Após uma entrada fulgurante, em consonância com o pendor maioritariamente positivo no início de cada mês, tivemos hoje o 1º dia de quedas em Setembro, que se estendeu também ao par cambial.

Deste modo, fechou-se o trade curto no SPX e com novo ganho!

01-09: 1080,3 x 2
02-09: 1090,1 x 4
03-09: 1104,5 x 6

Média: 1095,7 x 12 SELL

07-09: 1091,8 x 12 BUY

Ganho: (1095,7 – 1091,8) x 12 = 46,8$

A descida no EUR-USD hoje foi severa e assim reforçou-se a compra.

06-09: 1,2818 x 10K
07-09: 1,2691 x 20K

Média: 1,2733 x 30K BUY

Como sempre, tudo calmo e sereno...

Rui leprechaun

(...com lucro grande ou pequeno! )

O SPX continua na sua indefinição, sem saber se há-descer ou há-de subir. Ontem veio para baixo, hoje foi para cima... um dia frio outro quente, é do clima!

O certo é que os ganhos se acumulam paulatinamente neste anti-trend e é mesmo isso o que se quer... venha lá o que vier!

07-09: 1091,8 x 2 BUY
08-09: 1098,9 x 2 SELL

Ganho: (1098,9 – 1091,8) x 2 = 14,2$

O EUR-USD também subiu, mas foi insuficiente para fechar bem o trade.

06-09: 1,2818 x 10K
07-09: 1,2691 x 20K

Média: 1,2733 x 30K BUY

08-09: 1,2724 x 30K SELL

Perda: (1,2724 – 1,2733) x 3 = -27$

E a paciência é a chave...

Rui leprechaun

(...que todas as portas abre! )

Hoje o SPX fechou acima dos 1100 pontos, proporcionado um 2º trade short.

08-09: 1098,9 x 2
09-09: 1104,2 x 4

Média: 1102,4 x 6 SELL

Por sua vez, o Euro desceu... outro ganho cá p'ra eu!

08-09: 1,2724 x 10K SELL
09-09: 1,2678 x 10K BUY

Ganho: (1,2724 – 1,2678) x 1 = 46$

Dia a dia a conta cresce...

Rui leprechaun

(...que o lucro sempre aparece! )

3º dia consecutivo de alta no SPX, logo 3 trades curtos à espera da inevitável baixa.

08-09: 1098,9 x 2
09-09: 1104,2 x 4
10-09: 1109,6 x 6

Média: 1106,0 x 12 SELL

O inverso sucedeu no Euro, com uma queda marginal mas que originou reforço da posição longa.

09-09: 1,2678 x 10K
10-09: 1,2671 x 20K

Média: 1,2673 x 30K BUY

Mar sereno e céu azul...

Rui leprechaun

(...seja a rota norte ou sul! )

A Lua Nova continua a ditar a sua lei e assim o ânimo dos investidores permanece positivo... até quando?

4º reforço short no SPX, algum dia há-de cair!

08-09: 1098,9 x 2
09-09: 1104,2 x 4
10-09: 1109,6 x 6
13-09: 1121,9 x 8

Média: 1112,3 x 20 SELL

O Euro registou uma subida apreciável com um ganho sensacional!

09-09: 1,2678 x 10K
10-09: 1,2671 x 20K

Média: 1,2673 x 30K BUY

13-09: 1,2863 x 30K SELL

Ganho: (1,2863 – 1,2673) x 3 = 570$

É uma vitoriosa monotonia...

Rui leprechaun

(...que se soma dia a dia! )

Certamente fatigado com o alpinismo que tem realizado nos últimos dias, o SP500 chegou ao planalto 1121 e estacionou!

Como já expliquei, variações inferiores ao dobro do spread mínimo não são consideradas para efeito de abertura ou fecho de trades. Isto significa 1 ponto no SPX e 5-6 no DAX e EUR-USD.

Por falar nele, o Euro é que parece andar a subir o Evereste e na vertical! Esta semana, a valorização está a ser muito acentuada e, assim sendo, remamos contra a maré... olé!

13-09: 1,2863 x 10K
14-09: 1,2995 x 20K

Média: 1,2951 x 30K SELL

Mas atenção, que o Quarto Crescente já chega amanhã, será que há inversão?

Venha lá o que vier...

Rui leprechaun

(...o destino é vencer! )

O SPX e o Euro não páram e assim vão-se acumulando posições curtas.

