Vejo agora que a resistência H3 foi alcançada logo no início da sessão e o SPX ficou a 3 pontos do breakout longo.

Logo, quem seguir o método está curto, com fecho de posição a 1091,8 (PP) e reversão para longo a 1084,9 (L3).

Vejamos o que sucede, o dia ainda agora amanhece além Atlântico!

Note-se que a minha ideia de fechar metade da posição sempre no Pivot, tem a vantagem da prudência e assegurar logo algum ganho. Caso a tendência reverta a desfavor e seja atingido o nível 4, no total o trade fica nulo, e se continuar favorável e alcançar o suporte/resistência (nível 3) correspondente, apenas se perde 25% do ganho máximo, parece-me uma  boa estratégia.

Exemplificando:

Venda 2 CFD a 1098,7 (H3)
Compra 1 CFD a 1091,8 (PP) - Lucro = 6,9
Compra 1 CFD a 1084,8 (PP) - Lucro = 13,9
Lucro total = 6,9 + 13,9 = 20,8

Venda 2 CFD a 1098,7 (H3)
Compra 2 CFD a 1084,8 (PP) - Lucro = 13,9 x 2 = 27,8

Logo, neste cenário perderam-se apenas 7 pontos ou a quarta parte do ganho máximo. Claro que se nenhum nível for alcançado, a posição fecha-se no final da sessão.

O caso da perda nem precisa de mais explicação, o que se ganha no 1º trade com o fecho no Pivot seria igual à perda do 2º com a reversão no nível 4 de breakout.

Bem, vou continuar os meus resumos, acabo de enviar 2 e logo à noite segue mais outro!

Yeah! sou um treinador e oriento as tropas à distância, elas ganham as batalhas e eu tudo vigio sem falhas... hopefully! 

Enquanto o pró-VIX está de folga - mas amanhã já deve regressar ao trabalho! - a Camarilla vai somando pontos, hoje foram 2 com o fecho das posições curtas no fecho, pois apenas o nível short (H3) foi atingido durante a sessão.

Vejo agora que o S&P até se aproximou do Pivot (1091,8) já depois de ter ido aos 1100, logo não esteve longe um ganho parcial mais jeitoso. Por outro lado, ficou ainda a 3 pontos do nível breakout (H4), o que numa sessão com baixo range não fez perigar este trade.

Depois deixo os valores VIX Hi e VIX Lo para a próxima sessão, que já estão no intervalo em que esta decorreu, logo é de esperar que haja actividade após a pausa para digerir um ganho gordo!  

Hoje deve terminar o fim de semana prolongado do sistema, creio. Ainda assim, o S&P pode também só movimentar-se entre os 2 valores sem os atingir, ou mesmo abrir abaixo do VIX Lo e só o quebrar em alta, o que NÃO valida uma entrada curta, atenção!

Veremos se há oportunidade de o exemplificar no decorrer da sessão. Para já, eis os números:

VIX Hi: 1112,3
VIX Lo: 1091,5

Segue também a Camarilla, ando a comparar ambos os métodos e este tem a vantagem de ser velhinho e ainda mexer muito bem, como se tem visto.

H3 (short): 1099,7
L3 (longo): 1093,9
PP (pivot): 1096,8
H4 (breakout longo): 1102,6
L4 (breakout short):  1091,0

Os valores aproximaram-se bastante, pois a última sessão teve um range diminuto de apenas 10,6 pontos. É interessante que o breakout curto está quase na mesma cotação em ambos os métodos, e para já os futuros do S&P apontam para uma abertura um pouco acima.

Vejamos pois o que nos sai na rifa!

Foi accionado o breakout short logo no início da sessão, pelo que se teria vendido o S&P nos 1091,5 com stop and reverse nos 1112,3.

Na Camarilla a situação é confusa e perdedora, L3 e L4 foram atingidos também na 1ª meia hora, o que teria originado já 2 perdas. Bem, faço essas contas no final.

Para já, estou entretido com os meus quadradinhos coloridos, até deixo aqui uma imagem daquilo que ando a ver. Segundo estes padrões, o DAX está vendido desde o dia 6 (6034,4), depois da última compra a 2 Dez. (5781,7). Mas isto ainda está muito cru, ando aqui meio daltónico a tentar decifrar padrões negociáveis no meio de tanta luz!

É a cor que me seduz...

