Tópico do OURO e da PRATA

[Flash Gold]

Olá arb.bunker,

Sim, o Ouro e a Prata são utilizados e negociados há muitos séculos e hão-de continuar a sê-lo sem dúvida. Naturalmente, como os mercados actuais são muito complexos e diversificados, a relação Ouro/Prata atinge situações fora do comum que poderão ser objecto de boa negociação, mas com os cuidados que vejo que está a ter na construção do seu sistema.

A seguir junto um grafico do Gold/Silver Ratio que poderá ajudá-lo a refinar o seu modelo. Este gráfico, disponível na net, pode ser alargado para trás, chegando a valores de antes de 1980, que será muito interessante analisar.

Bons negócios

Chart courtesy of http://stockcharts.com

[arb.bunker]

Olá Comentador/FLASH

Conforme prometido, junto um link http://www.theglobeandmail.com/globe-investor/investment-ideas/trading-the-gold-silver-ratio/article1134643/, não é o da investopedia, mas o conteúdo é muito semelhante. O maior inconveniente desta estratégia parece ser a altura em que se "troca" metal, sairmos muito cedo, ou entrarmos muito tarde.
Desde já obrigado pelo gráfico aqui apresentado, foi bastante elucidativo da fase em que estamos e veio reforçar a minha convicção em "+AG"
Para além do gráfico e do conjunto de indicadores que mantenho na folha de cálculo, estava a pensar testar o sistema,simulando compras/vendas, baseado no conhecido sistema ADX-DMI aplicando MM's aos DI+/DI-, aplicado ao rácio AU/AG. A cotação diária do rácio seria calculada da seguinte forma:

• Open: Open(AU)/Open(AG)
• Low: Low(AU)/High(AG)
• High: High(AU)/Low(AG)
• Close: Close(AU)/Close(AG)

Para isso precisava das cotações diárias dos pares de Forex XAU/USD e XAG/USD, já procurei por todo o lado na internet mas não encontro

Pls, Help anyone

Bons negócios

Intel++

[Flash Gold]

Olá arb.bunker,

Esses pares do Forex, que representam o Ouro e a Prata em USD, podem ser encontrados diariamente (e em tempo real) em qualquer corretora do Forex. Se não és cliente de nenhuma delas, a forma mais fácil é registares-te gratuitamente na plataforma demo da Oanda (http://www.oanda.com/), sem limite de tempo, e que te dá acesso a todos os dados reais.

Um abraço

[arb.bunker]

Olá FLASH

Desde já, obrigado pela atenção dedicada, o site sugerido de facto publica o histórico, mas não inclui valores (abertura,minimo,maximo,fecho) necessários ao cálculo do ADX-DMI  . De qualquer forma já foi muito útil pois consegui compilar dados de 2008-03-01 para a folha de cáculo o que já é uma +valia. O site é muito bom e recomendo/amos a quem queira fazer "paper" trading antes de queimar umas lonas no Fx (valeu!)
Quanto aos valores que preciso, vou tal como sugeriu, pressionar o (sempre malfad/lado) broker, para obter esses valores.
Ainda ando a dar uns retoques na folha de cálculo, segue num post numa próxima msg

Bons negócios

Intel++

[arb.bunker]

Boas

Conforme prometido, aqui vai a folha de cáculo com o rácio AU/AG actualizado. Obrigado FLASH pela referência .

+AG!

Bons negócios

Até++

[Flash Gold]

Já agora, deixo aqui um link de um artigo sobre a relação Ouro/Prata, escrito pelo Adam Hamilton, e que tem bastante interesse:


http://www.gold-eagle.com/gold_digest_08/hamilton020609.html

Um abraço

[arb.bunker]

Boa noite,

Estive a recolher os dados e a calcular o AU/AG Rácio para esta semana e, surpresa: os indicadores apontam para uma inversão do rácio, está na hora de trocar metal. Junto anexo a folha de cálculo actualizada

Bons negócios a todos

Até++

[Flash Gold]

Bom Dia!

Só para dar uma achega.

