Salada de DAX com NDX (regras medias moveis)

[ana]

Bem, então cá vão as regras relativas às MM's. Já se sabe que são para trabalhar no medio/longo prazo.
Eu não negoceio assim, tenho o Zeca(o Zeca tem nas condições uma ou duas coisitas destas para alem de outras que não têm nada a ver), mas estas regras são negociáveis.

Trata-se de regras para observação directa no DAX mas, na maioria das vezes, actuar em DAX requer que se se cumpram algumas condições no NDX.
Resolvi apresentar assim tipo sistema para que possa servir de base de trabalho conforme digo afrente.

Vamos lá a ver se isto fica perceptível... plo menos para começar.

As MM's em causa são as exponenciais 5, 10, 15, 50 e 150 e a 200 simples.
Porquê estas MM's e não outras?
Porque foi com estas que eu comecei a brincar quando o Cem apresentou um sistema que se baseava nestas(sempre o Cem, que coisa:) ), só acrescentei a 200 simples e as minhas condições para actuar são diferentes. Diferente tambem é o facto de eu salsar os indices.

MM's é um indicador a que todos têm acesso, e pelo menos estas sistemas dão uma noção imediata de tendencia.

Isto é um esboço que pode, e deve, ser melhorado. Como foi compilado à pressa, senão nunca mais era, pode haver um errozito ou outro, se alguem detectar é favor dirigir-se aqui ao balcão.

Era giro que esta especie de sistema fosse encarada como base de trabalho e a partir daqui, surgissem propostas de alterações/melhorias e se acabasse por fazer uma coisa interessante que servisse a todos. Ou então, se servir a alguem em particular que aqui se inspire para criar mais uma ferramenta util, tambem já valeu.


Cá vai:
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1- Com ema50>ema150


1.1-

Estando a ema50>ema150,

ema5 cruza em baixa a ema50 em fecho,
cotações acima da sma200

Fecha longo e fica líquido.


-----------1.1m- (alteração 20060516)- Se DAX não corrigir tanto quanto o esperado e voltar a subir fechando > maximo da primeira vela com mid intocado, imediatamente anterior ao dia em que se deu o cruzamento [na falta desta usar máximo relativo anterior]:
volta a abrir longo nesse fecho se em ambos os indices a ema5>ema50, a ema50>ema150 e cotação acima da sma200.---------------


1.1.1-

Se 1.1 aconteceu apenas no DAX

Se após 1.1
o DAX volta a fechar >maximo do dia em que as mms se cruzaram,
e com a ema5 acima da ema50
(sem que no NDX a ema5 chegue a cruzar em baixa a ema50),
volta a abrir o longo em DAX


1.1.2-

Estando com ema50>ema150,

Preço volta a fechar>ema150 ou >sma200, depois de já ter fechado menor,
e com ema10 crescente

Longo se em ambos os indices preço>sma200

Se isto acontece no DAX e preço NDX<sma200, espera que NDX feche>sma200 e na abertura dia seguinte, desde que abra>sma200, já pode comprar DAX.

Casos concretos:
No dia 2/5/2005, DAX fecha>ema150 depois de já ter fechado menor e com ema10 crescente, mas NDX<sma200. Continua-se liquido em DAX(o longo tinha sido fechado em 18/5 qd ema5 cruzou a ema50) e aguarda-se. NDX vem a fechar >sma200 em 17/5, na abertura de 18/5 já pode alongar DAX.


1.2-

Estando a ema50>ema150,

sinal de curto:
ema5 cruza em baixa a ema50 em fecho
e preço de fecho dessa sessão está abaixo da sma200

Se NDX já se encontrava, ou entrou agora, em modo de curto, basta que no DAX a ema5 cruze em baixa a ema50 para abrir curto, não é necessário que já feche menor que sma200.
Se o sinal de curto foi dado primeiro no DAX é necessário que no NDX a ema5<ema50 e não precisa de já estar abaixo da sma200 para que se abra curto em DAX. Se quando o sinal aconteceu no DAX o NDX ainda não tinha cruzado as ema 5 e 50 DAX aguarda(apenas fecha longos se existirem) e pode-se shortar na abertura do dia seguinte a acontecer isto no NDX.

