Mr Turn,

Posso sugerir? 

Penso que seria menos trabalhoso para ti e menos "pesado" (desculpa-me a expressão mas deve ser isso que pensa quem nada percebe de sistemas e tenta decifrar os teus posts...) para os leitores se publicares os outputs do sistema quando e apenas quando:

- Ocorrer uma alteração na carteira (é executado um negócio);
- Ocorrer uma alteração nos pressupostos básicos do sistema (na tendência, ...)

PS: seja qual for a tua decisão, para mim, foste e serás sempre um mestre.

Um grande abraço,

Antunes

Caros amigos Nuno e Antunes:
Faço extensivos os meus agradecimentos a ambos e às sugestões efectuadas.
Das ideias gerais propostas gostava de dizer o seguinte:
- De facto dava mais visibilidade passar de novo esta thread para o forum principal mas por um lado eu não gosto de dar nas vistas ou de ser falado no exterior, quanto maior a privacidade melhor.
Vocês talvez não saibam mas na altura em que este sistema tinha 4 ou 5 meses de publicação no forum principal recebi um mail muito estranho anónimo vindo do exterior de alguém que se dizia estar ligado a um fundo de investimentos em Portugal e que afirmava taxativamente que o meu sistema de trading era uma cópia quase perfeita do sistema de trading por "eles" utilizado onde a diferença dos nomes atribuídos aos diferentes sub-sistemas era a diferença principal, ou seja, eu era quase acusado de plágio de uma sistema que muitos de vocês são testemunhas que eu já há muitos anos tenho tenho usado em cada um dos seus componentes, nomeadamente no caso do "Perdigas". Enfim, isto há malucos para tudo e que se calhar querem ou queriam ganhar dinheiro em Tribunal à custa do meu próprio esforço... só tenho pena que em Portugal não se possam registar patentes de trabalho do tipo intelectual.
- Alterar ou simplificar as partes alteradas do sistema em termos diários confesso que me dava um trabalho adicional ainda maior, já que a forma mais simples e básica em que actuo é ir à mensagem da véspera e alterar os novos outputs. É certo que fica bastante maçudo mas vocês não imaginam que todas as noites perco cerca de 3 horas em alterar não só os valores do sistema para o DAX e NDX mas também para futuros do PSI, IBEX, Euro Stoxx, S&P, EurUsd, EurJpy, Petróleo e 10 acções americanas, é muita fruta, é extremamente cansativo, é muito desgastante em termos pessoais e familiares e as únicas recompensas são de facto os resultados excepcionais que se conseguem no âmbito deste sistema, nesta altura tenho poucas dúvidas que se continuar com saúde por muitos anos à minha frente não posso deixar de continuar a pensar que vou ficar milionário pela certa seguindo à risca as ordens deste sistema de trading.
- Quanto à ideia do Antunes de publicar apenas as ordens executadas "a posteriori" não há dúvida que facilitava muito o meu trabalho mas deixaria sempre no ar a dúvida se as trades tinham ou não sido executadas realmente, penso que é mais imporatnte saber porque motivo as ordens são dadas e os valores respectivos nates de serem executadas do que posteriormente. Assim é mais transparente e não deixa a ninguém qualquer dúvida acerca de possíveis batotices ou maquilhagens de ordens executadas em função de um fecho mais ou menos favorável...
Bem, isto já vai extenso, vou-me despedir e agradecer as sugestões de todos mais uma vez.
Abraço amigo,
Turn

DAX 30


Sistema      "MIX    DOGEMOT"


DATA: 2006/04/03
Valor de fecho = 6024

Ordens executadas na sessão:
Compra de 2x1+1x2=4 posições a 6023.

Posições  Tendenciais

a)   Tendencial  "Perdigas" [ Total possível = -1 a +2 ]

Regras:
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = -1
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo >= 0 à Posição = 0
Médio Prazo >= 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = 0
0 <= Médio Prazo < 0,333 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +1
Médio Prazo > 0,333 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +2


Ontem:
Médio Prazo = +0,84
Longo Prazo = Positivo

Posição detida: +2 (x9)

Hoje:
Médio Prazo = +0,84
Longo Prazo = Positiva
Conclusão: +2 (x9)
Manter 2 posições longas.

Convergência / Divergência :
Há convergências positivas.       

Stop de compra para amanhã = Nenhum
Stop de venda para amanhã = Nenhum
Conclusão: 0 (x9)
Manter posições neutras.

b)   Tendencial "Emocional" [ Total possível = -1 a +2 ]

Regras:
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo <= 0 à Posição = -1
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo > 0 à Posição = 0
Médio Prazo > 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = 0
Médio Prazo > 0 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +2

Ontem:
Médio Prazo = Positivo
Longo Prazo = Positivo

Posição detida: +2 (x9)

Hoje:
Médio Prazo = Positivo
Longo Prazo = Positivo

Conclusão: +2 (x9)
Manter 2 posições longas.

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = 4153


c)   Anti-Tendencial "Predictor" [ Total possível = -3 a +3 ]

Ontem:
AT Predictor = 0 (Tipos A,B,C)



Hoje:
AT Predictor = 0 (Tipos A,B,C)
Ordem de Compra: Nenhuma
Ordem de Venda: Nenhuma   
Ordem de Stop de Compra: Nenhuma
Ordem de Stop de Venda: Nenhuma

Posição detida: 0 (x9)
Manter posição neutra.

Posições  Oscilatórias


d)   Oscilatório "Perdigas" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da sessão:
Posição = 0 (x9)

Análise Técnica:
Sinal de Compra: Não activado
Ordem de Compra para amanhã = Nenhuma

Sinal de Venda: Não activado
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum




e)   Oscilatório "Emocional" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = 0 (x9)

Análise Técnica:
Sinal de Compra: Activado
Ordem de Compra para amanhã = 5721

Sinal de Venda: Não activado
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum

f)   Oscilatório "2011" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = +1 (x7)

Análise Técnica:
Autorização Mercado Oscilatório: Sim (50%)


Ordem de Compra para amanhã = Nenhuma
Ordem de Venda para amanhã = 6107

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = 5619



g)   Oscilatório "Homens do sistema" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = 0 (x9)

Análise Técnica:
Autorização Mercado Oscilatório: Sim (50%)

 
Ordem de Compra para amanhã = 5888
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum



Histórico

A)   Tendencial "Perdigas" : ( = +924+(580-79)+(2468-20)-385-735-1195+(-628-77)+(+1555+27)+(+1876+447+128) [9 Trades Longas] / 0 [0 Trades Curtas] / +(+2870+170+1)+(+1988+170+1) [Open Trades] )
2005/11/03 : Compra de 1x4=4 posições a 4982 ;
2006/01/26 : Venda de 1x4=4 posições a 5451 ;
Resultado definitivo da trade = +1876
2005/11/04 : Compra de 1x1=1 posições a 5004 ;
2006/01/26 : Venda de 1x1=1 posições a 5451 ;
Resultado definitivo da trade = +447
2005/11/10 : Compra de 1x5=5 posições a 5039 ;
2006/01/24 : Venda de 1x5=5 posições a 5350 ;
Resultado definitivo da trade = +1555
2005/12/12 : Compra de 1x1=1 posições a 5323 ;
2006/01/26 : Venda de 1x1=1 posições a 5451 ;
Resultado definitivo da trade = +128
2005/12/12 : Compra de 1x1=1 posições a 5323 ;
2006/01/24 : Venda de 1x1=1 posições a 5350 ;
Resultado definitivo da trade = +27
2006/01/27 : Compra de 1x7=7 posições a 5614 ;
Resultado provisório da trade = +2870
2006/03/13 : Compra de 1x1=1 posições a 5854 ;
Resultado provisório da trade = +170
2006/04/03 : Compra de 1x1=1 posições a 6023 ;
Resultado provisório da trade = +1
2006/02/02 : Compra de 1x7=7 posições a 5740 ;
Resultado provisório da trade = +1988
2006/03/13 : Compra de 1x1=1 posições a 5854 ;
Resultado provisório da trade = +170
2006/04/03 : Compra de 1x1=1 posições a 6023 ;
Resultado provisório da trade = +1

B)   Tendencial "Emocional" : ( = +(2984-40) [1 Trade Longa] / -0 [0 Trades] / +(+8224-154+2040+1402+820+340+2) [Open Trades] )
2005/09/07 : Compra de 2x4=8 posições a 4996 ;
Resultado provisório da trade = +8224
2005/11/04 : Compra de 2x1=2 posições a 5004 ;
Resultado provisório da trade = +2040
2005/12/12 : Compra de 2x1=2 posições a 5323 ;
Resultado provisório da trade = +1402
2006/01/27 : Compra de 2x1=2 posições a 5614 ;
Resultado provisório da trade = +820
2006/03/13 : Compra de 2x1=2 posições a 5854 ;
Resultado provisório da trade = +340
2006/04/03 : Compra de 2x1=2 posições a 6023 ;
Resultado provisório da trade = +2

C)   Anti-Tendencial "Predictor" : ( = +1015+656+1196+1770+1356 [5 Trades Longas] / -1158 [1 Trade Curta] / 0 [Open Trades] )
2005/10/13 : Compra de 1x5=5 posições a 4938 ;
2005/12/02 : Venda de 1x5=5 posições a 5292 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo B) = +1770
2005/10/31 : Compra de 1x4=4 posições a 4887 ;
2005/11/25 : Venda de 1x4=4 posições a 5186 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo A) = +1196
2006/01/27 : Compra de 1x6=6 posições a 5614 ;
2006/01/19 : Venda de 1x6=6 posições a 5421 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo A) = -1158
2006/01/20 : Compra de 1x6=6 posições a 5386 ;
2006/01/27 : Venda de 1x6=6 posições a 5612 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo C) = +1356

D)   Oscilatório "Perdigas" : ( = -68+945+610+1482+1449 [5 Trades Longas] / -0 [0 Trades] / 0 [Open Trades] )
2006/01/18 : Compra de 1x6=6 posições a 5373 ;
2006/01/27 : Venda de 1x6=6 posições a 5620 ;
Resultado definitivo da trade = +1482
2006/03/03 : Compra de 1x7=7 posições a 5707 ;
2006/03/20: Venda de 1x7=7 posições a 5914 ;
Resultado definitivo da trade = +1449

E)   Oscilatório "Emocional" : ( = +264+388+610+1488+1344 [5 Trades Longas] / -244 [1 Trade Curta] / 0 [Open Trades] )
2006/01/20 : Compra de 1x6=6 posições a 5364 ;
2006/01/27 : Venda de 1x6=6 posições a 5612 ;
Resultado definitivo da trade = +1488
2006/03/07 : Compra de 1x7=7 posições a 5721 ;
2006/03/17 : Venda de 1x7=7 posições a 5913 ;
Resultado definitivo da trade = +1344

F)   Oscilatório "2011" : ( = -296+308-585+1035+110+355 [6 Trades Longas] / +815 [1 Trade Curta] / +1862 [Open Trades] )
2005/12/08 : Compra de 1x5=5 posições a 5226 ;
2006/01/23 : Venda de 1x5=5 posições a 5297 ;
Resultado definitivo da trade = +355
2006/03/03 : Compra de 1x7=7 posições a 5758 ;
Resultado provisório da trade = +1862

G)   Oscilatório "Homens do sistema" : ( = +28+160-36-550-400+798+1848 [7 Trades Longas] / -344-172 [2 Trades Curtas] / 0 [Open Trades] )
2006/01/18 : Compra de 1x6=6 posições a 5375 ;
2006/01/26 : Venda de 1x6=6 posições a 5508 ;
Resultado definitivo da trade = +798
2006/03/03 : Compra de 1x7=7 posições a 5715 ;
2006/03/30 : Venda de 1x7=7 posições a 5979 ;
Resultado definitivo da trade = +1848

H)   "Convergência / Divergência" : ( = 0 [0 Trades Longas] / -1540-518-756 [3 Trades Curtas] / 0 [Open Trades] )
2006/02/21 : Compra de 4x7=28 posições a 5819 ;
2006/02/20 : Venda de 4x7=28 posições a 5764 ;
Resultado definitivo da trade = -1540
2006/03/14 : Compra de 2x7=14 posições a 5869 ;
2006/02/28 : Venda de 2x7=14 posições a 5832 ;
Resultado definitivo da trade = -518
2006/03/14 : Compra de 1x7=7 posições a 5869 ;
2006/03/02 : Venda de 1x7=7 posições a 5761 ;
Resultado definitivo da trade = -756



Conclusões:

Saldo das posições actuais : 4x9+1x7 = 43 posições compradas.
Resultado da Sessão : +2110 €
Resultado Acumulado : +41637 €
Carteira Inicial : 30000 €
Carteira Actual : 71637 €
Rentabilidade (desde 2005/05/17) : +138,79%
Máximo Open Drawdown : 23,07%
Trades activadas para amanhã :
-   Venda de 2x8=16 posições em stop a 4153.
-   Venda de 1x7=7 posições em stop a 5619.
-   Compra de 1x9=9 posições ao preço limite de 5721.
-   Venda de 1x7=7 posições ao preço limite de 6107.
-   Compra de 1x8=8 posições ao preço limite de 5888.

