Novo ganho rápido com a ligeira subida hoje do SPX.

16-07: 1064,9 x 2 BUY
19-07: 1071,3 x 2 SELL

Ganho: (1071,3 – 1064,9) = 12,8$

Estamos assim curtos na semana da Lua Cheia e que coincide igualmente com um período sazonal desfavorável. É certo que isso não tem importância nenhuma para este método, que é cego a tudo o que não sejam números... só as cotações interessam.

Ahead of the Full Moon beware!... it's a down nightmare!

Eis as notícias do Euro, que vai na 5ª sessão consecutiva em alta, mas com ganhos moderados.

13-07: 1,2719 x 10K
14-07: 1,2733 x 20K
15-07: 1,2918 x 30K
16-07: 1,2928 x 40K
19-07: 1,2937 x 50K

Média: 1,2889 x 150K SELL

1,2889 x 75K (breakeven)
1,2857 x 75K (0,25% ganho)

Ontem o breakeven esteve muito perto de ser atingido, talvez o trade seja já encerrado nesta sessão... veremos!

Como previsto, o Euro corrigiu o suficiente para alcançar os 2 targets e assim proporcionar mais um trade positivo.

13-07: 1,2719 x 10K
14-07: 1,2733 x 20K
15-07: 1,2918 x 30K
16-07: 1,2928 x 40K
19-07: 1,2937 x 50K

Média: 1,2889 x 150K SELL

20-07: 1,2889 x 75K (breakeven) BUY
20-07: 1,2857 x 75K (0,25% ganho) BUY

Ganho: (1,2889 – 1,2857) * 7,5 = 232,5$

Este é o 69º trade do ano e a média de ganho por cada um ultrapassa os 100$... sem precisar de nada mais excepto as cotações de fecho (24h)... SÓ isso!

Agora, aguarda-se ainda para entrar curto ou longo, consoante o par termine a sessão de novo em alta ou reverta em baixa.

Simples e sem stress...

Rui leprechaun

(...a real breakthrough, yes! )

Para já, o SPX começou bem a semana, contrariando o padrão lunar e sazonal, se bem que isso não tenha qualquer importância neste tipo de trading, onde só os números é que contam!

Assim, reforçou-se o trade curto:

19-07: 1071,3 x 2
20-07: 1083,5 x 4

Média: 1079,4 x 6 SELL

E pronto! Espera-se um novo dia...

Rui leprechaun

(...com ganhos e alegria! )

Hoje os índices lá seguiram a sazonalidade e assim fechou-se o trade curto revertido já para longo... isto é uma monotonia mas dá ganhos dia a dia!

19-07: 1071,3 x 2
20-07: 1083,5 x 4

Média: 1079,4 x 6 SELL

21-07: 1069,6 x 6 BUY

Ganho: (1079,4 – 1069,6) x 6 = 58,8$

Nada mais a acrescentar...

Rui leprechaun

(...isto aqui é sempre a aviar! )

Depois de ter tocado 2 vezes o valor redondo 1.3000, o Euro parece ter finalmente iniciado a sua correcção. Assim, reforçou-se o trade longo iniciado ontem, que aqui anda-se ao contrário do mercado... e ganha-se um bom bocado!

20-07: 1,2905 x 10K
21-07: 1,2759 x 20K

Média: 1,2808 x 30K BUY

De resto, continuo a estudar furiosamente para aperfeiçoar ainda mais estes métodos contrarian... quem os entender bom lucro vai ter!

Gosto do teu método, pois é o mesmo que pratico a 2 anos.

Tb acho muito legal seus comentarios com rima, poesia e alegria

Pois bem, este mês continua quente, mesmo quando a sazonalidade previa um arrefecimento que nem tem chegado a morno!

Quem não se importa nadinha com tais temperaturas ou extremos climáticos é este sereníssimo anti-trend à la Pouquinhos, que soma ganhos após ganhos e mais ganhos, com uma ou outra perda muito de longe a longe.

