Citação de: Antunes em Maio 22, 2006, 13:58
Pois, pode ser que sim, mas isso de seguir bitaites do sistema é complicado para o stress... 

O meu mandou-me sair a 6150 e depois a 6119. Depois mandou-me entrar novamente a 6028 e 5893. Ele também não podia adivinhar esta maluqueira das 2 últimas semanas, pois não? 

Vamos lá ver no que isto vai dar... 

Ah ok, tinha percebido que tinhas entrado hoje ou assim, boa suerte!

Eu tou a fazer umas compritas agora, coisa pouca e não tem nada a ver com sistemas... deixa ver...

Citação de: Doc em Maio 21, 2006, 20:17
Boa tarde

Surpreendeu-me a velocidade e extensão destas quedas--fechei curtos demasiado cedo.
Agora uma correcção de curto prazo até aos 5865? Talvez mesmo 5917 para fechar esse gap?

De qualquer forma, a médio prazo espero descidas. Estaremos numa onda correctiva 4, tal como no princípio de 2004 estivemos numa 2.

Os forenses com sistemas não têm ainda sinais? Ana? Antunes? Mr. Turn?  Nada a dizer?

Doc,

Foi pena ter fechado os curtos cedo demais.

Haverá várias técnicas que o impediriam de os ter fechado, mas posso-lhe adiantar uma.

Após o fecho do dia 10 de Maio, o histograma do MACD semanal passou a cair mais de 1 ponto. Assim, tinha-se aqui uma divergência baixista entre este indicador e os preços que era para negociar.

Entrou-se curto no dia 11 Maio. Certo.

A partir daqui, a nível semanal manteve-se a luz verde para "shortar". Agora, até a EMA 26 semanal tb. cai desde 6ª feira.

Ora, então por onde nos deveriamos ir orientando para manter os "curtos" (posição esta em que ainda se estaria)?

Seguia-se a EMA de 13 dias e o histograma do MACD diário. Enquanto estes fossem caindo (e ainda continuam a cair), a posição curta seria de manter.

Logo que um dos indicadores deixasse de estar em harmonia com os outros, fechava-se, sem pensar duas vezes, a posição.
Normalmente, o indicador destes que 1º daria esse sinal de fecho seria o histograma do MACD diário. Logo que a sua última barra subisse em relação à anterior, fechava-se a posição.

É uma forma de não perder os momentuns.

Cumps.,
Waster

P.S.: onde tinha escrito "10 ABR" e "11 ABR" corrigi para 10 de Maio e 11 de Maio.

Boa tarde,

Segue-se o gráfico actualizado com o fecho desta tarde para o DAX XETRA.


Apenas tenho a referir que o DAX preencheu o gap que estava em aberto fazia algum tempo entre os 5.585/5.549 pontos.

Continuam a não haver sinais de abrandamento do actual movimento de baixa...mantêm-se os calções. 

Esta coisa que o Esbanjador publicita de entrar curto na Divergência entre os preços e o Histograma do weekly MACD tem que se lhe diga e muito. Das duas uma ou se tem dinheiro a sério para aguentar o tempo que as divergências demoram a ser confirmadas - quando o são - ou temos algumas falências pela frente.
Peguemos no exemplo da entrada curta a 11 de Abril no DAX, na melhor das hipóteses a entrada teria sido feita na abertura do dia 11 a 6000.11 (valores do cash para simplificar) passado um mês !! a 11 de Maio o DAX cash fez 6162.37 o que para quem negoceia futuros dá uma perda de uns módicos 800 contos. Quantos dos que aqui andam têm carteiras que aguentem uma perda de 800 contos num único trade?
E este até que nem é um caso dos piores, arranjo para quem estiver interessado divergências que demoram bastante mais tempo a serem confirmadas com perdas bem grandes - para quem se lembra cheguei a ter por aqui algumas discussões com o meu amigo Waterman, onde andas hombre?, e deixei na altura alguns exemplos com gráficos e tudo - portanto esta coisa de entrar contra tendências fortes com base em divergências é bem perigosa e não é para todos. Já o fechar de posições a favor da tendência com base em divergências me parece uma opção inteligente agora aproveitar isso para entrar contra hum ...

Penso que o post do Esbanjador se referia precisamente a critérios de fecho de posições (obrigado Esbanjador, vou analisar o que escreveu). Houve outros factores que me fizeram fechar--por exemplo, o facto de não se poder confiar nos stops nos warrants.

Entretanto, o Dax fechou o gap em aberto e atingiu o objectivo da cunha "de Magee". Comprei uns calls.

Espero mesmo que o DAx suba, porque se desce assim tanto naquilo que é apenas o primeiro movimento de  uma correcção grande (de um movimento de subida desde Agosto de 2004), então os valores finais serão muitro baixos.

Há ainda um quadro mais negro: termos, na verdade completado não uma onda 3 mas sim uma onda C...