Nota: De acordo com os cálculos do "Fixed Fractional Ratio" o número de contratos por posição passa de 8 para 9 nas posições novas ou com ordens ao melhor, pelo facto do capital ter ultrapassado a meio da sessão de 2006/04/03 os 71550 Euros.
O DAX retornará ao rácio de 8 Euros por posição se o capital vier abaixo dos 63600 Euros e passará para 10 Euros por posição no caso do capital do DAX ultrapassar os 79500 Euros.
Isto significa a introdução das seguintes ordens suplementares relativas às posições tendenciais:

-   Venda de 2x1+1x2=4 posições em stop a 5837.
-   Compra de 2x1+1x2=4 posições em stop a 6207.


Fotografia do DAX em números significativos:

Regime Lateral # Tendencial : 50% # 50% (Ontem: 56% # 44%)                                                 
Suporte do canal de trading : 5826 (Subiu 10 pontos)                                                         
Resistência do canal de trading : 6107 (Subiu 28 pontos)                                           
Fronteira emocional : 5949 (Subiu 17 pontos)                                                               
Pessimismo Curto Prazo [0% a 100%] : 0% (Ontem: 0%)                                                   
Optimismo Curto Prazo [0% a 100%] : 48% (Ontem: 26%)                                                   
Volatilidade [%] : 6,18% (Ontem: 5,67%)                                                                   
Tendência + em perigo : Volatilidade > 5,81% e fecho < 5820 pontos


Cumprimentos.
Turn

Sou mais um leitor diario dos seus posts, e que na minha opinião são do melhor que se pode encontrar nestes espaços (net) é com alguma tristeza que leio que está a por a hipotese de deixar de publicar os passos do seu sistema, eu considero excelente a maneira como estão expostos no forum.

Eu diria mais não conheço ninguem que faça o que o nosso amigo Mr. Turn vai fazendo por este forum e pelas pessoas que o frequentam, sempre pronto a ajudar de uma simplicidade incrivel.

Citação sua nesta altura tenho poucas dúvidas que se continuar com saúde por muitos anos à minha frente não posso deixar de continuar a pensar que vou ficar milionário pela certa seguindo à risca as ordens deste sistema de trading.

Esta ideia é fascinante é acreditarmos num projecto que sabemos que pode dar um final extremamente feliz e compensador.

Isto na pratica para referir que seja qual for a sua decisam sempre que possivel vá partilhando a sua valiosa opinião. 

Amigo Driver:
Obrigado pelas palavras amigáveis, é sempre bom saber que há pessoas que sempre vão reconhecendo algum esforço feito, embora quanto a resultados futuros isto seja tudo uma autêntica lotaria onde deposito fortes esperanças, é um facto, mas nada é garanido...
Abraço,
Turn

DAX 30


Sistema      "MIX    DOGEMOT"


DATA: 2006/04/04
Valor de fecho = 6014

Ordens executadas na sessão:
Nenhuma.

Posições  Tendenciais

a)   Tendencial  "Perdigas" [ Total possível = -1 a +2 ]

Regras:
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = -1
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo >= 0 à Posição = 0
Médio Prazo >= 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = 0
0 <= Médio Prazo < 0,333 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +1
Médio Prazo > 0,333 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +2


Ontem:
Médio Prazo = +0,84
Longo Prazo = Positivo

Posição detida: +2 (x9)

Hoje:
Médio Prazo = +0,84
Longo Prazo = Positiva
Conclusão: +2 (x9)
Manter 2 posições longas.

Convergência / Divergência :
Há convergências positivas.       

Stop de compra para amanhã = Nenhum
Stop de venda para amanhã = Nenhum
Conclusão: 0 (x9)
Manter posições neutras.

b)   Tendencial "Emocional" [ Total possível = -1 a +2 ]

Regras:
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo <= 0 à Posição = -1
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo > 0 à Posição = 0
Médio Prazo > 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = 0
Médio Prazo > 0 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +2

Ontem:
Médio Prazo = Positivo
Longo Prazo = Positivo

Posição detida: +2 (x9)

Hoje:
Médio Prazo = Positivo
Longo Prazo = Positivo

Conclusão: +2 (x9)
Manter 2 posições longas.

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = 4153


c)   Anti-Tendencial "Predictor" [ Total possível = -3 a +3 ]

Ontem:
AT Predictor = 0 (Tipos A,B,C)



Hoje:
AT Predictor = 0 (Tipos A,B,C)
Ordem de Compra: Nenhuma
Ordem de Venda: Nenhuma   
Ordem de Stop de Compra: Nenhuma
Ordem de Stop de Venda: Nenhuma

Posição detida: 0 (x9)
Manter posição neutra.

Posições  Oscilatórias


d)   Oscilatório "Perdigas" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da sessão:
Posição = 0 (x9)

Análise Técnica:
Sinal de Compra: Não activado
Ordem de Compra para amanhã = Nenhuma

Sinal de Venda: Não activado
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum




e)   Oscilatório "Emocional" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = 0 (x9)

Análise Técnica:
Sinal de Compra: Activado
Ordem de Compra para amanhã = 5731

Sinal de Venda: Não activado
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum

f)   Oscilatório "2011" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = +1 (x7)

Análise Técnica:
Autorização Mercado Oscilatório: Sim (56%)


Ordem de Compra para amanhã = Nenhuma
Ordem de Venda para amanhã = 6101

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = 5619



g)   Oscilatório "Homens do sistema" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = 0 (x9)

Análise Técnica:
Autorização Mercado Oscilatório: Sim (56%)

 
Ordem de Compra para amanhã = 5914
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum



Histórico

A)   Tendencial "Perdigas" : ( = +924+(580-79)+(2468-20)-385-735-1195+(-628-77)+(+1555+27)+(+1876+447+128) [9 Trades Longas] / 0 [0 Trades Curtas] / +(+2800+160-9)+(+1918+160-9) [Open Trades] )
2005/11/03 : Compra de 1x4=4 posições a 4982 ;
2006/01/26 : Venda de 1x4=4 posições a 5451 ;
Resultado definitivo da trade = +1876
2005/11/04 : Compra de 1x1=1 posições a 5004 ;
2006/01/26 : Venda de 1x1=1 posições a 5451 ;
Resultado definitivo da trade = +447
2005/11/10 : Compra de 1x5=5 posições a 5039 ;
2006/01/24 : Venda de 1x5=5 posições a 5350 ;
Resultado definitivo da trade = +1555
2005/12/12 : Compra de 1x1=1 posições a 5323 ;
2006/01/26 : Venda de 1x1=1 posições a 5451 ;
Resultado definitivo da trade = +128
2005/12/12 : Compra de 1x1=1 posições a 5323 ;
2006/01/24 : Venda de 1x1=1 posições a 5350 ;
Resultado definitivo da trade = +27
2006/01/27 : Compra de 1x7=7 posições a 5614 ;
Resultado provisório da trade = +2800
2006/03/13 : Compra de 1x1=1 posições a 5854 ;
Resultado provisório da trade = +160
2006/04/03 : Compra de 1x1=1 posições a 6023 ;
Resultado provisório da trade = -9
2006/02/02 : Compra de 1x7=7 posições a 5740 ;
Resultado provisório da trade = +1918
2006/03/13 : Compra de 1x1=1 posições a 5854 ;
Resultado provisório da trade = +160
2006/04/03 : Compra de 1x1=1 posições a 6023 ;
Resultado provisório da trade = -9

B)   Tendencial "Emocional" : ( = +(2984-40) [1 Trade Longa] / -0 [0 Trades] / +(+8144-154+2020+1382+800+320-18) [Open Trades] )
2005/09/07 : Compra de 2x4=8 posições a 4996 ;
Resultado provisório da trade = +8144
2005/11/04 : Compra de 2x1=2 posições a 5004 ;
Resultado provisório da trade = +2020
2005/12/12 : Compra de 2x1=2 posições a 5323 ;
Resultado provisório da trade = +1382
2006/01/27 : Compra de 2x1=2 posições a 5614 ;
Resultado provisório da trade = +800
2006/03/13 : Compra de 2x1=2 posições a 5854 ;
Resultado provisório da trade = +320
2006/04/03 : Compra de 2x1=2 posições a 6023 ;
Resultado provisório da trade = -18

C)   Anti-Tendencial "Predictor" : ( = +1015+656+1196+1770+1356 [5 Trades Longas] / -1158 [1 Trade Curta] / 0 [Open Trades] )
2005/10/13 : Compra de 1x5=5 posições a 4938 ;
2005/12/02 : Venda de 1x5=5 posições a 5292 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo B) = +1770
2005/10/31 : Compra de 1x4=4 posições a 4887 ;
2005/11/25 : Venda de 1x4=4 posições a 5186 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo A) = +1196
2006/01/27 : Compra de 1x6=6 posições a 5614 ;
2006/01/19 : Venda de 1x6=6 posições a 5421 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo A) = -1158
2006/01/20 : Compra de 1x6=6 posições a 5386 ;
2006/01/27 : Venda de 1x6=6 posições a 5612 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo C) = +1356

D)   Oscilatório "Perdigas" : ( = -68+945+610+1482+1449 [5 Trades Longas] / -0 [0 Trades] / 0 [Open Trades] )
2006/01/18 : Compra de 1x6=6 posições a 5373 ;
2006/01/27 : Venda de 1x6=6 posições a 5620 ;
Resultado definitivo da trade = +1482
2006/03/03 : Compra de 1x7=7 posições a 5707 ;
2006/03/20: Venda de 1x7=7 posições a 5914 ;
Resultado definitivo da trade = +1449

E)   Oscilatório "Emocional" : ( = +264+388+610+1488+1344 [5 Trades Longas] / -244 [1 Trade Curta] / 0 [Open Trades] )
2006/01/20 : Compra de 1x6=6 posições a 5364 ;
2006/01/27 : Venda de 1x6=6 posições a 5612 ;
Resultado definitivo da trade = +1488
2006/03/07 : Compra de 1x7=7 posições a 5721 ;
2006/03/17 : Venda de 1x7=7 posições a 5913 ;
Resultado definitivo da trade = +1344

F)   Oscilatório "2011" : ( = -296+308-585+1035+110+355 [6 Trades Longas] / +815 [1 Trade Curta] / +1792 [Open Trades] )
2005/12/08 : Compra de 1x5=5 posições a 5226 ;
2006/01/23 : Venda de 1x5=5 posições a 5297 ;
Resultado definitivo da trade = +355
2006/03/03 : Compra de 1x7=7 posições a 5758 ;
Resultado provisório da trade = +1792

G)   Oscilatório "Homens do sistema" : ( = +28+160-36-550-400+798+1848 [7 Trades Longas] / -344-172 [2 Trades Curtas] / 0 [Open Trades] )
2006/01/18 : Compra de 1x6=6 posições a 5375 ;
2006/01/26 : Venda de 1x6=6 posições a 5508 ;
Resultado definitivo da trade = +798
2006/03/03 : Compra de 1x7=7 posições a 5715 ;
2006/03/30 : Venda de 1x7=7 posições a 5979 ;
Resultado definitivo da trade = +1848

H)   "Convergência / Divergência" : ( = 0 [0 Trades Longas] / -1540-518-756 [3 Trades Curtas] / 0 [Open Trades] )
2006/02/21 : Compra de 4x7=28 posições a 5819 ;
2006/02/20 : Venda de 4x7=28 posições a 5764 ;
Resultado definitivo da trade = -1540
2006/03/14 : Compra de 2x7=14 posições a 5869 ;
2006/02/28 : Venda de 2x7=14 posições a 5832 ;
Resultado definitivo da trade = -518
2006/03/14 : Compra de 1x7=7 posições a 5869 ;
2006/03/02 : Venda de 1x7=7 posições a 5761 ;
Resultado definitivo da trade = -756



Conclusões:

Saldo das posições actuais : 4x9+1x7 = 43 posições compradas.
Resultado da Sessão : -430 €
Resultado Acumulado : +41207 €
Carteira Inicial : 30000 €
Carteira Actual : 71207 €
Rentabilidade (desde 2005/05/17) : +137,36%
Máximo Open Drawdown : 23,07%
Trades activadas para amanhã :
-   Venda de 2x9=18 posições em stop a 4153.
-   Venda de 1x7=7 posições em stop a 5619.
-   Compra de 1x9=9 posições ao preço limite de 5731.
-   Venda de 1x7=7 posições ao preço limite de 6101.
-   Compra de 1x9=9 posições ao preço limite de 5914.

