NDX - Comentário Técnico

[Pedro Miranda]

Boas Noites Ana,

Bem, esse back-testing é fenomenal...
Muitos parabéns !

Há várias corretoras onde podes facilmente introduzir o teu sistema a funcionar «sozinho»... conheces a www.tradestation.com ?

Aqui vai 1 ponto pela tua amabilidade em abrires um pouco os segredos do teu «Zeca»

[ana]

Muitas gracias!

Pois, tenho que ir ver isso da tradestation, sabes se é possivel colocar condições que não dependam apenas do indice que estamos a negociar mas tambem de outros? ou seja exigir que um determinado sinal se concretize não apenas no DAX mas tambem em outro indice, para disparar uma ordem em DAX?

[ana]

... mas tambem em outro indice, para disparar uma ordem em DAX?

melhor dizendo:

... mas tambem em outro determinado indice

não é em outro qualquer é num outro especifico 

[Antunes]

ana, quanto é que vendes esse sistema ? 

Os bons sistemas - perdigueiros, zecas e outros pedigrees - não estão à venda porque os donos  dos animais não precisam. Os maus - os rafeiros - é que estão à venda: visto não gerarem lucros via trading os seus donos tentam rentabilizá-los vendendo-os. Já ouviu falar do clube 3000? 

[Antunes]

Ana,

Tenho uma pergunta:

Já sabes como reage o teu sistema se houver uma mudança (aumento) violenta na volatilidade?? 

[.angel.]

... mas tambem em outro indice, para disparar uma ordem em DAX?

melhor dizendo:

... mas tambem em outro determinado indice

não é em outro qualquer é num outro especifico 

Ana...

No/a Tradestation não sei... no Wealth-Lab, dá... e esse permite fazer a ligação a pelo menos uma corretora...
Mas a dar no/a Tradestation... é capaz de ser mais fácil uma vez que o seu objectivo é mesmo ser usado com a corretora (acho)  . Enquanto que o Wealth-Lab é apenas um utilitário orientado para a programação que possui uma API já preparada para funcionar com uma corretora (e dá para se programar para funcionar com mais).


(já agora... já há notícias do PSP) 

[Pedro Miranda]

Ana,

Eu nunca trabalhei com o Tradestation, mas penso que deve dar sem problemas.
Manda um email para lá com essa questão.

[tojo]

Parabens Ana. mais um ponto! Este sistema já o usa desde 2000 ou está em experiência?

[ana]

Antunes:
Se isso acontecer, põe o cão de cabeça a andar à roda e se isso implicar um certo numero de trades de determinado tipo ele arreia, ou seja salta fora e espera melhores dias...

Angel e Pedro
Thanks plas respostas, assim que tiver um tempito tenho que ir ver isso
(Angel fixe isso do PSP:), eu apito assim que puder)

Tojo
Este sistema começou a ser elaborado em Agosto de 2003, dediquei praticamente todas as ferias desse ano a isto, uso desde finais de 2003 inicio de 2004, por aí...
Agradeço o ponto tal como se ele existisse:))
(é só a partir das 50 mensagens que podemos dar pontos)

Boas tardes!

[tojo]

Fantástico esses sistema. Constato que fez entradas bastante rentaveis e que no meu sistema mandavam estar quieto( ex. em Out/01, com dir movim e -1 do Cem).Outras entradas coincidem com as minhas mas eu saio sempre primeiro, enquanto que a Ana  mantem a posição que a torna mais lucrativa. Parabens mais uma vez. Ficamos curiosos.

[ana]

Essa entrada que refere em Outubro de 2001, é porque o sistema tem um parametro, esse não automático, tenho que introduzir sempre que aconteça, que é usado após factos extraordinários como foi o caso do 11 de Setembro. Obriga a ser menos exigente, digamos assim, para inverter do que seria se as condições do mercado fossem as mesmas mas não tivesse havido esse facto extraordinário. Não sei se me fiz entender...

