Eu é que ando agora muito pela Terra e, pelos vistos, talvez não mais volte a recuperar a disponibilidade que durante tanto tempo tive para estudar os fenómenos cíclicos e as curiosidades estatísticas do mercado.

Assim sendo, ficam outros planos congelados, mas ainda posso ir actualizando estes temas que considero úteis e interessantes, esperando sempre que possam beneficiar quem for sagaz e perceber o poder que a Lua traz!

De resto, é muitíssimo interessante estudar os gráficos dos índices, mormente o DAX e seus primos americanos, com as datas da Lua Nova e da Lua Cheia neles assinaladas. Afinal, se uma imagem diz mais que mil palavras, este é mesmo um exercício bem elucidativo... é na Lua que eu vivo!

Anyway... receio bem que aquilo que desde há meia dezena de anos venho dizendo seja um tanto "mind blowing" para quem apenas se sente seguro a palmilhar os caminhos batidos, ou seja, as velhinhas Análises Técnicas, Fundamentais e outras que tais. Good luck with that!

Vamos então ver o que nos tem para mostrar o ciclo lunar, neste período de turbulência que teve lugar o mês passado, com uma correcção um pouco mais forte, mas apenas passageira, tal como as anteriores. E será que alguém ainda fica surpreendido ao verificar que a forte queda se deu no período da Lua Cheia, seguida pela recuperação no hemiciclo da Lua Nova? Well, you shouldn't be if you listen to me!

Numbers don't lie... so open your eyes!!!

DAX

Data   Lua  B/S     In        Out      P/L

11-03:  QC  Sell  6981,5  6946,4  +035,1
25-03:  QD  Buy  6946,4  7204,9  +258,5

Total (2011):                           +600,9

SPX

Data   Lua  B/S     In        Out      P/L

11-03:  QC  Sell  1304,3  1313,8  −09,5
25-03:  QD  Buy  1313,8  1324,5  +09,7

Total (2011):                           +71,0

Ontem começou um novo ciclo short da Lua Cheia, mas que desta feita só dura até final da semana, já que a próxima é a semana da Páscoa, tradicionalmente positiva. São também estas excepções, incluindo o Natal e o 1º dia do mês, que ajudam ao pendor maioritariamente Bull do total de trades realizados no ciclo lunar, contribuído para um resultado final muito apreciável, como continuamente venho demonstrando.

É fácil de ver... basta só querer!

E quem sabe um tal segredo...

Rui leprechaun

(...segue Selene sem medo! )




                          Under the full
                          Moonlight we dance
                          Spirits dance we dance
                          Joining hands we dance
                          Joining souls rejoice

Enche a Lua e mingam os índices, embora não muito. De qualquer forma, é mais uma gota a engrossar este rio imparável, cujas marés flutuam ao sabor do bom luar... num feitiço de pasmar!

DAX

11-04:  QC  Sell  7204,9  15-04: 7178,3  +26,6

Total (2011):                                   +627,5

SPX

11-04:  QC  Sell  1324,5  15-04:  1319,7  +04,8

Total (2011):                                     +75,8

A próxima semana é para estar longo, embora a Lua Cheia alcance a sua plenitude na segunda-feira. Depois, vou deixar aqui algumas estatísticas acerca das semanas da Páscoa e do Natal e o seu forte pendor Bull.

E ao romântico luar...

Rui leprechaun

(...a Primavera é pr'amar! )

Como não acompanhei tudo...:
Melhores trades quando começa a lua nova ou quando termina a lua nova?

Tal como tinha dito, vou apresentar um quadro com a variação do DAX e SPX, em pontos, durante a semana da Páscoa, no presente século. São 4 sessões, de segunda a quinta,  com um pendor maioritariamente positivo, como se pode comprovar.