Como a Prata tem mais volatilidade que o Ouro e possui um mercado muito mais estreito e reduzido, há grande propensão para os investidores venderem a Prata mais depressa quando há o desenvolvimento de um bear market nos mercados em geral, verificando-se uma recuperação de compras na situação de bullmarket dos mercados.

Assim, existe uma relação interessante, em termos históricos, que aponta para o seguinte:

Quando estamos em bear market, o rácio Ouro/Prata tem uma tendência de subida

Quando estamos em bull market, o rácio Ouro/Prata tem uma tendência de descida.

Às vezes, esta relação quase tem as características de um indicador avançado...

Cumprimentos

[Antunes]

Bom Dia!

Só para dar uma achega.

Como a Prata tem mais volatilidade que o Ouro e possui um mercado muito mais estreito e reduzido, há grande propensão para os investidores venderem a Prata mais depressa quando há o desenvolvimento de um bear market nos mercados em geral, verificando-se uma recuperação de compras na situação de bullmarket dos mercados.

Assim, existe uma relação interessante, em termos históricos, que aponta para o seguinte:

Quando estamos em bear market, o rácio Ouro/Prata tem uma tendência de subida

Quando estamos em bull market, o rácio Ouro/Prata tem uma tendência de descida.

Às vezes, esta relação quase tem as características de um indicador avançado...

Cumprimentos

Muito bem visto caro Flash Gold mas esse rácio acaba por ser pouco útil em pontos de viragem...

Mas há outro indicador de força/fragilidade que salta à vista neste gráfico com o Ouro em cima (como indicador), o rácio Ouro/Prata no gráfico e a Prata em baixo (como indicador). Qual é?

Cumpts.

Antunes

[arb.bunker]

Olá Flash e Antunes

Este tópico está a ficar interessante. Antunes não sei se entendi bem a sua questão mas pelos gráficos que apresentou, o ouro está em níveis de sobrecompra, a prata está a sair dos níveis de sobrevenda e o gráfico aparenta ter atingido os 50% de Fibonacci (o que pode não querer dizer nada...). Estarei muito deslocado ?
Flash, a dica que expôs, pressupõe que a utilização do rácio AU/AG como indicador do mercado em geral (indicação preciosa), também já me tinha ocorrido. Neste bear market, muitos exemplos houve dos que se refugiaram em AU, para fazer frente à queda dos mercados primeiro, e taxas de juro depois.
Por enquanto os indicadores que sigo apontam para "Acumular AU", ou +AU. Vamos ver o que dita o mercado nos próximos tempos...

Bons negócios

Até++

[Antunes]

Olá Flash e Antunes

Este tópico está a ficar interessante. Antunes não sei se entendi bem a sua questão mas pelos gráficos que apresentou, o ouro está em níveis de sobrecompra, a prata está a sair dos níveis de sobrevenda e o gráfico aparenta ter atingido os 50% de Fibonacci (o que pode não querer dizer nada...). Estarei muito deslocado ?

Olá arb.bunker,

Não era bem essa a ideia que queria fazer passar. Aquilo que o gráfico demonstra é a relação entre o Ouro e a Prata e qual destes é o líder. No gráfico $SILVER:$GOLD é mais fácil de chegar a uma conclusão:

[Flash Gold]

Meus caros Antunes e arb.bunker,

Tem realmente muito interesse analisar o gráfico Gold/Silver (portanto, mais ainda o primeiro) apresentado pelo Antunes.

O Ouro lidera e a Prata segue-o de imediato, com maior ou menor volatilidade de acordo com as fases do mercado. No entanto, há uma linha que constitui a média dessa relação (à volta de 55 e diminuindo no longo prazo) e que tem óbvias oscilações mas não demasiado irregulares, excepto na época de pânico completamente fora do comum que se seguiu à crise Lehman Brothers. Nesses meses, os investidores venderam com violência todos os activos de maior risco e a Prata sendo um deles e com um mercado relativamente reduzido, teve uma baixa muito pronunciada.

A Prata está agora em curso de recuperar o tipo de correlação positiva muito estreita com o Ouro, o que deverá fazer com que, gradualmente, a relação Ouro/Prata diminua e reverta para a referida média.

