Descascando o Sistema "Mix Dogemot"

[Mr. Turn]

Isto de pôr para aqui um sistema em modo real a funcionar sem explicar ao certo o que faz cada um dos 6 sub-sistemas de trading que compõem o núcleo principal do programa deve ser algo frustrante para quem vai ler.
Assim tomei a iniciativa de ir explicando aos poucos os conceitos e ideias principais que estão por trás de cada um deles, sem no entanto divulgar a programação de cada um dos sub-sistemas.
Tudo isto foi testado ao longo de uma prática de muitos anos e por conseguinte espero com isto abrir pistas para muita gente interessada neste tema.

Então vamos lá a começar pelo primeiro deles, o "Tendencial Perdigas".
Trata-se, como o nome indica, de um seguidor de tendência que procura acompanhar o movimento principal do mercado, procurando-se filtrar ou eliminar os swings ou a componente oscilatória dentro do canal que necessariamente irão existir e que podem induzir em erro os traders, fazendo-os pensar que determinada tendência terminou.
Baseia-se em 2 grandes linhas de pensamento: procurar acompanhar a tendência de prazo mais longo; isto é, tomar apenas posições activas quando as escalas temporais de médio e longo prazo coincidem na sua direcção.
Este detalhe é essencial e crítico para quem pretende tirar do trading todo o potencial de lucros necessários ao engordar da sua carteira no longo prazo, muitas trades são eliminadas à custa da melhoria dramática da relação lucro / risco, evitando-se grandes drawdowns na carteira.

Gostaria de repetir que é ilusório pensar que qualquer sistema de trading começa imediatamente a dar dinheiro desde o início. Estamos a lidar com uma actividade de risco e como tal devemos estar preparados para aceitar que existam períodos em que o sistema retorne rentabilidades negativas.
No longo prazo a história é diferente, se o sistema foi testado de forma sustentada e consistente em todos os regimes de mercado possíveis, seguir os sinais de forma mecanizada, sem nos questionarmos a razão do porquê, é um dos requisitos fundamentais para conseguir esse objectivo.
Vejamos então um exemplo através do PSI-20 relativo aos timings de longo prazo nos quais são autorizadas a tomar posições longas e curtas, como condição prévia ao accionamento decisivo do indicador posterior de médio prazo, no caso do indicador se encontrar positivo ou negativo.
Cumprimentos.
Turn

(Continua)

[ana]

Muito interessante tudo isto... eu queria mesmo saber é como é que se obtêm aqueles valores onde o DAX tem mesmo q'ir: )(e já foram hoje exactamente onde tu os mandaste), cá pra mim tu és mas é um dos homens do sistema... 

morro de curiosidade!

[Sol Dado]

Caro Mr. Turn,

Aqui vai +1ponto  por ter decidido descascar o "dagemot" misto.

Gostaria de saber qual o seu (ou do sistema) conceito de médio e de longo prazo? E já agora, se for possível, saber se a definição de tendencia se baseia em MMóveis ou em linhas de tendência (unindo máximos e/ou mínimos). Não percebi bem, no exemplo/gráfico que deu do PSI.

Para mim, médio prazo é sempre para além de 6 meses, e longo prazo sempre mais de 1 ano. Curto prazo... de 1 mês a 1 mês e meio. Menos que isto é semanal ou intra-diário. Mas sei que isto varia muito de acordo com a idiosincrasia de cada um.

Cumprimentos (e bons sistemas... que dêem bons negócios!)
Sol Dado

[azarento]

Menina Ana....então não é que me tirou uma fotografia antes de me deitar e sem eu saber que era você a fotografa? E eu a pensar que era para o "Expresso".
Beijinhos!

[ana]

Menina Ana....então não é que me tirou uma fotografia antes de me deitar e sem eu saber que era você a fotografa? E eu a pensar que era para o "Expresso".
Beijinhos!

... e não sabes tu que te tirei algumas a dormir, olha aqui:

http://www.themoggy.com/olympics.htm

[Mr. Turn]

Muito interessante tudo isto... eu queria mesmo saber é como é que se obtêm aqueles valores onde o DAX tem mesmo q'ir: )(e já foram hoje exactamente onde tu os mandaste), cá pra mim tu és mas é um dos homens do sistema...

morro de curiosidade!