Ano     DAX    SPX

2000    -057     78
2001     303     55
2002     031    -01
2003     166     26
2004     006    -03
2005     017    -19
2006    -034    -07
2007     183     23
2008    -132     41
2009     106     14
2010     116     12

Total    705    219
Média   064    020

De notar que apenas 2006 foi negativo em ambos os índices e, no geral, os valores das quedas são muito inferiores aos das subidas. Este ano, a semana pascal teve um início bem negativo, mas isso nem é muito invulgar, já que sucedeu por 5 vezes no DAX e 4 no SPX. De facto, os melhores dias para estar longo são na quinta-feira, logo antes do feriado de sexta-feira, e ainda o 1º dia após a Páscoa. Aqui, convém notar que o mercado americano está aberto na segunda, mas o europeu só reabre na terça.

No próximo post vou deixar esses dados que comprovam a eficácia deste ciclo pascal, onde se deve estar longo, a exemplo do que também sucede na semana de Natal.

Citação de: leprechaun em Abril 19, 2011, 02:20
Tal como tinha dito, vou apresentar um quadro com a variação do DAX e SPX, em pontos, durante a semana da Páscoa, no presente século. São 4 sessões, de segunda a sexta,  com um pendor maioritariamente positivo, como se pode comprovar.

Ano     DAX    SPX

2000    -057     78
2001     303     55
2002     031    -01
2003     166     26
2004     006    -03
2005     017    -19
2006    -034    -07
2007     183     23
2008    -132     41
2009     106     14
2010     116     12

Total    888    219
Média   081    020

De notar que apenas 2006 foi negativo em ambos os índices e, no geral, os valores das quedas são muito inferiores aos das subidas. Este ano, a semana pascal teve um início bem negativo, mas isso nem é muito invulgar, já que sucedeu por 5 vezes no DAX e 4 no SPX. De facto, os melhores dias para estar longo são 4ª e 5ª, logo antes do feriado de sexta-feira, e ainda o 1º dia após a Páscoa. Aqui, convém notar que o mercado europeu está aberto na segunda, mas o europeu só reabre na terça.

No próximo post vou deixar esses dados que comprovam a eficácia deste ciclo pascal, onde se deve estar longo, a exemplo do que também sucede na semana de Natal.

Olá Leprechaun,

não querias dizer que o mercado Americano esta aberto na segunda?

Atentamente

Luís Santos

Citação de: SoEu em Abril 17, 2011, 02:07
Melhores trades quando começa a lua nova ou quando termina a lua nova?

Nem quando começa nem quando acaba, a Lua Nova está no centro do ciclo lunar positivo, tal como a Lua Cheia também está no meio do ciclo negativo, como se pode comprovar agora, pois esta segunda-feira entrou-se nessa fase da Lua.

Assim, no conjunto dos vários anos, os melhores trades longos acontecem entre a fase de Quarto Decrescente e a fase de Quarto Crescente, com a fase de Lua Nova intermédia. Há um ciclo mais curto que abrange apenas os 3-4 dias antes e depois da Lua Nova, o que inclui também sábados, domingos e feriados, logo pode abranger entre 5 a 7 sessões, na maioria das vezes.

De qualquer modo, para aplicar esta estratégia é necessário fazer um estudo aprofundado com históricos de dados e incluir regras de saída da posição, quer stop loss quer stop profit. Naturalmente, também se pode conjugar o ciclo da Lua com elementos de Análise Tácnica, os quais podem reforçar ou não o pendor positivo (LN) ou negativo (LC).

Por fim, tudo isto só produz resultados se for seguido ininterruptamente ao longo de anos, afinal não há mais de 2 trades por mês, um longo e outro curto. De notar ainda que esta estratégia se aplica aos índices mas não ao Forex, já que aqui temos sempre um par de moedas, e o sentido da descida/subida depende da sua relação mútua.

Como se vê, na semana da Páscoa não se deve estar curto, mesmo que vigore o ciclo da Lua Cheia, como é o caso. Mais ainda quando DAX e SPX encontram natural suporte nos famosos Zeros, os milhares (7000) ou as centenas (1300). Saber estes factos elementares pode dar muito $ a ganhar, para quem por eles se souber guiar!