Aí vai mais um grãozinho... para encher o meu papinho!

21-07: 1069,6 x 2 BUY
22-07: 1093,7 x 2 SELL

Ganho: (1093,7 – 1069,6) x 2 = 48,2$

De longo passou-se a curto... e segue o lucrinho enxuto!

Quem é sábio aproveita...

Rui leprechaun

(...e em cama de ouro se deita! )

Durou 2 sessões o trade longo no EUR-USD, revertido hoje para curto com a forte subida do par.

20-07: 1,2905 x 10K
21-07: 1,2759 x 20K

Média: 1,2808 x 30K BUY

22-07: 1,2912 x 30K SELL

Ganho: (1,2912 – 1,2808) x 3 = 312$

Que mais dizer?... basta só ver!

Facílimo de aprender...

Rui leprechaun

(...não tem nada que saber! )

Mais uma semana em grande para os índices, com o SPX de novo a chegar aos 1100 pontos.

E se voltou a subir... vende-se até cair!

22-07: 1093,7 x 2
23-07: 1102,7 x 4

Média: 1099,7 x 6 SELL

Com esta ideia simplória... mas finória!... não se é obrigado a acertar na direcção do mercado, ele que faça o que quiser e entender, pois tarde ou cedo o lucrinho cá vem ter. Para um contrarian, basta apenas saber uma simples lei da física: aquilo que sobe também cai... e do chão ao céu se vai!

Gravidade e ascensão...

Rui leprechaun

(...tira e põe gás ao balão! )

Citação de: leprechaun em Julho 20, 2010, 16:11
Simples e sem stress...

Simples sim, agora sem stress é que nem pensar.

Tanto quanto vejo estás a aplicar um simples método Matingale ou uma variante, e é tudo muito bonito se "só" errares um pouco, o problema é que no longo prazo TODOS (mesmo todos, todos) os métodos Martingale perdem, simplesmente porque é só uma questão de tempo até errares um pouquinho mais ou até aparecer aquela amostragem estatística pouco provável, e teres de dobrar a posição umas vezes mais, até que há de chegar um ponto onde não tens simplesmente capital para fazer nova dobragem.

Os Casinos sabem, e os Casinos Agradecem quem usa esses métodos, simplesmente porque só tens uma coisa garantida no longo prazo: perder.

Citaçãonão se é obrigado a acertar na direcção do mercado, ele que faça o que quiser e entender, pois tarde ou cedo o lucrinho cá vem ter.

Só se tiveres capital infinito, para poderes dobrar infinitamente a tua posição, de resto não há qualquer hipótese de teres viabilidade de longo prazo.

Isso para não falar que em termos de gestão de  risco, potêncial e money management, é uma metodologia perfeitamente inadequada em todos esses pontos, dado que cada vez arriscas mais para ganhar menos em proporção. O que começa por uma aposta de por exemplo $1000 para ganhar $25, pode rapidamente acabar numa aposta de $256,000 para ganhares os mesmos $25, ou $512,000, e podes depois não ter $1,024,000 para fazer o passo seguinte.

