Primeiro construi o sistema. Depois testei-o e fiz melhorias. Depois testei durante meses e certifiquei-me que tinha rentabilidade.
Agora, tenho dificuldade em não dar ordens quando ele não dá.
Às vezes armo-me em esperto e perco.
Orgulho-me das minhas regras mas insisto em querer fazer melhor do que o dito e acabo por perder.
Por isso faço a pergunta.. quem tem um sistema (método) há já a algum tempo, segue-o sempre? ou comete o erro de tentar fazer melhor, tentando entrar primeiro?

Viva Jesse,

Eu não utilizo nenhum sistema para as minhas decisões de trading, embora tenha bastantes desenvolvimentos nessa área e utilize alguns sistemas como método complementar na minha Análise.

No entanto, e para quem «segue» um sistema, a ideia é mesmo de o seguir, dado que um dos objectivos do sistema é eliminar emoções e erros humanos.
Por outras palavras, se a tua estratégia é seguir um sistema e se estás satisfeito com os resultados desse mesmo sistema... keep it simple: segue-o

um abraço,

Citação de: Jesse em Outubro 10, 2007, 00:29
Desde que tenho um sistema para o dax, não muito tempo, desde Julho... as vezes que me armei em "esperto" e não precisei da entrada do sistema, a maioria perdi dinheiro.. como estou a perder agora, uma vez que tenho uma posição curta no dax...claro que o meu sistema nunca me diria para abrir uma posição curta..., é um sistema de tendencias.. e demora mais tempo a dar entrada...mas eu que sou muito esperto e quero entrar primeiro e não preciso de usar o sistema... lixei-me como já me lixei outras vezes...o sistema não é o melhor do mundo mas por exemplo permitiu-me estar curto na descida do dax em julho, estive desde 8000 a 7300 e depois longo de 7350 a 7600 e recentemente dos 7550 a 8000 mas não é isto o mais importante... é que apesar de ter sido eu quem o construi e me orgulhar disso insisto em querer fazer melhor do que o dito e acabo por perder.. embora não perca muito porque acabo sempre por ver que estou errado e fecho a posição... mas é desnecessário se tenho um sistema que tem dado lucro...poderia ficar teoricamente mais descansado...
Por isso faço a pergunta.. quem tem um sistema há ja a algum tempo, costuma o seguir sempre? ou também comete os mesmo erros de tentar fazer melhor que o sistema, tentando entrar primeiro?

Só acrescento da minha experiência que a parte mais complicada do sistema é segui-lo cegamente.

Já à uns meses que utilizo um sistema de curto prazo para Forex. E tal como tu, às vezes tento fazer melhor e acabo a perder. Se o sistema tiver bases sólidas, então deves segui-lo, mas aprendi à custa da minha carteira que pode ser complicado. Trabalho num hedge fund onde não fazemos trading discrecionário. São 20 sistemas não correlacionados e o gestor já faz aquilo à 10 anos. E mesmo assim às vezes vejo-o a pensar em entrar ou sair duma posição sem que o sistema o diga. É facil ler nos livros "disciplina" mas, e correndo o risco de ser muito "zen", o ponto central aqui é conhece-te a ti próprio. O gestor com quem trabalho, por exemplo, quando tem "ideias" de ser melhor que os sistemas vai para o ginásio "arejar as ideias". Mas a ideia é como o Pedro Miranda diz: se tens um sistema, e funciona (pode não ser o melhor do mundo...mas funciona!) então segue-o. Quando te der vontade de tentar ser "mais esperto que o sistema" faz como eu: lembra-te do que essas coisas te fazem à carteira

Abraços,
GDB

Caro Jesse,

Também tive essa experiência. Um sistema testado que já deu provas é dos melhores activos de que se pode dispor. É fundamental segui-lo cegamente, isso é uma regra sagrada.