08-09: 1098,9 x 2
09-09: 1104,2 x 4
10-09: 1109,6 x 6
13-09: 1121,9 x 8
15-09: 1125,1 x 10

Média: 1116,6 x 30 SELL


13-09: 1,2863 x 10K
14-09: 1,2995 x 20K
15-09: 1,3010 x 30K

Média: 1,2981 x 60K SELL

Será que a influência lunar os vai fazer baixar?!

Prà semana é Lua Cheia...

Rui leprechaun

(...e pode a coisa ficar feia! )

Pela 2ª vez esta semana, o índice americano não variou sequer 1 ponto em relação ao fecho anterior, pelo que se mantêm as 5 posições curtas já assumidas.

Pelo contrário, o EUR-USD continua a sua cavalgada ascendente e assim vendeu-se pela 4ª vez esta semana.

13-09: 1,2863 x 10K
14-09: 1,2995 x 20K
15-09: 1,3010 x 30K
16-09: 1,3065 x 40K

Média: 1,3014 x 100K SELL

Uma vez que a subida atingiu a marca de 1,5% deixam-se já as ordens de fecho em breakeven e com ganho de 0,25%.

1,3014 x 50K (breakeven)
1,2982 x 50K (0,25% ganho)

Amanhã é dia de fecho de futuros, logo pode haver alguma movimentação no SPX, veremos em que sentido!

De facto, apenas em Março houve uma situação similar, mas aí foram 5 sessões nas quais 3 registaram variações entre –0,3 e 0,5 pontos, enquanto agora isso sucedeu em apenas 4 sessões, o que demonstra como estamos mesmo num plateau difícil de superar. Logo, permanecem os 30 contratos curtos a uma média de 1116,6 e vamos assim para a semana pós-expiração de futuros, normalmente negativa, como irei explicar no tema dos padrões cíclicos e sazonais.

Por sua vez, o Euro desceu um pouco, pondo assim termo ao trade curto que registou um saldo negativo.

13-09: 1,2863 x 10K
14-09: 1,2995 x 20K
15-09: 1,3010 x 30K
16-09: 1,3065 x 40K

Média: 1,3014 x 100K SELL

17-09: 1,3051 x 100K BUY

Perda: (1,3014 – 1,3051) x 10 = –370$

Setembro já vai a meio...

Rui leprechaun

(...e deixou o cofre cheio! )

Surpreendente o comportamento dos índices num período sazonalmente desfavorável e no pior mês do ano, em termos históricos e estatísticos.

O certo é que os índices americanos registaram uma subida acentuada nesta 1ª sessão após o vencimento trimestral de futuros e assim o trade curto no SPX ficou ainda mais negativo!

08-09: 1098,9 x 2
09-09: 1104,2 x 4
10-09: 1109,6 x 6
13-09: 1121,9 x 8
15-09: 1125,1 x 10
20-09: 1142,1 x 12

Média: 1124,1 x 42 SELL

Obviamente, com esta gorda valorização já foram accionados os mecanismos de protecção e as respectivas ordens de compra para fecho da posição.

1124,1 x 21 (breakeven)
1118,4 x 21 (0,5% ganho)

Pelo contrário, a ligeira subida no EUR-USD proporcionou um trade positivo para amenizar.

17-09: 1,3051 x 10K BUY
20-09: 1,3062 x 10K SELL

Ganho: (1,3062 – 1,3051) x 1 = 11$

Enfim, que mais irá acontecer...

Rui leprechaun

(...no caminho p'ra vencer! )




             The road is long with many a winding turn
             That lead us to who knows where,
             But I'm strong, strong enough to carry him
             He ain't heavy, he's my brother

Com algum atraso, devido a um problema com este velho portátil já hoje de madrugada, eis a actualização deste anti-trend... que é perigoso mas não ruinoso!

A influência negativa da Lua Cheia ainda não se fez sentir, e tanto os índices como o Euro subiram bastante neste início de semana. Isso resultou numa perda avultada no SPX, que corrigiu apenas um par de pontos após uma acumulação de meia dúzia de trades curtos.

08-09: 1098,9 x 2
09-09: 1104,2 x 4
10-09: 1109,6 x 6
13-09: 1121,9 x 8
15-09: 1125,1 x 10
20-09: 1142,1 x 12

Média: 1124,1 x 42 SELL

21-09: 1139,8 x 42 BUY

Perda: (1124,1 – 1139,8) x 42 = –659,4$

O EUR-USD também está a registar subidas consideráveis, tanto ontem como hoje. Eis a situação actual:

20-09: 1,3062 x 10K
21-09: 1,3283 x 20K

Média: 1,3209 x 30K SELL

Entretanto, vou passar a actualizar este tema apenas quando se concluir algum trade, o que também implica o início imediato de outro, já que este é um sistema do tipo stop-and-reverse em que se permanece sempre investido, alternadamente longo e curto.

