Anti-100 a 100... ganha-se bem! :)

[leprechaun]

Olá, Pedro!

Como já disse em vários posts, este é um método que vai frontalmente contra as boas regras do trading e NÃO deve ser seguido directamente da forma como o exponho aqui. Trata-se apenas de uma experiência matemática que comprova, pelo menos no presente século, que é possível contrariar a tendência - ou seja, vender nas subidas e comprar nas descidas - e terminar com algum lucro.

O princípio é evidente, pois tudo o que sobe acaba por cair e vice-versa. O segredo para obter um resultado positivo é ir aumentando a aposta contrária, por forma a fazer baixar o valor médio dos trades. Assim, 1 SELL/BUY significa a venda ou compra de 1 unidade, e 2 SELL/BUY representa 2 unidades e assim por diante.

Contudo, penso abrir um novo tema muito em breve para apresentar algo mais prático e que é também um sistema apenas numérico para negociar a favor da tendência, tanto nos índices como no Forex. Tal como este Anti-100, vou exemplificá-lo no DAX e no EUR-USD, mostrando as regras simples em que se baseia. Há que ver que estas estratégias se aplicam sobretudo a produtos alavancados, embora também possam ser usadas para negociar acções do tipo "blue chip". Um dos grandes perigos aqui são os gaps de abertura contra a posição assumida, já que isto não é daytrading e alguns trades até podem durar várias semanas.

Assim, o Anti-100 deve ser encarado apenas como uma curiosidade matemática e a regra de não contrariar a tendência dá melhores resultados, no longo prazo. É isso que irei expor em breve, aproveitando uma ideia mais antiga que estou agora a aperfeiçoar e que, de resto, não tem nada de original. Eis um link onde se apresenta uma série de vídeos exemplificando o poder da tendência.

http://club.ino.com/trading/2009/05/how-to-use-marketclubs-trade-triangle-technology/

Aquilo que vou apresentar tem por base esse método muito simples, onde basta apenas saber as cotações - Fecho, Máximo e Mínimo - para ter valores de entrada e saída com elevada probabilidade de êxito.

Há ainda alguns aperfeiçoamentos que melhoram os resultados, mas importa salientar que esta é uma estratégia para ser seguida durante meses e anos, pois também há períodos de perdas que são depois compensados pelos grandes ganhos quando a tendência se estabelece de maneira forte, seja para cima ou para baixo.

Em suma: paciência rima com tendência e as duas juntas são ciência!

[npl]

Trata-se apenas de uma experiência matemática que comprova, pelo menos no presente século, que é possível contrariar a tendência - ou seja, vender nas subidas e comprar nas descidas - e terminar com algum lucro.

Se este trabalho todo foi para provar isso, não é preciso ir mais longe.
Eu atesto que negociando contra a tendência tive lucro e não foi só "algum".

Assim, o Anti-100 deve ser encarado apenas como uma curiosidade matemática e a regra de não contrariar a tendência dá melhores resultados, no longo prazo.

I challenge this idea!

[leprechaun]

Ora bem, curiosamente tive esta última semana uma ideia bem "lunática" e que se pode considerar algo como semi-pró e semi-anti... mas que resulta, ah oui!

Estou a explicá-la noutro fórum, já que não tenho nem meios nem conhecimentos para a desenvolver. Afinal, tal como Platão, eu movo-me no puro campo das Ideias... ou não fosse o Gnomo das Sereias!

Mas aquilo que demonstro neste tema não pode ou deve ser aplicado na negociação prática, pelo menos do modo como é descrito. Não sei sequer calcular a rentabilidade anual, mas suponho que é necessário um montante mínimo bem superior a 50 mil euros para experimentar isto no DAX - a máxima acumulação são 55 contratos. Claro que falo de CFD, mas talvez seja possível fazer isto com ETF, só que esse é um campo sobre o qual nunca me debrucei. De qualquer modo, tendo em conta que o total acumulado, desde Out. 1999 até meados de Março, era cerca de 65 mil pontos - em 224 trades e 1275 contratos - não me parece que tal rentabilidade seja atractiva, sobretudo tendo em conta o elevado nível de risco em produtos alavancados.

Seja como for, até estava a pensar actualizar o tema com os últimos trades - DAX e EUR-USD - pelo que vou ver se faço isso este fim de semana.

Quanto ao resto, também podemos falar da tal ideia "contrarian", na verdade ela nem tem nada que se possa considerar como AT ou AF, é mais pura matemática elementar... mas um tanto aleatória!

