No tema original acerca de estratégias anti-trend já exemplifiquei esta nova ideia, concebida em 1º lugar para o DAX e o EUR-USD, aproveitando as variações de 100 em 100 pontos ou pips, no decorrer das sessões. Como então expliquei, trata-se de um método contra a tendência, em que as compras e vendas são feitas a 100 pontos ou pips de distância do último fecho, sendo os reforços das posições executados no intraday, sempre que é atingido um novo patamar de 100 pontos/pips.

Quando um trade é fechado durante a sessão tem de se esperar até ao final para saber os novos valores que irão ser válidos para as sessões seguintes. Somam-se à cotação de fecho 100 pontos/pips para a venda e subtraem-se os mesmos 100 para a compra, aguardando que esses valores sejam depois atingidos nas próximas sessões.

Em todo o momento, há sempre 2 ordens simultâneas de compra e venda, a princípio para abertura de posição e depois, uma vez iniciado o trade, uma ordem é para fecho e a outra para reforço. O fecho da posição inicial está a uma centena de pontos/pips do valor de entrada, mas vai diminuindo sucessivamente 10 pontos/pips com cada reforço. Aqui, as contas são facílimas de fazer, pois consoante o acumular de posições assim o ganho vai de 100 a 10 pontos/pips por cada uma, segundo esta fórmula válida para a sucessão 1,2,3:

1 x 100 = 100
3 x 090 = 270
6 x 080 = 480
10 x 70 = 700
15 x 60 = 900
21 x 50 = 1050
28 x 40 = 1120
36 x 30 = 1080
45 x 20 = 900
55 x 10 = 550

Contudo, tenho vindo a aperfeiçoar este método de uma forma mais dinâmica e consoante os valores de fecho após iniciado o trade, ou seja, em vez de os reforços serem sempre executados 100 pontos/pips acima (trades curtos) ou abaixo (trades longos) do valor de entrada, eles ficam agora dependentes da última cotação, à qual se soma ou subtrai esses 100 pontos/pips.

A vantagem óbvia é que assim se diminui a acumulação contra a tendência, em especial nos movimentos muito fortes, que é sempre esse o calcanhar de Aquiles destes sistemas. Porém, para facilitar os trades, só se fazem até 3 ajustes dinâmicos à cotação de fecho e sempre que haja 10 sessões sem novos trades, os valores são revistos em baixa (na venda) ou em alta (na compra).

Há sempre muitas variações possíveis em qualquer método, mas aquilo que vou passar a exemplificar representa a melhor adaptação que consegui para o anti-100.

Importa salientar que este método requer contas abonadas, pelo menos para a negociação do Forex e do DAX, pois podem atingir-se posições na ordem dos 550K e 55 CFD em séries de uma dezena de trades em reforço da posição inicial, usando a sequência 1+2+3 ou 10K+20K+30K.

No próximo post, vou deixar o quadro com os ganhos que se obteriam no DAX, desde Outubro 1999 até hoje, e espero completar este fim de semana os cálculos para o EUR-USD. Já agora, acrescento os valores actuais para abertura de posição, já que o último trade no DAX foi fechado ontem (ganho de 270€) e no Euro anteontem (ganho de 1050$).

DAX: 6035 BUY / 6235 SELL (1CFD)

EUR-USD: 1,2746 BUY / 1,2946 SELL (10K)

Resta agora esperar...

Rui leprechaun

(...co'a certeza de ganhar! )




           At first flash of Eden, we race down to the sea
           Standing there on freedom's shore
           Waiting for the Sun... waiting for the Sun!

Pois bem, este Graal não está mal... é um anti sem rival!

Em mais de 21 anos de dados, somando os históricos do DAX mais os do EUR-USD desde 2000 até hoje, o resultado é um impressionante e inaudito score de 496-0... não há nem uma só perda para amostra num total combinado de 5512 sessões! Palpita-me que ainda vou para o Guinness... oh yeah!