Rui leprechaun

(...e à recta via conduz! )


PS: Segundo os poderosos Zeros ou números redondos, os 1100 no S&P são agora forte resistência, como aliás já se viu ontem e continua a acontecer para já. De notar que os gaps de abertura costumam ser uma maneira de superar esses valores, embora tal nem tivesse sido necessário para a quebra dos 1100, na última sexta-feira.

Tanto cardinal. Eu não percebo patavina do que está para aí. Se calhar nem é para perceber.

Abraço e continuação de desenvolvimento do sistema.

PC novo, já tenho um portátil novinho em folha, mas ainda não o estreei!

Assim, estive fora a maior parte da tarde e só agora vejo que as tais centenas continuam feras e bravas!

Entretanto, a Camarilla teve um dia agitadíssimo em que TODOS os 4 níveis foram atingidos, para um resultado final ligeiramente negativo. Deixando o Pivot de parte, já que não faz parte da estratégia inicial, eis essa série enorme de trades... foram 7!

Buy: 1093,9
Sell: 1091,0 (-2,9)
Buy: 1093,9 (-2,9)
Sell: 1099,7 (+5,8)
Buy: 1102,6 (-2,9)
Sell: 1099,7 (-2,9)
Buy: 1093,9 (+5,8)
Sell: 1092,2 (-1,7)

Para quem gosta de emoção isto está óptimo, mas de facto a desvantagem deste método é que exige muita atenção, só mesmo para daytraders ferrenhos!

O pró-VIX é bem mais calmo, hoje vendeu-se no início e recomprou-se no final, para uma perda mínima de 0,7 pontos.

Depois vou dar notícias ainda das minhas pinturas cubistas... verde, amarelo, rosa e roxo são as cores de mil fulgores!

E sai um quadro perfeito...

Rui leprechaun

(...basta apanhar-lhe o jeito! )


PS: Yes! inauguro a AA... Análise Artística JÁ!!!

E claro que é para perceber, ó Duarte, mira esta cardinal arte!!!

Rui, fico agradecido. Isto porque eu nem sabia que Camarilla existia. E porque os seus valores parecem ser mais ou menos certos. Consiste em fórmulas, eu posso fazer no excell. Posso sempre saber a curto como o mercado tende para o futuro. Aliar essas indicações ao meu programa. Pode sair algo interessante.

Abraço e keep up with your good work.

Pois olha que já vai fazer 21 anos a jovem Camarilla, está numa bela idade para ser apresentada aqui à malta! 

As fórmulas estão neste artigo da Wikibolsa, que é um curto resumo daquilo que sobre ela escrevi em vários fóruns:

http://www.thinkfn.com/wikibolsa/Equação_Camarilla

De notar que o nível 5 não existe na equação original e os 1 e 2 também se podem ignorar. Contudo, o uso do ponto central - pivot ou neutro - é uma possibilidade a considerar.

Há também este site consagrado à Camarilla, convém ler isso tudo para ter uma melhor ideia de como funciona o método.

http://www.camarillaequation.com/

No fundo, este é um melhoramento em relação ao método dos Pivot Point, com 2 ou 3 níveis de suporte e resistência. Eis uma calculadora online, esta até tem 4 níveis!

http://www.pivotpointcalculator.com/

E uma explicação sucinta, também com outra fórmula que usa a abertura, o que pode ser importante em caso de gaps.

http://www.investopedia.com/articles/technical/04/041404.asp

Eu também estudei a introdução da abertura na fórmula da Camarilla, mas já nem me lembro que resultados teve essa novidade. Eis um tema em que escalpelizo a fórmula, só para concluir que a tal ideia brilhante não o era assim tanto...

http://economico.sapo.pt/forumbolsa/index.php/topic,19802.msg199884/

Mas há que congeminar coisas novas, talvez alguma delas resulte!

Por fim, embora eu aplique estes cálculos apenas aos índices, eles também servem para as acções e outros activos. Nada melhor como estudá-los para aquilo que queremos negociar e ver se serve ou não... método empírico mai-la razão!

E pronto, chega de tanta matemática... vou ler as instruções do portátil novo! Não é tão bom quanto eu queria, mas há que fazer continhas aos tostões e pelo menos é bastante melhor que este chaço cansado pelo uso constante... às mãos de um Gnomo delirante! 

Assim é que é.