Relembro que a grande vantagem desta estratégia é dispensar completamente a necessidade de prever subidas ou descidas, aqui não há nada para adivinhar... só contrariar!

É um método adolescente...

Rui leprechaun

(...que adora ser diferente! )

Hoje o EUR-USD corrigiu praticamente todo o ganho de ontem e isso permitiu fechar o trade curto com algum ganho.

20-09: 1,3062 x 10K
21-09: 1,3283 x 20K
22-09: 1,3393 x 30K

Média: 1,3301 x 60K SELL

23-09: 1,3293 x 60K BUY

Ganho: (1,3301 – 1,3293) x 6 = 48$

No SPX, passou-se da acumulação de curtos para a de longos, esperemos que com melhor resultado desta vez.

21-09: 1139,8 x 2
22-09: 1134,3 x 4
23-09: 1124,8 x 6

Média: 1130,5 x 12 BUY

E agora, vamos ao novo tema que representa outro passo em frente no anti-trend... this imagination has no end!

Boas!

É uma boa ideia de trading, contudo parece-me um método com alguns pontos a melhorar.

A meu ver aplicar uma estratégia destas funciona melhor em FOREX, pois é um mercado de menor volatilidade, menos tendencial e sobretudo bi-lateral, situações que devem diminuir o drawdown das posições. Utilizar esta estratégias em índices é perigoso, sobretudo em períodos de Bear Market, onde há maior probabilidade de varias sessões em quedas elevadas que irão aumentar drasticamente o drawdown e provavelmente originar perdas elevadas.

Conjugar esta metodologia com AT e AF certamente irá melhorar. Imaginamos que estamos em bull market, em termos macro-económicos estamos num período de crescimento. Entrar longo após uma sessão negativa ira certamente aumentar a probabilidade de ganho na posição.

Metodologias de AT como suporte-resistência e pivot-points poderão ajudar as posições anti-trend.

Por ultimo colocar take-profits recorrendo novamente a ajuda da AT poderá melhorar estas estratégias e ganhar no intra-day.

ficam aqui algumas ideais

bons trades,

hlagido

Ena, grata surpresa!

De facto, estava mesmo a pensar recuperar este tema antigo e que representa uma tentativa de melhorar o SPX − System End-of-Day original. A partir de uma nova ideia para o Pró-trend, tenho andado a testar uma versão melhorada deste Anti-trend que se revela algo superior, ao diminuir o risco das longas séries que são potencialmente fatais. Os resultados melhoram no S&P, porém o ano de 2008 é fatídico para esta estratégia no EUR-USD, pois mesmo no par cambial a volatilidade é tremenda, com 3 séries impossíveis para negociar contra a tendência, em especial a fortíssima queda de 7,8% em 7 sessões, no final de Setembro e início de Outubro... 1150 pips! − 1,4664 a 1,3514 − e a ainda mais brutal subida na 1ª quinzena de Dezembro, que alcançou 1700 (!) pips − 1,2710 a 1,4405.

Contudo, isto não representa problema de maior para o Anti-100, que se tem mostrado à prova de bala... e até de canhão!... e acumulou mais de 2000 pips de ganho em ambas as séries, ainda que o 1º período represente a mais longa sequência do método − 13 entradas consecutivas longas desde 25 Set. a 29 Out. com uma forte acumulação de 91 lotes ou 910K... too much!

Deste modo, 2008 é o único ano negativo no EUR-USD, mas esse insucesso é suficientemente importante para desaconselhar fortemente o emprego deste Anti-trend normal nos pares cambiais... too risky indeed! A questão da menor volatilidade é ilusória, pois esse ano fatal desmente-a inteiramente.

Pelo contrário, esse mesmo ano foi de longe o melhor até agora no S&P, pela simples razão de que no índice se deram muitas inversões fortes após períodos de grandes subidas ou descidas, que teriam originado alguns drawdowns consideráveis. Um exemplo notável ocorreu no início de Outubro, a tal altura fatal para o EUR-USD, em que após 8 sessões com uma queda estratosférica de 23% (!) − e isto só em preços de fecho, note-se! − houve uma reversão incrível de 11,6% (!) ou justamente metade do valor da queda, em apenas uma sessão, à extraordinária média de 1,8% por hora de negociação! 

