Perguntavas tu:

"By the way, tu não estavas a desenvolver um Sistema para o NDX ?"

Sabes que eu não acredito muito em desenvolver sistemas especificamente para um dado activo, penso que se deve usar um único sistema para todos os activos - pode fazer sentido é ter vários sistemas para negociação em diferentes "time-frames - o sistema pode funcionar melhor nalguns activos, pior noutros mas deve ser só um. Isto porque nada nos garante que um sistema desenvolvido à medida de um dado activo e que funcionou bem no passado - ou pior, nos testes - venha a ser um bom sistema para aquele activo no futuro.

A mesma questão se coloca quanto à optimização de parametros usando por exemplo no caso do Meta o opt não me parece que faça muito sentido porque estás sempre a optimizar para o passado sem que haja algo que te garanta que essa optimização produza bons resultados no futuro.

Um abraço e um destes dias podemos falar melhor sobre isto.

Concordo e assino por baixo de tudo o que o meu amigo salientou...
Nomeadamente um sistema só para 1 activo,e a questão das optimizações.
Parece-me ser 2 pontos fulcrais,que não se devem fazer aquando da construção de um sistema....Mas isto não é mais do que a MHO.

Abraço...

Concordo que se um sistema for tão especializado num determinado activo que deopis não funciona noutros activos, esse sistema é pouco digno de confiança.

Quando digo que o meu sistema (este especificamente) é especializado em QQQQ, digo isso porque foi para isso que foi construido, ou seja, para aplicar x% de uma carteira, com y de alavancagem e trabalhar neste activo.

Mas convém dizer que por exemplo, quando aplicado a um cabaz de por exemplo 100 acções do Nasdaq-100, ele não deixa de ser lucrativo, de ter bons rácios e apresentar o mesmo padrão estatistico em termos de resultados... obviamente, nuns activos melhores do que em outros.

Sou a favor da especialização de um sistema num activo, desde que o sistema não seja uma formula mágica que se adapta ao passado técnico desse activo

Esta é uma questão muito interessante!

Da minha curta experiencia nesta materia, constei que há de facto indicadores ou formulas ou até figuras tecnicas que embora funcionem em todos os indices funcionam de facto mil vezes melhor no indice x.

Um exemplo, suponhamos que a figura tecnica rectangulo funciona muitissimo bem no indice DAX(por acaso até acho que sim) e que a figura triangulo quase nunca dá falsos sinais quando se trata do NDX(esta não sei se será assim, é só um exemplo).  Então eu, imaginando que não tenho sistema automático nenhum e me guio pela analise tecnica, posso querer negociar tudo o que é triangulo no NDX e todos os rectangulos do DAX, e quando não se verifique nenhum triangulo no NDX tou de fora e no DAX igual. Isto por absurdo, claro.
E quem diz figura tecnica diz indicador por exemplo, sei lá, o MACD de x periodos dar muito menos falsos sinais num indice do que em outro(atenção, não é adaptar o MACD ao indice...).

O que eu quero dizer, é que se um parametro embora funcione em todos os indices funciona muito melhor num determinado, porque não ele existir no sistema desse indice, e não no sistema do outro(em que poderia ter indicadores que funcionassem comprovadamente melhor nesse)?

Não sei se me expliquei bem... pr'a proxima sai melhor:)

são de facto coisas diferentes, mas mesmo assim acho preferível usar um único sistema que funcione de forma consistente num número razoável de activos.

A propósito de tu teres o teu sistema em Excel lembrei-me que este site http://www.analyzerxl.com/ é capaz de ter coisas interessantes para ti.

Jinhos

ahhh ok, gracias vou ver isso já:)

Boas,

Eu da minha parte, e quando faço trading «à unha», opto pela especialização, ou seja, quando estou a negociar, escolho normalmente um activo (2 ou 3 no máximo), onde tento ganhar especialização.
No meu caso concreto, negociei muito DAX, NDX, PTC e EURUSD, tenho fases em que estou 100% dedicado a um, depois estou dedicado a outro, raramente estou em vários ao mesmo tempo.
Ao fazer especialização, tento ganhar uma vantagem, que é a de tentar ganhar alguma «intimidade» com o activo em questão.

Faço isso, porque acho que cada um dos meus activos de eleição, tem comportamentos muito próprios, formas de reagir muito típicas, e «personalidades» distintas. Não os consigo meter a todos no mesmo saco, e aplicar uma estratégia igual para todos.

Por exemplo, entre 2001-2002 especializei-me na negociação de futuros PT, com uma determinada estratégia, que foi extremamente vencedora, se tivesse aplicado a mesma estratégia à EDP por exemplo, teria perdido MUITO dinheiro, numa correlação quase de -100 ao que estava a fazer na PT.
Outro exemplo, é o nosso amigo César Borja, que se especializou numa estratégia para DAX, que se aplicar por exemplo ao NDX não tem os mesmos resultados.

Isto é uma coisa... depois há outras coisas, como por exemplo, fazer um sistema de exploração de activos, em que se tentam encontrar determinadas condições técnicas ou fundamentais «padrão», para encontrar depois algumas acções no meio de uma lista de milhares de acções. Mas isso, não é um sistema de negociação, é um sistema de screening.

Por isso, ao desenvolver um sistema de negociação automático, acho que (pelo menos para mim), devo desenvolver o sistema de forma «especializada» para o activo em questão, dado que no trading «à lá pata» também faço dessa forma.

enfim, espero ter explicado o meu ponto de vista

um abraço,