Por fim, é verdade que tudo o que sobe também cai, mas o segredo está em saber onde está esse Waterloo ou como furar o balão... ó bravo Napoleão!

Cá por mim, só imagino...

Rui leprechaun

(...sonho que é um desatino! )

[leprechaun]

Eis então os trades concluídos no DAX, desde a 2ª quinzena de Março até ao final de Junho. No total são 7, tendo o 1º durado mais de 2 meses e tido 6 entradas/reforços, enquanto os outros 6 foram bem mais curtos, só com uma entrada e menos de uma semana de duração.

21-03: 6764 x 1 SELL
24-03: 6916 x 2 SELL
30-03: 7046 x 3 SELL
01-04: 7157 x 4 SELL
21-04: 7295 x 5 SELL
29-04: 7505 x 6 SELL

Média: 7232 x 21 SELL

23-05: 7182 x 21 BUY

Ganho = (7232 − 7182) x 21 = 1050


31-05: 7222 x 1 SELL
02-06: 7122 x 1 BUY

Ganho = (7222 − 7122) x 1 = 100


09-06: 7174 x 1 SELL
10-06: 7074 x 1 BUY

Ganho = (7174 − 7074) x 1 = 100


14-06: 7170 x 1 SELL
16-06: 7070 x 1 BUY

Ganho = (7170 − 7070) x 1 = 100


17-06: 7210 x 1 SELL
20-06: 7110 x 1 BUY

Ganho = (7210 − 7110) x 1 = 100


21-06: 7250 x 1 SELL
23-06: 7150 x 1 BUY

Ganho = (7250 − 7150) x 1 = 100


24-06: 7249 x 1 SELL
24-06: 7149 x 1 BUY

Ganho = (7249 − 7149) x 1 = 100


O último trade, ainda em aberto, é o seguinte:

29-06: 7231 x 1 SELL
04-07: 7131 x 1 BUY / 7476 x 2 SELL


Note-se esta série de 6 trades, todos iniciados com uma venda e a preços muito próximos − entre 7170 e 7250 pontos − indicando um trading range no índice. Aliás, a diferença entre os 2 últimos é a mínima possível... 1 só ponto!

Apesar deste sistema não ser negociável assim, talvez possa ser utilizado de outra forma, e vou olhar de novo para ele na sequência de uma nova ideia muito recente, que é um misto de a favor e contra a tendência.

Sobre isso talvez diga mais alguma coisa em breve, para já vou também actualizar os trades para o EUR-USD e dar depois um panorama geral dos ganhos brutos em ambos, desde o último trimestre de 1999 até hoje.

[leprechaun]

Ora bem, há um problema com esta actualização no EUR-USD, pois desde há alguns dias não consigo fazer o download de cotações no site http://www.forexrate.co.uk/forexhistoricaldata.php e não percebo por que razão isso acontece.

Assim, só tenho os dados até ao dia 6 de Junho, logo apenas posso apresentar os trades até essa altura, igualmente desde a 2ª quinzena de Março. Voici:

EUR-USD

18-03: 1,4130 x 1 SELL
28-03: 1,4030 x 1 BUY

Ganho = (1,4130 − 1,4030) x 1 = 100


31-03: 1,4171 x 1 SELL
01-04: 1,4071 x 1 BUY

Ganho = (1,4171 − 1,4071) x 1 = 100


06-04: 1,4332 x 1 SELL
08-04: 1,4432 x 2 SELL

Média: 1,4399 x 3 SELL

18-04: 1,4309 x 3 BUY

Ganho = (1,4399 − 1,4309) x 3 = 270

19-04: 1,4336 x 1 SELL
20-04: 1,4465 x 2 SELL
21-04: 1,4618 x 3 SELL
04-05: 1,4918 x 4 SELL