Eu agora ando a copiar todas as fórmulas de uma das subpastas (ticker) para uma folha limpinha do excel. De modo a apagar os vícios que a outra tinha. A outra foi usada para testes. Agora esta de 1130 em 1130 célulás na vertical chega ao fim. E já são mais de 3 anos. Para não sobrecarregar demasiado o ficheiro. O original já me passa os 9 megas. Para um excel, é muita fruta. Ando na fase calma. E depois aplico a camarilla, também com cores. E fica concluído. Porque para mim tanto faz ser média móvel 26 dias ou 30 dias, não vale a pena a modificar assim tanto. 26 pa mim, igual a 24 ou 28. Foi a conclusão que tirei. Mas pode não ser correcta. No entanto, é o que eu penso. Isto falando a longo prazo claro.

Abraço.

Já quase em cima da hora, eis os números mágicos para hoje!

VIX Hi: 1105,0
VIX Lo: 1091,6

E a Camarilla:

H3 (short): 1096,0
L3 (longo): 1088,4
PP (pivot): 1092,2
H4 (breakout longo): 1099,8
L4 (breakout short):  1084,6

Vejamos o que sai daqui!

Citação de: leprechaun em Janeiro 23, 2010, 21:27

Já agora, nas minhas tabelas eu visualizo os movimentos ou as tendências através de cores, não uso gráficos. Ou melhor, estes são bons para fazer despertar essas ideias, mas depois para as desenvolver prefiro usar a imaginação visual em vez de construir gráficos com os meus dados. Na realidade, esta abordagem ao trading tem a ver com a minha paixão pelo xadrez, onde a intensa concentração e a memória visual são essenciais para atingir níveis competitivos elevados. Assim, nessas folhas de cálculo dedicadas a estes estudos, eu dou cores específicas às células das várias colunas consoante os seus valores ou a variação dos mesmos. Isso dá-me uma boa percepção para compreender relações que se podem visualizar igualmente através dos gráficos.

Pois bem, há de facto algo de muito interessante nestes padrões coloridos, e o curioso é que não é bem aquilo que eu esperava, mas é perfeitamente lógico este quadro. No fundo, isto corresponde ao ditado "é sempre mais escuro antes do amanhecer" ou vice-versa! Ou seja, os excessos têm sempre de ser corrigidos, logo quando está tudo verdíssimo a queda avizinha-se e no maior vermelhão já nasce a ascensão! Still... há que esperar pela mudança de tom... atención!

Logo, é como o Lobo Antunes diz... "Não Entres Tão Depressa Nessa Noite Escura", só quando clarear é que a ocasião está madura!

Estou a iniciar este estudo, ainda muito preliminar, no DAX, mas só desde o dia 20 o vermelhão é total. E, contudo, o verde ainda era radioso, até ao dia 6. Comecei por me focar em prazos muitos curtos, logo se algo daqui se puder aproveitar será para swing trading de alguns dias ou talvez um par de semanas. Há, porém, mecanismos que já imaginei para refinar melhor estes valores, creio ter uma ideia daquilo que talvez possa ser útil. Outra conclusão interessante é que, pelo menos neste prazo muito curto, há situações em que se pode reforçar uma entrada que não funciona logo à primeira, pois o padrão colorido inverso não chega a aparecer ou então é fugidio. Mas lá está, ainda só estou a testar o fecho... e além do C também há H e L!

Ora é mesmo aqui que reside a novidade, algo em que por certo não sou pioneiro, mas nunca ouvi falar ou li nada sobre o tipo de cálculos que estou a fazer num indicador tão velhinho e batido, sobre o qual ainda muito se fala nos fóruns! Deveras, pelo menos para mim tudo isto é caminho inédito e inexplorado... da monogamia à poligamia ou poliamor móvel, sim senhor!

Porquê casar as linhas só aos pares?... olhò bacanal se as ensarilhares!

E com isto muito eu já revelo...

Rui leprechaun

(...decifre-o mais quem sabe entendê-lo! )


PS: Já agora, o meu complexo sistema das cores – com 9 e 7 médias móveis, agrupadas em pares, tercetos e quartetos! – deu ontem uma entrada longa no DAX, ao valor de fecho, que é o que estou a estudar para já.