Thanks plos parabens:)

[Antunes]

Antunes:
Se isso acontecer, põe o cão de cabeça a andar à roda e se isso implicar um certo numero de trades de determinado tipo ele arreia, ou seja salta fora e espera melhores dias...

Perguntei porque há quem (Alexander Elder) defenda que se os sistemas automáticos fossem assim tão bons, para quê que as companhias de aviação pagariam tanto aos seus pilotos? R: porque os sistemas automáticos de pilotagem não sabem lidar com situações de emergência mas os pilotos sabem...!

Eu sei que esta questão é polémica mas seria interessante saber se podemos fazer a mesma dedução relativamente aos sistemas de trading ou não. E para isso ninguém melhor do que tu e o Cem para responderem...

[ana]

Ui... vou ter que te dar uma resposta mais completa, já vi:)

Mas vai ter que ser mais logo ou amanhã, tá good?

[Antunes]

Tá fine! 

[ana]

Ora bem, situações pontuais de emergencia, é a isso que te referes n'é?... eu faço assim:

A minha preocpação é dar espaço de manobra maximo ao mercado(não esquecer que estou a trabalhar no medio/longo prazo) mas sem comprometer em demasia o meu capital, é claro.


Então das duas, uma:
- Ou tenho um valor dado pelo Zeca para fechar ou para inverter no dia seguinte caso o mercado lá vá, e aí facil,  é só às 8 horas colocar esse stop no mercado.


- Ou não tenho, o Zeca tá descançado. Vai ser o caso de amanhã.
Se assim é, eu não deixo de colocar stops, porque não brinco em serviço:). E para calcular esse valor para o stop, e se estou longa, uso exactamente um calculo de aumento de volatilidade, mas o meu é um calculo assim meio de trazer por casa lol, mas com que eu me sinto confortavel.
É assim:
Tenho uma folhita exell que faz o seguinte, todos os dias apos o fecho, calcula:
. a diferença entre o maximo do dia e o fecho da vespera, chamemos-lhe valor 1
. a diferença entre o minimo do dia e o fecho da vespera, chamemos-lhe valor 2
. o maximo de 1 desde há 6 meses, chamemos-lhe valor 3
. o maximo de 2 desde há 6 meses, chamemos-lhe valor 4
. o valor medio entre 3 e 4, chamemos-lhe valor 5
. por ultimo calcula o valor que 2 teria de alcançar na sessão seguinte, mantendo 1 fixo, para que o valor 5(a media) subisse x%(estou a usar 10% no caso do DAX). Depois só subtrai esse valor ao fecho da vespera para encontrar o 'stop de emergencia' para longos.
Por exemplo para segunda-feira esse stop é de 4286(valor do cash).

Do histórico analisado, este stop teria sido disparado no dia 11/9/2001 e no dia 11/3/2004, em que existiram atentados se o sistema estivesse longo(no 11/9 estava curto e no 11/3 estava longo mas tinha valor do proprio sistema para stop e inversão e era superior ao stop de emergencia por isso tanto melhor). Em mais longo nenhum este stop teria sido activado, o que me dá a tranquilidade minima de que disparará apenas em situações de emergencia.






Eu é só invenções que depois com o tempo vou aperfeiçoando, a minha preocupação é que funcionem, é que o avião não se mande para o chão:), mas claro que no caso dos aviões é diferente, estão em risco vidas, não tem nada a ver... e aí concordo, não me agradaria nadinha viajar numa avião sem piloto, é que podem-me garantir que não cai, mas a turbulencia em demasia tambem mata lol. E não sou comparavel ao Cem, esse sim é o Mestre destas coisas.
Não sei como fazem outros sistemas porque eu não conheço nenhum a fundo, o meu Zequinha é muito simples.
Se alguem mais quiser opinar ou dizer-nos como faz para calcular o 'stop de emergencia' tambem agradeço! E, já agora, tu como fazes?