Finalmente, comecei a estudar o famoso padrão lunar e, de facto, para já os resultados são de espantar!

Calculei apenas o que sucedeu no DAX, desde o final de 2007 até agora, segundo as 4 fases da Lua: QC, LC, QD e LN. Os cálculos são feitos para o período que vai de uma fase a outra, ou seja, os valores da Lua Nova são medidos desde o fecho da sessão do dia de QD até ao fecho do dia da LN e o mesmo para as restantes fases.

De notar ainda que sempre que uma fase da Lua coincide com um dia de fim de semana ou feriado sem Bolsa, o cálculo é feito para a sessão mais próxima, que tanto pode ser a imediatamente anterior (de sábado para sexta) ou posterior (de domingo para segunda).

Exemplificando com o presente mês de Junho, o QD foi no dia 4, sexta-feira, mas as restantes 3 fases calharam todas ao sábado, incluindo a próxima LC. Logo, para efeito destes cálculos usou-se o fecho de sexta-feira, claro. Teríamos assim os seguintes números:

27 Mai: 5937,1 LC (+69,2)
04 Jun: 5938,9 QD (+1,8)
11 Jun: 6047,8 LN (+108,9)
18 Jun: 6217,0 QC (+169,2)
25 Jun: 6070,6 LC (-146,4)

[Actualizado no final da 4ª semana do presente mês, confirmando o padrão na perfeição!]

Mas os resultados destes 2 anos e meio, se bem que não se possam considerar conclusivos num período tão curto, são ainda assim muito elucidativos. No intervalo considerado - 21-12-2007 a 23-06-20210 - o DAX desceu 1798,2 pontos e a única fase onde se verificou uma subida foi precisamente a semana que precedeu a Lua Nova. Pelo contrário, a semana da Lua Cheia foi de longe a mais negativa, com as restantes fases igualmente no vermelho. Eis os números apurados:

QD: -609,3
LN: +598,1
QC: -572,7
LC: -1214,3

Como é óbvio, isto dá-me algumas ideias interessantes, tais como considerar estes dados no reforço de outros padrões estatísticos que apontem no mesmo sentido, como é precisamente o caso da presente semana pós-vencimento de Futuros, cujo bias negativo poderá ser pois ampliado por ocorrer em período de Lua Cheia... a tal que estraga o pé-de-meia!  

Mais ainda, vou estudar a possível influência deste padrão lunar na "magia do 1º dia", para ver se existe alguma diferença significativa quando ele ocorre imediatamente antes da LC ou da LN.

Logo, isto é um novo campo aberto...

Rui leprechaun

(...recolha o fruto quem for esperto! )

Alargado este estudo sobre o DAX e as fases da Lua, cresce ainda mais o fosso que separa os resultados muito positivos da semana da Lua Nova e os bem negativos da semana da Lua Cheia.

Nos 4 anos e meio que já vi, desde finais de 2005 até hoje, a semana da LC foi a pior em 3 e a da LN a melhor em 4, sendo os totais para estes anos inteiramente esclarecedores, com uma diferença notável de quase 3500 (!) pontos entre ambas as semanas, como se pode ver no quadro respectivo.

Ano ..... QD ..... LN ...... QC ...... LC ..... Total
2006    246,6   779,2    536,2    -361,4   1200,6
2007    590,2   740,7   -227,2     290,1   1393,8
2008   -762,5  -110,2 -1415,0  -1010,1  -3297,8
2009    167,9   463,7     799,6   -178,7   1252,6
2010   -014,7   244,6      42,7   -114,6     158,0
Total    227,5  2118,0   -263,6  -1374,7    707,2

Isto significa que quem comprasse o DAX na semana QD-LN (comprar no dia de QD e fechar no dia de LN) e o vendesse na semana QC-LC (vender no dia de QC e fechar no dia de LC) teria ganho cerca de 3500 pontos brutos em 110 trades (24-25 por ano). Falamos de uma média considerável de 32 pontos por trade, o que não é de desprezar. Utilizando 10 CFD para esta estratégia lunar, com um par de trades mensais, um curto e um longo, via-se a conta aumentar uns 600€ todos os meses, o que é muito jeitoso e bastante proveitoso!