Como digo atrás, este método pode dar vários sinais consecutivos de compras e vendas sucessivas, como se pode ver na imagem abaixo. Por acaso, eu até simpatizo com este estratégia em escada, resta é saber se ele consegue emparelhar todos os trades, em termos práticos ainda não sei bem o que fazer com isto, mas parece ser algo interessante para negociar em CFD, mas NÃO em Turbos, excepto se for dada uma margem substancial para a barreira.

Wait for more news... as soon as possible!

Movimento rápido em ambas as estratégias!

Tal como ontem, de novo o breakout curto foi atingido logo no início, estando  assim vendido o VIX Lo a 1091,6 com stop-and-reverse nos 1105,0.

Por sua vez, na Camarilla há uma compra no suporte L3 (1088,4) com venda e inversão a 1096,0 (H3) e stop-and-reverse a 1084,6 (L4).

Aguardemos no que é que isto vai dar, para já o pró-VIX vai bem, aliás tem estado excelente neste início de ano!

Em dia de FED, é sempre de esperar alguma agitação. Contudo, houve apenas uma subida moderada no final, após a queda inicial, mas nada de especial.

Essa recuperação foi o suficiente para provocar o maior prejuízo no pró-VIX este ano e a 2ª perda consecutiva (-5,9) longe ainda da maior série observada de 5 sessões negativas.

A Camarilla esteve de novo bem animada, repetindo a perda de ontem nos níveis L3-L4 seguida por um ganho L3-H3 e ainda uma ligeira perda no fecho.

Buy: 1088,4
Sell: 1084,6 (-3,8)
Buy: 1088,4 (-3,8)
Sell: 1096,0 (+7,6)
Buy: 1097,5 (-1,5)

Logo, só perdeu 1 ponto e meio, portou-se melhor do que eu!

Ah! e os 1100 continuam de "pedra e cal"... isso sim! Veremos até quando, o meu sistema das multimédias começa a dar sinais de reversão iminente no DAX, de facto os 5600 têm aguentado bem o índice nas últimas sessões. Convém notar que os 5611 são os 62% de retracção de Fibonacci, desde a última subida 5313-6094. Logo, estou a posicionar-me para uma possível compra de um TW call, com barreira pelos 5350-5400. Vejamos como é que isto abre amanhã...

Assim, hoje no final teria havido um reforço da compra nos 5643,2 a juntar à outra feita na segunda, a 5631,4. Este é o 4º sinal verde seguido, mas antes também houve 4 vermelhos, logo agora está tudo equilibrado!

Já que ontem não fui a tempo de seguir a reiterada indicação de compra da minha novíssima AA - Análise Artística... Arco-Íris! - aproveitei agora o fecho do gap de abertura para comprar apenas 110€ do TW call 5400 do DAX... há que experimentar com pouquinho, devagar e de mansinho!

Pelos números de Fibonacci, o 1º objectivo andaria pelos 5773, mas eu sou mais modesto e já me contento com o máximo das últimas sessões, 5741, que pode ser um ponto de retracção. Não vou esperar pelo sinal de saída deste sistema, pois isto ainda está muito provisório, logo prefiro guiar-me por outros indicadores para fechar estes trades experimentais.

E agora, hora de sair gozar o sol e saldar contas sem ver as montras! 

Esperando que não se borre a pintura...

Rui leprechaun

(...e o DAX quadro fique uma formosura! )

Citação de: leprechaun em Janeiro 26, 2010, 17:05

Segundo os poderosos Zeros ou números redondos, os 1100 no S&P são agora forte resistência, como aliás já se viu ontem e continua a acontecer para já. De notar que os gaps de abertura costumam ser uma maneira de superar esses valores, embora tal nem tivesse sido necessário para a quebra dos 1100, na última sexta-feira.

Este é agora um cenário muito possível, para já os futuros dão essa indicação. Caso isso aconteça, os 1100 passam de resistência a suporte devendo ser testados no decorrer da sessão.

Entretanto, os números para hoje são estes:

VIX Hi: 1101,7
VIX Lo: 1086,6

Assim, talvez tenhamos a quebra do breakout longo logo no início.

Na Camarilla temos:

H3 (short): 1102,0
L3 (longo): 1093,0
PP (pivot): 1097,5
H4 (breakout longo): 1106,5
L4 (breakout short):  1088,5

Note-se que o Pivot corresponde sempre ao valor do último fecho, se bem que na fórmula original ele não exista. É apenas para traders timoratos que não se importam de ir acumulando pequenos ganhos... um após outro, após outro... pouco a pouco!