Nota: De acordo com os cálculos do "Fixed Fractional Ratio" o número de contratos por posição passa de 8 para 9 nas posições novas ou com ordens ao melhor, pelo facto do capital ter ultrapassado a meio da sessão de 2006/04/03 os 71550 Euros.
O DAX retornará ao rácio de 8 Euros por posição se o capital vier abaixo dos 63600 Euros e passará para 10 Euros por posição no caso do capital do DAX ultrapassar os 79500 Euros.
Isto significa a introdução das seguintes ordens suplementares relativas às posições tendenciais:

-   Venda de 2x1+1x2=4 posições em stop a 5837.
-   Compra de 2x1+1x2=4 posições em stop a 6207.


Fotografia do DAX em números significativos:

Regime Lateral # Tendencial : 56% # 44% (Ontem: 50% # 50%)                                                 
Suporte do canal de trading : 5835 (Subiu 9 pontos)                                                         
Resistência do canal de trading : 6101 (Desceu 6 pontos)                                           
Fronteira emocional : 5956 (Subiu 7 pontos)                                                               
Pessimismo Curto Prazo [0% a 100%] : 0% (Ontem: 0%)                                                   
Optimismo Curto Prazo [0% a 100%] : 40% (Ontem: 48%)                                                   
Volatilidade [%] : 6,34% (Ontem: 6,18%)                                                                   
Tendência + em perigo : Volatilidade > 5,81% e fecho < 5846 pontos


Cumprimentos.
Turn

DAX 30


Sistema      "MIX    DOGEMOT"


DATA: 2006/04/05
Valor de fecho = 6029

Ordens executadas na sessão:
Nenhuma.

Posições  Tendenciais

a)   Tendencial  "Perdigas" [ Total possível = -1 a +2 ]

Regras:
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = -1
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo >= 0 à Posição = 0
Médio Prazo >= 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = 0
0 <= Médio Prazo < 0,333 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +1
Médio Prazo > 0,333 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +2


Ontem:
Médio Prazo = +0,84
Longo Prazo = Positivo

Posição detida: +2 (x9)

Hoje:
Médio Prazo = +0,84
Longo Prazo = Positiva
Conclusão: +2 (x9)
Manter 2 posições longas.

Convergência / Divergência :
Há convergências positivas.       

Stop de compra para amanhã = Nenhum
Stop de venda para amanhã = Nenhum
Conclusão: 0 (x9)
Manter posições neutras.

b)   Tendencial "Emocional" [ Total possível = -1 a +2 ]

Regras:
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo <= 0 à Posição = -1
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo > 0 à Posição = 0
Médio Prazo > 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = 0
Médio Prazo > 0 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +2

Ontem:
Médio Prazo = Positivo
Longo Prazo = Positivo

Posição detida: +2 (x9)

Hoje:
Médio Prazo = Positivo
Longo Prazo = Positivo

Conclusão: +2 (x9)
Manter 2 posições longas.

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = 4153


c)   Anti-Tendencial "Predictor" [ Total possível = -3 a +3 ]

Ontem:
AT Predictor = 0 (Tipos A,B,C)



Hoje:
AT Predictor = 0 (Tipos A,B,C)
Ordem de Compra: Nenhuma
Ordem de Venda: Nenhuma   
Ordem de Stop de Compra: Nenhuma
Ordem de Stop de Venda: Nenhuma

Posição detida: 0 (x9)
Manter posição neutra.

Posições  Oscilatórias


d)   Oscilatório "Perdigas" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da sessão:
Posição = 0 (x9)

Análise Técnica:
Sinal de Compra: Não activado
Ordem de Compra para amanhã = Nenhuma

Sinal de Venda: Não activado
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum




e)   Oscilatório "Emocional" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = 0 (x9)

Análise Técnica:
Sinal de Compra: Activado
Ordem de Compra para amanhã = 5731

Sinal de Venda: Não activado
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum

f)   Oscilatório "2011" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = +1 (x7)

Análise Técnica:
Autorização Mercado Oscilatório: Sim (51%)


Ordem de Compra para amanhã = Nenhuma
Ordem de Venda para amanhã = 6109

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = 5619



g)   Oscilatório "Homens do sistema" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = 0 (x9)

Análise Técnica:
Autorização Mercado Oscilatório: Sim (51%)

 
Ordem de Compra para amanhã = 5909
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum



Histórico

A)   Tendencial "Perdigas" : ( = +924+(580-79)+(2468-20)-385-735-1195+(-628-77)+(+1555+27)+(+1876+447+128) [9 Trades Longas] / 0 [0 Trades Curtas] / +(+2905+175+6)+(+2023+175+6) [Open Trades] )
2005/11/03 : Compra de 1x4=4 posições a 4982 ;
2006/01/26 : Venda de 1x4=4 posições a 5451 ;
Resultado definitivo da trade = +1876
2005/11/04 : Compra de 1x1=1 posições a 5004 ;
2006/01/26 : Venda de 1x1=1 posições a 5451 ;
Resultado definitivo da trade = +447
2005/11/10 : Compra de 1x5=5 posições a 5039 ;
2006/01/24 : Venda de 1x5=5 posições a 5350 ;
Resultado definitivo da trade = +1555
2005/12/12 : Compra de 1x1=1 posições a 5323 ;
2006/01/26 : Venda de 1x1=1 posições a 5451 ;
Resultado definitivo da trade = +128
2005/12/12 : Compra de 1x1=1 posições a 5323 ;
2006/01/24 : Venda de 1x1=1 posições a 5350 ;
Resultado definitivo da trade = +27
2006/01/27 : Compra de 1x7=7 posições a 5614 ;
Resultado provisório da trade = +2905
2006/03/13 : Compra de 1x1=1 posições a 5854 ;
Resultado provisório da trade = +175
2006/04/03 : Compra de 1x1=1 posições a 6023 ;
Resultado provisório da trade = +6
2006/02/02 : Compra de 1x7=7 posições a 5740 ;
Resultado provisório da trade = +2023
2006/03/13 : Compra de 1x1=1 posições a 5854 ;
Resultado provisório da trade = +175
2006/04/03 : Compra de 1x1=1 posições a 6023 ;
Resultado provisório da trade = +6

B)   Tendencial "Emocional" : ( = +(2984-40) [1 Trade Longa] / -0 [0 Trades] / +(+8264-154+2050+1412+830+350+12) [Open Trades] )
2005/09/07 : Compra de 2x4=8 posições a 4996 ;
Resultado provisório da trade = +8264
2005/11/04 : Compra de 2x1=2 posições a 5004 ;
Resultado provisório da trade = +2050
2005/12/12 : Compra de 2x1=2 posições a 5323 ;
Resultado provisório da trade = +1412
2006/01/27 : Compra de 2x1=2 posições a 5614 ;
Resultado provisório da trade = +830
2006/03/13 : Compra de 2x1=2 posições a 5854 ;
Resultado provisório da trade = +350
2006/04/03 : Compra de 2x1=2 posições a 6023 ;
Resultado provisório da trade = +12

C)   Anti-Tendencial "Predictor" : ( = +1015+656+1196+1770+1356 [5 Trades Longas] / -1158 [1 Trade Curta] / 0 [Open Trades] )
2005/10/13 : Compra de 1x5=5 posições a 4938 ;
2005/12/02 : Venda de 1x5=5 posições a 5292 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo B) = +1770
2005/10/31 : Compra de 1x4=4 posições a 4887 ;
2005/11/25 : Venda de 1x4=4 posições a 5186 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo A) = +1196
2006/01/27 : Compra de 1x6=6 posições a 5614 ;
2006/01/19 : Venda de 1x6=6 posições a 5421 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo A) = -1158
2006/01/20 : Compra de 1x6=6 posições a 5386 ;
2006/01/27 : Venda de 1x6=6 posições a 5612 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo C) = +1356

D)   Oscilatório "Perdigas" : ( = -68+945+610+1482+1449 [5 Trades Longas] / -0 [0 Trades] / 0 [Open Trades] )
2006/01/18 : Compra de 1x6=6 posições a 5373 ;
2006/01/27 : Venda de 1x6=6 posições a 5620 ;
Resultado definitivo da trade = +1482
2006/03/03 : Compra de 1x7=7 posições a 5707 ;
2006/03/20: Venda de 1x7=7 posições a 5914 ;
Resultado definitivo da trade = +1449

E)   Oscilatório "Emocional" : ( = +264+388+610+1488+1344 [5 Trades Longas] / -244 [1 Trade Curta] / 0 [Open Trades] )
2006/01/20 : Compra de 1x6=6 posições a 5364 ;
2006/01/27 : Venda de 1x6=6 posições a 5612 ;
Resultado definitivo da trade = +1488
2006/03/07 : Compra de 1x7=7 posições a 5721 ;
2006/03/17 : Venda de 1x7=7 posições a 5913 ;
Resultado definitivo da trade = +1344

F)   Oscilatório "2011" : ( = -296+308-585+1035+110+355 [6 Trades Longas] / +815 [1 Trade Curta] / +1897 [Open Trades] )
2005/12/08 : Compra de 1x5=5 posições a 5226 ;
2006/01/23 : Venda de 1x5=5 posições a 5297 ;
Resultado definitivo da trade = +355
2006/03/03 : Compra de 1x7=7 posições a 5758 ;
Resultado provisório da trade = +1897

G)   Oscilatório "Homens do sistema" : ( = +28+160-36-550-400+798+1848 [7 Trades Longas] / -344-172 [2 Trades Curtas] / 0 [Open Trades] )
2006/01/18 : Compra de 1x6=6 posições a 5375 ;
2006/01/26 : Venda de 1x6=6 posições a 5508 ;
Resultado definitivo da trade = +798
2006/03/03 : Compra de 1x7=7 posições a 5715 ;
2006/03/30 : Venda de 1x7=7 posições a 5979 ;
Resultado definitivo da trade = +1848

H)   "Convergência / Divergência" : ( = 0 [0 Trades Longas] / -1540-518-756 [3 Trades Curtas] / 0 [Open Trades] )
2006/02/21 : Compra de 4x7=28 posições a 5819 ;
2006/02/20 : Venda de 4x7=28 posições a 5764 ;
Resultado definitivo da trade = -1540
2006/03/14 : Compra de 2x7=14 posições a 5869 ;
2006/02/28 : Venda de 2x7=14 posições a 5832 ;
Resultado definitivo da trade = -518
2006/03/14 : Compra de 1x7=7 posições a 5869 ;
2006/03/02 : Venda de 1x7=7 posições a 5761 ;
Resultado definitivo da trade = -756



Conclusões:

Saldo das posições actuais : 4x9+1x7 = 43 posições compradas.
Resultado da Sessão : +645 €
Resultado Acumulado : +41852 €
Carteira Inicial : 30000 €
Carteira Actual : 71852 €
Rentabilidade (desde 2005/05/17) : +139,51%
Máximo Open Drawdown : 23,07%
Trades activadas para amanhã :
-   Venda de 2x9=18 posições em stop a 4153.
-   Venda de 1x7=7 posições em stop a 5619.
-   Compra de 1x9=9 posições ao preço limite de 5731.
-   Venda de 1x7=7 posições ao preço limite de 6109.
-   Compra de 1x9=9 posições ao preço limite de 5909.