A não ser que se assuma que o sistema pode incluir algumas melhorias. Mas a história é a mesma: depois de testá-las, tem que seguir o "novo" sistema religiosamente.

Eu não tenho nenhum sistema digno desse nome pois nunca consegui acreditar e seguir vários esquemas rígidos que fui experimentando. É o aspecto de psicologia individual que é indispensável ter em conta. Cada um tem de se conhecer a si próprio!

Um abraço
Comentador

Citação de: Jesse em Outubro 10, 2007, 00:29
Desde que tenho um sistema para o dax, não muito tempo, desde Julho... as vezes que me armei em "esperto" e não precisei da entrada do sistema, a maioria perdi dinheiro.. como estou a perder agora, uma vez que tenho uma posição curta no dax...claro que o meu sistema nunca me diria para abrir uma posição curta..., é um sistema de tendencias.. e demora mais tempo a dar entrada...mas eu que sou muito esperto e quero entrar primeiro e não preciso de usar o sistema... lixei-me como já me lixei outras vezes...o sistema não é o melhor do mundo mas por exemplo permitiu-me estar curto na descida do dax em julho, estive desde 8000 a 7300 e depois longo de 7350 a 7600 e recentemente dos 7550 a 8000 mas não é isto o mais importante... é que apesar de ter sido eu quem o construi e me orgulhar disso insisto em querer fazer melhor do que o dito e acabo por perder.. embora não perca muito porque acabo sempre por ver que estou errado e fecho a posição... mas é desnecessário se tenho um sistema que tem dado lucro...poderia ficar teoricamente mais descansado...
Por isso faço a pergunta.. quem tem um sistema há ja a algum tempo, costuma o seguir sempre? ou também comete os mesmo erros de tentar fazer melhor que o sistema, tentando entrar primeiro?

Caro Jesse,

Posso fazer-lhe uma pergunta? 

Têm confiança no seu sistema?

Se sim... deve segui-lo e...Ponto final.

Se não...Porque têm um sistema!!!

Jesse...Não leve isto a peito...Considere estas perguntas de uma forma pedagógica. 

Um abraço e...1 Pontito

Eu tenho um sistema e utilizo-o em 3 ou 4 activos cegamente e sem fazer perguntas. Depois utilizo esse mesmo sistema mas apenas como auxiliar noutros activos. Mas a resposta já foi dada, e é mesmo essa, se acho que o seu sistema funciona bem no DAX então siga-o !

Bom o meu "sistema" ou suporte para o trading no caso do Dax tb é meia dúzia de shhets numa folha de excel. Gosto dele, tem-me dado bons resultados. No entanto, tenho sempre a palavra final. Não o deixo comandar em absoluto pois todo o sistema precisa de um chicote de vez em quando. Vidé crash de 1987. Das poucas vezes que não o segui perdi algumas vezes, ganhei outras. Tenho tentado aperfeiçoá-lo e posso dizer que é um bom instrumento para o emu trading. Principalemte DAX.

Caro Jessie,
Sou novo por este forum mas julgo que é esse o espirito da "casa": ajudar quando precisamos de esclarecer algumas dúvidas.

E no post anterior referiu que era mais fácil quando não era a dinheiro. Ora essa é, para mim, a questão fundamental de system design: o nosso efeito no "sistema". Não querendo menosprezar a importancia das entry strategies, e talvez mais importante, as exit strategies e money management, os problemas de over-optimizing e curve fitting, o facto que para mim é mais importante quando faço um sistema é saber como é que o meu medo/ganancia o vai afectar. Porque isso vai acontecer, a única questão é saber em que medida e o que posso fazer para minimizar o efeito.
Seja o sistema é feito no Excel ou num programa mais "pro" como trading blox, meta trader ou trading recipes (não sou um trader de metastock nunca usei) nenhum deles tem a opção "back test with emotion". Seja um "spread" de futuros com base numa teoria matemática complexa ou uma simples entrada long com três down candles (com uma SMA como filtro até funciona bem, embora estranhamente simples), o trader está sempre no caminho, por assim dizer. Funciona no DAX? ainda bem. Segue-o. Sentes-te desconfortável com algumas perdas que ele tem às vezes ou falta de entradas? Tenta fazer outro sistema com pouca correlação com esse e fazer uma mistura. Redução de risco também se faz à custa de vários sistemas (ex: se tiveres 5 sistemas não correlacionados uns com os outros podes usar 100% do capital em cada, ou seja, alavancar, porque os resultados são independentes entre si. Estás a aumentar a frequência de tranding mas não risco - um pouco semelhante com gambling theory e mesas de blackjack ).