Método do Martingale

Martingale é um sistema inventado por casinos antigos. Este sistema de apostas é baseado na dobragem do dinheiro apostado após cada aposta perdedora e voltando ao início da sucessão após uma aposta ganhadora.
Por exemplo, apostando 10€ numa aposta de 50% de probabilidades de ocorrer com preços/odds de 2. Se perder a aposta, apostará o dobro do montante apostado anteriormente. Perdeu a segunda aposta também? Então irá dobrando o valor das apostas até obter uma aposta ganhadora:
PASSO 1 – 1ª aposta – montante apostado 10€ = Aposta perdida
PASSO 2 – 2ª aposta – montante apostado 20€ = Aposta perdida
PASSO 3 – 3ª aposta – montante apostado 40€ = Aposta perdida
PASSO 4 – 4ª aposta – montante apostado 80€ = Aposta perdida
PASSO 5 – 5ª aposta – montante apostado 160€ = APOSTA GANHA (então voltamos ao início)
PASSO 1 – 6ª aposta – montante apostado 10€ = APOSTA GANHA (ganhámos outra vez, voltamos ao início)
PASSO 1 – 7ª aposta – montante apostado 10€ = Aposta perdida
PASSO 2 – e por aí fora....
Como se pode ver pelo exemplo em cima, ganhámos a 5ª aposta e o nosso lucro será 160€ – (10+20+40+80)€ = 10€. É a regra do Martingale. Temos o mesmo lucro depois de um ganho em qualquer aposta ganhadora.
Ganhámos a 6ª aposta também. O nosso lucro é novamente 10€.
Se não ganharmos até à 7ª aposta, o total apostado será 1270€ (10+20+40+80+160+360+640)€. Perdendo 7 apostas seguidas não é impossível e tenho a certeza que acontece até mesmo aos melhores apostadores no longo prazo.
Quero contar-vos um pouco da minha estória sobre este assunto. Há cerca de 3 anos, um amigo meu visitou-me e disse-me que tínhamos de falar imediatamente. Ele estava tão empolgado que eu não recusei a sua oferta mesmo estando duas raparigas junto a mim. Saímos do café e ele começou a falar-me da sua fantástica estratégia que supostamente teria sido inventada por ele (!). Era certamente o sistema Martingale; e ele estava completamente convencido que tinha sido o primeiro a descobri-la. Entrámos num cybercafe e mostrei-lhe que a sua "fantástica estratégia" tinha sido inventada por alguém muito antes dele.
Digo mesmo, Martingale não é uma essencial e magnífica estratégia de apostas. Qualquer criança da escola pode inventa-la por si própria.
Não obstante, muito apostadores usam esta estratégia ou algo baseado na mesma como sendo a sua estratégia de apostas favorita ou preferencial. Provavelmente não saberão o quão perigosa pode ser.

Nós não aconselhamos este sistema de apostas. Qualquer casa de aposta ficará satisfeita que os seus clientes a usem. No longo prazo, não é possível ganhar dinheiro usando o sistema Martingale. As casas de apostas têm limites para apostas e não deixarão que os seus clientes apostem mais do que esses limites estabelecidos ou também poderão ficar sem fundos mesmo antes de atingir qualquer aposta ganha.

in: http://www.apostaganha.pt/2008/12/14/metodo-do-martingale/

Citação de: lebal em Julho 24, 2010, 00:02

Simples sim, agora sem stress é que...

Pois, pelo que parece, o maior problema que o sistema ''contrarian'' do Leprechaun pode vir a ter, é, quando existem muitos dias consecutivos de subidas/descidas, nessas situações é necessário ter uma conta bem recheada de $ .

Leprechaun, tens alguma informação de quantos dias foram as maiores sequências de descidas/subidas do índice syp500?

Hum, já agora, dou os meus parabéns a ambos(Leprechaun e aos_poquinhos) por partilharem e terem desenvolvido este sistema e as suas regras de controlo. 

Cumps..

Nada disso, ó Lebal, aqui a posição NÃO se duplica, apenas é utilizada uma progressão aritmética de razão 2, ou mais simplesmente a sucessão dos números pares: 2,4,6,8...

Há ainda outras subtilezas, a que chamo "mecanismos de protecção", já que existe sem dúvida o perigo de sucessões muito extensas com sessões consecutivas no mesmo sentido. Nos últimos 40 anos, o máximo foi de 14 sessões seguidas no SPX, o que daria um total acumulado de 210 contratos (CFD), representando um valor efectivo de 231.400$ à cotação actual. Isto não é nada de especial, pois 250K no EUR-USD valem um pouco mais. É claro que um sistema anti-trend SEM limite de entradas ou sessões não deve ser feito numa conta pequena, além de que o drawdown pode ser considerável em muitas ocasiões.