Vou prosseguir os meus cálculos até ao ano 2000 e alargá-los depois ao SPX e ainda o NDX, a ver se este padrão também se confirma aí e se mostra assim negociável.

Muito ganha e mais aprende...

Rui leprechaun

(...quem me lê e bem entende! )

Viva,

A minha pergunta é sempre a mesma:

alguém é capaz de meter uma quantia significativa da sua carteira em estratégia de LUA?

Não passará de uma coíncidência estatística?

Ora bem, essa pergunta talvez não possa ter uma resposta simples e directa, mas vou tentar esclarecer algo que já por diversas vezes tenho abordado relativamente aos fenómenos estatísticos.

Aliás, começo mesmo por aquilo que só referi muito por alto e, infelizmente, não tive oportunidade de desenvolver como era minha intenção. Refiro-me à actual semana pós-vencimento trimestral de Futuros que é maioritariamente negativa e muito em especial no 2º trimestre do ano.

Aqui, eu considero que um trader sagaz e conhecedor deste fenómeno, que NÃO é simples coincidência estatística, faria muito bem em meter uma quantia significativa da sua carteira nesta estratégia, já que o trading é sobretudo a busca das probabilidades elevadas de ganho. Ora, nos últimos 20 anos, apenas em 2 ocasiões os índices americanos terminaram em terreno positivo nesta semana - 1995 e 1998. E, a não ser que se dê uma subida extraordinária amanhã, este será o 12º (!) ano consecutivo em que este padrão de altíssima fiabilidade se verifica!

Já agora, e até porque praticamente me tenho limitado a actualizar os meus temas neste fórum sem ler nenhum outro, gostaria de saber se alguém falou neste importantíssimo padrão cuja validade tem sido notável - 90% nas 2 últimas décadas! Pergunto isto porque, para mim, continua a ser um absoluto mistério o facto deste tipo de "curiosidades", se assim lhes quiserem chamar, não receber nenhuma atenção em fóruns muito frequentados e onde se fala de tudo e mais alguma coisa. Na realidade, desconfio que os profissionais - que obviamente sabem disto! - pretendem ocultar o mais possível um tal conhecimento do trader vulgar, pois quando falamos de derivados o ganho de uns é a perda de outros.

De certa forma, isto também explicaria a animosidade patente e declarada que a administração dos 2 principais fóruns de Bolsa em Portugal sempre me devotou - inclusive expressa com "pressões" pouco subtis em mensagens privadas e não em púbico, note-se bem! É que quase tudo o que venho divulgando desde há 4-5 anos diz justamente respeito a tais curiosidades estatísticas, sazonalidade e outros padrões aproveitáveis, como é o caso algo mais exótico da possível influência da Lua na psicologia dos traders.

Voltando assim à pergunta inicial, eu diria que talvez seja um tanto arriscado fazer apostas fortes com base SÓ nas fases das Lua - comprar antes da Lua Nova e vender antes da Lua Cheia - mas que o conhecimento de um tal fenómeno pode influenciar o "position sizing" de um trade, mormente quando existe um reforço com a análise técnica ou a estatística, por exemplo.

E esta semana é uma excelente ilustração disso, pois a suposta influência da Lua Cheia coincide aqui com um padrão de elevadíssima... 90%!... probabilidade de êxito, que no final desta sessão se cifra em ganhos na ordem dos 4% no S&P e um pouco menos de metade no DAX. Ora falando de produtos alavancados, isto é dinheiro que se veja, logo pessoalmente considero que seria de arriscar essa tal quantia significativa da carteira... sim!

Não esquecendo, porém, que os tais 10% também lá estão, logo há que ter um plano de contingência no caso das excepções que sempre existem. Por isso, entradas e saídas faseadas - tipo 25 em 25 pontos no SPX e 100 em 100 no DAX - parecem-me uma boa solução para proteger lucros e minimizar perdas, sempre com um game plan bem estruturado e coerente.