Anyway, o que realmente interessa é o valor percentual do retorno que se pode obter com este anti-100 renovado, considerando que a acumulação máxima registada não deve ultrapassar uma série de 10, ou seja, 55 posições na sequência 1+2+3... Isso verifica-se no DAX, mas não no EUR-USD, onde há 2 séries de 11, uma de 12 e outra de 13, o que teoricamente implica uma saída em breakeven ou um ganho mínimo de 5 pontos/pips.

Note-se que o valor 100 é puramente arbitrário e deve ser adaptado ao índice ou par cambial. Pode talvez experimentar-se cerca de 1% da cotação do título no Forex e 2% nos índices. Por exemplo, vou fazer estes cálculos no SPX e NDX com os valores 20 e 30, respectivamente. Vejamos se a sequência imbatível permanece intacta... hope so!

De seguida, apresento os resultados no DAX e no EUR-USD, que no índice alemão abrangem também o último trimestre de 1999.

DAX   Ganho  Nº
1999:   0649  02
2000: 12635  45
2001:   8608  32
2002:   7806  27
2003:   3097  08
2004:   2242  08
2005:   1023  02
2006:   1711  06
2007:   5204  19
2008:   8615  32
2009:   6877  21
2010:   4180  18
Total: 62647 220

Como se vê, este é um sistema muito superior em períodos de maior volatilidade, como seria de esperar. Repare-se como nos 4 anos de Bull Market, de 2003 a 2006, o nº total de trades (24) foi inferior ao de cada um dos anos do Bear Market 2000-2002 e também ao de 2008.

€/$    Ganho  Nº
2000:   6439  24
2001:   4676  26
2002:   3263  16
2003:   5800  14
2004:   5840  30
2005:   4518  14
2006:   3516  16
2007:   4335  16
2008: 10127  42
2009: 11330  59
2010:   5409  19
Total: 65313 276

No EUR-USD, a regularidade é muitíssimo maior, e com os 3 últimos anos a apresentarem resultados excepcionais.

Claro que estes são números em bruto, sem spread nem juros, mas parece-me que neste tipo de trades contra a tendência a slippage deve funcionar a favor e não contra, já que se compra quando o mercado está a descer e se vende quando ele está a subir, tanto na abertura como no fecho dos trades. Logo, se houver movimentos fortes perto dos pontos de entrada as vendas fazem-se a valores mais elevados e as compras a preços mais baixos, o que obviamente é favorável. Eis assim outra vantagem de andar contra a corrente!

No anti é só somar...

Rui leprechaun

(...e a conta multiplicar! )




                 So listen, listen to Anti-Trend!

A partir de agora, vou indicar os trades efectuados neste sistema Anti-100, que se baseia essencialmente nos movimentos countertrend e nas lateralizações, já que se procura fechar cada trade com 100 pontos/pips de ganho, retirando 10 por cada novo trade aberto na mesma sequência, conforme ilustrado na tabela acima.

Desde o dia 13, quando abri este novo tópico, ter-se-iam realizado os seguintes trades no DAX e no EUR-USD:

DAX

13-08: 6035 x 1 BUY / 6235 x 1 SELL
20-08: 6035 x 1 BUY
23-08: 5905 BUY x 2 / 6135 x 1 SELL

EUR-USD

13-08: 1,2746 x 1 BUY / 1,2946 x 1 SELL
13-08: 1,2746 x 1 BUY
16-08: 1,2646 x 2 BUY / 1,2846 x 1 SELL
16-08: 1,2846 x 1 SELL

Ganho: (1,2846 – 1,2746) x 1 = 100$

17-08: 1,2710 x 1 BUY / 1,2910 x 1 SELL
17-08: 1,2910 x 1 SELL
18-08: 1,2810 x 1 BUY / 1,3010 x 2 SELL
18-08: 1,2810 x 1 BUY

Ganho: (1,2910 – 1,2810) x 1 = 100$

19-08: 1,2694 x 1 BUY / 1,2894 x 1 SELL
19-08: 1,2894 x 1 SELL
20-08: 1,2794 x 1 BUY / 1,2894 x 2 SELL
20-08: 1,2794 x 1 BUY

Ganho: (1,2894 – 1,2794) x 1 = 100$

23-08: 1,2606 x 1 BUY / 1,2806 x 1 SELL

Como já expliquei antes, todos os dias há 2 ordens em simultâneo de compra e venda, separadas por um mínimo de 200 pontos/pips. Logo que uma delas é executada, a outra é ajustada para uma diferença máxima de 100 pontos/pips, aos quais se irão subtrair sucessivamente 10 por cada novo reforço do trade original.

