Antes de falar das carteiras, vou falar dos meus objetivos.

1. Tentar responder o melhor possível ao que o mercado está a fazer e agir adequadamente. (Disciplina de seguir tendências.)
Quando a direção do mercado é de alta, a minha postura no mercado é de alta. Significa que estou a comprar ações e Exchange Traded Funds (ETFs). A minha postura permanece de alta até o meu preço de stop ser atingido.
Quando a direção do mercado é de baixa, a minha postura no mercado é de baixa. Significa que estou a comprar inverse Exchange Traded Funds (inverse ETFs). A minha postura permanece de baixa até o meu preço de stop ser atingido.
Quando a direção é incerta, a minha postura é neutra. Significa que não estou a comprar.

2. Explicar de modo simples os motivos das minhas decisões.

Vou ter 9 carteiras independentes, das quais, a primeira é uma carteira de seguir tendência "longo" com ETFs e ações portuguesas, as 7 seguintes são de seguir tendência "longo/curto" com ETFs de alavancagem diferente, e a última carteira é de seguir tendência "longo" com ações americanas. Mais: Tenho os stops separados para cada ação/ETF, que são influenciados pela volatilidade da carteira/alavancagem e pela minha percepção da força de tendência e risco.

Carteira 1: Carteira PSI20
... é composta por 3 ações e 2 ETFs: CMSTG ETF PSI20 (PPP) (100% da performance diária do índice de referência) e CMSTG ETF PSI20 (PP2) (200% da performance diária do índice de referência)

Carteira 2: Carteira de ETF DAX 1x (100% da performance diária do índice de referência)
... usa ISHARES DAX (DE) (EXS1) ETF ou DB X-TRACKERS SHORTDAX (DXSN) ETF

Carteira 3: Carteira de ETF S&P 500 1x (100% da performance diária do índice de referência)
... usa S&P 500 SPDRs (SPY) ETF ou ProShares Short S&P 500 Fund (SH) ETF

Carteira 4: Carteira de ETF alavancada S&P 500 2x (200% da performance diária do índice de referência)
... usa ProShares Ultra S&P 500 Fund (SSO) ETF ou ProShares Ultra Short S&P500 (SDS) ETF

Carteira 5: Carteira de ETF alavancada S&P 500 3x (300% da performance diária do índice de referência)
... usa ProSharesUltraPro S&P 500 (UPRO) ETF ou ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) ETF

Carteira 6: Carteira de ETF Nasdaq 100 1x (100% da performance diária do índice de referência)
... usa ProShares QQQ Trust (QQQ) ETF ou ProShares Short QQQ Fund (PSQ) ETF

Carteira 7: Carteira de ETF alavancada Nasdaq 100 2x (200% da performance diária do índice de referência)
... usa ProSharesUltra QQQ Fund (QLD) ETF ou ProShares Ultra Short QQQ (QID) ETF

Carteira 8: Carteira de ETF alavancada Nasdaq 100 3x (300% da performance diária do índice de referência)
... usa ProSharesUltraPro QQQ (TQQQ) ETF ou ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) ETF

Carteira 9: Carteira de ações dos Estados Unidos da América
... é composta por 5 ações americanas


Notas breves:
O símbolo para negociar o ETF ISHARES DAX (DE) (EXS1) e o ETF DB X-TRACKERS SHORTDAX (DXSN) é diferente em algumas corretoras. No bigonline, por exemplo o símbolo é respetivamente DAXEX e XSDX.
Não existe garantia de a performance diária dos ETF alavancados atingirem o objetivo.

Determino a minha postura no mercado através de uma análise cuidada dos gráficos. Observo a direção do mercado – ascendente (de alta), descendente (de baixa) ou neutra (de lado) – com o índice PSI20, índice S&P 500, índice Nasdaq 100, índice Dow Jones, índice MSCI ACWI, índice Dax ou outro índice líder onde a ação actua. Agindo em conjunto com a direção do mercado, aumento a minha probabilidade de sucesso.

Seleciono as ações para comprar baseado numa análise cuidada ao histórico do gráfico. Considero também outros factores como o dinheiro líquido proveniente das atividades operacionais, o volume e a volatilidade. Para as ações do índice PSI20, como a escolha está limitada só a 20 ações, analiso só o gráfico e observo o volume.

Considero 5 euros de comissões por ordem de compra e venda para ações/ETFs do índice PSI20. Exemplo de um banco: http://pro.gobulling.com/, 5 euros de comissões por ordem de compra e venda para ETFs do índice DAX. Exemplo de uma corretora: http://www.interactivebrokers.com e 5 dólares de comissões por ordem de compra e venda para ações/ETFs do mercado norte americano. Exemplo de uma corretora: http://www.interactivebrokers.com

Para ver outras corretoras dos estados unidos: http://www.brokerage-review.com/


O valor monetário de cada posição é de 3200 euros ou 4000 dólares.

Regra:

Todas as entradas e stops de emergência devem ser enviados para este " tópico ", com um mínimo de 5 minutos antes da próxima abertura do mercado e automaticamente colocados no mercado depois do mercado abrir.

