(Atão? tudo bom? vamo lá a deixar de pregicites e a dizer qualquer coisinha  )

Tive a fazer umas simulações e mais uma vez chego à conclusão que não quero CFD em bull market, o juro pesa!

Só tenho feito futuros por isso mesmo. As principais vantagens/desvantagens que lhes noto são as seguintes:


Para os CFD, e uma vez que têm subjacente um taxa de juro em caso de longos, para além de acertar na tendência principal há que acertar na data de inversão.
Ora a mim, na me interessa se é hoje se é amanhã que isto rende, eu tenho lá o alforgezito aberto e quando render lá cairá, a mim só interessa acertar na tendência, Deus me livre de ter que acertar tambem na hora em que a coisa se vai dar devido à preocupação dos juros..., eu tenho tempo.
Outra desvantagem é o horário de negociação, pelo menos no caso dos CFD que encontramos nas corretoras nacionais. Enquanto os futuros sobre o DAX e DEX funcionam das 7:00 às 21:00 (aceitam ordens a partir da 6:50), os CFD têm o horário de negociação do índice, das 8:00 às 16:30. Agora imagine-se que estamos em longos e houve uma qualquer doidice durante a noite e os futuros ao abrir às 7:00 já abrem a cair bastante e que caiem outro tanto até às 8:00, a essa hora já os CFD estão a cair os mesmos pontos que os futuros áquela hora (mais ou menos), quando abrirem. Se estivessemos em futuros tínhamos saído muito melhor, entre as 7:00 e as 8:00, o nosso stop tinha sido activado a melhor preço.
No entanto, como os stops nos CFD não são colocados diariamente, permanecem no sistema até os retirarmos, aqui a escrava gosta muito disso porque assim já não teria que se levantar às 6:30 para estar desperta e pronta passado meia hora. Por isso, mesmo para longos e em certas alturas, tipo ter que ficar off line um dia ou dois, não são de desprezar.

Quando for bear mode, sim aos CFD, nessa altura não teremos que entregar juros e a vantagem é que poderemos alavancar exactamente aquilo que queremos, não é necessário ser um montante certo por ponto, como é o caso dos futuros.
Um exemplo:
Supondo um capital de 40 000, que queremos alavancar 5x e que a cotação do DAX está nos 5800.
40 000 x 5 / 5 800 = 34
Portanto, podemos fazer DAX a 34€ o ponto. Mas isto só se for CFD porque cada contrato de futuros é a 25€ o ponto, e como não temos para dois pois só queremos alavancar 5x o que dá um maximo de 34 por ponto, e dois implicaria 50, teremos que nos cingir a um contrato.
(O mesmo para quando o capital depois da alavancagem pretendida não dá nem para um contrato, dá menos de 25 para cada ponto.)


E voses, que achais disto?

viva!
conversa interessante sem duvida! pessoalmente considero-me curado dos warrants (quer vanilas quer tw's) feliz nos CFDs, imaturo para os futuros! preciso de alguem q m peque na maozinha e diga como e q se faz!

a serio: os futuros tem o problema da margem, i.e. o drawdown q nos permitimos, n e?

EXERCICIO: q margem seria necessaria para manter aquele trade (unico) q mencionas no forum "trading", Dax_long desde a idade do bronze?

cheers!

A margem de que precisas depende da alavancagem que quiseres, e esta depende do teu money management e da forma como trabalhas.

[A corretora exige-te uma margem mínima, actualmente cerca de 10 000€, mas não é com esta que trabalhas, tens que calcular a margem que te permite espaço de manobra.]

Se aquele trade de que falas é o que está actualmente em aberto, foi uma compra a 5742 em 26 de Maio.
O valor a ter na conta na abertura do trade depende da tal alavancagem.
Imaginando que querias uma alavancagem de 5x, o capital minimo necessário seria de:

(5742 x 25) / 5 = 28 725€
(25 porque em cada contrato de futuro o ponto é valorizado a 25€)

Quando eu abri o trade tinha na conta 38 850€, equivale a ter alavancado esse capital 3,69 vezes:
(5742 x 25) / 38850


O máximo que aquele trade esteve perdedor foram 500 pontos [este drawdown é um exagero, ele na pratica não aconteceu, o trade foi fechado e reaberto no entretanto, eu é que me esqueci de dizer no forum na altura em que o fechei, depois já não me apeteceu estar com mais justificações e deixei ficar assim], ora 500 pts são 12 500€, se tivesse na conta menos do que a margem exigida pela corretora mais estes 12 500 a corretora fechar-me-ía o longo, se eu não depositasse lá mais valor para fazer face a isto.

capiche?