Nada melhor do que explicar isto à medida que os trades se forem realizando, pois é essa a finalidade deste tema. Assim, no DAX foi aberta uma posição longa na última sessão, que será fechada se o índice subir 100 pontos (medidos desde o valor da compra) e reforçada se ele cair mais 100 pontos abaixo da última cotação, já que esta foi inferior à da abertura do trade.

Por sua vez, no EUR-USD há 2 ordens de compra e venda, respectivamente 100 pips abaixo e acima do valor de fecho, esperando-se o tempo que for necessário até uma delas ser executada, para um máximo de 10 sessões ou 2 semanas.

E pronto, está dado o pontapé de saída... do novo sistema do rei Midas!

Com o Euro a descer até 1,26 foi aberta uma posição curta a 1,2606 e de imediato colocada a ordem de fecho 100 pips acima. Depois, só no final se dá a ordem para reforço da posição, consoante a cotação de fecho.

24-08: 1,2606 x 1 BUY
24-08: 1,2706 x 1 SELL

No DAX, também se reforçou nos 5905 pontos, neste súbito mergulho dos índices agora.

20-08: 6035 x 1
24-08: 5905 x 2

Média: 5948 x 3 BUY

24-08: 6038 x 3 SELL

Entretanto, estou já a estudar o novo Anti-100 ainda mais dinâmico, com indexação dos valores para abertura dos trades à média mensal (21 sessões) da variação percentual diária. Para já, isso está a resultar em menos trades e também uma ligeira diminuição dos ganhos.

Logo que conclua este novo estudo nos históricos do DAX, EUR-USD e ainda o SPX, deixo aqui os resultados, tal como fiz acima.

Às novidades atentos...

Rui leprechaun

(...que as ideias são aos centos! )

No EUR-USD aconteceu um cenário que não é vulgar, mas já se tem verificado algumas vezes. O trade foi aberto e encerrado no mesmo dia, já que o par inverteu a queda e teve uma subida vigorosa de mais de 100 pips em apenas 2 horas.

23-08: 1,2606 x 1 BUY / 1,2806 x 1 SELL
24-08: 1,2606 x 1 BUY
24-08: 1,2706 x 1 SELL

Ganho: (1,2706 – 1,2606) x 1 = 100$

Agora, espera-se pelo final e subtraem-se 100 pips à cotação de fecho para a compra, enquanto que para a venda se somam 100... mui simples como convém!

O lucro bruto deste ano vai em 5509$ ou cerca de 700$ por mês, em média.

No DAX, como o fecho foi acima do valor da compra, subtraem-se 100 pontos a esta para novo reforço. Se o índice tivesse fechado abaixo de 5905 pontos, então tiravam-se 100 pontos à cotação de fecho.

20-08: 6035 x 1
24-08: 5905 x 2

Média: 5948 x 3 BUY

25-08: 5805 x 3 BUY / 6038 x 3 SELL

Isto é o que sucede na maioria das vezes, lucros pequenos e rápidos independentemente da direcção do mercado, vá para onde for esse azougado!

O par cambial tem estado particularmente activo neste trading range 1,26-1,29 nas últimas 2 semanas. Após novo ganho anteontem, foi alcançado hoje o valor de venda a 1,2736 com fecho 100 pips abaixo, como sempre.

25-08: 1,2536 x 1 BUY / 1,2736 x 1 SELL
26-08: 1,2736 x 1 SELL
26-08: 1,2636 x 1 BUY

Será para fechar ainda hoje? Note-se que na prática estas estratégias anti-trend são perfeitamente neutrais, já que não importa a direcção do mercado, pois há sempre ordens abaixo e acima da cotação actual... subir ou descer é igual!