Há mais a dizer sobre este assunto apaixonante, mas por agora chega!

Relembro apenas que é isto que tenho sido activamente impedido de divulgar nos 2 principais fóruns de Bolsa, sob pretextos dúbios ou sequer sem pretexto algum, segundo o "posso, quero e mando" que é ainda do agrado de tantos. O meu objectivo continua a ser o mesmo, em suma, mostrar que há vida para além da AT gráfica convencional, e que os traders iniciantes têm todo o interesse em aprofundar tais métodos menos vulgares que, justamente pela sua menor divulgação, lhes podem conferir uma real vantagem competitiva na negociação. Ora está visto que os profissionais não estão muito interessados neste tipo de concorrência, daí o enorme silêncio que até conseguem criar à volta destes temas inovadores, ignorando-os por completo como se eles não existissem... but they do!

So... decide with your own mind...

Rui leprechaun

(...open your eyes, don't be blind! )

Fiz já os cálculos para o presente século, incluindo também o último trimestre de 1999. Os resultados confirmam tudo o que disse antes, notando-se em especial um efeito muito significativo no DAX, que de facto parece ser mesmo o índice de eleição para tudo o que respeita a fenómenos estatísticos e curiosidades várias.

Em essência, aquilo que se comprova é que parece haver 2 ciclos alternados de subida e descida, relacionados com as fases da Lua, o 1º no período que vai do QD até ao QC e o segundo desde o QC até ao QD. Ou seja, em média, o mercado sobe uma semana antes e outra depois da Lua Nova e desce uma semana antes e outra depois da Lua Cheia. Logo, estas fases cruciais da Lua parecem ser o pivot do ciclo lunar das cotações... saber isto rende milhões!

Claro que apenas é possível falar em médias estatísticas, já que a análise ano a ano se verifica um tanto díspar. Eis um quadro com a melhor e a pior fase da Lua em cada ano, para ambos os índices.

Ano ... DAX ... SPX
1999  LN/QC  QD/QC
2000  LN/QD  QC/QD
2001  QC/LN  LN/QC
2002  LN/QD  QC/QD
2003  LC/LN  QC/QD
2004  LC/LN  LC/LN
2005  LN/LC  QD/QC
2006  LN/LC  LN/LC
2007  LN/QC  QD/QC
2008  LN/QC  LC/QC
2009  QC/LC  LN/LC
2010  LN/LC  LN/QC
Total LN/QD  LN/QD

No somatório total dos pontos ganhos e perdidos ao longo de cada ano, nas respectivas fases da Lua, verifica-se que a Lua Nova é de muito longe a melhor fase e o Quarto Minguante a pior, em ambos os índices.

Lua .... QD .... LN .... QC .... LC
DAX: -1602   2246   1094   -792
SPX: -218,6  204,7  -38,0  -154,2

No quadro abaixo, mostra-se o nº de vezes em que cada fase da Lua é a melhor ou a pior em cada um dos 12 anos considerados, o que inclui 1999 e 2010, ambos incompletos.

Lua   QD   LN   QC   LC
DAX  0/2  8/3  2/3  2/4
SPX  3/3  4/1  3/6  2/2

Comprava-se que, no conjunto dos 2 índices, a Lua Nova é mais vezes a melhor e menos vezes a pior.

Por fim, passando ao terreno prático da negociação, aí vai o total de pontos ganhos estando longo na semana anterior e na posterior à Lua Nova (LN + QC) e curto na anterior e na posterior à Lua Cheia (LC + QD).

Lua   LN/QC  LC/QD
DAX:  3340    2394
SPX:  166,8   372,8

Altamente convincente, sobretudo para o índice alemão. Note-se que no período analisado – 01-10-1999 a 25-06-2010 – o DAX subiu 946 pontos e o SPX desceu 206 pontos. O somatório dos ganhos brutos em ambos os índices teria sido de 5734 (!) e 539,6 respectivamente... mais do que muitíssimo elucidativo!