Ora bem, Ana--um sistema "descansativo", hein? Tenho de arranjar um desses. 

Bem, Antunes, espero que o seu sistema tenha razão, porque eu também alonguei hoje...

Citação de: Francisco Monjardino em Maio 22, 2006, 18:26

Continuam a não haver sinais de abrandamento do actual movimento de baixa...mantêm-se os calções. 

Sinais, sinais, na há... mas a vontade de comprar estes panicos(a malta anda toda borradinha lol) é mesmo muita, especialmente porque a tendencia de base continua ascendente e essa é q'é essa.

Engraçado que o futuro do DAX não tá a ligar nenhuma aos novos minimos dos eminis depois do fecho do cash, nem se mexem, espero que assim continuem:)

Citação de: ajrsoares em Maio 22, 2006, 19:19
Esta coisa que o Esbanjador publicita de entrar curto na Divergência entre os preços e o Histograma do weekly MACD tem que se lhe diga e muito. Das duas uma ou se tem dinheiro a sério para aguentar o tempo que as divergências demoram a ser confirmadas - quando o são - ou temos algumas falências pela frente.
Peguemos no exemplo da entrada curta a 11 de Abril no DAX, na melhor das hipóteses a entrada teria sido feita na abertura do dia 11 a 6000.11 (valores do cash para simplificar) passado um mês !! a 11 de Maio o DAX cash fez 6162.37 o que para quem negoceia futuros dá uma perda de uns módicos 800 contos. Quantos dos que aqui andam têm carteiras que aguentem uma perda de 800 contos num único trade?
E este até que nem é um caso dos piores, arranjo para quem estiver interessado divergências que demoram bastante mais tempo a serem confirmadas com perdas bem grandes - para quem se lembra cheguei a ter por aqui algumas discussões com o meu amigo Waterman, onde andas hombre?, e deixei na altura alguns exemplos com gráficos e tudo - portanto esta coisa de entrar contra tendências fortes com base em divergências é bem perigosa e não é para todos. Já o fechar de posições a favor da tendência com base em divergências me parece uma opção inteligente agora aproveitar isso para entrar contra hum ...

Caro ajrsoares,

Ah,ah,ah, lol... 11 de Abril. Esqueça essas referências! Queria escrever 11 de Maio!
Enganei-me e troquei datas... embora tenha alguma razão em tê-las trocado. É que 11 de Abril foi uma data tb. muito importante para mim... a segunda, este ano, em que mais facturei.

Passo a explicar.

As divergências entre o MACD semanal e os preços têm-se revelado, segundo a minha experiência da coisa (limitada ao DAX cash), infalíveis.

Tenho de memória toda a história das duas últimas divergências (... nem vou ver os gráficos para escrever este post), em que tudo funcionou na perfeição.

Dia 6 de Abril.

Na noite de 6 de Abril para 7, verifiquei uma divergência baixista entre o histograma do MACD semanal e os preços (atenção - isto funciona principalmente em topos ou fundos relativos).
Como a diferença entre as barras semanais do histograma não chegava a 1 ponto (seria de 0,6 ou 0,8...) e o DAX andava já há uns dias nos máximos, não liguei muito embora tenha ficado preparado para a qualquer momento entrar num TW put.
No dia 7 de Abril, comecei a acompanhar a sessão só a partir das 12.00 horas. Nada se passava e cheguei a pensar que iria ser como nos dias anteriores.
De repente, cerca das 14.45 horas, o DAX começa a cair e vai por aí abaixo. Foi perfeito.

Na 2ª feira seguinte (dia 10 ABR), a coisa interrompeu-se, mas deixou a quase certeza de que no dia 11 de ABR, logo após o início da sessão, iria continuar a queda. E assim foi.

No dia 11 ABR (daí o meu engano no meu post anterior, no qual onde refiro 11 ABR queria referir 11 MAI - aliás veja o meu tópico de há dias "Repete-se a história de 11 de Abril..." ou título equivalente, que assino como Thurn), logo no início da sessão entrei num TW put. O DAX caiu imenso de forma seguida, tendo parado por volta da hora de almoço +/-. Aqui, cheguei a entrar num TW call. Falhei a saída (o problema dos warrants) e fiz apenas 1 ponto (114$27, na moeda antiga - no call ), entrando logo no mesmo TW put da manhã.
Bem, o DAX continuou por aí abaixo a toda a velocidade. Vendi quando atingiu os 5.922-20, porque era o meu target = a 50% de retracção do último "move" de alta.
Fiz mal em sair (mas já tinha ganho o mês). O DAX continuou a cair.
Coloquei, nesse entretanto, um post no "Caldeirão da Bolsa" a pôr a hipótese "Será que o DAX vai aos 5.895, retracção de 61,8% Fibo". E foi, milimetricamente. Foi o mínimo desse extraordinário dia 11 de Abril.

No dia seguinte (dia 12 ABR) ainda foi mais abaixo, mas nesse dia e seguintes já não negociei.