Boa tarde, tenho acompanhado o seu tópico por alto e gostaria de lhe fazer algumas perguntas:
Tendo em conta, as suas contas, qual seria o capital necessário para iniciar a sua estratégia no dax? Como é que se pode ter em conta os custos de corretagem? podia explica melhor a sua estratégia com um gráfico? E se houver uma serie de 12 vezes no Dax? Qual é a média de contratos acumulados?

Um abraço Black
http://sp500analise.blogspot.com

Bem, para seguir este sistema no DAX seria necessário um capital suficiente que permitisse acumular até 55 CFD, já que a maior série é de 10 e por 4 vezes: 2000, 2001, 2007 e 2008.

Porém, o que sobretudo interessa aqui é o máximo drawdown nessas ocasiões e ainda não fiz esses cálculos. Contudo, admitindo que para cada CFD do DAX convém ter algo como 1000€ na conta, de imediato se conclui que não vale a pena seguir este método com menos de 50 000€. Na realidade, suponho que algo na ordem dos 75 a 100 mil será talvez o mínimo a considerar.

No EUR-USD existem 4 séries que ultrapassam as 10 vezes, sendo 13 a sequência máxima em 2008. Aqui, como há corretoras que permitem entradas em lotes mínimos de 1K (equivalente a 1000$), as contas deveriam ser feitas para um máximo de 100K, o que daria algo como 10 000€ com segurança. Mas de novo se põe a questão dos drawdowns, pois é muito possível que eles possam ultrapassar esse valor durante movimentos muito fortes, e também aqui não fiz esses cálculos.

Em termos práticos, o SPX deve ser a melhor solução, pois mesmo na sequência 2+4+6... há apenas 110 contratos para uma série de 10 vezes, e para tal 10 mil euros devem bastar, de novo excluindo a questão dos drawdown.

De facto, tenciono abordar tudo isto em maior profundidade, pois qualquer sistema contra a tendência é inerentemente MUITO perigoso, mesmo que até possa ter apenas trades positivos, como é o caso deste Anti-100, pelo menos no presente século. O meu objectivo é conjugar harmoniosamente anti+pró, mas ainda mal comecei a abordar essa possibilidade, embora tenha já algumas ideias definidas.

Em conclusão: considero ser prematuro aplicar estas ideias ao trading real, mesmo numa conta muito avultada, pois o retorno percentual é provavelmente modesto. Por exemplo, nas tabelas acima com a rentabilidade do DAX e do EUR-USD - cerca de 63 000€ e 65 000$ em 11 anos, respectivamente - se considerarmos um capital fixo de 100 000 €/$ obtém-se uma valorização média bruta inferior a 6% o que talvez represente cerca de 5% de ganho real. Historicamente, este é por certo um valor inferior ao ganho médio anual no mercado accionista e deve ser possível obter um rendimento dessa ordem em aplicações de baixo risco,  como o MHS já disse numa intervenção.

Resumindo, considero este exercício como meramente teórico e NÃO recomendo a sua aplicação prática nas presentes circunstâncias. Deveras, isto até ilustra outro ponto muitíssimo interessante e que é o facto de um sistema com elevadíssima taxa de sucesso... 90%, 95%, 99% ou mesmo 100%!... poder apresentar resultados muito inferiores a outro que talvez só acerte 1 em 3 ou 4 vezes, já que aquilo que sobretudo interessa é o montante dos ganhos menos o das perdas. Ora só se podem ter ganhos avultados a favor da tendência e NÃO contra, esse é um facto indesmentível.

Por fim, há uma permanente espada de Dâmocles suspensa sobre um sistema deste tipo, pois é impossível prevenir o famoso "cisne negro", que poderá ocorrer em qualquer altura. Como aqui não existe nenhum stop e, mais ainda, a máxima perda (drawdown) ocorre muitas vezes antes da inversão iminente, isso significa ser impossível saber onde sair para impedir um eventual fecho forçado das posições por "call margin". Ou seja, UMA SÓ falha pode eliminar TODOS os ganhos acumulados durante anos, mais de uma dezena neste caso.