Coloquei 5 EUR ou 5 USD em tudo, visto que na IB pode-se negociar também os ETFs do DAX.

Stop de emergência

O stop de emergência que uso é ativado se o preço se move demasiado para baixo.
Por causa da alta volatilidade das ações dos estados unidos e dos ETFs de alavancagem 300%, o stop está colocado mais longe do preço atual, implica que as carteiras que usam estes ativos tenham maior risco.
Quando a minha incerteza é maior ou pretendo vender, o stop está mais próximo do preço atual.

Vou deixar informação que está no site do Commerzbank sobre os ETFs PPP (CMSTG ETF PSI20) e PP2 (ETF CMSTG ETF PSI20)

Citação
ETFs combinam as características dos fundos de investimento e das acções em si. Devido a serem considerados como património autónomo, os fundos estão protegidos em caso de insolvência do emitente e podem ser negociados em bolsa como as acções a preços de mercado em tempo real, sujeitos à comissão de corretagem aplicável pelo intermediário financeiro, sem aplicação das taxas de resgate e taxas de subscrição aplicáveis nos fundos tradicionais. O objectivo do investimento consiste em replicar, tanto quanto possível, a performance do respectivo índice. A composição do fundo deve garantir o menor desvio possível.

Citação
Liquidez:
O Commerzbank actua como fomentador de liquidez nos ComStage ETFs e, como Market Maker, garante que durante o horário de negociação em bolsa exista continuamente liquidez, tanto na compra como na venda.
http://www9.comstage-etf.com/News/News.aspx?c=220001
http://www9.warrants.commerzbank.com/News/NewsItem.aspx?e=30886
● Liquidity: ETFs can be traded on an exchange or over-the-counter and are characterised by high liquidity.

PPP: http://www9.comstage-etf.com/SiteContent/49/9/2/254/39/PPP__Portugal.pdf
PP2: http://www9.comstage-etf.com/SiteContent/49/9/2/254/39/PP2__Portugal.pdf

Os meses de setembro e outubro são estatisticamente os dois piores meses do ano para o mercado, mas não há sinais de que o mercado global vai descer.

A direção do mercado português tem sido descendente mas agora aconteceu o rompimento da resistência.
Seria bom se conseguisse manter-se acima da resistência.

Alerta de compra:

Vou começar a comprar amanha.

CMSTG ETF PSI20 (PPP) ETF com stop de emergência a 5,21.
CMSTG ETF PSI20 (PP2) ETF com stop de emergência a 4,68.
Sonae (SON) com stop de emergência a 0,48.
BPI (BPIN) com stop de emergência a 0,55.

As ações portuguesas que escolhi também tiveram o rompimento da resistência e estão com a direção ascendente.

A direção do mercado global é ascendente desde o início de junho.
O mercado global caiu alguns dias, mas agora voltou a subir e aconteceu o rompimento.
O rompimento sugere que a direção do mercado continua para cima.
Ainda tenho receio de estar a comprar no pior mês para os mercados, mas eu também não quero que ele fuja sem mim. A minha postura no mercado é de alta.

Alerta de compra:

ETFs:

ISHARES DAX (DE) (EXS1) ETF com stop de emergência a 62,0.

Alerta de compra:

ETFs:
S&P 500 SPDRs (SPY) ETF com stop emergência de emergência a 139,73.
ProSharesUltra S&P 500 Fund (SSO) ETF com stop de emergência a 57,26.
ProSharesUltraPro S&P 500 (UPRO) ETF com stop de emergência a 81,40.
ProShares QQQ Trust (QQQ) ETF com stop de emergência a 67,10.
ProSharesUltra QQQ Fund (QLD) ETF com stop de emergência a 58,08.
ProSharesUltraPro QQQ (TQQQ) ETF com stop de emergência a 56,59.

Ações dos Estados Unidos:
Wilshire State Bank (WIBC) com stop de emergência a 5,95.
21ST CENTURY HLDG CO (TCHC) com stop de emergência a 5,08.
Sirius XM Radio Inc (SIRI) com stop de emergência a 2,45.

Escolhi ações que estão igualmente com a direção ascendente. Todas as ações mencionadas acima aumentaram o seu dinheiro líquido gerado pelas atividades operacionais de 2010 a 2011.

Não tinha visto que o volume da TCHC (21ST CENTURY HLDG CO) era tão baixo, já tinha selecionado as ações pelo volume mas esta ação escapou. Amanha vou fechar a TCHC.

Citação de: João-D em Setembro 04, 2012, 15:58
Não tinha visto que o volume da TCHC (21ST CENTURY HLDG CO) era tão baixo, já tinha selecionado as ações pelo volume mas esta ação escapou. Amanha vou fechar a TCHC.

Se a ação tivesse descido, teria contabilizado, mas subiu 6,52%. Como foi um erro o alerta por causa de ter baixo volume, não vou contabilizar. Vamos fingir que não fiz o alerta.