O grande problema é que, em termos práticos, um sistema assim tão selvagem não é negociável, já que está demasiado dependente da cotação de fecho, sendo indiferente que haja uma subida/descida de 0,1% ou 10%, pois ambas determinam a mesma acção de reforço ou venda da posição. O Anti-100 melhora sem dúvida este aspecto, mas tem igualmente o seu ponto fraco no facto de não admitir perdas, pois uma só que seja é o fim! Talvez possa haver alguma melhoria adicional, para já é apenas uma interessante curiosidade matemática, que só deverá ser negociada caso se possa conjugar com o tal Pró-trend que incessantemente busco.

Quanto ao Anti-trend normal, tenho uma solução inovadora para o SPX, que ainda não testei no EUR-USD, e se baseia numa característica especial da negociação no intraday... power hour! More of this later... may be!

Outra coisa MUITO importante diz respeito ao tipo de sequência a utilizar. As progressões geométricas do tipo Martingale revelam-se fatais em situações como a descrita acima, pelo que devem ser liminarmente eliminadas. Mesmo uma simples progressão aritmética, como a que tenho vindo a usar − 1+2+3... − tem maus resultados em séries mais longas que terminam com uma reversão insuficiente, e isto apesar dos mecanismos de protecção em breakeven que descrevi antes, já que eles não chegam a ser activados quando os movimentos são bruscos e muito fortes. Deste modo, chega-se à conclusão aparentemente paradoxal de que é a progressão uniforme, sempre com o mesmo nº de lotes/contratos, a melhor para este tipo de negociação contra a tendência. Foi por esta razão que o criador do método original começou por usar apenas 2 CFD em cada entrada, passando mais tarde para 2+3+4... e ainda 4+5+6..., para regressar de novo à uniformidade inicial, desta feita com 5 CFD.

A razão para isto já a expliquei antes e tem a ver com o simples facto de que em cerca de metade das sessões a tendência é revertida de imediato logo na seguinte. Isto é válido para o S&P e a maioria dos índices e provavelmente os pares cambiais também não andam longe deste padrão. Logo, compensa ter um maior nº de entradas logo nas sequências curtas, a maioria das quais são ganhadoras, e menos naquelas mais longas em que muitas se revelam perdedoras. Isto significa que, ao contrário daquilo que eu supunha, o mais importante não é fazer baixar o preço médio das sucessivas entradas, mas sim maximizar os ganhos nas séries pequenas e minimizá-los nas maiores... esta é mesmo uma sabedoria prática à Pouquinhos mas certinhos!

Há, contudo, outra solução interessante que já testei logo no início destes estudos e que consiste em limitar o nº de sessões em que se entra contra a tendência. Aqui, o mix ideal parece ser 4 ou 5, mas ainda não explorei inteiramente essa possibilidade, para o que também contribui o facto de eu ter inúmeras ideias para melhorar o anti-trend original e tempo insuficiente para testá-las todas nas várias combinações possíveis.

E ainda mal falei do novo plano para negociar o pró-trend, baseado numa abordagem original de algo bem conhecido e amplamente utilizado... but you really have to think outside the box! De facto, tal conceito até contribui para melhorar este anti-trend, pelo menos no SPX que parece ser o campo ideal para estas experiências.

Enfim, pouco a pouco se vai lá...

Rui leprechaun

(...muito se pensa por cá! )

Boas,

A meu ver conjugar um sistema anti+pro trend, só vai aumentar os drawdowns, ver tópico:

/forumbolsa/forum-de-bolsa/anti-100-a-100-ganha-se-bem!-%29-144172/45/

Existem correcções/melhorias que podem ser efectuadas neste sistema. Por exemplo em bull market, se comprarmos após uma queda, temos maior probabilidade de acerto. Por exemplo.

Outro risco é a forma de que são efectuados os reforços. Por exemplo devemos sé reforçar a partir dos 10 ou 15 pontos por exemplo.

Por ultimo, acho que a progressão aritmética utilizada não é a mais adequada. Pois a mesma triplica o valor a investir logo no primeiro reforço (enquanto a geométrica duplica a posição). A para reforços mais posteriores o valor tem um efeito mínimo sobre o valor médio.

Ficam aqui mais algumas ideias

e já agora fica aqui um desafio: desenvolver um processo pro-trend que conjugado com o anti não aumente o drawdown mas sim os lucros