Boa noite colegas da bolsa.

Eu tenho um problema relacionado com o meu programa que é o seguinte,

Ao fazer a análise a todos os trades executados pelo sistema do "duartinho", deparei-me com o seguinte padrão:

- Na larga maioria dos trades positivos, (diria que 90%) o sistema dá ordem de compra praticamente no mínimo do seu intervalo de trade, e ordem de venda no máximo.

- Nos trades negativos, o sistema dá ordem de compra no máximo, e ordem de venda no minimo.

De referir que no global o sistema dá rentabilidade positiva, pois existem mais trades positivos do que negativos.
No entanto gostaria que alguém que já tenha passado por um resultado similar na análise de resultados, ou que saiba responder ao meu problema, respondesse no tópico, sff.

Os meus cumprimentos.

Bons trades.

Boa noite.

Calculei para todos os 76 trades dados pelo sistema em 10 anos para o Dow Jones Industrial.

Para os trades positivos e negativos falei à bocado que faltavam-me calcular uns 20 e poucos trades.
Cálculos esses que consistem para a obtenção de determinados valores:

- Dos 76 trades, 44 são positivos. Sendo destes 44, 18 em que o dia da entrada no trade foi o mínimo de todo o trade.

- Calculei o valor referente à média da duração dos 44 trades positivos. O resultado foi de 24 dias.


Ou seja, a conclusão referente aos trades positivos é 40% dos trades positivos são iniciados no mínimo efectuado pelo preço de todo o movimento, movimento este com uma média global para os 44 trades de 24 dias.


Parece-me bem.

Ou seja considero que os trades positivos obtiveram um resultado excelente. Fazendo o não compound das suas rentabilidades somente de todos trades positivos obtenho uma rentabilidade global do sistema de 247%. Se existir um DDM claro multiplica por 2. Mais de 500%. De rentabilidade em 10 anos. E estão à disposição para quem souber apanhar todos estes movimentos consegue pescar bem mais. It is a lot of money.

O problema está no facto de também existirem os trades negativos. Ou seja 76-44=32 trades negativos.
O que eu vou fazer para minimizar os danos vai ser o assumir perdas. Existiu um trade com rentabilidade de -22% em que o sistema deu ordem de entrada e saida. Péssimo. O melhor que tenho a fazer para não pescar um trade destes é por exemplo já que em 40% dos trades foram positivos a começar do zero. Significa que o minimo dos trades positivos foi feito no dia entrada. hehe.

Logo agora vou calcular para os 60% restantes relativos aos trades positivos qual o valor em percentagem entre o dia de entrada e o valor referente ao minimo efectuado por cada trade. Ai vou considerar o meu sistema praticamente concluido.
Mas claro que optimizações existem sempre a fazer. hehe.

Deixo en anexo a tabela na qual registei a informação. Por forma a calcular valores finais.

Abraço bons negócios. Ahh e existe também o DXD.

O valor por mim calculado e que vou assumir nas perdas e mesmo nalguns trades positivos (5 trades). Dos 44, 5 obtiveram o resultado de diferencial entre ponto entrada e mínimo superir a 2%. Desperdicei 5 trades e que por coincidencia, ou não foram os trades que quase que nem comissões paga.

No trades negativos, existiram imensos que não chegaram a este valor de perca. Logo não assumo os 2% por estes. Nos restantes, por exemplo aquele em que em vez de perder 22%, perco somente 2%.

Aqui está a resposta à pergunta por mim efectuada.

Resposta por mim pensada hoje enquanto vinha para casa na IC19 muito descansadinho e tal. E BUUMM. Voilá. Aí está a resposta.

Para quem um dia afirmou que a malta jovem não gosta de trabalhar. Ora aí está a prova que não é bem verdade.

A tabela por mim postada 1 tópico mais acima. Foi toda escrita à pata. Demorei uns 2 dias para a completar. Portanto vocês acabaram de ter acesso aos resultados para o Dow Jones, num intervalo de 10 anos. Resultados estes apresentados pelo meu sistema.

Por mim cá estarei à espera também de mais feedback pela vossa parte.

Um abraço. Bons negócios.

Reduziu para 53 a totalidade dos trades para os 10 anos do DJI.

A rentabilidade calculada para estes 53 trades foi 343,44% Número estranho.
Mas o obtido.

Multiplicando por 2. A grosso modo dispara lá para os 1000%. Na boa. Portanto. Parece que encontrei a galinha dos ovos de ouro.

Falta chegar ao meu melhor para o DXD.

Para DDM cheguei ao fim pessoal. Está feito.

Obrigado ao Clube Invest pela disponibilidade e toda amabilidade.
Em especial ao Pedro Miranda.

Boas. Deixo a picture para o Dow Jones.

Dia 02/02/2010 deu ordem de compra. Desde essa altura que valoriza ainda não chega aos 2%, e já passa um mês. Mas a paciência é uma virtude.

Assumi dia 4 Fev os 2% de perca. Entrei no dia 8 1% abaixo nos 9908 e até agora foi sempre a subir praticamente atingindo hoje os 10405. 5% valorização so far. 10% DDM

Uma picture do sistema. No qual adicionei uns comandos automáticos que fazem a leitura da onda no canal.

Existe o Suporte, Resistência, Fundo e Topo do Canal, e o Comprar e Vender.