Abraços,
GDB

Olá Jesse, penso q o essencial foi dito. tenho um sistema por mim elaborado, rentavel com um bom racio profit/loss, mas continuo a executar trades (tal como o Pedro) com um grafico aberto, apenas com bars e volume. Os sinais do sistema apenas me complementam piramidagem ou reduçao de posiçoes, e me alertam para possiveis desacelaraçoes ou acelaraçoes de movimentos.

Para mim a grande questao do(s) sistema(s) nao sao os sinais de entrada e saida mas sim o size da posiçao.Aqui penso q se encontra a questao fundamental de um trader de sucesso.Há anos q me debato sobre isto e literatura e model designs estudei q me fartei. As tuas duvidas prendem-se, julgo eu, entre a eterna questao da expectactiva vs probabilidade e aqui, está o cerne de toda a questao que quando bem dissecada permite assumir todos os sinais dados pelo sistema eliminando as emoçoes, i.e. medo vs ganancia.

Espero poder ter tempo de clicar aqui um excelente artigo sobre expectativa e probabilidade esta noite onde a noçao de posiçao é abordada facilitando-lhe entao + uma leitura para reflexao.

Para terminar peço-lhe apenas q faça o seguinte exercicio. Abra um grafico do Dax, puxe o seu sistema e veja onde este lhe diz para estar longo, neutro e curto. Dentro dessas time frames indique os dias onde houve news da Fed ou similares.Sabe qual é a resposta? não encontra.Quer isto dizer q qd postou o topico sobre se as noticias influenciam a abertura de trades, para quem usa um sistema a resposta é nao.

Uma abraço

Existe uma certa pessoa amiga minha ( nas noites de bebedeira ) que já chorou no meu ombro. Negoceia em Forex, onde a alavancagem é enorme e por isso cumprir o sistema ainda mais. Já me disse, práticamente todas as semanas, que já podia estar rico se cumprisse o sistema. Diz-me isto práticamente todas as semanas. Simplesmente não consegue cumpri-lo!

Bom dia a todos,

Ainda sou bastante newbie nesta area e gostaria de saber quais são os sistemas mais aconselhados por vcs, Sistemas pessoais ou software feito por PRós.

Estou a pensar usar o MetaStock mas aquilo parece-me um pouco complexo.

Obrigado,

Tugamojo

Citação de: tugamojo em Outubro 10, 2007, 11:25
Bom dia a todos,

Ainda sou bastante newbie nesta area e gostaria de saber quais são os sistemas mais aconselhados por vcs, Sistemas pessoais ou software feito por PRós.

Estou a pensar usar o MetaStock mas aquilo parece-me um pouco complexo.

Obrigado,

Tugamojo

O teu texto está muito confuso. Tenta explicar melhor o que pretendes.
O Metastock não é nenhum sistema, dá para fazer sistemas mas é pouco fiável.
É bom é para ver gráficos.

Psicologia de Trading: erros no ambiente do trading

Quando se trata de trading, um dos aspectos mais negligenciados têm a ver com a sua psicologia.A maioria dos traders passam horas dias meses e anos a tentar descobrir qual o sistema adequado ou grande ganhador mas, esquecem-se que ter um bom sistema apenas é parte do processo. Num ambiente de trading, qd se perde dinheiro, a primeira ideia q surge é? deve haver qq coisa de errado com o sistema! ou, eu sabia, deveria ter ignorado este sinal. Mas mts vezes necessitamos de investigar um pouco mais para percebermos a natureza do nosso erro e repará-lo.