Casos concretos:
Em 12/9/2000 quer no DAX quer no NDX a 5 cruzou a 50 e a cotação fechou <sma200. Shortar

Em 25/4/2002 no DAX a ema5 cruza a ema50 e já fecha <sma200. O NDX já estava bear. Shortar

No dia 8/7/2004 no DAX a ema5 cruza em baixa a ema50, fecha-se longo. Nesse dia em NDX a ema5 tambem cruza em baixa a ema50 e já fecha <sma200, na abertura do dia seguinte pode-se shortar DAX.



2- Com ema50<ema150


2.1-

Estando a ema50<ema150,

ema5 cruza em alta a ema150 em fecho,
cotações abaixo da sma200

Fecha curto e fica líquido.


2.1.1-

Se 2.1 aconteceu apenas no DAX

volta a abrir o curto se
a cotação volta a fechar <minimo desse dia com ema5<ema150 e <sma200 nas sessões seguintes
ou
se depois de um rebound que leve a cotação a fechar >sma200, ela volta a fechar menor

Casos concretos:
O DAX em 2/11/2000 fecha com a em5>ema150, fechar curto. No NDX não aconteceu e em seguida, no dia 10/11 o DAX fecha < que o minimo do dia 2 e com ema5<ema150, volta a abrir o curto.


2.1.2-

Estando com ema50<ema150,

Preço volta a fechar<sma200,
depois de já ter fechado maior,
e com ema5<ema50

Volta a abrir curto se em ambos os indices preço<sma200

Se isto acontece no DAX e preço NDX>sma200, espera que NDX feche<sma200 e na abertura dia seguinte já pode vender DAX.


2.2-

Estando com ema50<ema150,

sinal de longo:
ema5 cruza em alta a ema150 em fecho
e preço de fecho dessa sessão está acima da sma200
(é preciso mais força para subir do que para descer, para descer exigimos que a ema5 cruze a 50 e para subir que cruze a 150)

Se NDX já se encontra ou entrou em modo de longo, basta que no DAX a ema5 cruze em alta a ema150 para abrir longo, não é necessário que já feche maior que sma200.
Se o sinal de longo foi dado no DAX é necessário que no NDX a ema5>ema150 e não precisa de já estar acima da sma200 para que se abra longo em DAX.


Casos concretos:
Em 6/5/2003, o DAX fecha com ema5>ema150 e >sma200, o NDX estava em modo longo, alongava-se DAX.
Posteriormente este longo foi stopado por ambos quebrarem o minimo dessa data.
DAX volta a fechar com ema5>ema150 e >sma200 em 3/6/2003 com NDX em modo longo, alonga-se nesta data de novo.



3- Excepções


Após um facto que afecte de maneira exagerada e brusca os mercados, como foi o 11 de Setembro, e se estávamos em modo bear:

Inverte-se para longo quando a ema5 cruzar em alta a ema15.
Se acontecer em DAX e não em NDX, DAX aguarda e alonga na abertura seguinte ao dia em NDX cumprir esta condição.

Permanece-se na posição, a não ser que seja stopada, até as cotações alcançarem a sma200(é normal que um facto deste tipo gere um rebound que nos leve lá) e, se de facto acontecer, a partir daí seguem-se as regras gerais.