Nota: De acordo com os cálculos do "Fixed Fractional Ratio" o número de contratos por posição passa de 8 para 9 nas posições novas ou com ordens ao melhor, pelo facto do capital ter ultrapassado a meio da sessão de 2006/04/03 os 71550 Euros.
O DAX retornará ao rácio de 8 Euros por posição se o capital vier abaixo dos 63600 Euros e passará para 10 Euros por posição no caso do capital do DAX ultrapassar os 79500 Euros.
Isto significa a introdução das seguintes ordens suplementares relativas às posições tendenciais:

-   Venda de 2x1+1x2=4 posições em stop a 5837.
-   Compra de 2x1+1x2=4 posições em stop a 6207.


Fotografia do DAX em números significativos:

Regime Lateral # Tendencial : 51% # 49% (Ontem: 56% # 44%)                                                 
Suporte do canal de trading : 5842 (Subiu 7 pontos)                                                         
Resistência do canal de trading : 6109 (Subiu 8 pontos)                                           
Fronteira emocional : 5964 (Subiu 8 pontos)                                                               
Pessimismo Curto Prazo [0% a 100%] : 0% (Ontem: 0%)                                                   
Optimismo Curto Prazo [0% a 100%] : 46% (Ontem: 40%)                                                   
Volatilidade [%] : 6,33% (Ontem: 6,34%)                                                                   
Tendência + em perigo : Volatilidade > 6,34% e fecho < 5846 pontos


Cumprimentos.
Turn

So agora posso responder ao post do Sr. Vira do Minho...

Relativamente ao mail que lhe enviaram, eu acho incrivel alguem conseguir ver que o sistema aqui apresentado eh igual ao sistema que eles utilizam... eh que o Sr. Vira do Minho apenas da algumas luzes... tenho de dar os parabens a quem consegue ver que o sistema aqui apresentado eh igual ao que tem no computador (nao so porque os resultados sao bastante bons, mas porque tem uma capacidade de ler nas entrelinhas inacreditavel).

Para alem disso, se isso fosse verdade uma empresa nunca enviaria mails mas sim um grupo de advogados .

Qto ao resto, ja sabe que tem aqui uma fileira de fas que acompanham esta aventura... sinceramente espero que continue por mais um largos meses e que de para provar que a rentabilidade anual a longo prazo pode ser alcancada .

Um abraco
nuno

Citação de: Mr. Turn em Abril 03, 2006, 10:52
Caros amigos Nuno e Antunes:
Faço extensivos os meus agradecimentos a ambos e às sugestões efectuadas.
Das ideias gerais propostas gostava de dizer o seguinte:
- De facto dava mais visibilidade passar de novo esta thread para o forum principal mas por um lado eu não gosto de dar nas vistas ou de ser falado no exterior, quanto maior a privacidade melhor.
Vocês talvez não saibam mas na altura em que este sistema tinha 4 ou 5 meses de publicação no forum principal recebi um mail muito estranho anónimo vindo do exterior de alguém que se dizia estar ligado a um fundo de investimentos em Portugal e que afirmava taxativamente que o meu sistema de trading era uma cópia quase perfeita do sistema de trading por "eles" utilizado onde a diferença dos nomes atribuídos aos diferentes sub-sistemas era a diferença principal, ou seja, eu era quase acusado de plágio de uma sistema que muitos de vocês são testemunhas que eu já há muitos anos tenho tenho usado em cada um dos seus componentes, nomeadamente no caso do "Perdigas". Enfim, isto há malucos para tudo e que se calhar querem ou queriam ganhar dinheiro em Tribunal à custa do meu próprio esforço... só tenho pena que em Portugal não se possam registar patentes de trabalho do tipo intelectual.
- Alterar ou simplificar as partes alteradas do sistema em termos diários confesso que me dava um trabalho adicional ainda maior, já que a forma mais simples e básica em que actuo é ir à mensagem da véspera e alterar os novos outputs. É certo que fica bastante maçudo mas vocês não imaginam que todas as noites perco cerca de 3 horas em alterar não só os valores do sistema para o DAX e NDX mas também para futuros do PSI, IBEX, Euro Stoxx, S&P, EurUsd, EurJpy, Petróleo e 10 acções americanas, é muita fruta, é extremamente cansativo, é muito desgastante em termos pessoais e familiares e as únicas recompensas são de facto os resultados excepcionais que se conseguem no âmbito deste sistema, nesta altura tenho poucas dúvidas que se continuar com saúde por muitos anos à minha frente não posso deixar de continuar a pensar que vou ficar milionário pela certa seguindo à risca as ordens deste sistema de trading.
- Quanto à ideia do Antunes de publicar apenas as ordens executadas "a posteriori" não há dúvida que facilitava muito o meu trabalho mas deixaria sempre no ar a dúvida se as trades tinham ou não sido executadas realmente, penso que é mais imporatnte saber porque motivo as ordens são dadas e os valores respectivos nates de serem executadas do que posteriormente. Assim é mais transparente e não deixa a ninguém qualquer dúvida acerca de possíveis batotices ou maquilhagens de ordens executadas em função de um fecho mais ou menos favorável...
Bem, isto já vai extenso, vou-me despedir e agradecer as sugestões de todos mais uma vez.
Abraço amigo,
Turn

Mr Turn,

Antes de mais as minhas desculpas por demorar tanto tempo a responder mas tenho estado muito atarefado com assuntos pessoais e profissionais...  Para além disso, eu só disponho das 08H30 às 17H30 para estar no computador: decidi que não quero ter PC em casa porque isso representaria mais horas à frente desta máquina de processar bits e bytes e menos horas ainda com a família. Para além disso tenho estado a melhorar o meu sistema que está longe de estar optimizado... 

Posto isso, a minha ideia vai no sentido de simplificares e "aliviares" os teus post de forma a serem mais agradáveis de ler para o comum dos mortais. Lembra-te que muitas das pessoas que frequentam o forum não terão formação académica nem muito à vontade com as tecnologias de informação e, por isso, simplificar algumas coisas poderá ser benéfico.

Eis algumas sugestões/ideias para que percebas melhor o que quero dizer:

Por exemplo, nas conlusões, os teus 2 últimos posts têm esta parte das ordens activadas para o dia seguinte exactamente iguais:

"
...
Trades activadas para amanhã :

-   Venda de 2x9=18 posições em stop a 4153.
-   Venda de 1x7=7 posições em stop a 5619.
-   Compra de 1x9=9 posições ao preço limite de 5731.
-   Venda de 1x7=7 posições ao preço limite de 6101.
-   Compra de 1x9=9 posições ao preço limite de 5914.

O DAX retornará ao rácio de 8 Euros por posição se o capital vier abaixo dos 63600 Euros e passará para 10 Euros por posição no caso do capital do DAX ultrapassar os 79500 Euros.
Isto significa a introdução das seguintes ordens suplementares relativas às posições tendenciais:

-   Venda de 2x1+1x2=4 posições em stop a 5837.
-   Compra de 2x1+1x2=4 posições em stop a 6207.

...
"

A parte que é diferente é esta:

"
...

Fotografia do DAX em números significativos:

Regime Lateral # Tendencial : 51% # 49% (Ontem: 56% # 44%)                                                 
Suporte do canal de trading : 5842 (Subiu 7 pontos)                                                         
Resistência do canal de trading : 6109 (Subiu 8 pontos)                                           
Fronteira emocional : 5964 (Subiu 8 pontos)                                                               
Pessimismo Curto Prazo [0% a 100%] : 0% (Ontem: 0%)                                                   
Optimismo Curto Prazo [0% a 100%] : 46% (Ontem: 40%)                                                   
Volatilidade [%] : 6,33% (Ontem: 6,34%)                                                                   
Tendência + em perigo : Volatilidade > 6,34% e fecho < 5846 pontos

"

A minha sugestão vai no sentido de publicares apenas o que muda, neste caso apenas esta última parte nos próximos dias se as ordens activadas não mudarem entretanto de valores/quantidades. Se alguma for realmente executada, então aí voltas a postar a parte das odens activadas (que fica diferente) com uma chamada de atenção para a que foi executada (a negrito por exemplo)...

Quanto ao mail que recebeste, quanto a mim, só tens uma coisa a fazer: primeiro apagas e só depois é que lês! Os tribunais são os únicos locais onde se pode fazer este tipo de acusações, sendo necessário fundamentá-las e prová-las!

Um grande abraço,

Antunes

Mr Turn,

Como forma de apelo à tua continuada participação (nos moldes que entenderes ser mais razoável para ti), gostaria de te fazer 2 perguntas. São elas as seguintes:

A tua volatilidade (que calculas diariamente pelo que percebi) é de 6,33%, certo? Usas essa volatilidade para calcular um ponto de reentrada após um aliviar de posições? Se não, porquê e quais as alternativas??

Exemplificando: supõe que fiz mais-valias em 60% da minha posição longa na abertura do dia 31 de Março (a 5972) e que só quero reforçar abaixo desse valor. Poderei calcular o preço de reentrada da seguinte forma:

PREÇO REENTRADA=PREÇO MAIS VALIA*(0,99 - 100/FACTOR INFLUENCIADO PELA VOLATILIDADE)

Finalemte, qual a melhor medida da volatilidade, o ATR (Average True Range) ou 1 medidade de volatilidade que poderei calcular com base num "basket" de opções sobre o DAX (índice que irei negociar) através da fórmula de Black-Scholes? Ou outra??

PS: responde apenas quando puderes...

Um grande abraço,

Antunes

Os meus agradecimentos renovados ao Nuno e Antunes pelos comentários e sugestões, vamos ver!
Em relação à pergunta do Antunes acerca do cálculo da volatilidade, este indicador deve ser provavelmente o que tem maior número de versões diferentes, só no programa Metastock existe para aí uma dezena de indicadores deste tipo.
Também eu no meu caso desenvolvi uma data de alternativas diferentes, tendo sempre em conta a definição básica de que a volatilidade é uma diferença entre um determinado máximo e um determinado mínimo, seja da própria sessão como entre várias sessões.
Utilizo o ATR em vários indicadores mas no caso da volatilidade de referência, para disparo de ordens que indico no resumo diário dos valores do "Mix Dogemot", trata-se de um valor que eu próprio desenvolvi e que está relacionado com a diferença percentual entre as barras extremas do indicador de baixo, ou seja, entre a linha verde de cima e a amarela de baixo. Embora a ordem tenha de estar de acordo com a outra condição do preço para ser efectuada.
Abraço amigo,
Turn

DAX 30


Sistema      "MIX    DOGEMOT"


DATA: 2006/04/06
Valor de fecho = 6031

Ordens executadas na sessão:
Nenhuma.

Posições  Tendenciais

a)   Tendencial  "Perdigas" [ Total possível = -1 a +2 ]

Regras:
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = -1
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo >= 0 à Posição = 0
Médio Prazo >= 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = 0
0 <= Médio Prazo < 0,333 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +1
Médio Prazo > 0,333 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +2


Ontem:
Médio Prazo = +0,84
Longo Prazo = Positivo

Posição detida: +2 (x9)

Hoje:
Médio Prazo = +0,84
Longo Prazo = Positiva
Conclusão: +2 (x9)
Manter 2 posições longas.