A solução? Já o disse: Pró + Anti... voici!

Short answer: Don't try it... don't do it!

Como disse antes, o paradoxo de um sistema "perfeito" ou sem perdas é que muito dificilmente poderá ter uma rentabilidade elevada, para além de que os drawdown nas maiores sequências serão dezenas de vezes superiores ao lucro final, algo que é um anátema nas boas práticas do trading. Aliás, continuo sem saber se é de facto possível existir mesmo um método isento de perdas, embora as várias simulações diferentes que fiz com históricos apenas no presente século tenham todas dado resultados positivos, os quais aliás podem ser ainda melhorados, algo que estou a fazer com uma nova estratégia a que chamei "Day in Day out" e ainda as conjugações de diferentes prazos temporais, em que o menor ou subordinado serve apenas para fechar os trades que são sempre abertos no maior ou dominante.

Enfim, ideias nunca me faltam, o tempo é que escasseia para testá-las todas!

Para ilustrar esta questão das estratégias contra ou a favor da tendência, vou fazer uma comparação directa entre o Anti-100 dinâmico – um método bastante elaborado, embora simples na sua essência – e um sistema baseado nos ciclos lunares, o qual venho apresentando noutro tema. Recordo apenas que, em termos estatísticos, os mercados accionistas tendem a subir durante a quinzena da Lua Nova e descer na correspondente quinzena da Lua Cheia.

Baseado apenas neste conhecimento, entrando longo no DAX nos dias de QD e LN e curto nos de QC e LC, fechando e invertendo a cada 2 semanas, sensivelmente, ter-se-iam ganho 5860 pontos no período que vai desde o início de Outubro 1999 até hoje. Como curiosidade, os 3 maiores ganhos semanais – ou seja, durante apenas uma fase da Lua – foram de 797, 600 e 488 pontos, enquanto as 3 maiores perdas atingiram 698, 516 e 470 pontos.

Na prática, com regras que incluem SEMPRE stop loss da posição, não devem existir perdas superiores a 200 pontos por trade, salvo gaps fortíssimos de abertura, como aquele sucedido após o 11 de Setembro, em que o DAX desceu 411 pontos ou cerca de 9%!

Por sua vez, os ganhos são obviamente ilimitados, com muitas dezenas deles bem acima das 2 centenas de pontos. É esta a grande vantagem e segurança de um sistema a favor da tendência, mesmo quando aplicado a algo estranho e aparentemente ilógico, como as fases da Lua.

Em suma, por cada CFD investido neste "sistema lunar" em bruto, teria havido um retorno de 5860€ num período de 10 anos e quase 11 meses, ou um pouco menos de 45€ por mês.

No Anti-100, a média de CFD por cada sequência de trades é de 5,5 para um total de 220 trades concluídos, desde Outubro 1999 até hoje. O lucro bruto é de 62 647€, ou cerca de 11 325€ por CFD e 86€ de ganho mensal, o que se afigura razoável e quase o dobro do pró-trend ao luar!

Still... the devil is in the details! É que enquanto no sistema lunar, pró-tendência e com stops, será muito improvável haver uma sucessão de perdas que atinja o milhar de pontos ou 1000€/CFD, já em qualquer anti-trend, mormente no anti-100, é certo e seguro que os maiores drawdowns serão de várias dezenas de milhares e isso traduz-se numa diferença substancial no montante para abertura da conta, claro.

Assim, mesmo considerando 50 000€ como suficientes para o anti-100, teríamos uma rentabilidade de um pouco mais de 120% em 11 anos, com um total de 1214 CFD e 4 sequências de 10 trades onde se acumularam 55 CFD em cada uma, ou 18% do total. Por sua vez, 2000€ chegam e sobram para negociar 1 só CFD no ciclo lunar, para um ganho bruto de 5860€ no mesmo período, o que significa quase 300% de lucro ou 2 vezes e meia mais do que no anti-100!

