Dias de assumir alguma perda e olhar em frente.

Um passo atrás e dois para diante....

Manter os 23% de ganho para já.

Cumprimentos
http://spx500.blogspot.com/

Excelentes analises para a Big Picture.

Sempre pensei que não existisse uma vontade convicta de realização de novos máximos, mas eles aí estão para serem batidos em poucos dias.

No meu caso particular, não me preocupo tanto com os movimentos em si, pois é mais importantes que eles tenham alguma volatilidade e uns bons altos e baixos, beneficiando assim o contrarien system.

Cumprimentos
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Trend Fallower lado Long ... para não day-traders intensivos

Vou colocar aqui o que eu considero ser um sistema de alinhamento para os concessionários que gostam de formas mais silenciosas dos negócios que não requerem muita atenção.

É um sistema que atua exclusivamente no lado longo. A acumulação de posições acontece com o máximo verificado até à data de 7 dias, desde testes de 2008.

Este é um sistema simples, e aqui está outro caminho alternativo para o que já existe na página inicial deste blog.

Por enquanto vou colocar os resultados em tabelas do Excel para os valores de fecho cash. Vou falar da próxima vez que o método em si.

http://spx500.blogspot.com/p/trend-fallower-long-sidesimply-system.html

Está tudo a olhar para ambos os lados...como sempre.

Estará este SPX a aliviar para ganhar momentum, ou a iniciar distribuição dos ultimos rebuçados aos curtos, para próxima paragem de banquete!!!

Por estas bandas tanto faz.....Interessa é acumular ganhos maiores que as perdas.

Cumprimentos
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Bem, estamos em auto gestão, e não há muito a dizer.
O mês de Maio tem sido de queda nos resultados. Mas o que interessa é o resultado anual.
Para onde vais SPX?
Não te importes sistema, limita-te a fazer dinheiro.

Cumprimentos
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Actualização do sistema SPX.
Paulatinamente vai acumulando lucros, que não sendo extraordinários são interessantes.

Cumprimentos

http://spx500.blogspot.com/

Olá bloguista!

Pois eu prefiro os fóruns, sou todo a favor das comunidades e dos interesses partilhados. Ou seja, mais cooperação do que competição.

Pouco apareces por aqui e menos ainda no outro fórum, onde este tema do SPX System end-of-day foi um êxito retumbante e merecido... e o seu inventor altamente aplaudido!

Ora eu até lá regressei há um par de semanas, mas no quarto secreto, que é mesmo o que mais convém à revelação de segredos... a quem o luar dissipa os medos!

Anyway... há algo que até te pode interessar neste paleio lunar, pois tem muito a ver com o sistema que estás a negociar. É que talvez meter a Lua lá no meio... consiga pôr o cofre ainda mais cheio!

Obviamente, trata-se de mais uma ideia simples e elementar, que as coisas difíceis e complicadas a gente deixa-as para os especialistas e a malta sábia... cá por mim só tenho lábia!

Por fim, e até para poderes comparar com os teus números, eis a tabela dos resultados que testei até agora, no SPX cash (históricos do Yahoo!), de 2000 até 2004, usando sempre 5 CFD:

Ano   Pontos  Trades Média
2000  2455,6     70     35,1
2001  2213,4     61     36,3
2002  1509,0     62     24,3
2003  1436,0     68     21,1
2004  0840,0     56     15,0

Parece-me apelativo... isto da Lua tem muito que se lhe diga!

E quem lá chegar primeiro...

Rui leprechaun

(...rouba o pote do dinheiro! )

E o caso não é para menos, pois as minhas contas a esta "esquisitice" lunar revelam coisas de espantar! Pelo menos, comparando com os estudos que fiz para o DAX e tendo em conta o câmbio EUR-USD e o rácio das cotações com o SPX, este total representa mais de 50% dos ganhos com o índice alemão... não é um lucro é um lucrão!

Vou colocar o quadro completo, porque me parece de facto notável. Como disse, os cálculos estão feitos para 5 CFD por cada trade.

Ano Trades  Pontos   Média
2000    70    2455,6    35,1
2001    61    2213,4    36,3
2002    62    1509,0    24,3
2003    68    1436,0    21,1
2004    56    0840,0    15,0
2005    71    0927,3    13,1
2006    65    0901,8    13,9
2007    70    2420,1    34,6
2008    75    4971,9    66,3
2009    70    1132,8    16,2
2010    60    1173,9    19,6
2011    29    0309,6    10,7
Total  757 20291,2   26,8

É curioso notar que a máxima sequência aconteceu muito recentemente no início deste mês, com 6 compras seguidas. De resto, nem há muitas sequências de 5 trades e só uma perda excede os 1000$, de facto ultrapassa os 2000$, no tenebroso Outubro 2008. Este ano é, porém, aquele apresenta de longe o melhor resultado, com praticamente a quarta parte do ganho total. Como 2001 e 2002 também vão muito bem, parece que os períodos Bear são mesmo favoráveis a "contrariedades", o que de facto até tem a sua lógica.

Note-se ainda que a média geral de ganho por cada CFD é superior a 5 pontos, e isso também me parece muitíssimo apreciável, ainda mais sendo só com o trigger da Lua... a gente arrecada o ganho e ela é que sua!

Embora me pareçam de facto números elevados, continuo a pensar que convém ser muito prudente em relação a métodos de negociação contra a tendência, que recorram unicamente aos valores das cotações diárias. Isso é intrinsecamente perigoso e importa recorrer a outros filtros mais selectivos para amenizar algumas possíveis variações bruscas, sobretudo devido à aleatoriedade inerente a esse tipo de sistemas.

De resto, o mesmo se aplica à estratégia do ciclo lunar, pois em rigor só se pode dizer nominalmente que ela é a favor da tendência, uma vez que se convencionou à partida que a Lua Nova é Bull, enquanto a Lua Cheia é Bear. É verdade que os dados estatísticos até apoiam uma tal suposição e, contudo, negociar um sistema baseado SÓ nessa "certeza" muito provavelmente vai desembocar mais no lado da pobreza... que da esperada riqueza!

Mas de tudo isto falo no quarto secreto...

Rui leprechaun

(...sempre com números em discurso mui directo! )