Convergência / Divergência :
Há convergências positivas.       

Stop de compra para amanhã = Nenhum
Stop de venda para amanhã = Nenhum
Conclusão: 0 (x9)
Manter posições neutras.

b)   Tendencial "Emocional" [ Total possível = -1 a +2 ]

Regras:
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo <= 0 à Posição = -1
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo > 0 à Posição = 0
Médio Prazo > 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = 0
Médio Prazo > 0 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +2

Ontem:
Médio Prazo = Positivo
Longo Prazo = Positivo

Posição detida: +2 (x9)

Hoje:
Médio Prazo = Positivo
Longo Prazo = Positivo

Conclusão: +2 (x9)
Manter 2 posições longas.

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = 4153


c)   Anti-Tendencial "Predictor" [ Total possível = -3 a +3 ]

Ontem:
AT Predictor = 0 (Tipos A,B,C)



Hoje:
AT Predictor = 0 (Tipos A,B,C)
Ordem de Compra: Nenhuma
Ordem de Venda: Nenhuma   
Ordem de Stop de Compra: Nenhuma
Ordem de Stop de Venda: Nenhuma

Posição detida: 0 (x9)
Manter posição neutra.

Posições  Oscilatórias


d)   Oscilatório "Perdigas" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da sessão:
Posição = 0 (x9)

Análise Técnica:
Sinal de Compra: Não activado
Ordem de Compra para amanhã = Nenhuma

Sinal de Venda: Não activado
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum




e)   Oscilatório "Emocional" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = 0 (x9)

Análise Técnica:
Sinal de Compra: Activado
Ordem de Compra para amanhã = 5731

Sinal de Venda: Não activado
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum

f)   Oscilatório "2011" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = +1 (x7)

Análise Técnica:
Autorização Mercado Oscilatório: Sim, apenas para as posições abertas (44%)


Ordem de Compra para amanhã = Nenhuma
Ordem de Venda para amanhã = 6117

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = 5619



g)   Oscilatório "Homens do sistema" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = 0 (x9)

Análise Técnica:
Autorização Mercado Oscilatório: Não (44%)

 
Ordem de Compra para amanhã = Nenhuma
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum



Histórico

A)   Tendencial "Perdigas" : ( = +924+(580-79)+(2468-20)-385-735-1195+(-628-77)+(+1555+27)+(+1876+447+128) [9 Trades Longas] / 0 [0 Trades Curtas] / +(+2919+177+8)+(+2037+177+8) [Open Trades] )
2005/11/03 : Compra de 1x4=4 posições a 4982 ;
2006/01/26 : Venda de 1x4=4 posições a 5451 ;
Resultado definitivo da trade = +1876
2005/11/04 : Compra de 1x1=1 posições a 5004 ;
2006/01/26 : Venda de 1x1=1 posições a 5451 ;
Resultado definitivo da trade = +447
2005/11/10 : Compra de 1x5=5 posições a 5039 ;
2006/01/24 : Venda de 1x5=5 posições a 5350 ;
Resultado definitivo da trade = +1555
2005/12/12 : Compra de 1x1=1 posições a 5323 ;
2006/01/26 : Venda de 1x1=1 posições a 5451 ;
Resultado definitivo da trade = +128
2005/12/12 : Compra de 1x1=1 posições a 5323 ;
2006/01/24 : Venda de 1x1=1 posições a 5350 ;
Resultado definitivo da trade = +27
2006/01/27 : Compra de 1x7=7 posições a 5614 ;
Resultado provisório da trade = +2919
2006/03/13 : Compra de 1x1=1 posições a 5854 ;
Resultado provisório da trade = +177
2006/04/03 : Compra de 1x1=1 posições a 6023 ;
Resultado provisório da trade = +8
2006/02/02 : Compra de 1x7=7 posições a 5740 ;
Resultado provisório da trade = +2037
2006/03/13 : Compra de 1x1=1 posições a 5854 ;
Resultado provisório da trade = +177
2006/04/03 : Compra de 1x1=1 posições a 6023 ;
Resultado provisório da trade = +8

B)   Tendencial "Emocional" : ( = +(2984-40) [1 Trade Longa] / -0 [0 Trades] / +(+8280-154+2054+1416+834+354+16) [Open Trades] )
2005/09/07 : Compra de 2x4=8 posições a 4996 ;
Resultado provisório da trade = +8280
2005/11/04 : Compra de 2x1=2 posições a 5004 ;
Resultado provisório da trade = +2054
2005/12/12 : Compra de 2x1=2 posições a 5323 ;
Resultado provisório da trade = +1416
2006/01/27 : Compra de 2x1=2 posições a 5614 ;
Resultado provisório da trade = +834
2006/03/13 : Compra de 2x1=2 posições a 5854 ;
Resultado provisório da trade = +354
2006/04/03 : Compra de 2x1=2 posições a 6023 ;
Resultado provisório da trade = +16

C)   Anti-Tendencial "Predictor" : ( = +1015+656+1196+1770+1356 [5 Trades Longas] / -1158 [1 Trade Curta] / 0 [Open Trades] )
2005/10/13 : Compra de 1x5=5 posições a 4938 ;
2005/12/02 : Venda de 1x5=5 posições a 5292 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo B) = +1770
2005/10/31 : Compra de 1x4=4 posições a 4887 ;
2005/11/25 : Venda de 1x4=4 posições a 5186 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo A) = +1196
2006/01/27 : Compra de 1x6=6 posições a 5614 ;
2006/01/19 : Venda de 1x6=6 posições a 5421 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo A) = -1158
2006/01/20 : Compra de 1x6=6 posições a 5386 ;
2006/01/27 : Venda de 1x6=6 posições a 5612 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo C) = +1356

D)   Oscilatório "Perdigas" : ( = -68+945+610+1482+1449 [5 Trades Longas] / -0 [0 Trades] / 0 [Open Trades] )
2006/01/18 : Compra de 1x6=6 posições a 5373 ;
2006/01/27 : Venda de 1x6=6 posições a 5620 ;
Resultado definitivo da trade = +1482
2006/03/03 : Compra de 1x7=7 posições a 5707 ;
2006/03/20: Venda de 1x7=7 posições a 5914 ;
Resultado definitivo da trade = +1449

E)   Oscilatório "Emocional" : ( = +264+388+610+1488+1344 [5 Trades Longas] / -244 [1 Trade Curta] / 0 [Open Trades] )
2006/01/20 : Compra de 1x6=6 posições a 5364 ;
2006/01/27 : Venda de 1x6=6 posições a 5612 ;
Resultado definitivo da trade = +1488
2006/03/07 : Compra de 1x7=7 posições a 5721 ;
2006/03/17 : Venda de 1x7=7 posições a 5913 ;
Resultado definitivo da trade = +1344

F)   Oscilatório "2011" : ( = -296+308-585+1035+110+355 [6 Trades Longas] / +815 [1 Trade Curta] / +1911 [Open Trades] )
2005/12/08 : Compra de 1x5=5 posições a 5226 ;
2006/01/23 : Venda de 1x5=5 posições a 5297 ;
Resultado definitivo da trade = +355
2006/03/03 : Compra de 1x7=7 posições a 5758 ;
Resultado provisório da trade = +1911

G)   Oscilatório "Homens do sistema" : ( = +28+160-36-550-400+798+1848 [7 Trades Longas] / -344-172 [2 Trades Curtas] / 0 [Open Trades] )
2006/01/18 : Compra de 1x6=6 posições a 5375 ;
2006/01/26 : Venda de 1x6=6 posições a 5508 ;
Resultado definitivo da trade = +798
2006/03/03 : Compra de 1x7=7 posições a 5715 ;
2006/03/30 : Venda de 1x7=7 posições a 5979 ;
Resultado definitivo da trade = +1848

H)   "Convergência / Divergência" : ( = 0 [0 Trades Longas] / -1540-518-756 [3 Trades Curtas] / 0 [Open Trades] )
2006/02/21 : Compra de 4x7=28 posições a 5819 ;
2006/02/20 : Venda de 4x7=28 posições a 5764 ;
Resultado definitivo da trade = -1540
2006/03/14 : Compra de 2x7=14 posições a 5869 ;
2006/02/28 : Venda de 2x7=14 posições a 5832 ;
Resultado definitivo da trade = -518
2006/03/14 : Compra de 1x7=7 posições a 5869 ;
2006/03/02 : Venda de 1x7=7 posições a 5761 ;
Resultado definitivo da trade = -756



Conclusões:

Saldo das posições actuais : 4x9+1x7 = 43 posições compradas.
Resultado da Sessão : +86 €
Resultado Acumulado : +41938 €
Carteira Inicial : 30000 €
Carteira Actual : 71938 €
Rentabilidade (desde 2005/05/17) : +139,79%
Máximo Open Drawdown : 23,07%
Trades activadas para amanhã :
-   Venda de 2x9=18 posições em stop a 4153.
-   Venda de 1x7=7 posições em stop a 5619.
-   Compra de 1x9=9 posições ao preço limite de 5731.
-   Venda de 1x7=7 posições ao preço limite de 6117.

Nota: De acordo com os cálculos do "Fixed Fractional Ratio" o número de contratos por posição passa de 8 para 9 nas posições novas ou com ordens ao melhor, pelo facto do capital ter ultrapassado a meio da sessão de 2006/04/03 os 71550 Euros.
O DAX retornará ao rácio de 8 Euros por posição se o capital vier abaixo dos 63600 Euros e passará para 10 Euros por posição no caso do capital do DAX ultrapassar os 79500 Euros.
Isto significa a introdução das seguintes ordens suplementares relativas às posições tendenciais:

-   Venda de 2x1+1x2=4 posições em stop a 5837.
-   Compra de 2x1+1x2=4 posições em stop a 6207.


Fotografia do DAX em números significativos:

Regime Lateral # Tendencial : 44% # 56% (Ontem: 51% # 49%)                                                 
Suporte do canal de trading : 5850 (Subiu 8 pontos)                                                         
Resistência do canal de trading : 6117 (Subiu 8 pontos)                                           
Fronteira emocional : 5973 (Subiu 9 pontos)                                                               
Pessimismo Curto Prazo [0% a 100%] : 0% (Ontem: 0%)                                                   
Optimismo Curto Prazo [0% a 100%] : 41% (Ontem: 46%)                                                   
Volatilidade [%] : 6,50% (Ontem: 6,33%)                                                                   
Tendência + em perigo : Volatilidade > 6,34% e fecho < 5846 pontos



Cumprimentos.
Turn

DAX 30


Sistema      "MIX    DOGEMOT"


DATA: 2006/04/07
Valor de fecho = 5953

Ordens executadas na sessão:
Nenhuma.

Posições  Tendenciais

a)   Tendencial  "Perdigas" [ Total possível = -1 a +2 ]

Regras:
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = -1
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo >= 0 à Posição = 0
Médio Prazo >= 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = 0
0 <= Médio Prazo < 0,333 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +1
Médio Prazo > 0,333 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +2


Ontem:
Médio Prazo = +0,84
Longo Prazo = Positivo

Posição detida: +2 (x9)

Hoje:
Médio Prazo = +0,79
Longo Prazo = Positiva
Conclusão: +2 (x9)
Manter 2 posições longas.

Convergência / Divergência :
Há convergências positivas.       

Stop de compra para amanhã = Nenhum
Stop de venda para amanhã = Nenhum
Conclusão: 0 (x9)
Manter posições neutras.

b)   Tendencial "Emocional" [ Total possível = -1 a +2 ]

Regras:
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo <= 0 à Posição = -1
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo > 0 à Posição = 0
Médio Prazo > 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = 0
Médio Prazo > 0 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +2

Ontem:
Médio Prazo = Positivo
Longo Prazo = Positivo

Posição detida: +2 (x9)

Hoje:
Médio Prazo = Positivo
Longo Prazo = Positivo

Conclusão: +2 (x9)
Manter 2 posições longas.