Já agora, num Martingale puro com a progressão geométrica 2,4,8,16... o total acumulado em 14 sessões seria de 32766 (!) o que é manifestamente um número impossível! Para acentuar ainda mais a diferença, o último reforço na 14ª sessão seria de apenas 28 contratos na progressão aritmética contra 16384 na geométrica.

Há um outro tema onde eu explico o conceito matemático por trás desta ideia anti-trend ainda em desenvolvimento, e que tem diversas variantes, incluindo limitar o nº de sessões em que se contraria a tendência.

/forumbolsa/forum-de-bolsa/anti-100-a-100-ganha-se-bem!-%29/

Este fim de semana vou deixar um novo post, em que tenciono falar precisamente dos mecanismos para limitar o nº de entradas anti-trend.

Por fim, TODAS as simulações feitas para o SPX e EUR-USD têm dado resultados positivos desde o ano 2000, pois não recuei mais nos históricos de dados. A questão principal reside em saber determinar a rentabilidade média a longo prazo de um sistema assim, já que é mesmo possível blindá-lo contra perdas... esse não é o problema!

Ah, já agora aí fica a situação actual no EUR-USD, onde teria sido fechado o trade curto com a queda ligeira do par neste dia final da semana.

22-07: 1,2912 x 10K SELL
23-07: 1,2903 x 10K BUY

Ganho: (1,2912 – 1,2903) x 1 = 9$

O total só deste ano ascende a 7451$ com a sequência 10K+20K+30K... e as 3 maiores acumulações - uma de 6 e duas de 5 sessões - terminaram todas com ganhos, o que se deve em parte aos tais mecanismos de protecção.

Spreaking of protection... enjoy this marvellous and powerful tune!




             I'll protect you from the hooded claw
             Keep the vampires from your door

                   The power of love
                   A force from above
                   Cleaning my soul
                   Flame on burn desire
                   Love with tongues of fire
                   Purge the soul
                   Make love your goal

Antecipando um pouco aquilo que irei mais tarde desenvolver no tema do Graal, vou apresentar o "worst case cenario" que até agora encontrei na variante acima referida, e que consiste em limitar o nº de sessões em que se acumula contra a tendência.

Em termos matemáticos, só é possível garantir um resultado positivo a partir de 3 sessões, pelo que este exemplo se refere a sequências de 1, 2 e 3 sessões, sendo o trade obrigatoriamente fechado no 4º dia, haja ou não inversão da tendência. Aqui, 3 hipóteses de ganho/perda se poderão verificar:

1. Não há inversão = perda
2. Há inversão
a) O preço médio é ultrapassado = ganho
b) O preço médio não é atingido = perda

Vemos logo assim que existe apenas um cenário possível de ganho e dois de perda. Note-se que o valor do spread pode já estar incluído nestas contas, esse pormenor não é relevante para aquilo que agora nos interessa.

Vejamos então o que teria acontecido caso aplicássemos este anti-trend no período de queda violentíssima do SPX, no início de Outubro 2008. Em apenas 8 sessões, o índice perdeu 267,2 pontos em valor de fecho – de 1166,4 para 899,2 – o que corresponde a uma desvalorização extrema de 22,9%! Mas se incluirmos o intraday, pois é com os ranges absolutos das cotações que se devem calcular os drawdown, então essa queda alcançou uns verdadeiramente espantosos 328,2 pontos ou 28,1%... uma autêntica barbaridade! Deveras, se incluirmos a última sessão imediatamente anterior ao início da queda, esta percentagem sobe para 30,5% e 369,3 pontos em menos de 2 semanas... um autêntico cenário dantesco, simplesmente espantoso e terrífico!

Dir-se-ia que só um louco varrido ou total inconsciente se atreveria a fazer trades contra a fortíssima tendência dominante, que registou quedas que ultrapassaram 3,5% em 4 dessas 8 sessões tenebrosas. Pois bem, por inacreditável que isso possa parecer, o certo é que se teria tido um lucro apreciável seguindo este anti-trend até ao fim, já que a inversão se fez com uma subida meteórica de 11,6% (!) provavelmente a maior variação diária em toda a história do SP500.