Erros cometidos (especialmente para o amigo Jesse)

A)o sistema assinala um sinal

1º Sinal dispara e o trade é +
resultado do trade-foi positivo, fiz dinheiro;
experiencia adquirida-é bom seguir os sinais gerados pelo sistema, se eu o fizer consistentemente as probabiliaddes viram a meu favor;
erros executados-nenhum

2º Sinal dispara e o trade é  -
resultado do trade-negativo, perdi dinheiro;
experiencia adquirida-é imopossivel vencer todos os trades, um perdedor faz parte do sistema;apesar de o trade ser perdedor o trader está satisfeito consigo, pq seguiu o sistema.Confiança é adquirida;
erros executados-nenhum

3º Sinal dispara mas o trade nao é executado.Resultado +
resultado-neutro;
experiencia adq-frustaçao, o trader começa a ver q apenas a maior parte dos sinais q toma sao negativos e os positivos deixa escapá-los.Perda grande de confiança;
erro exec-ter ignorado o sinal

4º Sinal dispara mas o trade nao é executado.Resultado -
resultado-neutro;
experiencia adq-o trader começa a pensar q é melhor q o sistema.Mesmo q nao pense frequentemente ou de forma consciente, o trader irá racionalizar todo e qq sinal gerado pelo sistema, pq tem o feeling q é + experto q o mesmo.Deste ponto, o trader irá sempre tentar adivinhar os sinais. Este erro tem efeitos catastróficos quer no sistema quer no trader.a confiança vira superconfiança;
erros exec-ter ignorado o sinal

B)o sistema nao assinala um sinal

nenhum trade é executado
resultado-neutro;
experiencia adq. boa disciplina, apenas devemos abrir trades quando as prob. sao a nosso favor, apenas qd é disparado o sinal.Confiança é adquirida tanto no trader como no seu sistema
erro exec-nenhum

Trade é executado, resultado +
resultado:positivo, fiz dinheiro
experiencia adq:é o erro com maior resultado catastrófico no trader, no seu sistema e em toda a sua carreira.Começa a pensar q nao necessita de sistema, q é melhor q tudo e todos e nao precisa de nada para ganhar.A partir daqui, o trading é feito apenas com base naquilo q o trader pensa.A confiança é totalmente perdida.A confiança no sistema evaporou-se! a confiança do trader torna-se em superconfiança;
erros-Abrir um trade sem o sistema ter dado sinal.

Trade é executado, resultado -
resultado. negativo, perdi dinheiro;
experiencia adq- o trader refaz toda a sua estrategia. Na prox vez o trader ira pensar duas vezes qd o sistema geral o sinal.O trader irá pensar que "bem, é melhor apenas seguir os sinais do sistema, pois sao aqueles que tem maior prob de sucesso".A confiança é ganha no sistema;
erros-abrir trade sem o sistema o ter assinalado.



continua a parte II (como lidar com os erros)...


Um abraço

Citação de: SaR em Outubro 10, 2007, 11:57

Citação de: tugamojo em Outubro 10, 2007, 11:25
Bom dia a todos,

Ainda sou bastante newbie nesta area e gostaria de saber quais são os sistemas mais aconselhados por vcs, Sistemas pessoais ou software feito por PRós.

Estou a pensar usar o MetaStock mas aquilo parece-me um pouco complexo.

Obrigado,

Tugamojo

O que o nosso amigo quer saber é: o valor de entrada, e, o de saída.
Para isso utilizam "sistemas". Talvez (os Prós) nos possam ajudar, pois também eu não sei quando entrar e/ou sair do mercado.
Obrigado