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = 4153


c)   Anti-Tendencial "Predictor" [ Total possível = -3 a +3 ]

Ontem:
AT Predictor = 0 (Tipos A,B,C)



Hoje:
AT Predictor = Sinal -1 (Tipo A)
Ordem de Compra: Nenhuma
Ordem de Venda: Ao mercado (Tipo A)   
Ordem de Stop de Compra: trailing 6219 (Tipo A)
Ordem de Stop de Venda: Nenhuma

Posição detida: -1 (x9)
Passar de posição neutra para 1 posição curta.

Posições  Oscilatórias


d)   Oscilatório "Perdigas" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da sessão:
Posição = 0 (x9)

Análise Técnica:
Sinal de Compra: Não activado
Ordem de Compra para amanhã = Nenhuma

Sinal de Venda: Não activado
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum




e)   Oscilatório "Emocional" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = 0 (x9)

Análise Técnica:
Sinal de Compra: Activado
Ordem de Compra para amanhã = 5735

Sinal de Venda: Não activado
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum

f)   Oscilatório "2011" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = +1 (x7)

Análise Técnica:
Autorização Mercado Oscilatório: Sim (56%)


Ordem de Compra para amanhã = Nenhuma
Ordem de Venda para amanhã = 6108

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = 5619



g)   Oscilatório "Homens do sistema" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = 0 (x9)

Análise Técnica:
Autorização Mercado Oscilatório: Sim (56%)

 
Ordem de Compra para amanhã = 5884
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum



Histórico

A)   Tendencial "Perdigas" : ( = +924+(580-79)+(2468-20)-385-735-1195+(-628-77)+(+1555+27)+(+1876+447+128) [9 Trades Longas] / 0 [0 Trades Curtas] / +(+2373+99-70)+(+1491+99-70) [Open Trades] )
2005/11/03 : Compra de 1x4=4 posições a 4982 ;
2006/01/26 : Venda de 1x4=4 posições a 5451 ;
Resultado definitivo da trade = +1876
2005/11/04 : Compra de 1x1=1 posições a 5004 ;
2006/01/26 : Venda de 1x1=1 posições a 5451 ;
Resultado definitivo da trade = +447
2005/11/10 : Compra de 1x5=5 posições a 5039 ;
2006/01/24 : Venda de 1x5=5 posições a 5350 ;
Resultado definitivo da trade = +1555
2005/12/12 : Compra de 1x1=1 posições a 5323 ;
2006/01/26 : Venda de 1x1=1 posições a 5451 ;
Resultado definitivo da trade = +128
2005/12/12 : Compra de 1x1=1 posições a 5323 ;
2006/01/24 : Venda de 1x1=1 posições a 5350 ;
Resultado definitivo da trade = +27
2006/01/27 : Compra de 1x7=7 posições a 5614 ;
Resultado provisório da trade = +2373
2006/03/13 : Compra de 1x1=1 posições a 5854 ;
Resultado provisório da trade = +99
2006/04/03 : Compra de 1x1=1 posições a 6023 ;
Resultado provisório da trade = -70
2006/02/02 : Compra de 1x7=7 posições a 5740 ;
Resultado provisório da trade = +1491
2006/03/13 : Compra de 1x1=1 posições a 5854 ;
Resultado provisório da trade = +99
2006/04/03 : Compra de 1x1=1 posições a 6023 ;
Resultado provisório da trade = -70

B)   Tendencial "Emocional" : ( = +(2984-40) [1 Trade Longa] / -0 [0 Trades] / +(+7656-154+1898+1260+678+198-140) [Open Trades] )
2005/09/07 : Compra de 2x4=8 posições a 4996 ;
Resultado provisório da trade = +7656
2005/11/04 : Compra de 2x1=2 posições a 5004 ;
Resultado provisório da trade = +1898
2005/12/12 : Compra de 2x1=2 posições a 5323 ;
Resultado provisório da trade = +1260
2006/01/27 : Compra de 2x1=2 posições a 5614 ;
Resultado provisório da trade = +678
2006/03/13 : Compra de 2x1=2 posições a 5854 ;
Resultado provisório da trade = +198
2006/04/03 : Compra de 2x1=2 posições a 6023 ;
Resultado provisório da trade = -140

C)   Anti-Tendencial "Predictor" : ( = +1015+656+1196+1770+1356 [5 Trades Longas] / -1158 [1 Trade Curta] / 0 [Open Trades] )
2005/10/13 : Compra de 1x5=5 posições a 4938 ;
2005/12/02 : Venda de 1x5=5 posições a 5292 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo B) = +1770
2005/10/31 : Compra de 1x4=4 posições a 4887 ;
2005/11/25 : Venda de 1x4=4 posições a 5186 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo A) = +1196
2006/01/27 : Compra de 1x6=6 posições a 5614 ;
2006/01/19 : Venda de 1x6=6 posições a 5421 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo A) = -1158
2006/01/20 : Compra de 1x6=6 posições a 5386 ;
2006/01/27 : Venda de 1x6=6 posições a 5612 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo C) = +1356

D)   Oscilatório "Perdigas" : ( = -68+945+610+1482+1449 [5 Trades Longas] / -0 [0 Trades] / 0 [Open Trades] )
2006/01/18 : Compra de 1x6=6 posições a 5373 ;
2006/01/27 : Venda de 1x6=6 posições a 5620 ;
Resultado definitivo da trade = +1482
2006/03/03 : Compra de 1x7=7 posições a 5707 ;
2006/03/20: Venda de 1x7=7 posições a 5914 ;
Resultado definitivo da trade = +1449

E)   Oscilatório "Emocional" : ( = +264+388+610+1488+1344 [5 Trades Longas] / -244 [1 Trade Curta] / 0 [Open Trades] )
2006/01/20 : Compra de 1x6=6 posições a 5364 ;
2006/01/27 : Venda de 1x6=6 posições a 5612 ;
Resultado definitivo da trade = +1488
2006/03/07 : Compra de 1x7=7 posições a 5721 ;
2006/03/17 : Venda de 1x7=7 posições a 5913 ;
Resultado definitivo da trade = +1344

F)   Oscilatório "2011" : ( = -296+308-585+1035+110+355 [6 Trades Longas] / +815 [1 Trade Curta] / +1365 [Open Trades] )
2005/12/08 : Compra de 1x5=5 posições a 5226 ;
2006/01/23 : Venda de 1x5=5 posições a 5297 ;
Resultado definitivo da trade = +355
2006/03/03 : Compra de 1x7=7 posições a 5758 ;
Resultado provisório da trade = +1365

G)   Oscilatório "Homens do sistema" : ( = +28+160-36-550-400+798+1848 [7 Trades Longas] / -344-172 [2 Trades Curtas] / 0 [Open Trades] )
2006/01/18 : Compra de 1x6=6 posições a 5375 ;
2006/01/26 : Venda de 1x6=6 posições a 5508 ;
Resultado definitivo da trade = +798
2006/03/03 : Compra de 1x7=7 posições a 5715 ;
2006/03/30 : Venda de 1x7=7 posições a 5979 ;
Resultado definitivo da trade = +1848

H)   "Convergência / Divergência" : ( = 0 [0 Trades Longas] / -1540-518-756 [3 Trades Curtas] / 0 [Open Trades] )
2006/02/21 : Compra de 4x7=28 posições a 5819 ;
2006/02/20 : Venda de 4x7=28 posições a 5764 ;
Resultado definitivo da trade = -1540
2006/03/14 : Compra de 2x7=14 posições a 5869 ;
2006/02/28 : Venda de 2x7=14 posições a 5832 ;
Resultado definitivo da trade = -518
2006/03/14 : Compra de 1x7=7 posições a 5869 ;
2006/03/02 : Venda de 1x7=7 posições a 5761 ;
Resultado definitivo da trade = -756



Conclusões:

Saldo das posições actuais : 4x9+1x7 = 43 posições compradas.
Resultado da Sessão : -3354 €
Resultado Acumulado : +38584 €
Carteira Inicial : 30000 €
Carteira Actual : 68584 €
Rentabilidade (desde 2005/05/17) : +128,61%
Máximo Open Drawdown : 23,07%
Trades activadas para amanhã :
-   Venda de 2x9=18 posições ao preço stop de 4153.
-   Venda de 1x9=9 posições ao preço de mercado.
-   Compra de 1x9=9 posições ao preço stop de 6219.
-   Venda de 1x7=7 posições ao preço stop de 5619.
-   Compra de 1x9=9 posições ao preço limite de 5735.
-   Venda de 1x7=7 posições ao preço limite de 6108.
-   Compra de 1x9=9 posições ao preço limite de 5884.

Nota: De acordo com os cálculos do "Fixed Fractional Ratio" o número de contratos por posição passa de 8 para 9 nas posições novas ou com ordens ao melhor, pelo facto do capital ter ultrapassado a meio da sessão de 2006/04/03 os 71550 Euros.
O DAX retornará ao rácio de 8 Euros por posição se o capital vier abaixo dos 63600 Euros e passará para 10 Euros por posição no caso do capital do DAX ultrapassar os 79500 Euros.
Isto significa a introdução das seguintes ordens suplementares relativas às posições tendenciais:

-   Venda de 2x1+1x2=4 posições em stop a 5837.
-   Compra de 2x1+1x2=4 posições em stop a 6207.


Fotografia do DAX em números significativos:

Regime Lateral # Tendencial : 56% # 44% (Ontem: 44% # 56%)                                                 
Suporte do canal de trading : 5865 (Subiu 15 pontos)                                                         
Resistência do canal de trading : 6108 (Desceu 9 pontos)                                           
Fronteira emocional : 5980 (Subiu 7 pontos)                                                               
Pessimismo Curto Prazo [0% a 100%] : 24% (Ontem: 0%)                                                   
Optimismo Curto Prazo [0% a 100%] : 0% (Ontem: 41%)                                                   
Volatilidade [%] : 6,74% (Ontem: 6,50%)                                                                   
Tendência + em perigo : Volatilidade > 6,34% e fecho < 5856 pontos


Cumprimentos.
Turn

DAX 30


Sistema      "MIX    DOGEMOT"


DATA: 2006/04/10
Valor de fecho = 6003

Ordens executadas na sessão:
Venda de 1x9=9 posições a 5949.

Posições  Tendenciais

a)   Tendencial  "Perdigas" [ Total possível = -1 a +2 ]

Regras:
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = -1
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo >= 0 à Posição = 0
Médio Prazo >= 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = 0
0 <= Médio Prazo < 0,333 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +1
Médio Prazo > 0,333 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +2


Ontem:
Médio Prazo = +0,79
Longo Prazo = Positivo

Posição detida: +2 (x9)

Hoje:
Médio Prazo = +0,79
Longo Prazo = Positiva
Conclusão: +2 (x9)
Manter 2 posições longas.

Convergência / Divergência :
Há convergências positivas.       

Stop de compra para amanhã = Nenhum
Stop de venda para amanhã = Nenhum
Conclusão: 0 (x9)
Manter posições neutras.

b)   Tendencial "Emocional" [ Total possível = -1 a +2 ]

Regras:
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo <= 0 à Posição = -1
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo > 0 à Posição = 0
Médio Prazo > 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = 0
Médio Prazo > 0 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +2

Ontem:
Médio Prazo = Positivo
Longo Prazo = Positivo

Posição detida: +2 (x9)

Hoje:
Médio Prazo = Positivo
Longo Prazo = Positivo

Conclusão: +2 (x9)
Manter 2 posições longas.

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = 4153


c)   Anti-Tendencial "Predictor" [ Total possível = -3 a +3 ]

Ontem:
AT Predictor = -1 (Tipo A)



Hoje:
AT Predictor = -1 (Tipo A)
Ordem de Compra: Nenhuma
Ordem de Venda: Nenhuma   
Ordem de Stop de Compra: trailing 6169 (Tipo A)
Ordem de Stop de Venda: Nenhuma

Posição detida: -1 (x9)
Manter 1 posição curta.