Média: 1,4679 x 10 SELL

05-05: 1,4609 x 10 BUY

Ganho = (1,4679 − 1,4609) x 10 = 700


06-05: 1,4457 x 1 BUY
11-05: 1,4221 x 2 BUY
13-05: 1,4107 x 3 BUY

Média: 1,4103 x 6 BUY

18-05: 1,4183 x 6 SELL

Ganho = (1,4183 − 1,4103) x 6 = 480


20-05: 1,4157 x 1 BUY
23-05: 1,4057 x 2 BUY

Média: 1,4090 x 3 BUY

26-05: 1,4180 x 3 SELL

Ganho = (1,4180 − 1,4090) x 3 = 270


27-05: 1,4336 x 1 SELL
31-05: 1,4465 x 2 SELL
03-06: 1,4618 x 3 SELL

Média: 1,4478 x 6 SELL


E não é possível avançar mais, mas isto já dá uma ideia como este Anti-100 continua sem grandes problemas a acumular pequenos ganhos, na maioria das situações. Só que se trata de valores percentualmente diminutos, face aos elevados montantes necessários para manter uma conta deste tipo, pelo menos nas alturas de grande acumulação e durante as quais um trade pode durar meses. É claro que existem maneiras de tornear esta situação, por exemplo, com o conceito de "conta dinâmica ou "conta acordeão" − os termos são meus, desconheço se existem na literatura especializada sobre money mangament e gestão de risco − que encolhe e alarga consoante as exigência de margem. Obviamente, isso pressupõe a existência de reservas facilmente movimentáveis, do tipo depósito à ordem ou fundo de tesouraria.

É um campo interessante que pretendo examinar em mais detalhe... someday!

Deixo ainda um gráfico diário que abrange este período e que representa o cenário ideal para estratégias contrárias, que se dão lindamente em mercados laterais. Só que nunca se pode saber quando vem aí uma tendência forte, a tal que exigiria um reforço numa conta anti-trend... p'ra segurar os cavalos que tomam o freio nos dentes!

[leprechaun]

Já tenho de novo acesso aos dados históricos do EUR-USD, pelo que passo a actualizar os trades accionados nos últimos 2 meses e meio... são bastantes!

27-05: 1,4336 x 1 SELL
31-05: 1,4465 x 2 SELL
03-06: 1,4618 x 3 SELL

Média: 1,4478 x 6 SELL

10-06: 1,4398 x 6 BUY

Ganho = (1,4478 − 1,4398) x 6 = 480

14-06: 1,4447 x 1 SELL
15-06: 1,4347 x 1 BUY

Ganho = (1,4447 − 1,4347) x 1 = 100

16-06: 1,4091 x 1 BUY
17-06: 1,4191 x 1 SELL

Ganho = (1,4191 − 1,4091) x 1 = 100

20-06: 1,4201 x 1 BUY
20-06: 1,4301 x 1 SELL

Ganho = (1,4301 − 1,4201) x 1 = 100

23-06: 1,4262 x 1 BUY
24-06: 1,4161 x 2 BUY

Média: 1,4195 x 3 BUY

27-06: 1,4285 x 3 SELL

Ganho = (1,4285 − 1,4195) x 3 = 270

29-06: 1,4408 x 1 SELL
06-07: 1,4308 x 1 BUY

Ganho = (1,4408 − 1,4308) x 1 = 100

07-07: 1,4234 x 1 BUY
07-07: 1,4334 x 1 SELL

Ganho = (1,4334 − 1,4234) x 1 = 100

08-07: 1,4261 x 1 BUY
11-07: 1,4161 x 2 BUY
12-07: 1,3938 x 3 BUY

Média: 1,4066 x 6 BUY

13-07: 1,4146 x 6 SELL

Ganho = (1,4146 − 1,4066) x 6 = 480

14-07: 1,4168 x 1 BUY
18-07: 1,4053 x 2 BUY

Média: 1,4091 x 3 BUY

19-07: 1,4181 x 3 SELL

Ganho = (1,4181 − 1,4091) x 3 = 270

20-07: 1,4270 x 1 SELL
21-07: 1,4170 x 1 BUY

Ganho = (1,4270 − 1,4170) x 1 = 100

26-07: 1,4508 x 1 SELL
27-07: 1,4408 x 1 BUY

Ganho = (1,4508 − 1,4408) x 1 = 100

28-07: 1,4268 x 1 BUY
29-07: 1,4368 x 1 SELL

Ganho = (1,4368 − 1,4268) x 1 = 100

01-08: 1,4298 x 1 BUY
02-08: 1,4171 x 2 BUY

Média: 1,4213 x 3 BUY

03-08: 1,4303 x 3 SELL

Ganho = (1,4303 − 1,4213) x 3 = 270

04-08: 1,4248 x 1 BUY
08-08: 1,4348 x 1 SELL

Ganho = (1,4348 − 1,4248) x 1 = 100

09-08: 1,4274 x 1 SELL
10-08: 1,4174 x 1 BUY

Ganho = (1,4274 − 1,4174) x 1 = 100

11-08: 1,4237 x 1 SELL
15-08: 1,4344 x 2 SELL / 1,4137 x 1 BUY

Assim, neste momento há uma posição curta, à espera de ser fechada ou reforçada. Como não tem havido nenhuma tendência definida no crosse, estes pequenos trades para ganhos muito rápidos acumulam-se, pois esta é a situação ideal para qualquer método que contraria a tendência.

