Desculpem lá não ter publicado logo, mas como tinha este sistema num computador com o Meta7, tive de o converter e deu-me algumas dificuldades a instalar.

Os dados seguintes são referentes ao período 1999-2009, sem alavancagem (ao contrário dos outros resultados postados que tinham alavancagem de 2X), com utilização de comissões de corretagem ($10 por trade) e com fechos de posição ao valor de fecho e aberturas de posição ao valor da abertura seguinte ao dia do sinal.

O sistema foi desenhado para negociar NDX ou QQQQ, adapta-se também razoavelmente a outros activos embora se adapte melhor para o que foi desenhado (mas não é curve fitted), deixo aqui primeiro uma tabela com alguns testes em benchmarks:



NDX:

Equity curve:


Stats:


100 componentes do Nasdaq-100:
É lucrativo em quase 3/4 dos componentes, embora esta tabela esteja distorcida por alguns ganhos muito grandes que confundem um pouco a escala dos ganhos médios:


PSI-20

Equity curve:


Stats:


IBEX:

Equity curve:


DAX:

Equity curve:


SPY: (ETF do SPX)

Equity curve:


Nota: ignorar performances anualizadas das tabelas (o meta limita-se a dividir a performance pelo nº de anos).
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O sistema continua a funcionar bem mesmo depois de quase 5 anos, adapta-se melhor em mercados com as características do Nasdaq e menos bem em mercados como o SPX.
Aqueles anos do outro teste deram no entanto melhores resultados do que os anos seguintes (em termos de %), mas as equity curves continuam com comportamento ascendente.

Esta versão era a v2.12, mas lembro-me que na altura tinha já uma v2.13 que tenho de verificar para ver quais as principais diferenças que implementei e que não me lembro

atentamente,

Muito bem Pedro,

faz lá uma breve apresentação do system...



Abraço.

Citação de: vset em Outubro 06, 2009, 22:17
Muito bem Pedro,

faz lá uma breve apresentação do system...



Abraço.

Viva vset,

A apresentação foi feita na altura, é um sistema para longo prazo especializado no NDX (ou activos com as mesmas caracteristicas), faz poucos trades (fez só 35 trades no NDX em 10 anos, dá uma média de 3.5 trades por ano) e tem como objectivo estar na direcção certa das grandes tendências e ao mesmo tempo minimizar as perdas nos períodos laterais (que normalmente castigam sistemas tendenciais).

abraço,