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Stops:

A posição é stopada se em ambos os indices for quebrado o minimo do dia de abertura de longos ou o maximo do dia de abertura de curtos

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Graficos com anotações
http://anaprs.no.sapo.pt/MMs_2000.JPG
http://anaprs.no.sapo.pt/MMs_2001.JPG
http://anaprs.no.sapo.pt/MMs_2002.JPG
http://anaprs.no.sapo.pt/MMs_2003.JPG
http://anaprs.no.sapo.pt/MMs_2004.JPG

cores das MM's nos graficos
ema5 azul
ema10 encarnado
ema15 verde

ema50 roxo
ema150 rosa

sma200 preto

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Mapa resultados
http://anaprs.no.sapo.pt/DAX_NDXMapaResult.xls

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Esclarecendo melhor Zeca versus Salada:

O Zeca não funciona assim como a salada.
O Zeca tambem considera 2 indices mas são ambos da Europa.
O Zeca calcula valores de entrada no mercado e depois valida-os ou não, dependendo da posição deles face às medias moveis.
O Zeca é automático, alimento-o todos os dias e ele dá valores sem mais conversas:)


A salada é diferente, é simples, é só uma saladita de Europa com America temperada com medias moveis, não calcula valores nem nada, é apenas um modo de olhar para os graficos.

Pretendia com a salada criar um conjunto de regras(que são muito simples, à primeira vista é que parece complicado) que permitissem, sem grandes programas nem sistemas, olhar para o mercado ao final das sessões(na net há muitos graficos com MMS é só escolher) e de uma forma simples, que com o tempo começa a ser praticamente automatica, actuar e/ou concluir sobre a tendencia de medio/longo prazo.

Isto poderia servir tambem para aqueles que não usam programas para tratar o mercado, aqueles que funcionam a olhómetro:). Servir para usar de facto se se chegar a uma coisa utilizável nesse sentido(não esquecer que a salada é ainda um esboço), ou como forma de inspiração para criarem uma ferramenta que lhes perimita olhar de uma forma mais mecanica e disciplinada.

É evidente que se pode tentar parametrizar isto, quem quiser e souber, força! eu é que não vou fazê-lo, nem se justifica para mim, automático já tenho o Zeca, que come que se farta, outro pra alimentar já é demais:)



P.S. Este post será editado sempre que se justifique alterar alguma coisa,
quer porque me tenha esquecido de referir ou porque julgue melhor dizer alguma coisa de outra forma,
quer para colocar observações vindas das vossas duvidas e/ou propostas de alteração. Isto se alguem se interessar, claro:)

[rmachado]

Ai... que já tenho muito que digerir.. e para salada...

P.S. - Salada é mais a minha especialidade vêde os meus links...


Agora a sério.

Pelo que vejo negoceia DAX mas usa o NDX como factor de correlação, e nenhuma média semanal certo? E porque não o SPX?

Gracias...

[Francisco Monjardino]

Excelente Ana,

Já li de relance e parece-me que explicaste na perfeição as trocas e baldrocas das médias no DAX e NDX. A esta hora está a malta toda de gráficos abertos a inserir médias e comparar sinais....

Muito obrigado pela partilha do funcionamento do teu rafeiro. Está excelente.


Será que me dás autorização para destacar este texto na homepage do site? 

Bjs e mais uma vez, CLAP CLAP CLAP!!! 

[ana]

Pelo que vejo negoceia DAX mas usa o NDX como factor de correlação, e nenhuma média semanal certo? E porque não o SPX?

Não, eu não negoceio exactamente assim, primeira regra para perceber isto é ler tudo bem  

Com esta ideia de sistema pretende-se olhar para o DAX tendo em conta a America, uma vez que o DAX é carneiro. NDX porque é o que melhor se correlaciona na minha optica, agora nada impede de usar o SP, o rmachado experimenta e vê os resultados, eu não experimentei.
Quanto a medias semanais neste caso não estão consideradas, mas se depois de analisar me quiser dizer quais e como, força:)

[ana]

Excelente Ana,

Já li de relance e parece-me que explicaste na perfeição as trocas e baldrocas das médias no DAX e NDX. A esta hora está a malta toda de gráficos abertos a inserir médias e comparar sinais....

Muito obrigado pela partilha do funcionamento do teu rafeiro. Está excelente.


Será que me dás autorização para destacar este texto na homepage do site? 

Bjs e mais uma vez, CLAP CLAP CLAP!!! 

eheh mas o meu rafeiro não funciona assim, isto é uma coisa nova que fiz para colocar à discussão.

