Boas Noites,

Há tempos publiquei aqui um sistema que tenho estado a desenvolver especialmente desenhado para o NDX numa óptica de Position Trading de Longo prazo..

No meio de algumas afinações de indicadores, surgiram-me algumas luzes para outro projecto que tenho em desenvolvimento, mais concretamente em QQQQ.
(para quem não sabe, o QQQQ é um ETF, ou uma acção que representa o NDX e que pode ser negociada por qualquer corretora sem ser de futuros).

Este sistema tem uma formula bastante simples, e roda quase todo em volta de um indicador bastante popular, mas em vez de lhe «sacar» os sinais convencionais, actua de outras formas.
Para já tem 3 filtros, ou modos de operar, filtrados com médias móveis exponênciais, e que permitem identificar de forma primária um modo Bull, um modo Bear e um Lateral/ inversivo. Sendo bastante mais rápido a operar em Bear market do que em Bull ou Lateral.

Inicialmente desenhei-o para ser um stop&reverse, mas depois de algumas afinações cheguei à conclusão que após qualquer trade, deverá sempre fazer uma pausa. Desta forma consegui resultados de backtest muito melhores em termos de rácios, eficácia e drawdowns, sacrificando um pouco o lucro total.

O objectivo primário deste sistema, é manter um perfil constante e equilibrado e é também ser bastante rápido a assumir perdas e lucros, entrando no mercado apenas em alturas de fortes probabilidades técnicas saindo bastante rápido.

Em anexo deixarei as «estatisticas» do sistema retiradas do programa Metastock, bem como o seu comportamento ao longo dos últimos 5 anos, ano a ano.
De notar, que as «setinhas» são feitas com um Expert Advicer, e que as ordens efectivas são feitas na abertura da sessão seguinte.

O último posicionamento do sistema é short no dia 1/4/2005 a $36.82
Tentarei na medida do possivel deixar aqui os próximos negócios deste «bicho»

Aqui ficam os restantes anos de backtesting:

Só para dar as boas vindas ao novo canideo:)

Um dia seremos uma matilha imparavel lol

Bons dias!

P.S. O me Zeca tambem começou assim com imensos trades, depois com o tempo foi reduzindo, reduzindo.... 

Parabens Pedro! Esperemos que seja um sistema muito vantajoso. Cumpr

Ob: Só é pena na Big não dar para shortar QQQ(só no intradey)

Citação de: ana em Abril 12, 2005, 08:44
Só para dar as boas vindas ao novo canideo:)

Um dia seremos uma matilha imparavel lol

Bons dias!

P.S. O me Zeca tambem começou assim com imensos trades, depois com o tempo foi reduzindo, reduzindo....

Obrigado Ana,

Este «caniedeo» tem mesmo como objectivo fazer muitos trades... porque trabalha numa time frame de curto prazo...
Depois tenho o outro sistema que mostrei há uns tempos atrás e que esse sim, já está vocacionado para uma optica de longo prazo.

Estão ambos em fase de «observação», e passarei a deixar como resposta aqui os seus sinais

um abraço

Citação de: tojo em Abril 12, 2005, 08:55
Parabens Pedro! Esperemos que seja um sistema muito vantajoso. Cumpr

Ob: Só é pena na Big não dar para shortar QQQ(só no intradey)

Obrigado Tojo,

A alternativa é qualquer corretora americana convencional com conta margem.

um abraço

Boas tardes,

Isto é apenas um pré-sinal, já que será necessário esperar pelos valores de fecho do QQQQ para se considerar como efectivo o sinal.

O meu sistema de curto prazo em QQQQ, está a dar indicação para fechar a posição short amanhã aos valores de abertura...
(Nota, esta posição short foi aberta no dia 1/4/2005 a $36.82)

E esta hein

No final da sessão venho aqui dizer se o sinal foi ou não efectivo (mas tudo me leva a crer que sim)

um abraço

sinal é em tudo semelhante ao último, e se calhar o último até coincidiu com o último fecho de opções (pelo menos nessa semana), estou errado?

