : Venda de 1x4=4 posições a 4375 ;
Resultado definitivo da trade = -244
2005/06/27 : Compra de 1x4=4 posições a 4545 ;
2005/07/06 : Venda de 1x4=4 posições a 4611 ;
Resultado definitivo da trade : +264
2005/07/07 : Compra de 1x4=4 posições a 4537 ;
2005/07/11 : Venda de 1x4=4 posições a 4634 ;
Resultado definitivo da trade : +388
E)   Oscilatório "2011" : ( = -296+308 [2 Trades Longas] / -0 [0 Trades] / 0 [Open Trades] )
2005/06/20 : Compra de 1x4=4 posições a 4605 ;
2005/06/27 : Venda de 1x4=4 posições a 4531 ;
Resultado definitivo da trade = -296
2005/07/07 : Compra de 1x4=4 posições a 4575 ;
2005/07/11 : Venda de 1x4=4 posições a 4652 ;
Resultado definitivo da trade : +308
F)   Oscilatório "Homens do sistema" : ( = +28+160-36 [3 Trades Longas] / -344-172 [2 Trades Curtas] / 0 [Open Trades] )
2005/05/20 : Compra de 1x4=4 posições a 4380 ;
2005/05/18 : Venda de 1x4=4 posições a 4294 ; 
Resultado definitivo da trade = -344
2005/05/27 : Compra de 1x4=4 posições a 4452 ;
2005/05/23 : Venda de 1x4=4 posições a 4409 ;
Resultado definitivo da trade = -172
2005/06/20 : Compra de 1x4=4 posições a 4591 ;
2005/06/21 : Venda de 1x4=4 posições a 4598 ;
Resultado definitivo da trade = +28
2005/06/24 : Compra de 1x4=4 posições a 4588 ;
2005/07/06 : Venda de 1x4=4 posições a 4628 ;
Resultado definitivo da trade = +160
2005/07/07 : Compra de 1x4=4 posições a 4578 ;
2005/07/08 : Venda de 1x4=4 posições a 4569 ;
Resultado definitivo da trade = -36





Conclusões:

Saldo das posições actuais : 3x5=15 posições compradas
Resultado da Sessão : +1230 €
Resultado Acumulado : +8230 €
Carteira Inicial : 30000 €
Carteira Actual : 38230 €
Rentabilidade (desde 2005/05/17) : +27,43%
Máximo Open Drawdown : 8,04%
Trades activadas para amanhã :
-   Venda de 2x5=10 posições em stop a 4153.
-   Compra de 1x5=5 posições ao melhor.
-   Venda de 4x5=20 posições em stop a 4896.
-   Compra de 1x5=5 posições a 4539.


Breves Comentários:
O grau tendencial estabilizou nos 75% o que significa uma indecisão quanto ao regime que vamos ter pela frente. O output mais preocupante do sistema foi hoje assinalado ao detectar uma divergência negativa importante na força de tendência que não acompanha a subida da cotação. Como tal é estabelecido um alarme geral de saída de todas as posições nos 4896 pontos. A fronteira de equilíbrio emocional do DAX encontra-se agora nos 4919 pontos. O topo actualizado da resistência dinâmica de médio prazo do DAX está situado ao nível 5033, com tendência para continuar a subir.



Cumprimentos.
Turn