Posições  Oscilatórias


d)   Oscilatório "Perdigas" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da sessão:
Posição = 0 (x9)

Análise Técnica:
Sinal de Compra: Não activado
Ordem de Compra para amanhã = Nenhuma

Sinal de Venda: Não activado
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum




e)   Oscilatório "Emocional" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = 0 (x9)

Análise Técnica:
Sinal de Compra: Activado
Ordem de Compra para amanhã = 5735

Sinal de Venda: Não activado
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum

f)   Oscilatório "2011" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = +1 (x7)

Análise Técnica:
Autorização Mercado Oscilatório: Sim (55%)


Ordem de Compra para amanhã = Nenhuma
Ordem de Venda para amanhã = 6089

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = 5740



g)   Oscilatório "Homens do sistema" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = 0 (x9)

Análise Técnica:
Autorização Mercado Oscilatório: Sim (55%)

 
Ordem de Compra para amanhã = 5888
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum



Histórico

A)   Tendencial "Perdigas" : ( = +924+(580-79)+(2468-20)-385-735-1195+(-628-77)+(+1555+27)+(+1876+447+128) [9 Trades Longas] / 0 [0 Trades Curtas] / +(+2723+149-20)+(+1841+149-20) [Open Trades] )
2005/11/03 : Compra de 1x4=4 posições a 4982 ;
2006/01/26 : Venda de 1x4=4 posições a 5451 ;
Resultado definitivo da trade = +1876
2005/11/04 : Compra de 1x1=1 posições a 5004 ;
2006/01/26 : Venda de 1x1=1 posições a 5451 ;
Resultado definitivo da trade = +447
2005/11/10 : Compra de 1x5=5 posições a 5039 ;
2006/01/24 : Venda de 1x5=5 posições a 5350 ;
Resultado definitivo da trade = +1555
2005/12/12 : Compra de 1x1=1 posições a 5323 ;
2006/01/26 : Venda de 1x1=1 posições a 5451 ;
Resultado definitivo da trade = +128
2005/12/12 : Compra de 1x1=1 posições a 5323 ;
2006/01/24 : Venda de 1x1=1 posições a 5350 ;
Resultado definitivo da trade = +27
2006/01/27 : Compra de 1x7=7 posições a 5614 ;
Resultado provisório da trade = +2723
2006/03/13 : Compra de 1x1=1 posições a 5854 ;
Resultado provisório da trade = +149
2006/04/03 : Compra de 1x1=1 posições a 6023 ;
Resultado provisório da trade = -20
2006/02/02 : Compra de 1x7=7 posições a 5740 ;
Resultado provisório da trade = +1841
2006/03/13 : Compra de 1x1=1 posições a 5854 ;
Resultado provisório da trade = +149
2006/04/03 : Compra de 1x1=1 posições a 6023 ;
Resultado provisório da trade = -20

B)   Tendencial "Emocional" : ( = +(2984-40) [1 Trade Longa] / -0 [0 Trades] / +(+8056-154+1998+1360+778+298-40) [Open Trades] )
2005/09/07 : Compra de 2x4=8 posições a 4996 ;
Resultado provisório da trade = +8056
2005/11/04 : Compra de 2x1=2 posições a 5004 ;
Resultado provisório da trade = +1998
2005/12/12 : Compra de 2x1=2 posições a 5323 ;
Resultado provisório da trade = +1360
2006/01/27 : Compra de 2x1=2 posições a 5614 ;
Resultado provisório da trade = +778
2006/03/13 : Compra de 2x1=2 posições a 5854 ;
Resultado provisório da trade = +298
2006/04/03 : Compra de 2x1=2 posições a 6023 ;
Resultado provisório da trade = -40

C)   Anti-Tendencial "Predictor" : ( = +1015+656+1196+1770+1356 [5 Trades Longas] / -1158 [1 Trade Curta] / -486 [Open Trades] )
2005/10/13 : Compra de 1x5=5 posições a 4938 ;
2005/12/02 : Venda de 1x5=5 posições a 5292 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo B) = +1770
2005/10/31 : Compra de 1x4=4 posições a 4887 ;
2005/11/25 : Venda de 1x4=4 posições a 5186 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo A) = +1196
2006/01/27 : Compra de 1x6=6 posições a 5614 ;
2006/01/19 : Venda de 1x6=6 posições a 5421 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo A) = -1158
2006/01/20 : Compra de 1x6=6 posições a 5386 ;
2006/01/27 : Venda de 1x6=6 posições a 5612 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo C) = +1356
2006/04/10 : Venda de 1x9=9 posições a 5949 ;
Resultado provisório da trade (Tipo A) = -486

D)   Oscilatório "Perdigas" : ( = -68+945+610+1482+1449 [5 Trades Longas] / -0 [0 Trades] / 0 [Open Trades] )
2006/01/18 : Compra de 1x6=6 posições a 5373 ;
2006/01/27 : Venda de 1x6=6 posições a 5620 ;
Resultado definitivo da trade = +1482
2006/03/03 : Compra de 1x7=7 posições a 5707 ;
2006/03/20: Venda de 1x7=7 posições a 5914 ;
Resultado definitivo da trade = +1449

E)   Oscilatório "Emocional" : ( = +264+388+610+1488+1344 [5 Trades Longas] / -244 [1 Trade Curta] / 0 [Open Trades] )
2006/01/20 : Compra de 1x6=6 posições a 5364 ;
2006/01/27 : Venda de 1x6=6 posições a 5612 ;
Resultado definitivo da trade = +1488
2006/03/07 : Compra de 1x7=7 posições a 5721 ;
2006/03/17 : Venda de 1x7=7 posições a 5913 ;
Resultado definitivo da trade = +1344

F)   Oscilatório "2011" : ( = -296+308-585+1035+110+355 [6 Trades Longas] / +815 [1 Trade Curta] / +1715 [Open Trades] )
2005/12/08 : Compra de 1x5=5 posições a 5226 ;
2006/01/23 : Venda de 1x5=5 posições a 5297 ;
Resultado definitivo da trade = +355
2006/03/03 : Compra de 1x7=7 posições a 5758 ;
Resultado provisório da trade = +1715

G)   Oscilatório "Homens do sistema" : ( = +28+160-36-550-400+798+1848 [7 Trades Longas] / -344-172 [2 Trades Curtas] / 0 [Open Trades] )
2006/01/18 : Compra de 1x6=6 posições a 5375 ;
2006/01/26 : Venda de 1x6=6 posições a 5508 ;
Resultado definitivo da trade = +798
2006/03/03 : Compra de 1x7=7 posições a 5715 ;
2006/03/30 : Venda de 1x7=7 posições a 5979 ;
Resultado definitivo da trade = +1848

H)   "Convergência / Divergência" : ( = 0 [0 Trades Longas] / -1540-518-756 [3 Trades Curtas] / 0 [Open Trades] )
2006/02/21 : Compra de 4x7=28 posições a 5819 ;
2006/02/20 : Venda de 4x7=28 posições a 5764 ;
Resultado definitivo da trade = -1540
2006/03/14 : Compra de 2x7=14 posições a 5869 ;
2006/02/28 : Venda de 2x7=14 posições a 5832 ;
Resultado definitivo da trade = -518
2006/03/14 : Compra de 1x7=7 posições a 5869 ;
2006/03/02 : Venda de 1x7=7 posições a 5761 ;
Resultado definitivo da trade = -756



Conclusões:

Saldo das posições actuais : 4x9+1x7-1x9 = 34 posições compradas.
Resultado da Sessão : +1664 €
Resultado Acumulado : +40248 €
Carteira Inicial : 30000 €
Carteira Actual : 70248 €
Rentabilidade (desde 2005/05/17) : +134,16%
Máximo Open Drawdown : 23,07%
Trades activadas para amanhã :
-   Venda de 2x9=18 posições ao preço stop de 4153.
-   Compra de 1x9=9 posições ao preço stop de 6169.
-   Venda de 1x7=7 posições ao preço stop de 5740.
-   Compra de 1x9=9 posições ao preço limite de 5735.
-   Venda de 1x7=7 posições ao preço limite de 6089.
-   Compra de 1x9=9 posições ao preço limite de 5888.

Nota: De acordo com os cálculos do "Fixed Fractional Ratio" o número de contratos por posição passa de 8 para 9 nas posições novas ou com ordens ao melhor, pelo facto do capital ter ultrapassado a meio da sessão de 2006/04/03 os 71550 Euros.
O DAX retornará ao rácio de 8 Euros por posição se o capital vier abaixo dos 63600 Euros e passará para 10 Euros por posição no caso do capital do DAX ultrapassar os 79500 Euros.
Isto significa a introdução das seguintes ordens suplementares relativas às posições tendenciais:

-   Venda de 2x1+1x2=4 posições em stop a 5807.
-   Compra de 2x1+1x2=4 posições em stop a 6276.


Fotografia do DAX em números significativos:

Regime Lateral # Tendencial : 55% # 45% (Ontem: 56% # 44%)                                                 
Suporte do canal de trading : 5872 (Subiu 7 pontos)                                                         
Resistência do canal de trading : 6095 (Desceu 13 pontos)                                           
Fronteira emocional : 5984 (Subiu 4 pontos)                                                               
Pessimismo Curto Prazo [0% a 100%] : 0% (Ontem: 24%)                                                   
Optimismo Curto Prazo [0% a 100%] : 18% (Ontem: 0%)                                                   
Volatilidade [%] : 6,69% (Ontem: 6,74%)                                                                   
Tendência + em perigo : Volatilidade > 6,74% e fecho < 5856 pontos


Cumprimentos.
Turn

DAX 30


Sistema      "MIX    DOGEMOT"


DATA: 2006/04/11
Valor de fecho = 5908

Ordens executadas na sessão:
Nenhuma.

Posições  Tendenciais

a)   Tendencial  "Perdigas" [ Total possível = -1 a +2 ]

Regras:
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = -1
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo >= 0 à Posição = 0
Médio Prazo >= 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = 0
0 <= Médio Prazo < 0,333 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +1
Médio Prazo > 0,333 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +2


Ontem:
Médio Prazo = +0,79
Longo Prazo = Positivo

Posição detida: +2 (x9)

Hoje:
Médio Prazo = +0,62
Longo Prazo = Positiva
Conclusão: +2 (x9)
Manter 2 posições longas.

Convergência / Divergência :
Há convergências negativas.       

Stop de compra para amanhã = Nenhum
Stop de venda para amanhã = Nenhum
Conclusão: 0 (x9)
Manter posições neutras.

b)   Tendencial "Emocional" [ Total possível = -1 a +2 ]

Regras:
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo <= 0 à Posição = -1
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo > 0 à Posição = 0
Médio Prazo > 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = 0
Médio Prazo > 0 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +2

Ontem:
Médio Prazo = Positivo
Longo Prazo = Positivo

Posição detida: +2 (x9)

Hoje:
Médio Prazo = Positivo
Longo Prazo = Positivo

Conclusão: +2 (x9)
Manter 2 posições longas.

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = 4153


c)   Anti-Tendencial "Predictor" [ Total possível = -3 a +3 ]

Ontem:
AT Predictor = -1 (Tipo A)



Hoje:
AT Predictor = -1 (Tipo A)
Ordem de Compra: Nenhuma
Ordem de Venda: Nenhuma   
Ordem de Stop de Compra: trailing 6169 (Tipo A)
Ordem de Stop de Venda: Nenhuma

Posição detida: -1 (x9)
Manter 1 posição curta.