Muito agradecida e pode colocar onde quiser, fico muito honrada:)

[ana]

Situação actual à luz destas regras


Estamos na situação 1 em que ema50>ema150,
e acima da sma200.

Enquanto e ema5 não cruzar em baixa a ema50 estamos em situação de longos. Se tal acontecer, fecha longos, e se NDX já estiver na situação de curto(ver 1.2) abrir curtos.


O NDX anda ali pertinho da sma200 com a ema5 muito perto da ema50.
E conforme tenho dito se ele fecha com a 5 a cruzar a 50 e abaixo da sma200 fica em situação debilitada.
Se isto acontecesse, assim que no DAX a 5 cruzasse a 50 era sinal de curto, mas havia que esperar(não é abrir logo curtos em DAX no dia em que NDX der sinal) porque muitas vezes o NDX fica ali para cima e para baixo na sma200, o sinal só acontece de facto quando ele proprio(o DAX) tambem cruzar as ema 5 e 50.


Volto a lembrar, nada disto é infalível...

[Francisco Monjardino]

Já está!

Demorou, mas parece que consegui inserir o artigo como deve ser. Tinha demasiado html e o sistema de inserção de artigos no site estava a passar-se....tive que cortar nos links.


O artigo da Ana já está em destaque na Homepage.


Abraço e bjs,

[ana]

Já está!

Demorou, mas parece que consegui inserir o artigo como deve ser. Tinha demasiado html e o sistema de inserção de artigos no site estava a passar-se....tive que cortar nos links.


O artigo da Ana já está em destaque na Homepage.


Abraço e bjs,

Ah que lindo, com uma saladita 

Jinhu e muitas gracias

[Antunes]

Situação actual à luz destas regras


Estamos na situação 1 em que ema50>ema150,
e acima da sma200.

Enquanto e ema5 não cruzar em baixa a ema50 estamos em situação de longos. Se tal acontecer, fecha longos, e se NDX já estiver na situação de curto(ver 1.2) abrir curtos.

....

Pode-se fazer critica constructiva? 

Então cá vai...

Acho um desperdício fechar os longos só quando a mm5 cruzar a mm50 (estariamos a deperdicar uns 200 pontos no DAX na situação actual por exemplo):

uma regra que eu vou estudar - daí ter dito que a minha crítica iria ser construtiva porque considero o método muito interessante - será a média ponderada com a volatilidade histórica das diferenças máximas ocorridas entre a mm5 e mm50 (eu vou talvez usar outras) nos últimos anos e fechar longos quando essa média seria ultrapassada. Que dizes? Já experimentaste isso??

[ana]

Situação actual à luz destas regras


Estamos na situação 1 em que ema50>ema150,
e acima da sma200.

Enquanto e ema5 não cruzar em baixa a ema50 estamos em situação de longos. Se tal acontecer, fecha longos, e se NDX já estiver na situação de curto(ver 1.2) abrir curtos.

....

Pode-se fazer critica constructiva? 

Então cá vai...

Acho um desperdício fechar os longos só quando a mm5 cruzar a mm50 (estariamos a deperdicar uns 200 pontos no DAX na situação actual por exemplo):

uma regra que eu vou estudar - daí ter dito que a minha crítica iria ser construtiva porque considero o método muito interessante - será a média ponderada com a volatilidade histórica das diferenças máximas ocorridas entre a mm5 e mm50 (eu vou talvez usar outras) nos últimos anos e fechar longos quando essa média seria ultrapassada. Que dizes? Já experimentaste isso??

Podes fazer as críticas todas, é mesmo pra isso

Quanto ao:
Acho um desperdício fechar os longos só quando a mm5 cruzar a mm50 (estariamos a deperdicar uns 200 pontos no DAX na situação actual por exemplo)

Pode ser e se o NDX despoletar um sinal de curto, como aconteceria hoje se fechasse com a ema5<ema50 e abaixo da sma200...