Perante estes números, a questão que se coloca é simples e directa: será possível tirar partido deste conhecimento,caso se comprove que existe mesmo um padrão lunar e não se trata de um mero fenómeno aleatório?

A minha resposta é SIM... obviamente SIM!

Mas claro que isso requer estudo e regras precisas de entrada e saída, estabelecendo correctamente o stop loss da posição. Isto significa igualmente que será de esperar um resultado muito superior ao mero total dos números acima, pois que as perdas se cortam enquanto os lucros correm. Tenho já algumas ideias que irei explorar nos próximos dias, de modo a deixar aqui uma estratégia coerente e o mais simples possível para quem quiser incorporar os ciclos lunares no seu método de negociação.

Pois com imaginação...

Rui leprechaun

(...mostro a via prò milhão! )

Buysantander perde 470 milhões de dólares mas segue feliz da vida...

Sistema lua cheia lua meia com rentabilidade negativa.
Posivel influencia do eclipse parcial da lua de ontem.

Sistema abriu short a 1076 pontos vai fechar a 4 de Julho.

Acabo de completar o estudo que relaciona a 1ª sessão do mês com a respectiva fase da Lua. Uma vez mais é confirmada a hipótese de que o mercado sobe muito mais durante a Lua Nova que em período de Lua Cheia. No SPX essa diferença é o dobro, enquanto no DAX se fica pelos 70%.

Lua ... QD .... LN .... QC .... LC .. Total
DAX    07      865     298    517    1687
SPX   42,5   181,7   21,6    89,8   335,5

Calculei também o nº de subidas e descidas para cada fase da Lua, que aqui são sensivelmente equilibradas em todas elas e para ambos os índices, no total das 129 semanas que vão desde Out. 1999 até ao presente. A relação média é de 64% vs. 36%, mas deve assinalar-se que nos períodos Bull – Março 2003 a Out. 2007 e Março 2009 até agora – as sessões positivas no 1º dia do mês são o quádruplo no DAX ou o triplo no SPX daquelas negativas.

Lua ... QD ..... LN ..... QC ..... LC ... Total
DAX  19-13   21-09  20-14   22-11   82-47
SPX  20-11   20-11  22-13   21-11   83-46

E sim, uma vez mais insisto que este conhecimento vale ouro e é enormemente precioso quando conjugado com um bom método de trading e um money management adequado. O meu objectivo consiste em procurar integrar todos estes fenómenos estatísticos por forma a elaborar uma estratégia única que os englobe e tire o melhor partido de tais peculiaridades.

Para isso, o único caminho é estudar...

Rui leprechaun

(...e pôr a intuição a magicar! )

Buysantander volta aos ganhos e sistema apresenta 98% de rendibilidade positiva. Com Buysantander a ter lucros de 540 milhões de dólares. Buysantander volta a ir de férias com o bolso cheio. E regressa no próximo quarto crescente a 18 de Julho.

Embrulhem esta análise técnica...

Citação de: Buysantander em Julho 05, 2010, 00:30
Buysantander volta aos ganhos e sistema apresenta 98% de rendibilidade positiva. Com Buysantander a ter lucros de 540 milhões de dólares. Buysantander volta a ir de férias com o bolso cheio. E regressa no próximo quarto crescente a 18 de Julho.

Embrulhem esta análise técnica...

Isto é só milhões Buysantander, não me queres oferecer um milhão para minha conta    nem sabias como ficava feliz!

Bons negócios.

Sistema lua cheia lua meia abre agora posição longa em SP500 a 1063 pontos.

Buysantander não dá nada a ninguém o especulador que dá alguma coisa a quem seja, não é especulador é vaidoso.
-Warren Buffet é um vaidoso

Buysantander pretende fundar um movimento a favor da defesa do oficio de especulador, esses fajutecos que andam por aí têm de ser abatidos.
E aprendam uma coisa especulador de verdade só põe dinheiro na Caixa geral de depósitos porque quando esse falir é porque os outros já faliram antes.

Quando Buysantander põe dinheiro no Totta é tudo jogada...