Tudo isto se reflecte no elevado ganho de pips por cada minilote (10K), que este ano está em 84,8 ou muito acima da média de 34,1 para o presente século, um pouco mais de 11 anos e meio. Porém, isto é apenas uma curiosidade e nada mais, pois um sistema assim NÃO deve ser negociado numa conta real, por muito abonada que ela seja. Talvez se torne possível fazê-lo se for combinado com outro método a favor da tendência, algo que ainda hei-de estudar, mas não para já.

De seguida, irei também actualizar o DAX, mas posso acrescentar que esta forte queda se revelou surpreendentemente fácil para o Anti-100, que já fechou o trade longo contrarian com novo lucro... as always!

[leprechaun]

Eis o que se passou no DAX, desde inícios de Julho até agora.

29-06: 7231 x 1 SELL
08-07: 7519 x 2 SELL

Média: 7423 x 3 SELL

11-07: 7333 x 3 BUY

Ganho = (7423 − 7333) x 3 = 270

12-07: 7112 x 1 BUY
13-07: 7212 x 1 SELL

Ganho = (7212 − 7121) x 1 = 100

15-07: 7168 x 1 BUY
21-07: 7268 x 1 SELL

Ganho = (7268 − 7168) x 1 = 100

28-07: 7190 x 1 BUY
29-07: 7090 x 2 BUY

Média: 7123 x 3 BUY

01-08: 7213 x 3 SELL

Ganho = (7213 − 7123) x 3 = 270

02-08: 6854 x 1 BUY
03-08: 6697 x 2 BUY
04-08: 6541 x 3 BUY
05-08: 6315 x 4 BUY
08-08: 6136 x 5 BUY
09-08: 5823 x 6 BUY
10-08: 5723 x 7 BUY
11-08: 5513 x 8 BUY

Média: 5970 x 36 BUY

12-08: 6000 x 36 SELL

Ganho = (6000 − 5970) x 36 = 1080

O próximo trade será uma compra a 5898 ou uma venda a 6098, portanto 100 abaixo ou acima do último fecho, no dia em que se encerrou a posição. É isto que dá o nome ao Anti-100... que uma centena já sabe bem!

[leprechaun]

O DAX tem registado um intenso movimento nos últimos 2 meses e meio, com mais 15 trades efectuados, quase todos muito rápidos e com pouco acumulação de CFD − o máximo foi apenas 10, ou entrada e 3 reforços.

O total bruto ganho ascendeu a mais de 4000€, o que coloca este ano na vizinhança dos 10 mil, um valor considerável e que, para já, só é ultrapassado pelo ano 2000 com 12635€.

Importa não esquecer, que numa conta deste tipo pode haver necessidade de fazer reforços de capital acima dos 50 mil euros, isto pelo menos no seu início.

Para não estar a copiar exaustivamente tudo, como tenho feito até aqui, vou deixar a imagem da tabela do Excel onde faço todos os cálculos.

Segue agora a 1ª imagem, até finais de Setembro, e depois a 2ª até ao dia de ontem.

[leprechaun]

É de salientar o facto de que os gaps de abertura são benéficos para um sistema anti-trend, e isso tem acontecido com muita frequência, pelo que os ganhos em vários trades são superiores ao previsto pelas regras matemáticas de fecho que, em princípio, não excedem os 100 pontos.

De referir ainda que hoje foi aberto um trade curto, nos 5935 pontos, que será fechado nos 5835 ou reforçado nos 6057, 100 pontos acima do fecho de hoje.

Por fim, há uma ideia talvez mais interessante e lucrativa, inspirada neste Anti-100 e conjugada com os Zeros. Vou apresentá-la noutro fórum, onde também estou a expor em mais pormenor a estratégia lunar... e tudo para lucrar!


PS: Ah! e sem esquecer que são 251 ganhos e 0... Zero!... perdas em mais de 12 anos, já que os cálculos têm início em Out. 1999.

Vou ver se actualizo agora o EUR-USD, onde é evidente que tudo também tem corrido pelo melhor, já que o par se mantém num trading range que é altamente benéfico para uma estratégia deste tipo.