Citação de: ana em Agosto 21, 2006, 19:24
..........................................................................................................
Se aquele trade de que falas é o que está actualmente em aberto, foi uma compra a 5742 em 26 de Maio.
O valor a ter na conta na abertura do trade depende da tal alavancagem.
Imaginando que querias uma alavancagem de 5x, o capital minimo necessário seria de:

(5742 x 25) / 5 = 28 725€
(25 porque em cada contrato de futuro o ponto é valorizado a 25€)

Quando eu abri o trade tinha na conta 38 850€, equivale a ter alavancado esse capital 3,69 vezes:
(5742 x 25) / 38850


O máximo que aquele trade esteve perdedor foram 500 pontos [este drawdown é um exagero, ele na pratica não aconteceu, o trade foi fechado e reaberto no entretanto, eu é que me esqueci de dizer no forum na altura em que o fechei, depois já não me apeteceu estar com mais justificações e deixei ficar assim], ora 500 pts são 12 500€, se tivesse na conta menos do que a margem exigida pela corretora mais estes 12 500 a corretora fechar-me-ía o longo, se eu não depositasse lá mais valor para fazer face a isto.

capiche?

Ah..., o trade foi fechado e reaberto !

Assim está bem... terá sido fechado, p.ex., com um prejuízo apenas de 150 pontos (150 x 25 = 3.750 euros), sem o trader ter passado pela situação de ter estado a reforçar a conta em 12.500 euros (500 x 25)

Então, mas o swing não teria sido preferível, digo eu?

Terem-se fechado posições logo após o início da queda, encurtar-se e, depois, alongar-se cá por baixo, depois dos 5.300 - 5350?
Digo eu!

lol, eu vi  logo que isto tava tudo ligado.

Eh pah veja lá se algum dos seus heterónimos o ajuda a perceber isto...

Atão vamos lá mais uma vez:


"O trade foi fechado e reaberto"
sim, foi. Mas eu só disse isso como aparte, não precisava de o ter dito, nem precisava de o ter fechado, analisando à data de hoje em que o mercado está superior a esse valor. Os pontos feitos pelo meio não interessam uma vez que não falei deles na altura. Esqueça e parta do principio que o trade não foi fechado, que se manteve sempre assim. A rentabilidade lá no respectivo thread considera que o trade nunca foi fechado.


Posto isto, passemos ao drawdown dos 12 500€.
O trader não teve que reforçar a conta, só teria se na conta não tivesse no minimo 22500€ e conforme lhe disse a conta tinha 38000.
Cada um trabalha com a alavancagem que entender, eu nunca tive que reforçar uma conta, mas se tivesse qual era o problema?

Quanto ao:
"Terem-se fechado posições logo após o início da queda, encurtar-se e, depois, alongar-se cá por baixo, depois dos 5.300 - 5350?"
ehehe já me fartei de rir, você tem mesmo muita piada lol

)
viva! pessoal, so 2 coisas:
1) pra aconselhar calma! e afirmar a minha unicidade!
quer dizer... sou eu e a minha circunstancia, como diz o outro. mas nada de heteronimos...
2) pra agradecer o esclarecimento/apoio/incentivo q m foi dado! pq e assim q agente faz progressos

bom trabalho e boas ferias! (ou trabalho em ferias...)

ana, realmente não percebo a piada do fechar o trade nos 5700, shortar até aos 5250 e depois alongar... É que todos os indicadores apontavam para baixo no curto prazo e sempre foram 500 pontos de queda

Até podes argumentar: "Ah e tal, mas eu funciono no médio/longo prazo". Mas olha que mesmo na salada, no dia 08/06 o DAX fechou nos 5415 (CFD) e abaixo da mm200, logo teria-se de pelo menos fechar longo nesse dia (ainda poupavas 250 pontos de queda).

Vieira,

a piada é que depois de ter passado e olhando para o grafico, eu tambem dou milhões de palpites.

O que aconteceu foi o seguinte:
o sistema fechou longos em 2 de Maio a 6036
em seguida volta a abrir longos em 26 de Maio a 5742

[Entre esta data e o dia 20 de Junho o sistema fechou os longos e voltou a abri-los de facto, mas eu não informei disso o forum, portanto é como se tal não tivesse acontecido, esqueçamos.]