Eis então essa sequência única:

   Data ..... SPX .... Nº .... % .... Média
01-10-08: 1161,1 x 02 / –0,5% / 1161,1
02-10-08: 1114,3 x 04 / –4,0% / 1129,9
03-10-08: 1099,2 x 06 / –1,4% / 1114,6
06-10-08: 1056,9 x 08 / –3,9% / 1091,5
07-10-08: 0996,2 x 10 / –5,7% / 1059,7
08-10-08: 0984,9 x 12 / –1,1% / 1038,4
09-10-08: 0909,9 x 14 / –7,6% / 1006,3
10-10-08: 0899,2 x 16 / –1,2% / 0982,5 BUY

13-10-08: 1003,4 x 72 / +11,6% / SELL

Ganho: (1003,4 – 982,5) x 72 = 1504,8$

O drawdown máximo foi de 9321$ na 8ª e última sessão antes da inversão, algo que acontece com frequência, ou seja, muitas vezes a maior perda precede imediatamente um possível ganho quando a inversão é forte, como foi o caso. É claro que aqui se põe logo a questão de quem é que estaria disposto a suportar um prejuízo intermédio que supera muitas vezes o lucro final, altamente incerto e menos provável em sequências longas. Isto é frontalmente contrário às regras mais elementares do trading, mas quem vai contra a tendência quer mesmo cilindrar os formalismos... o anti-trend é um louco heroísmo!

Anyway, o que eu queria ilustrar é aquilo que pode suceder com a limitação do nº de reforços, pois esta é uma das soluções para resolver o problema bicudo dos tais drawdown muito fortes. Vejamos assim o resultado de limitar cada trade a um máximo de 3 sessões:

   Data ..... SPX .... Nº .. Média
01-10-08: 1161,1 x 02 / 1161,1
02-10-08: 1114,3 x 04 / 1129,9
03-10-08: 1099,2 x 06 / 1114,6 BUY

06-10-08: 1056,9 x 12 SELL

Perda: (1056,9 – 1114,6) x 12 = –692,4$

Obviamente há uma perda, de valor elevado mas nada de catastrófico, apesar da sessão ter registado uma queda acentuada de 3,9% e no conjunto dos 3 dias o índice ter desvalorizado 9%! O máximo drawdown foi de 1279$ na 3ª e última sessão, confirmando o que foi dito acima. E este é mesmo o pior de todos os casos que verifiquei em mais de 10 anos de dados ou 2720 sessões.

Note-se que aqui usei a mesma progressão 2+4+6... que tenho exemplificado neste tema, mas na realidade é mais favorável utilizar uma progressão uniforme 4+4+4 quando se limita o nº de sessões, pela simples razão de que isso duplica de imediato os ganhos nos trades em que a inversão ocorre logo na sessão seguinte e que representam praticamente metade do total, não esquecer!

Ainda há muito, muitíssimo mais para escalpelizar e não tenciono deixar intacta uma só pedrinha no caminho deste anti-trend do Pouquinhos!

Credito-lhe toda a glória...

Rui leprechaun

(...sigo-o rumo à vitória! )





       Win with grace, lose with dignity! – Susan Polgar

Pois o mês de Julho continua em grande, com mais uma forte subida do SPX que assim superou a sempre difícil barreira das centenas. Os 1100 só foram vencidos à 5ª tentativa, e por pouco... até mais ver!

Assim sendo, acrescentou-se nova posição curta para reforçar as anteriores.

22-07: 1093,7 x 2
23-07: 1102,7 x 4
26-07: 1115,0 x 6

Média: 1107,3 x 12

E repito sem cessar... toca lá a decorar:

Não me ponho a adivinhar...

Rui leprechaun

(...e já sei que vou ganhar! )