Volto a insistir que esses trades baseados nas fases da Lua NÃO estão de acordo com os dados históricos referentes à evolução das cotações durante o ciclo lunar.

É óbvio que existem muitas excepçõs, mas, regra geral, compra-se antes da Lua Nova e vende-se antes da Lua Cheia.

Já deixei acima alguns números elucidativos, tanto para o SPX como para o DAX, mas ei-los de novo, desde 2000 até hoje, referentes apenas à semana que precede imediatamente a Lua Nova e a Lua Cheia:

Lua .... LN .... LC
DAX:  2507  -792
SPX:    261  -154

Na Lua Cheia, há apenas 3 anos em que o somatório é positivo. De notar ainda que a semana após a Lua Cheia (Quarto Minguante) é a pior de todas em ambos os índices. Ou seja, a quinzena da Lua Nova é, globalmente MUITO superior à da Lua Cheia.

Lua .... LN .... LC
DAX:  3533  -2648
SPX:    215   -484

Como habitualmente, o DAX é mais fiável nestes padrões, com um contraste mais marcado entre os resultados positivos e negativos.

Por fim, acresce ainda o facto de termos entrado num período sazonalmente negativo, até meados da próxima semana, e isto após uma 1ª quinzena de Julho muito forte... com a Lua Nova no centro, claro! Logo, conjugam-se 2 factores desfavoráveis a posições longas, nestes critérios um tanto mais subtis... digamos assim!

Ora cá temos mais um exemplo de falha no ciclo lunar, que desta vez até coincidia com um período sazonalmente desfavorável na 2ª metade de Julho.

Nesta semana da Lua Cheia, desde o dia 19 até hoje, o SPX subiu 44 pontos (4,1%) e o DAX 185 (3,1%). No cômputo geral, no período que se inicia em Outubro de 1999, os 2 índices perderam 111 e 607 pontos, respectivamente, durante esta fase da Lua, ou seja, na semana que vai do Quarto Crescente à Lua Cheia.

Como disse antes, o pior período do ciclo lunar é aquele em que agora entramos, até ao Quarto Minguante (3 Agosto), que registou um total de 273 pontos perdidos no índice americano e 1857 no alemão, desde o último trimestre de 1999 até hoje.

Há também algo interessante sobre a relação entre os eclipses e o comportamento da Bolsa, em breve vou deixar esse estudo aqui.

Pois que se o sol não vi...

Rui leprechaun

(...ai que susto, e desci! )


It's not whether you're right or wrong that's important, but how much money you make when you're right and how much you lose when you're wrong. – George Soros

Citação de: Buysantander em Maio 27, 2010, 23:29
Buysantander depois de ter concluido que a AT é absolutamente um disparate vem iniciar um novo sistema de trading.

Assim o primeiro trade será executado esta noite quando forem 00:07 Buysantander vai vender 10.000.000 de CFD´s sobre o SP500
Isto porque se a lua está cheia, significa que a bolsa está em alta. Assim há que vender.

O trade só poderá ser fechado em 4 de Junho ás 23:13 altura do quarto minguante, como a essa hora não há negociação o trade será fechado logo que o mercado esteja aberto...
Quarto minguante significa que a bolsa está a cair, logo existe pânico no mercado sendo altura de fechar as posições.

Lua Nova significa No Vá do espanhol ou seja não vá a jogo é altura de estar de férias. O sistema está liquido e desde o quarto minguante que o dinheiro está a render juros no banco.

Em quarto crescente significa a bolsa está a subir, sendo altura de entrar longo com objectivo de fechar na lua cheia, onde o sistema liquida a posição longa e entra em posição curta.

O sistema será testado durante um ano, não existe stop loss, e quando exigidas margens Buysantander irá reforçar sem problema pois é milionário.

E lembrem-se ao contrário do que diz um druida conhecido do público, a bolsa não é para maltinha de 5000 euros ou 10000 ou 20000
A bolsa é para quem tem dinheiro a sério, ou seja na casa dos milhões.

Sistemas de trading lucrativos não são nem nunca foram divulgados.cumps