Agora sinceramente, quem tem dúvidas sobre fechar ou não, e tem time-frames curtos, não deve hoje dar abébias acima de 1460/65...

Mas a partir de agora:

SSSPPPPPPPPPPPPPPPPOOOOOOOOOOORRRRRRRRTTTTTTTTTIIIIIIIIIINNNNNNNNNGGGGGGGGGGG....
Um abraço

Este sistema está feito para reagir muito rápido... Os QQQQ mexeram na direcção certa, o «bicho» já está a dizer: «Dá cá o meu!»...

É interessante, que no NDX o sinal é um pouco diferente... precisa de um fecho abaixo de 1449 para dar o mesmo sinal.

Já esteve mais longe dos 1449 ..... só gostava de ver os mercados americanos a fecharem nestes valores ou inferiores para ver o que é que a Europa fazia amanhã ..... pelo andar da carruagem , ainda vai fazer máximos 

Um abraço ,

Correia Miguel

Citação de: Pedro Miranda em Abril 14, 2005, 18:47
É interessante, que no NDX o sinal é um pouco diferente... precisa de um fecho abaixo de 1449 para dar o mesmo sinal.

Pedro,

Não sei a minha questão fará algum sentido  , mas aqui vai...

Abaixo de que valor é que o teu sistema ficaria quieto, ou seja, mantinha posição curta? Qualquer que seja o fecho, desde que seja abaixo de 1.449 pontos, ele dará sempre longo?

Abraço,

Citação de: Francisco Monjardino em Abril 14, 2005, 19:30

Citação de: Pedro Miranda em Abril 14, 2005, 18:47
É interessante, que no NDX o sinal é um pouco diferente... precisa de um fecho abaixo de 1449 para dar o mesmo sinal.

Pedro,

Não sei a minha questão fará algum sentido , mas aqui vai...

Abaixo de que valor é que o teu sistema ficaria quieto, ou seja, mantinha posição curta? Qualquer que seja o fecho, desde que seja abaixo de 1.449 pontos, ele dará sempre longo?

Abraço,

Atenção que o Sistema não deu «longo», deu apenas para fechar a posição short nos valores de abertura de amanhã, ficando liquido até ao próximo sinal.

Qualquer que seja o fecho abaixo de 1449, o sistema fechará a posição curta.

Este sistema não é um «trend-follower», independentemente de vir ai uma grande queda ou não, este short será fechado mais ou menos nesta zona (ou no que a sessão de amanhã nos quiser «presentar»). Ou seja, o sistema tem em conta o tipo de movimentação que tem havido nos últimos tempos e considera suficiente este ganho.
Este tipo de estratégia, faz com que nos grandes «moves», o sistema não os aproveite até ao «osso» e faça várias entradas e saidas no mesmo swing (se bem que depois habitua-se ao swing e já é mais generoso e menos nervoso), mas por outro lado faz com que em mercados laterais ou se a movimentação é «estranha» se adapte muito bem.

um abraço,

Acrescentando, só para apurar melhor a filosofia do sistema:

Se por exemplo, o mercado fechasse a 1450, e depois amanhã voltasse a cair, o valor de «trigger» do sistema já seria inferior a 1449... ou seja, se a queda for sustentada, o sistema aproveita-a com mais «calma»...
Mas com «spikes» destes, o sistema simplesmente não deixa abusar e pede o que tem direito

um abraço,

Uma vez que o Pedro não vai conseguir participar durante o dia de hoje, cabe-me avisar que o sistema dele para QQQ, fechou posições curtas ao valor de abertura de hoje: 35,24

abraço,

Obrigado Francisco

Vou então «arquivar» o primeiro negócio de acompanhamento do sistema em publico:

Short no dia 1/4/2005 a $36.82
Fecho de posição no dia 15/4/2005 a $35.24
Ganho de $1.58 por acção.

O sistema fecha em máximo histórico ficando liquido para já.

Assim que o sistema der um novo sinal, será aqui publicado neste tópico.