Vou agora deixar o quadro que representa o trade longo da Páscoa, desde a antevéspera (hoje) do feriado de sexta-feira santa até à 1ª sessão após a Páscoa (segunda no SPX e terça no DAX). Isto corresponde a estar longo durante 2 sessões − compra-se no fecho de quarta-feira e vende-se no fecho de segunda/terça.

Eis os resultados desta estratégia, no presente século:

Ano     DAX    SPX

2000     064     02
2001    -015     14
2002    -037     02
2003     136     12
2004     070     05
2005     035     02
2006     002    -03
2007     093     05
2008     164     51
2009     199     34
2010     098     18
2011     107     05

Total    915    147
Média   076    012

[Nota: Actualizado com os valores deste ano]

Este padrão tem-se mostrado muito regular e não existe nenhum ano com resultados negativos em ambos os índices. Uma forma simples de procurar maximizar os ganhos é seguir o padrão completo da Páscoa, comprando logo no final da semana anterior, reforçando depois na antevéspera do feriado (fecho de quarta-feira) e encerrando a posição no final da semana e no fecho da 1ª sessão após a Páscoa, metade da posição de ambas as vezes.

O mesmo raciocínio se aplica à semana de Natal, embora aí o feriado possa acontecer em qualquer dia da semana, mas mantém-se o plano de estar apenas longo nestas ocasiões, independentemente do ciclo lunar.

E repito: saber isto é ganhar...

Rui leprechaun

(...sempre comigo a alertar! )

De novo, a Páscoa se mostrou favorável às habituais subidas neste período, que quase sempre se tem mostrado positivo. Infelizmente, há muitos traders que descuram este tipo de conhecimento que é simples e eficaz, e pode ser tremendamente útil por si só ou conjugado com outros métodos, como a análise gráfica e indicadores técnicos.

O único dia negativo foi segunda-feira, que coincidiu com a fase de Lua Cheia. Aliás, seria interessante verificar se existe alguma diferença significativa na semana da Páscoa, entre a LN e a LC, pelo que irei fazer esses cálculos e apresentar aqui os resultados, mas para um período de tempo superior, neste caso os últimos 20 anos.

De resto, repito que é sempre de evitar estar curto nestes períodos em que a psicologia das massas, ou o comportamento do "smart money", favorece sobretudo as subidas. As vésperas de feriados são ocasiões propícias aos trades longos, e muito mais ainda quando se trata das semanas da Páscoa e de Natal, como uma vez mais se comprovou.

Eis então os números que confirmam tudo quanto já foi dito:

DAX

15-04: 7178,3 BUY
21-04: 7295,5 SELL

Ganho: (7295,5 − 7178,3) = 117,2

SPX

15-04: 1319,7 BUY
21-04: 1337,4 SELL

Ganho: (1337,4 − 1319,7) = 17,7

Estes bons números aumentam o total do século para 821 e 237 pontos, em ambos os índices. Também o trade da Páscoa, que abrange as sessões anterior e posterior aos feriados, começou muito bem, com ganhos de 46,3 pontos no DAX e 7,0 no SPX. Veremos se termina ainda melhor, agora que ambos os índices se aproximam novamente de valores máximos dos últimos 3 anos.

Pouco falta p'ra saber...

Rui leprechaun

(...se estar longo é vencer! )

Eu acho que mesmo que encontres um método rentável, dificilmente alguém tem arcaboiço para meter $$$ num sistema lunar.

 

Já expliquei que não é necessário seguir apenas as indicações dadas pelo ciclo lunar, pois deve ser mais rentável conjugá-lo com sinais de entrada dados por métodos de análise técnica.

O facto de se estar na fase positiva da Lua Nova ou na negativa da Lua Cheia pode reforçar ou contrariar esses sinais técnicos, influenciando assim o tamanho da posição - maior se houver sintonia e menor se existir oposição.

