NDX - Trading System [Position/Long Term]

[Pedro Miranda]

Boas tardes,

Tenho estado nos últimos tempos a trabalhar em alguns sistemas de trading, nesta primeira fase, estou a tentar tabalhar num sistema especializado em NDX, numa óptica de position trading alargado, ou seja, de longo prazo.
Um sistema que faça poucos trades, e tente apanhar as grandes tendências desde o ínicio e em mercados laterais trabalhe bem os swings.

O sistema ainda está em fase de desenvolvimento, e necessita ainda de muitos filtros... mas começa já a ir de encontro aos meus objectivos.

Em anexo, deixo os resultados dos testes, tendo em conta uma carteira inicial de USD$5000, e com uma alavancagem de 2X o capital disponível.

Este sistema funciona muito com breackouts de ranges, e foi já optimizado para a minha time frame.

um abraço,

[NIVADIL]

Pedro, parece-me um bom sistema.
Pergunto. Está a pensar vender cópias desse sistema, ou é só para uso pessoal.

OBRIGADO

BOA NOITE

[Pedro Miranda]

Pedro, parece-me um bom sistema.
Pergunto. Está a pensar vender cópias desse sistema, ou é só para uso pessoal.

OBRIGADO

BOA NOITE

Boas Nivadil,

Este sistema ainda está em fase de desenvolvimento e tenho ainda muito trabalho pela frente até chegar a uma versão mais final.

Para já é puramente para uso pessoal.

um abraço,

[Pedro Miranda]

Embora este sistema esteja ainda em fase beta, e eu não esteja a fazer o acompanhamento online como estou no Sistema de QQQQ para curto prazo, serve este post para informar, que o sistema passou de short para long na abertura da sessão de hoje.

Este sistema nada tem a ver com o outro sistema, já que este é um sistema de position de longo prazo.

Esta posição que foi fechada, tinha sido aberta em 14 de Janeiro passado, foi uma posição pouco eficiente, já que esteve com um ganho de 160 pontos e acabou com apenas 41 pontos de lucro.

atentamente,

[Mr. Turn]

Pedro:
Parece ter uma excelente potencialidade o sistema que apresentaste.
Testaste só no Nasdaq ou tens outras confirmações em EURUSD, por exemplo?
Achei curioso o facto do sistema ter virado precisamente na mesma altura do sistema que aqui apresentei! Será que usam indicadores tendenciais do mesmo tipo?!
Abraço e boa sorte, ah, já me ía esquecendo, toma lá mais 1 ponteco!
Turn

[ana]

Agora por isto que disseste lembrei-me de uma coisa curiosa, o Zeca dá muitos sinais semelhantes aquele sistema das medias moveis que apresentaste, repara que no dia 4 foi exactamente quando a EMA5 cruzou a EMA10 condição para abrir longo nesse sistema quando o enquadramento é conforme se apresentava na altura.

Já agora uma duvida em relação a esse sistema, a inclinação da EMA150 ser por exemplo positiva, quer dizer que ela tá crescente desde a vespera, nem que seja em decimas podendo até parecer plana à primeira vista, ou seja, sem inclinação visivel, é assim? thanks!

[Mr. Turn]

Amiga Anócas!
Penso que te estás a referir ao sistema BCRES que comporta a relação entre 5 médias móveis exponenciais.
Então é assim: qualquer média exponencial estará sempre positiva ou ascendente mesmo que por umas décimas, seja de 150 sessões ou outra, desde que o fecho da sessão esteja sempre acima do valor da dita média móvel relativa à sessão anterior! Quando o Close estiver abaixo é certo e sabido que a média exponencial passará a descendente, por isso é ela é mais rápida a reagir que as médias simples.
B^jnhs,
Turn 

[ana]

claro, isso é mesmo assim:)

A minha duvida era se exigias algo mais por falares em inclinação e não apenas em crescente... deixa lá isto sou eu que gosto de inventar  Thanks!

[Pedro Miranda]

Pedro:
Parece ter uma excelente potencialidade o sistema que apresentaste.
Testaste só no Nasdaq ou tens outras confirmações em EURUSD, por exemplo?
Achei curioso o facto do sistema ter virado precisamente na mesma altura do sistema que aqui apresentei! Será que usam indicadores tendenciais do mesmo tipo?!
Abraço e boa sorte, ah, já me ía esquecendo, toma lá mais 1 ponteco!
Turn

Boas Turn,

Obrigado pelo ponto aqui vai para ti pelo excelente trabalho que tens feito com os teus «dog systems»

Olha, testei em EURUSD e outros activos, mas os resultados não são tão consistentes. De qualquer forma, este é um sistema que estou a desenvolver para NDX.

Este sistema baseia-se em breakouts de ranges móveis, utiliza muitas formulas HHV e LLV directamente no preço. Mas é uma «beta version» ainda

um abraço

[salvadorveiga]

pena n ter havido desenvolviment oh Pedro 

[Pedro Miranda]

pena n ter havido desenvolviment oh Pedro 

Viva Salvador,

O tópico que foste desenterrar
Foi pena... é verdade...
Ainda o desenvolvi mais, e ainda tenho por aqui as linhas de código, mas deixei de dar seguimento a este tópico na altura, porque em 2005 mais ao menos nessa altura deu-se um movimento muito interessante no mercado de small caps americanas e mudei as agulhas para lá de armas e bagagens. A minha ideia era desenvolver esse sistema para depois o aplicar em futuros NDX, mas como nessa altura estava só em acções deixei esse projecto para trás.

Quem sabe um dia ainda o tiro da gaveta ?

abraço,

[salvadorveiga]

vais a ver e depois a perfomance dele nos ultimos 4 anos ser excelente

entao com 2008 e 2009 nem imagino mas 180% ao ano de average return e' obra, 180% isso foi ja' com as regras de MM aplicadas ao backtest ou single contract?

[Pedro Miranda]

vais a ver e depois a perfomance dele nos ultimos 4 anos ser excelente

entao com 2008 e 2009 nem imagino mas 180% ao ano de average return e' obra, 180% isso foi ja' com as regras de MM aplicadas ao backtest ou single contract?

Viva Salvador,

Olha que o Metastock system tester quando apresenta a rentabilidade anualizada faz uma média aritmética simples em vez de fazer uma «Annual Compound Growth Rate» (rentabilidade composta).
Repara que o periodo desse teste são 9 anos e 3 meses, a performance total são 1706%, e como valor anualizado apresenta, 186%, ou seja limitam-se a dividir a v% total pelo número de anos.

A formula correcta que eu considero para variações anulaizadas seria esta utilizada para cálculos compostos:
V%Anualizada = [(1 + V%Total) ^ (1 / nº de anos)] - 1

Aplicando aos valores desse teste:
V%Anualizada = [(1 + 1706%) ^ (1 / 9.25)] - 1
V%Anualizada = 36.73%

Aliás, 36.73% é um valor mais natural para dados anualizados caso contrário com 186% anualizados começavamos com 10.000 euros e passados 10 anos tínhamos 366M de euros... não é que eu não quisesse isso, mas não é realista

Não tenho aqui comigo esse system, mas quando chegar ao PC de casa, vou tirá-lo da gaveta e ver quanto teria dado nos 4 anos seguintes.

abraço !

[salvadorveiga]

nao sabia dessa particularidade do programa Metastock... sim concordo que o adequado e' o metodo gemetrico


i = (CTotal/Cinicial)^(1/n) - 1 * 100

ja agora, só por curiosidade agradecia 

[vset]

 

Peter, mostra lá então.

Aplicado a um só activo não é curve fitted?

Abraço!