Dias 9, 10 e 11 de Maio.

Após o fecho dos dias 8 e 9 de Maio, o histograma do MACD semanal começou, outra vez, a divergir dos preços, com uma diferença entre as duas últimas barras, tb de 0,6, 0,7... (menos de 1, como em Abril - a técnica requer 1 ponto...).

Após o fecho do dia 10 de Maio, o histograma já tinha uma diferença entre as barras de +/- 1,45.

E pronto, foi o que se viu desde 11 de Maio - sempre a cair.

Esta técnica é de Alexander Elder.
Ele refere que funciona quase sempre. Mas como pode suceder um falso sinal (o que eu ainda nunca detectei no DAX) - o que ele chama o sinal do "Cão de Baskerville" - aconselha, obviamente, a utilização de stops loss, nestes casos, "apertados", porque a coisa tem de funcionar e se não funcionar logo é para sair, tb. logo.

Esta técnica não é para abrir uma posição e esterar 5 dias ou, muito menos, 1 mês . Pelo contrário, sendo muito fiável é para funcionar logo - se não funcionar logo é porque algo se passa no mercado que está a distorcer a coisa e aí é para saltar logo fora.

É assim ajrsoares!
Repare que isto é para funcionar com o histograma do MACD semanal - que é um indicador de seguimento de tendência.
Outra coisa serão eventuais divergências dos preços com o MACD ou com o histograma do MACD diário, que são indicadores oscilatórios.
Aqui a situação é diferente. Não há comparação.

Esta divergência não terá a ver com as situações que, em tempos, terá discutido com o Waterman.
No caso que refiro, o ajrsoares não está a jogar contra uma tendência forte, porque é precisamente o histograma do MACD semanal que lhe está a dizer que a tendência de mais longo prazo relevante (no sentido que nos interessa - de negócios para um dia ou dias -, o semanal marca-nos o longo prazo não obstante a existência de uma tendência maior/primária diferente, que não interessa para estes "swings") é de baixa.
Ou seja, que, não obstante os preços estarem a fazer máximos, por detrás dessa aparência de força, os "bulls" estão fracos (como agora bem se vê desde 11 de Maio, em que foi atingido um topo, e se viu em 7 e 11 de Abril).

Fez bem em levantar esta questão. Gostei de a esclarecer.

Cumps.,
Waster 

Citação de: Doc em Maio 22, 2006, 19:30
Penso que o post do Esbanjador se referia precisamente a critérios de fecho de posições (obrigado Esbanjador, vou analisar o que escreveu). Houve outros factores que me fizeram fechar--por exemplo, o facto de não se poder confiar nos stops nos warrants.

Entretanto, o Dax fechou o gap em aberto e atingiu o objectivo da cunha "de Magee". Comprei uns calls.

Espero mesmo que o DAx suba, porque se desce assim tanto naquilo que é apenas o primeiro movimento de  uma correcção grande (de um movimento de subida desde Agosto de 2004), então os valores finais serão muitro baixos.

Há ainda um quadro mais negro: termos, na verdade completado não uma onda 3 mas sim uma onda C...

Amigo Doc,

O meu post não se refere só a fecho de posições.

É assim.
Começo por me referir à utilização da técnica das divergências do histograma do MACD semanal (indicador de seguimento de tendência) para abrir as posições quando se está em topos ou fundos relativos e a divergência acontece.

Mas refiro tb outra técnica que serve tanto para abrir como para fechar. Relativamente ao caso que relatou de fecho prematuro de curtos, lembrei-me desta última técnica que é interessante para jogar o momentum (tanto para entrar nele como para sair dele).
Esta utiliza a EMA de 13 dias para nos dar a tendência (para comprarmos ou vendermos só no valor) e o histograma do MACD diário para nos dar o momentum.
Só se compra ou vende quando os dois estão "em fase" (concordantes).
Só se sai quando deixam de estar "em fase" (começam a divergir entre eles) e, neste caso, imediatamente.

Porque jogar o momentum requer uma disciplina muito forte. Esta técnica, seguida à risca, faz-nos ser disciplinados.

Verifico que, não obstante os dois continuarem "em fase" no sentido da baixa, já entrou em calls . Pode ter acertado, pode não ter.

Afinal o que importa é não se "tradar" por palpites mas, diversamente, porque alguma técnica, alguns indicadores... em que confiamos, nos dão sinal de entrada.

Pergunto, calls porquê?
Por que não ficar fora até haver sinais de um "sistema" seu (meia dúzia de ferramentas em que se confia e cujo funcionamento se conhece bem) a mandá-lo entrar?

Feeling... ok!!

Desejo-lhe então boa sorte neste trade.

Bons negócios.
Cumps.,
Waster

Abraço,

Abraço,

Boa tarde,

Segue-se mais um gráfico actualizado com o fecho do DaX Xetra.


Abraço,