Mas esse primeiro gráfico do Antunes também foi importante para revelar outro aspecto. Evidencia que, em tempos mais normais - exceptuando os tais meses da crise de pânico Lehman - quando ocorre um mínimo pronunciado do rácio Ouro/Prata isso corresponde a máximos relevantes do Ouro e também da Prata.

Negociar o Ouro e a Prata não é fácil, por causa das por vezes violentas e inesperadas mudanças de direcção dos respectivos preços, e dos estragos psicológicos que isso acarreta. Por isso, todo o arsenal de indicadores técnicos e de informação fundamental nunca é demais para termos dados sobre a tendência e o timing de entrada e de saída.

Cumprimentos

[Antunes]

Meus caros Antunes e arb.bunker,

Tem realmente muito interesse analisar o gráfico Gold/Silver (portanto, mais ainda o primeiro) apresentado pelo Antunes.

O Ouro lidera e a Prata segue-o de imediato, com maior ou menor volatilidade de acordo com as fases do mercado. No entanto, há uma linha que constitui a média dessa relação (à volta de 55 e diminuindo no longo prazo) e que tem óbvias oscilações mas não demasiado irregulares, excepto na época de pânico completamente fora do comum que se seguiu à crise Lehman Brothers. Nesses meses, os investidores venderam com violência todos os activos de maior risco e a Prata sendo um deles e com um mercado relativamente reduzido, teve uma baixa muito pronunciada.

A Prata está agora em curso de recuperar o tipo de correlação positiva muito estreita com o Ouro, o que deverá fazer com que, gradualmente, a relação Ouro/Prata diminua e reverta para a referida média.

Mas esse primeiro gráfico do Antunes também foi importante para revelar outro aspecto. Evidencia que, em tempos mais normais - exceptuando os tais meses da crise de pânico Lehman - quando ocorre um mínimo pronunciado do rácio Ouro/Prata isso corresponde a máximos relevantes do Ouro e também da Prata.

Negociar o Ouro e a Prata não é fácil, por causa das por vezes violentas e inesperadas mudanças de direcção dos respectivos preços, e dos estragos psicológicos que isso acarreta. Por isso, todo o arsenal de indicadores técnicos e de informação fundamental nunca é demais para termos dados sobre a tendência e o timing de entrada e de saída.

Cumprimentos

É exactamente isso Flash Gold. O rácio permite-nos concluir que o Ouro é líder em relação à prata.

No entanto, ultimamente a prata tem sido ainda mais lagger do que o habitual...

Cumpts.

Antunes

[arb.bunker]

Boa noite,


Para aqueles que acompanham a evolução deste rácio, aqui fica o fecho do primeiro semestre de 2009 (penso que já se impunha).

Embora concordando inteiramente com  Flash, no curto prazo, AG esta semana "escorregou" um bocadinho (talvez em reação à consolidação destas 2 últimas semanas)... O mercado começa a dar sinais de querer voltar aos "rallies" do 2º trimestre, vamos ver como reage este indicador, por enquanto ... +AU!

Bons negócios, a todos

Até++

[arb.bunker]

Bom dia

Com o mês de julho a fechar, o mercado a dar sinais de recuperação, AG veio dar um ar da sua graça (bem haja FLASH). No entanto, os valores dos indicadores que sigo ainda não inverteram.
Um aviso à navegação: quem estiver a investir em metal, via ETF's, numa estratégia de dollar-cost-average, deve fazer precisamente o inverso do que apontam os indicadores aqui publicados. Penso que isso ficou claro nos artigos que FLASH e eu referimos anteriormente. Ou seja sempre que +AU => Acumular AG e sempre que +AG => Acumular AU. Nesta estratégia não se realiza a troca de metal, simplesmente passa-se a acumular um metal diferente. Eventualmente, pode proceder-se à troca de metal, mas neste caso os ETF's liquidados devem ser conforme os indicados pela folha de cálculo. Estas, são situações raras (e de grande liquidez) mas é preciso fazer bem as contas aos custos de transacção.

Bons negócios

Até++