Neste momento, e não considerando o tal trade intermédio, o sistema está longo a 5742 e está com um rentabilidade superior a 100% desde o inicio de Dezembro e nunca foi necessário fazer reforços mesmo assumindo o open drawdown de 500 pontos.
Mas, de facto, não está perfeito, eu olhando agora para o grafico consigo dizer que devia ter feito, não só uma, mas muitas coisas diferentes...


EDIT para acrescentar:
O Boogie Woogie não é a salada, são dois filmes diferentes

Há pouco, depois do post das 11.13 horas, já não cheguei a dizer nada pois fui fechar um TW put nos 5759 que deixei de ontem.

Mas tb é só para dizer que, com praticamente só 1 indicador - o histograma do MACD semanal - e o site do Citibank, não falhei os dias 11, ou seja, 11 de Abril e 11 de Maio.
Lá estava, às 08h00 (em 11 de Abril foi logo às 08h00 e uns minutos), preparado para o "short" e assim fiz.

Já conhecem a minha posição. Não vejo qualquer interesse nem nos Woogie nem nos Boogie (a não ser o do estudo de AT, indicadores... etc.).

Tem interesse é termos os nossos indicadores para depois do fecho analisarmos o mercado e fazermos o plano de negociação para o dia seguinte.

Sistema automático, no sentido de sistema cujos "out puts" se seguem de forma estrita, mecânica e fanática, é uma "castração" da inteligência do trader, que não dá bom resultado como se vai vendo.

Ainda admito o trader que - por absoluta falta de tempo para acompanhar os mercados -, construa e utilize um sistema completamente automático (ligado automaticamente à corretora, que prescinda completamente de intervenção humana) e ponha lá umas massas (... embora achando que é um perigo).

Para quem acompanha, faz-me espécie tal tipo de comportamento de submissão, quase mística, às irracionalidades da máquina.

Sou de opinião de que um swing trader experimentado, embora despendendo mais tempo, consegue fazer um lucro muito superior ao conseguido por um trader seguidor cego da máquina - e aprende e exercita-se muito mais no trading.

MILEAGE_RUN:

Pela citação de Ortega Y Gasset - escritor/filósofo que muito aprecio - vou já dar-lhe 1 ponto.

Abraços.   

é uma "castração" da inteligência do trader, que não dá bom resultado como se vai vendo
??


Isto já está a ter contornos de perseguição como fez com o Cem

Combinamos assim:
Uma vez que eu não me meto consigo e que todos já percebemos que não gosta dos meus métodos nem da minha rentabilidade, você passa a deixar os meus posts em paz, pode ser? Obrigada!

Olá

Desculpem lá a ingerência... mas parece-me que andam a discutir futebol...

O pá eu sou do Benfica e o Sporting não presta

É pá... mas eu sou do Sporting e o Benfas é uma treta...

E podiamos estar aqui durante a vida inteira nisto...

Esta animosidade sobre os mêtodos é estéril... O que interessa é arranjar um sistema (mais ou menos automático) que nos satisfaça enquanto "traders" e "prontos"...

A mim pessoalmente agradam-me as variantes de ambos os sistemas preconizados por ambos...

E se repararmos... ambos têm um sistema, não será isso o mais importante?

PS - Tenho de me dedicar aos CFD... que não tenho guito para os futuros... quiça no futuro...

Citação de: rmachado em Agosto 22, 2006, 18:43
Tenho de me dedicar aos CFD... que não tenho guito para os futuros... quiça no futuro...

Pois... lá tá, essa é uma das vantagens dos CFD

Atão a criança?

ana e Esbanjador dêem lá um abraço para sanar essas divergências 

Cada um tem a sua opinião e maneiras de negociar. É claro que se eu tivesse um sistema a dar uma ordem de compra e depois o indice caisse 500 pontos como o DAX caiu, não acreditava nele e teria de o refazer outra vez. Acho que nem conseguia dormir à noite. Mas isto sou eu, né? 

Tá boa obrigado.

Elegante que não come muito, mas muito activa.

As vezes demais... 

Citação de: Vieira em Agosto 22, 2006, 19:29

É claro que se eu tivesse um sistema a dar uma ordem de compra e depois o indice caisse 500 pontos como o DAX caiu, não acreditava nele e teria de o refazer outra vez.

Depende dos pontos que ele dá quando está certo, estar perdedor em 500 pontos para quem já ganhou milhares deles não tem expressão, agora ao contrário seria de preocupar

Citação de: Vieira em Agosto 22, 2006, 19:29
Mas isto sou eu, né? 

Pois..., isso para mim são peanuts