Uma nota final para dizer que o anti-trend original Trading SPX - System end-of-day do Pouquinhos não funciona no DAX e, de facto, deve ser exclusivamente utilizado no SPX, onde foi testado e negociado com êxito.

Para concluir, o ideal seria juntar o melhor de 2 mundos, ou seja, um sistema sem falhas mas que exige muito capital e tem uma rentabilidade baixa, com outro sistema menos perfeito mas que requer um montante bem menor e tem um rendimento muito superior. Como conseguir esse casamento perfeito é aquilo em que venho magicando desde há algum tempo, mas ainda não me dediquei seriamente a investigar o novo método conjunto. Para já, tenho 3 planos congeminados que permanecem apenas em maturação mental... não há pressa, afinal!

Sou teórico e não prático...

Rui leprechaun

(...todo o meu lucro é seráfico! )




              Moongirl, she's the one I see
              Takes me to the places where I long to be
              She moves me, she moves me

Eis as mais recentes ordens de compra/venda, tanto no DAX como no EUR-USD, face às últimas cotações.

20-08: 6035 x 1
24-08: 5905 x 2

Média: 5948 x 3 BUY

25-08: 5805 x 3 BUY / 6038 x 3 SELL
26-08: 5800 x 3 BUY / 6038 x 3 SELL

A ordem de compra baixou 5 pontos, porque o DAX fechou nos 5900 pontos no dia 25, logo abaixo do valor da última compra (5905), pelo que se subtraem 100 pontos à cotação mais baixa. Note-se que isto apenas se pode fazer num máximo de 3 vezes e a diferença máxima admissível para a última entrada é de 300 pontos, ou seja, esta ordem de compra não poderá baixar dos 5605 pontos, isto num cenário de quedas continuadas, claro.

A justificação para estes ajustes reside precisamente na necessidade de precaver movimentos muito fortes de descida ou subida, como aquele que se verificou no 1º trimestre de 2008, quando o DAX caiu dos 8074 pontos (27-12-07) até aos 6168 (17-03-10), mais de 1900 pontos ou 24% em menos de 3 meses! Mais ainda, a 1ª parte dessa queda violentíssima foi feita em apenas 4 semanas, numa descida vertiginosa de 21% – 6384 (21-01-08).

Nessa altura, este anti-100 tinha acumulado 36 contratos (série de 8 compras), a um preço médio de 7100 para um drawdown de 25 766€. Essa acumulação subiu ainda para 55 (série de 10) no dia dos mínimos, a um valor médio de 6872, sendo então atingido o máximo drawdown de 38 720€, que é de facto o mais elevado desde Out. 1999 até hoje. O trade só foi fechado 5 semanas depois (28-04-08), a 6882 e com um ganho de 550€ – 55 x 10 – que nem chega a 1,5% da maior perda potencial acumulada!

Logo, um sistema anti-trend não é pêra doce e, na realidade, parece-me pouco prudente negociá-lo isoladamente, já que se trata de algo que é por natureza arriscadíssimo e deveras perigoso! E, contudo, concebi algo que consegue aguentar variações tremendas sem pestanejar e ainda (mini)lucrar... desde que haja capital para o "call margin" segurar!

Curiosamente, hoje ao final da tarde tive uma nova ideia que me parece muito promissora, quanto à estratégia pro-trend que é indispensável para acompanhar este countertrend bem arriscado. No fundo, trata-se de uma questão de timeframes, que este exemplo até traduz muito bem, pois foram necessários quase 4 meses para concluir um único trade, tendo o DAX descido 1363 pontos nesse mesmo período, em cotações de fecho. More about this later, don't give up nor despair... we're almost there!

No EUR-USD, a situação é a seguinte:

25-08: 1,2536 x 1 BUY / 1,2736 x 1 SELL
26-08: 1,2736 x 1 SELL
27-08: 1,2636 x 1 BUY / 1,2836 x 2 SELL
30-08: 1,2636 x 1 BUY / 1,2861 x 2 SELL

Obviamente, a explicação para a subida da venda é a mesma, ou o fecho de hoje a 1,2761.