Aquilo que estou a fazer é apenas demonstrar que o ciclo lunar, por si só, é negociável e seguindo um método de forma constante se pode ter um resultado positivo ao longo de muitos anos. Aliás, o meu objectivo era conjugar um método a favor da tendência com este ciclo, tal como já fiz em relação à 1ª sessão do mês. Por certo isso é possível, mas claro que exige tempo e muitos cálculos até se chegar a um sistema rentável.

Importa ter sempre presente que não se devem esperar ganhos totais muito elevados e, mais ainda, estes só podem ser aferidos ao longo de vários anos. Logo, a constância e a regularidade são indispensáveis, pois também aqui há ciclos positivos (lucros) e negativos (perdas).

Já agora, e uma vez que o ciclo lunar não se aplica ao Forex, pelo mesmo desta forma que venho exemplificando nos índices, posso já acrescentar que ando a estudar alguns métodos numéricos simples a favor da tendência, no par EUR-USD. Vou abrir um tema no fórum do Forex em que hei-de explicar estas novas ideias. Aliás, preciso mesmo de testar um método de scalping (10 a 20 pips)  no intraday, pois só com cotações diárias não é possível saber se o profit é atingido antes do stop loss nem que resultado se obteria com um trailing stop.

Talvez inicie este novo tema ainda hoje à noite, com diversas variantes de profit e loss. Se resultar, pode ser um "grão a grão" adequado a quem tem paciência e algum capital, já que para pequenos montantes os ganhos absolutos são necessariamente modestos.

Viva,

O facto de juntar dois sistemas lucrativos pode dar um pior do que cada um individualmente, penso que será o mais provável.

Cumprimentos.

Essa ideia de que ambos os sistemas se anulam parcialmente parece-me bizarra!

De qualquer modo, estou a recuperar algo bem mais antigo e que testei para os índices, adaptando agora esse método ao Forex. Para já, vou demonstrar os resultados no EUR-USD, depois vou testar também o GBP-USD.

/forumbolsa/forum-de-bolsa/quite-a-special-vix-gift!-)/

É algo que interessa sobretudo a quem prefere a segurança dos pequenos ganhos cumulativos, pois 10 vezes 10 é igual a 1 vez 100. Há ainda outro efeito cumulativo que tem a ver com a possibilidade de usar mais alavancagem em scalping e manter essa alavancagem constante, o que significa adaptar o nº de contratos/lotes ao capital disponível, aumentando gradativamente à medida que os lucros se acumulam.

Vou então recuperar esse tema e explicar do que se trata e, sobretudo, ver de que modo é possível aplicar este conceito na prática.

Citação de: leprechaun em Abril 22, 2011, 00:46
De novo, a Páscoa se mostrou favorável às habituais subidas neste período, que quase sempre se tem mostrado positivo. Infelizmente, há muitos traders que descuram este tipo de conhecimento que é simples e eficaz, e pode ser tremendamente útil por si só ou conjugado com outros métodos, como a análise gráfica e indicadores técnicos.

O único dia negativo foi segunda-feira, que coincidiu com a fase de Lua Cheia. Aliás, seria interessante verificar se existe alguma diferença significativa na semana da Páscoa, entre a LN e a LC, pelo que irei fazer esses cálculos e apresentar aqui os resultados, mas para um período de tempo superior, neste caso os últimos 20 anos.

De resto, repito que é sempre de evitar estar curto nestes períodos em que a psicologia das massas, ou o comportamento do "smart money", favorece sobretudo as subidas. As vésperas de feriados são ocasiões propícias aos trades longos, e muito mais ainda quando se trata das semanas da Páscoa e de Natal, como uma vez mais se comprovou.

Eis então os números que confirmam tudo quanto já foi dito:

DAX

15-04: 7178,3 BUY
21-04: 7295,5 SELL

Ganho: (7295,5 − 7178,3) = 117,2

SPX

15-04: 1319,7 BUY
21-04: 1337,4 SELL

Ganho: (1337,4 − 1319,7) = 17,7

Estes bons números aumentam o total do século para 821 e 237 pontos, em ambos os índices. Também o trade da Páscoa, que abrange as sessões anterior e posterior aos feriados, começou muito bem, com ganhos de 46,3 pontos no DAX e 7,0 no SPX. Veremos se termina ainda melhor, agora que ambos os índices se aproximam novamente de valores máximos dos últimos 3 anos.