Posições  Oscilatórias


d)   Oscilatório "Perdigas" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da sessão:
Posição = 0 (x9)

Análise Técnica:
Sinal de Compra: Activado
Ordem de Compra para amanhã = 5864

Sinal de Venda: Não activado
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum




e)   Oscilatório "Emocional" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = 0 (x9)

Análise Técnica:
Sinal de Compra: Activado
Ordem de Compra para amanhã = 5735

Sinal de Venda: Não activado
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum

f)   Oscilatório "2011" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = +1 (x7)

Análise Técnica:
Autorização Mercado Oscilatório: Sim (68%)


Ordem de Compra para amanhã = Nenhuma
Ordem de Venda para amanhã = 6095

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = 5740



g)   Oscilatório "Homens do sistema" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = 0 (x9)

Análise Técnica:
Autorização Mercado Oscilatório: Sim (68%)

 
Ordem de Compra para amanhã = 5841
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum



Histórico

A)   Tendencial "Perdigas" : ( = +924+(580-79)+(2468-20)-385-735-1195+(-628-77)+(+1555+27)+(+1876+447+128) [9 Trades Longas] / 0 [0 Trades Curtas] / +(+2058+54-115)+(+1176+54-115) [Open Trades] )
2005/11/03 : Compra de 1x4=4 posições a 4982 ;
2006/01/26 : Venda de 1x4=4 posições a 5451 ;
Resultado definitivo da trade = +1876
2005/11/04 : Compra de 1x1=1 posições a 5004 ;
2006/01/26 : Venda de 1x1=1 posições a 5451 ;
Resultado definitivo da trade = +447
2005/11/10 : Compra de 1x5=5 posições a 5039 ;
2006/01/24 : Venda de 1x5=5 posições a 5350 ;
Resultado definitivo da trade = +1555
2005/12/12 : Compra de 1x1=1 posições a 5323 ;
2006/01/26 : Venda de 1x1=1 posições a 5451 ;
Resultado definitivo da trade = +128
2005/12/12 : Compra de 1x1=1 posições a 5323 ;
2006/01/24 : Venda de 1x1=1 posições a 5350 ;
Resultado definitivo da trade = +27
2006/01/27 : Compra de 1x7=7 posições a 5614 ;
Resultado provisório da trade = +2058
2006/03/13 : Compra de 1x1=1 posições a 5854 ;
Resultado provisório da trade = +54
2006/04/03 : Compra de 1x1=1 posições a 6023 ;
Resultado provisório da trade = -115
2006/02/02 : Compra de 1x7=7 posições a 5740 ;
Resultado provisório da trade = +1176
2006/03/13 : Compra de 1x1=1 posições a 5854 ;
Resultado provisório da trade = +54
2006/04/03 : Compra de 1x1=1 posições a 6023 ;
Resultado provisório da trade = -115

B)   Tendencial "Emocional" : ( = +(2984-40) [1 Trade Longa] / -0 [0 Trades] / +(+7296-154+1808+1170+588+108-230) [Open Trades] )
2005/09/07 : Compra de 2x4=8 posições a 4996 ;
Resultado provisório da trade = +7296
2005/11/04 : Compra de 2x1=2 posições a 5004 ;
Resultado provisório da trade = +1808
2005/12/12 : Compra de 2x1=2 posições a 5323 ;
Resultado provisório da trade = +1170
2006/01/27 : Compra de 2x1=2 posições a 5614 ;
Resultado provisório da trade = +588
2006/03/13 : Compra de 2x1=2 posições a 5854 ;
Resultado provisório da trade = +108
2006/04/03 : Compra de 2x1=2 posições a 6023 ;
Resultado provisório da trade = -230

C)   Anti-Tendencial "Predictor" : ( = +1015+656+1196+1770+1356 [5 Trades Longas] / -1158 [1 Trade Curta] / +369 [Open Trades] )
2005/10/13 : Compra de 1x5=5 posições a 4938 ;
2005/12/02 : Venda de 1x5=5 posições a 5292 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo B) = +1770
2005/10/31 : Compra de 1x4=4 posições a 4887 ;
2005/11/25 : Venda de 1x4=4 posições a 5186 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo A) = +1196
2006/01/27 : Compra de 1x6=6 posições a 5614 ;
2006/01/19 : Venda de 1x6=6 posições a 5421 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo A) = -1158
2006/01/20 : Compra de 1x6=6 posições a 5386 ;
2006/01/27 : Venda de 1x6=6 posições a 5612 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo C) = +1356
2006/04/10 : Venda de 1x9=9 posições a 5949 ;
Resultado provisório da trade (Tipo A) = +369

D)   Oscilatório "Perdigas" : ( = -68+945+610+1482+1449 [5 Trades Longas] / -0 [0 Trades] / 0 [Open Trades] )
2006/01/18 : Compra de 1x6=6 posições a 5373 ;
2006/01/27 : Venda de 1x6=6 posições a 5620 ;
Resultado definitivo da trade = +1482
2006/03/03 : Compra de 1x7=7 posições a 5707 ;
2006/03/20: Venda de 1x7=7 posições a 5914 ;
Resultado definitivo da trade = +1449

E)   Oscilatório "Emocional" : ( = +264+388+610+1488+1344 [5 Trades Longas] / -244 [1 Trade Curta] / 0 [Open Trades] )
2006/01/20 : Compra de 1x6=6 posições a 5364 ;
2006/01/27 : Venda de 1x6=6 posições a 5612 ;
Resultado definitivo da trade = +1488
2006/03/07 : Compra de 1x7=7 posições a 5721 ;
2006/03/17 : Venda de 1x7=7 posições a 5913 ;
Resultado definitivo da trade = +1344

F)   Oscilatório "2011" : ( = -296+308-585+1035+110+355 [6 Trades Longas] / +815 [1 Trade Curta] / +1050 [Open Trades] )
2005/12/08 : Compra de 1x5=5 posições a 5226 ;
2006/01/23 : Venda de 1x5=5 posições a 5297 ;
Resultado definitivo da trade = +355
2006/03/03 : Compra de 1x7=7 posições a 5758 ;
Resultado provisório da trade = +1050

G)   Oscilatório "Homens do sistema" : ( = +28+160-36-550-400+798+1848 [7 Trades Longas] / -344-172 [2 Trades Curtas] / 0 [Open Trades] )
2006/01/18 : Compra de 1x6=6 posições a 5375 ;
2006/01/26 : Venda de 1x6=6 posições a 5508 ;
Resultado definitivo da trade = +798
2006/03/03 : Compra de 1x7=7 posições a 5715 ;
2006/03/30 : Venda de 1x7=7 posições a 5979 ;
Resultado definitivo da trade = +1848

H)   "Convergência / Divergência" : ( = 0 [0 Trades Longas] / -1540-518-756 [3 Trades Curtas] / 0 [Open Trades] )
2006/02/21 : Compra de 4x7=28 posições a 5819 ;
2006/02/20 : Venda de 4x7=28 posições a 5764 ;
Resultado definitivo da trade = -1540
2006/03/14 : Compra de 2x7=14 posições a 5869 ;
2006/02/28 : Venda de 2x7=14 posições a 5832 ;
Resultado definitivo da trade = -518
2006/03/14 : Compra de 1x7=7 posições a 5869 ;
2006/03/02 : Venda de 1x7=7 posições a 5761 ;
Resultado definitivo da trade = -756



Conclusões:

Saldo das posições actuais : 4x9+1x7-1x9 = 34 posições compradas.
Resultado da Sessão : -3230 €
Resultado Acumulado : +37018 €
Carteira Inicial : 30000 €
Carteira Actual : 67018 €
Rentabilidade (desde 2005/05/17) : +123,39%
Máximo Open Drawdown : 23,07%
Trades activadas para amanhã :
-   Venda de 2x9=18 posições ao preço stop de 4153.
-   Compra de 1x9=9 posições ao preço stop de 6169.
-   Compra de 1x9=9 posições ao preço limite de 5864.
-   Venda de 1x7=7 posições ao preço stop de 5740.
-   Compra de 1x9=9 posições ao preço limite de 5735.
-   Venda de 1x7=7 posições ao preço limite de 6095.
-   Compra de 1x9=9 posições ao preço limite de 5841.

Nota: De acordo com os cálculos do "Fixed Fractional Ratio" o número de contratos por posição passa de 8 para 9 nas posições novas ou com ordens ao melhor, pelo facto do capital ter ultrapassado a meio da sessão de 2006/04/03 os 71550 Euros.
O DAX retornará ao rácio de 8 Euros por posição se o capital vier abaixo dos 63600 Euros e passará para 10 Euros por posição no caso do capital do DAX ultrapassar os 79500 Euros.
Isto significa a introdução das seguintes ordens suplementares relativas às posições tendenciais:

-   Venda de 2x1+1x2=4 posições em stop a 5807.
-   Compra de 2x1+1x2=4 posições em stop a 6276.


Fotografia do DAX em números significativos:

Regime Lateral # Tendencial : 68% # 32% (Ontem: 55% # 45%)                                                 
Suporte do canal de trading : 5864 (Desceu 8 pontos)                                                         
Resistência do canal de trading : 6096 (Subiu 1 ponto)                                           
Fronteira emocional : 5980 (Desceu 4 pontos)                                                               
Pessimismo Curto Prazo [0% a 100%] : 62% (Ontem: 0%)                                                   
Optimismo Curto Prazo [0% a 100%] : 0% (Ontem: 18%)                                                   
Volatilidade [%] : 6,79% (Ontem: 6,69%)                                                                   
Tendência + em perigo : Volatilidade > 6,74% e fecho < 5856 pontos


Cumprimentos.
Turn

Citação de: Mr. Turn em Abril 07, 2006, 11:57
Os meus agradecimentos renovados ao Nuno e Antunes pelos comentários e sugestões, vamos ver!
Em relação à pergunta do Antunes acerca do cálculo da volatilidade, este indicador deve ser provavelmente o que tem maior número de versões diferentes, só no programa Metastock existe para aí uma dezena de indicadores deste tipo.
Também eu no meu caso desenvolvi uma data de alternativas diferentes, tendo sempre em conta a definição básica de que a volatilidade é uma diferença entre um determinado máximo e um determinado mínimo, seja da própria sessão como entre várias sessões.
Utilizo o ATR em vários indicadores mas no caso da volatilidade de referência, para disparo de ordens que indico no resumo diário dos valores do "Mix Dogemot", trata-se de um valor que eu próprio desenvolvi e que está relacionado com a diferença percentual entre as barras extremas do indicador de baixo, ou seja, entre a linha verde de cima e a amarela de baixo. Embora a ordem tenha de estar de acordo com a outra condição do preço para ser efectuada.
Abraço amigo,
Turn

...


Cumprimentos.
Turn

Mr Turn,

Não percebi muito bem...? Sou dáltónico em mais de 60% e por isso não sei se a linha verde de cima e a amarela de baixo são aquelas que estou a pensar (as mais afastadas e que desenham o mais largo canal?) ou se são outras??

Usa a volatilidade para ajudar a calcular o preço de uma ordem de compra ou não?

Considerando as seguintes ordens de compra do seu último post:

-   Compra de 1x9=9 posições ao preço limite de 5864.
-   Compra de 1x9=9 posições ao preço limite de 5735.
-   Compra de 1x9=9 posições ao preço limite de 5841.

...nenhuma delas me parece coincidir com a linhas amarela de baixo. Talvez coincidam mais com uma (verde?) que está mais acima...??

PS: entretanto deixo aquilo que seria a evolução de uma carteira inicial de 30,000€ desde o 1º trimestre de 2003 exclusivamente com base no Dude 9 (neste momento o valor da liquidez desceu de pouco mais de 1,400,000€ para uns 1,100,000€ porque estão uns 300,000€ investidos em CALLS do DAX...).

Um abraço,

Antunes

Amigo Antunes!
Grande sistema, esse Duda que apresentaste! Atenção é ás alavancagens, são muito boas quando vão a nosso favor mas podem ser mortais quando se viram contra nós, de uma forma violenta.
Em relação á s tuas perguntas, sim, as bandas que definem a volatilidade no caso em questão são as exteriores mais afastadas.
A volatilidade não serve para calcular de forma directa uma ordem, mas pode ser muito útil para definir stops que t~em necessariamente de ser colocados numa zona mais afastada quando a volatilidade aumenta, é lógico.
No caso das 3 ordens de compra oscilatórias que citaste apenas a linha verde escura interior coincide com uma ordem de compra (5735), as outras ordens seguem indicadores independentes diferentes.
Abraço amigo e boa sorte.
Turn