Às novidades atentos...

Rui leprechaun

(...que eu só magico portentos! )




                Everywhere there's rain, my love
                Everywhere there's fear

5º ganho consecutivo de 100$ na 2ª metade de Agosto... o Euro tomou-lhe o gosto!

Uma quebra súbita do par, no início da sessão nocturna, fê-lo alcançar a cotação para fecho do trade curto... lucrinho enxuto!

25-08: 1,2536 x 1 BUY / 1,2736 x 1 SELL
26-08: 1,2736 x 1 SELL
27-08: 1,2636 x 1 BUY / 1,2836 x 2 SELL
30-08: 1,2636 x 1 BUY / 1,2861 x 2 SELL
31-08: 1,2636 x 1 BUY

Agora, só no final desta derradeira sessão do mês se irão saber os valores das novas ordens. Como sempre, somam-se 100 pips para a venda e subtraem-se 100 para a compra... e aguarda-se descansado como a lontra!

No DAX não há novidades, ele tem de ultrapassar os 6000 para fechar o trade ou tocar nos 5800 pontos para novo reforço. Para já, parece mais fácil vir cá baixo do que ir lá cima, embora nada disso interesse para este Anti-100 automático... come what may it makes my day!

Entretanto, também já fiz os cálculos para o SPX, só no ano corrente e com intervalos de 20 pontos. Mas o que sobretudo importa é o plano mais ambicioso de integrar pró e anti, ainda mal comecei a estudar as várias hipóteses, mas já tenho as ideias base alinhavadas.

E vou de novo sair...

Rui leprechaun

(...não me apetece dormir! )

O par EUR-USD tem de facto registado muita movimentação neste sistema Anti-100, com uma nova entrada curta na forte subida hoje.

Após o fecho do último trade curto, na madrugada de ontem, eis a situação actual das ordens em espera e da realizada agora.

01-09: 1,2572 x 1 BUY / 1,2772 x 1 SELL
01-09: 1,2772 x 1 SELL
01-09: 1,2672 x 1 BUY

Note-se que só se pode executar um único trade de compra ou venda por dia, isto é, mesmo que o Euro suba mais 100 pips – e já está lá perto! – não haverá reforço da venda. Isto destina-se a evitar uma acumulação excessiva de trades em períodos de subida ou queda contínuas, por modo a não ultrapassar um máximo de 10 numa só série, se possível.

A filosofia subjacente a esta estratégia é aquela patente no ditado, "tudo o que sobe também cai"... e vice-versa! Contudo, qualquer sistema contra a tendência é, por sua própria natureza, MUITO perigoso e de risco potencial enorme, ainda que existam largos períodos em que os ganhos se acumulam, mormente durante lateralizações extensas ou alturas de indecisão com sobe e desce constante.

Logo, apresento isto sobretudo como uma curiosidade matemática interessante, mas espero ainda aliar um pró-trend mais razoável e seguro para equilibrar os pratos da balança... nesta furiosa dança!

Que é vira e corridinho...

Rui leprechaun

(...e malhão bem mexidinho! )

Nesta super sessão que abre o mês de Setembro, o índice alemão superou a barreira dos milhares e atingiu o valor para fecho do trade longo, iniciado curiosamente quase ao mesmo preço, há 9 sessões atrás.

20-08: 6035 x 1
24-08: 5905 x 2

Média: 5948 x 3 BUY

26-08: 5800 x 3 BUY / 6038 x 3 SELL
01-09: 6038 x 3 SELL

Ganho: (6038 – 5948) x 3 = 270€

Este foi o 221º trade em 10 anos e 11 meses, a uma média de 1,7 por mês ou cerca de um trade a cada 12,5 sessões. Como se vê, o Anti-100 é sossegado!

Uma vez que o índice cash já fechou, eis os novos valores de compra/venda para o próximo trade:

02-09: 5984 x 1 BUY / 6184 x 1 SELL

Serenamente se espera...

Rui leprechaun

(...do Outono à Primavera! )

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