- Ó amiga Nócas:
Penso que te estarás a referir ao facto do sistema ter vendido hoje a posição aberta no DAX nos 4409 pontos do índice cash. Um paio, não é? 
Pois é, era bom se adivinhasse sempre os extremos das cotações diárias!
Mas vamos com calma que isto ainda não terminou e a sessão pode oferecer muitas surpresas.
Neste caso tratou-se do accionamento do sub-sistema "Oscilatório MaxMin" que procura "adivinhar" as cotações máximas e mínimas do intraday.
Esta ideia de aproveitar estes valores ficou-me de uma troca antiga de posts com o César e agora procurei arranjar um pequeno nicho dessa pequena mas interessante ideia para procurar aproveitar possíveis excursões de visita aos extermos intraday em condições de mercado própícias.
Nos testes efectuados este sub-sistema tem uma enorme quantidade de trades efectuadas com resultados excelentes. Mas uma coisa são os testes e outra vai ser agora a realidade nua e crua da ditadura dos mercados...
De qualquer maneira deste-me uma boa ideia, vou substituir o nome deste sub-sistema "MaxMin" por "Homens do sistema"! 
Bjnhs.

Caro Mr. Turn,

Aqui vai +1ponto  por ter decidido descascar o "dagemot" misto.

Gostaria de saber qual o seu (ou do sistema) conceito de médio e de longo prazo? E já agora, se for possível, saber se a definição de tendencia se baseia em MMóveis ou em linhas de tendência (unindo máximos e/ou mínimos). Não percebi bem, no exemplo/gráfico que deu do PSI.

Para mim, médio prazo é sempre para além de 6 meses, e longo prazo sempre mais de 1 ano. Curto prazo... de 1 mês a 1 mês e meio. Menos que isto é semanal ou intra-diário. Mas sei que isto varia muito de acordo com a idiosincrasia de cada um.

Cumprimentos (e bons sistemas... que dêem bons negócios!)
Sol Dado

- Amigo Sol Dado:
Obrigado pelo ponteco que muita falta me estava a fazer no meu ego!
Em relação ao macro-indicador da tendência de longo prazo, ele não é mais do que o somatório de 4 indicadores diferentes, sendo um deles de facto uma média móvel exponencial de 150 sessões e os restantes 3 são equivalentes a alguns indicadores que considerei de médio prazo multiplicados por 5 sessões, para poder replicar de forma semelhante no gráfico semanal o comportamento de um gráfico diário com número idêntico de períodos.
Quanto ao período que considero de longo prazo, acho que tem de ser aquele que cada um considere o mais adequado. No meu caso um indicador deste tipo tanto pode ficar 3 dias como 3 anos a dar um determinado sinal sem virar de posição.
Pessoalmente prefiro que fique muito tempo virado só para um sentido, significaria na prática a acumulação de muitos lucros sem grande trabalho.
A alternância muito frequente deste indicador significa na prática que ainda não detectou a "big picture" e quando tal sucede tenho a minha carteira a acumular perdas frequentes! 
Espero ter esclarecido.
Um abraço,

- Ó Azarento:
Não te queixes porque ficaste muito bem na foto!
Abraço.

Turn

[Sol Dado]

Obrigado pelos esclarecimentos.

Como o Sr. Turn tem isso tudo artilhado deixo-lhe uma questão para o caso de não lhe dar muito trabalho a responder e, evidentemente, disso tenha vontade.

Durante este Bull Market que se vem desenvolvendo desde Out.2002, os índices Dow e NDX e suponho que também o SPX... estiveram entre 6 a 8 vezes abaixo da MM150. Seria possível dizer-me, tomando como referência os mínimos atingidos em cada uma dessas vezes, qual foi a percentagem de afastamento máximo (e já agora mínimo) relativamente à MM150? Creio que se deve situar entre 5% e 10%... mas isto é a olhómetro....

A ideia era definir uma margem de segurança relativamente à MM150, para reduzir o número de falsos sinais de inversão.

Sol Ddo

[ana]

Muito interessante tudo isto... eu queria mesmo saber é como é que se obtêm aqueles valores onde o DAX tem mesmo q'ir: )(e já foram hoje exactamente onde tu os mandaste), cá pra mim tu és mas é um dos homens do sistema...

morro de curiosidade!

- Ó amiga Nócas:
Penso que te estarás a referir ao facto do sistema ter vendido hoje a posição aberta no DAX nos 4409 pontos do índice cash. Um paio, não é?  (...)

Um paio? Um porco(plo menos) queres tu dizer... lol

Jinhu e acho bem chamares-lhe isso:)

[Mr. Turn]