Pouco falta p'ra saber...

Rui leprechaun

(...se estar longo é vencer! )

Boas Leprechaun,

Seria interessante testar se é mais favorável negociar com base nos quadrantes ou nas LC/LN mas, para já, não tive tempo para isso. Vou procurar fazê-lo em breve...

Entretanto, adicionei isto ao meu "sistema" mas ainda com uma prioridade baixa.

Abraço,

Antunes

Ou não fosse ele o mês da Primavera e do meu aniversário!

473 pontos ou 6,7% no DAX e 38 pontos ou 2,9% no SPX, eis o saldo muito positivo do mês de Abril, em 2011.

Abril é, juntamente com Dezembro, o melhor mês do ano nos mercados americanos. Com poucas excepções, este é um período de fortes subidas, potenciadas também pelo efeito positivo da Páscoa, tal como o Natal beneficia o último mês do ano.

O simples conhecimento destes padrões e curiosidades estatísticas pode constituir a base para um sistema de trading independente, que só leva em conta estes factores. Porém, em termos práticos é talvez mais fácil integrar tais padrões num trading plan global, como de há muito venho referindo. Por exemplo, um modo muito simples de o fazer consiste em não abrir posições curtas nestas ocasiões, ou então diminuir essa exposição mesmo que o sistema de trading as aconselhe. Por outro lado, podem reforçar-se posições longas e aumentar as compras quando o sistema dá sinal de entrada longa, durante estes períodos sazonalmente favoráveis.

Deste modo, nem é necessário contrariar o método de negociação, basta apenas acrescentar um novo dado estatístico que se tem revelado tremendamente eficaz. Ah! e por falar em eficácia, estamos na Lua Nova, certo? Obviamente, pois se tudo sobe em força e até alcançámos novos máximos do ano!

Eis a actual situação do trade longo no ciclo lunar, que ainda dura até ao dia 10 de Maio:

DAX

26-04:  QD  Buy  7356,5 / 29-04: 7514,5

SPX

25-04:  QD  Buy  1335,3 / 29-04: 1363,6

No próximo post, vou também deixar um quadro com os ganhos no mês de Abril, comprovando a excelência deste período que é uma mina de ouro para quem se sabe guiar pelo mapa sazonal... que dá ganhos sem igual!

17-5 ou 77% é o super resultado do mês de Abril, desde 1991 até ao presente, tanto no DAX como no SPX.

Eis a tabela respectiva para o comprovar:

Ano    DAX     %     SPX    %

1991    083    5,5%   00   0,0%
1992    016    0,9%   11   2,8%
1993   -057   -3,4% -12  -2,5%
1994    113    5,3%   05   1,2%
1995    093    4,9%   14   2,8%
1996    019    0,8%   09   1,3%
1997    009    0,3%   44   5,8%
1998    010    0,2%   18   1,7%
1999    509  10,4%   49   3,8%
2000   -185   -2,4% -46  -3,1%
2001    435    7,5%   89   7,7%
2002   -356   -6,6% -71  -6,1%
2003    518  21,4%   69   8,1%
2004    129    3,3% -19  -1,7%
2005   -164   -3,8% -24  -2,0%
2006    040    0,7%   16   1,2%
2007    492    7,1%   62   4,3%
2008    414    6,3%   63   4,8%
2009    685  16,8%   75   9,4%
2010   -018   -0,3%  17   1,5%
2011    473    6,7%   38   2,9%

Total  3258  81,5%  408  43,8%
Média   155     3,9%    19    2,1%

É claro que, sendo uma estratégia longa, os períodos de Bear market são menos favoráveis, mas mesmo assim até em anos de grandes quedas (2001, 2008) Abril se mostrou forte... indómito rumo ao Norte!

Melhor do que ele só Dezembro...

Rui leprechaun

(...e na cauda vem Setembro! )