Tem que se ver melhor esse aspecto do fecho de longos nesta situação, mas isto é como a contabilidade, fecha-se um buraco num lado, ele aparece noutro 

Nunca experimentei isso de que falas, o objectivo disto era criar um conjunto de regras de facil observação directa, sem ser preciso alimentar sistemas nem nada, bastava olhar para os graficos ao fim do dia para actuar(ou plo menos para ficar alerta). É, portanto, um sistema alentejano:)
Como se sabe há por aí, por exemplo na stockcharts, varios graficos em que se pode analisar as MMs quer simples quer exponenciais, os das stocksharts têm a vantagem de ser em tempo real para os indice Americanos(basta fazer refresh).
Depois tambem tem a vantagem de o proprio mercado já reagir, normalmente, nestas MMs.

Assim, acho muito bem que estudes essa coisa sofisticada:) e que contes os resultados, mas se calhar era preferível, seguir a linha simploria aqui para o nosso caso.
Não tou a ver como de forma directa obtinha essa media de que falas.

Era mais criar algo do tipo de
se o NDX passou a modo curto (ema5 cruzou a 50 e fecha abaixo da sma200),
para fechar longos em DAX basta que a ema5 cruze em baixa a ema15

mas não sei, vou ver, prometo:)

Thanks!

[rmachado]

Ana.

No stockcharts pago, certo?

No 1.1.2 quando disses o Preço volta a fechar>ema150 ou >sma200 depois de ter fechado menor  (isto no DAX) o que se entende por "volta a fechar?

Significa que uma das condições não se verificava? (EX. Ema10 a descer)

[ana]

Ana.

No stockcharts pago, certo?

No normal, mesmo!

Vai a este endereço
http://stockcharts.com/def/servlet/SC.web?c=$NDX,uu[m,a]daclyyay[db][pc5!c50!f][vc60][iut!Ub14!La12,26,9]&pref=G
(se não aparecer aqui todo clicável, copia para uma nova janela)
Já coloquei neste grafico do NDX a ema5 e a ema50
Para actualizares, basta clickares no botão "update chart", é em tempo real para a America


Para veres a posição face às outras medias tens que alterar abaixo do grafico, nas caixas das medias moveis, porque o não pago só permite 2 medias de cada vez


Nota: para ver DAX, é onde está $NDX colocar $DAX, claro
O DAX não é em tempo real, é o da vespera

[ana]

No 1.1.2 quando disses o Preço volta a fechar>ema150 ou >sma200 depois de ter fechado menor  (isto no DAX) o que se entende por "volta a fechar?

Estamos em bull mode, a ema50 é maior que a ema150

a 5 fura a 50, sai-se por precaução

A cotação corrige e fecha abaixo da ema150 ou da sma200
(normalmente uma correcção digna desse nome vai plo menos a uma destas medias)
Em seguida, e com a ema50 > ema150,

a cotação volta a fechar acima da ema150 ou da sma200 com a ema10 crescente
hora de retomar longos se estivermos acima da sma200 (ver 1.1.2)


O melhor é veres o grafico de 2000 estão lá bastantes casos destes com o codigo dos sinais

Aliás, devem ser vistos todos os graficos e respectivas anotações, assim compreende-se melhor o texto

[ana]

E pronto o NDX fechou no tal modo pouco saudável,
com ema5 a cruzar em baixa a ema50 e abaixo da sma200

e agora o DAX?
Amanhã cai um bocadinho, a não ser que os Alemães não tenham vindo aqui ao CI e ainda na saibam esta coisa das MMs 
E se esta quebra do NDX for falsa, o DAX, em principio, não chega a dar sinal.
Se não for, o DAX vai concerteza fazer igual, a ema5 cruzará, no futuro proximo, em baixa a 50.

Portanto, para já tuda na mesma em DAX, aguardemos

Boa nôte!

[tojo]

Excelente Ana. parabens e obrigado. Era tb excelente alguem criar em linguagem meta estas formulas. Fica od desafio. Só tenho pena de não saber se não disponibilizava-me. Jinhos