Quanto aos indicadores tendenciais de médio prazo não resisto a um pequeno intróito.
A minha experiência pessoal de anos e anos de trading diz-me, e certamente a todos que já tiraram as suas conclusões acerca do melhor método a seguir, que a forma mais rentável de ganhar dinheiro na Bolsa é seguir a tendência.
Para isso tive de investigar quais os indicadores mais adequados ou que ofereciam maior rentabilidade para este efeito.
Antes contudo de entrar propriamente no detalhe sobre os tipos de indicadores escolhidos aproveito para partilhar com vocês, não sei se têm opinião idêntica mas admito que muitos partilhem desta opinião, que se tratam dos sinais que nos parecem à partida os mais idiotas!
Quero com isto dizer que ao transmitir a respectiva ordem de compra ou venda para o mercado fico um pouco com aquela sensação de pensar: "Mas que idiotice! Agora que o mercado está todo sobre-comprado ou demasiado esticado é que este tolo de programa resolve comprar"?! Se calhar é por isso que muita gente evita seguir estes sinais, os mais rentáveis do trading dos mercados, precisamente por achar que é melhor esperar por uma boa correcção, que na maioria destas ocasiões ficará cada vez mais para trás!
Probabilisticamente um bom indicador tendencial acertará entre 30% a 40% dos negócios vencedores, com a diferença que os 2 ou 3 maiores vencedores são mesmo muito mais lucrativos que o somatório de todos os perdedores. Portanto é só ir seguindo a direcção do vento que certamente 1 ou 2 acelerações em cada 10 serão suficientes para os retornos positivos globais de uma carteira.
É claro que por vezes temos de aguentar uma sequência de 4 ou 5 perdas consecutivas, pode ser frustrante e desalentador, fazendo-nos pensar se o "tal" indicador tendencial não será mas é um grande bluff...
Só que é assim mesmo, está provado que a nossa natureza humana conjunta funciona baseada em emoções irracionais extremas, portanto haverá que articular as decisões dos programas em função dessa irracionalidade. Pois se é daí que vêm os lucros, adaptemos a programação à estatística das multidões!

Pois posso-vos dizer que a componente do "Tendencial Perdigas" não tem nada de especial, permitam-me apenas que não revele os seus conteúdos programáveis.
Este macro indicador tendencial não é mais do que uma soma de 9 parcelas distintas que no total irão retornar um valor com limites entre –1 e +1.
Que parcelas são essas? São apenas indicadores simples baseados em testes que esmagaram, cada um deles, as rentabilidades de todos os activos conjuntos analisados ao longo de inúmeros anos de mercados diferenciados e com comportamentos muito díspares. O que deu a maior rentabilidade e oferece o maior rácio profit / risk foi-lhe atribuído um peso maior que ao 2º classificado, valendo quase por 20% da decisão do macro indicador da tendência de médio prazo. Os restantes seguem-se em pesos ponderados cada vez menores em função das performances obtidas. Posso acrescentar que o peso da parcela correspondente ao indicador mais rentável nos testes vale mais que o peso das 3 últimas das 9 parcelas totais.
Sem precisar a ordem do peso de importância de cada uma destas parcelas, aqui fica no entanto a classe de cada uma delas:
-   Indicadores baseados em médias móveis : 2.
-   Indicadores baseados em momentum : 2.
-   Indicadores baseados em volatilidade : 2.
-   Indicadores baseados em breakouts ou quebra de suportes e resistências : 2.
-   Indicadores baseados em regressões lineares : 1.

Deixo-vos um pequeno exemplo da evolução do indicador "Tendencial Perdigas" adaptado ao caso do Nasdaq 100 através do respectivo gráfico diário.
Da próxima vez que abordar esta temática do sistema de trading aqui apresentado irei então falar das componentes oscilatórias.

Cumprimentos.
Turn

[Francisco Monjardino]

Mais um excelente de post do Mr.Turn, como é seu apanágio...Sempre 5 estrelas!! 


Obrigado por todo o sumo que podemos espremer destes textos. Cá espero o debroçar sobre as "componentes oscilatórias".


Um abraço e ponto,

[Mr. Turn]

Obrigado, amigo Francis!
Vamos procurando contribuir para a maior partilha possível de conhecimentos neste mundo fascinante dos mercados e de tudo aquilo que o rodeia para descortinar o seu sentido futuro, a Análise Técnica.
Abraço,
Turn

[Paciente]

Espectáculo!

Muito bom este teu post, Mr. Turn. Aliás, como sempre.

É o que se chama adquirir conhecimento e experiência "à borla". Por isso, e pela utilidade que tem, dou-te mais um ponto (o que é pouco tendo em conta os ensinamentos que prestas aqui ao pessoal).


Abraço.

[Mr. Turn]

Obrigado amigo Paci!
Espero que entretanto nos continues também a brindar com maior frequência com a qualidade dos teus argumentos acerca da evolução das commodities e do Dollar.
Abraço,
Turn

[ana]

um de vós prometeu o ponto e na deu, e assim na vale. Deve ter sido o Mr.Francisco que anda muito esquecido:)
(Eu sei porque fui que fiz o Turn passar a resistencia dos 30 logo pela manhã, e então agora devia ter 33 e só vejo 32 eheh)


Mais um excelente post Mr Turn:)

[Mr. Turn]

Obrigado, Miga (salvo seja, que já almocei)!
Toma lá 1 pontito por esse pormenor da resistência, pensava que só decoravas as do DAX e do DEX!
B^jnhs,
Turn