Salada de DAX com NDX (regras medias moveis)

[Mr. Turn]

Noquitas, isso é excelente, só te falta passar isso para linguagem Metastock e criares um sistema automatizado.
Já testaste bem isso no passado ou as regras vieram da experiência com condições semelhantes?! É que às vezes um pouco de vinagre ou azeite a mais nas alfaces o sabor deixa de ser o mesmo. Eu acho que faz sentido porque é bastante parecido com o sistema "BCRES"...
Adorei, desejo-te boa sorte, muitos €€€ na carteira e acima de tudo muita diversão (e podes crer, munta trabalhêra).
Temos o Zeca em grande, vamos lá a ver se ele não se baralha com tantos latidos ( leia-se médias) misturados!
Toma lá um ponteco pela brilhante ideia.
B^jnhs e parabéns pelo sistema, estou curiosíssimo de ver a performance real do Zeca em versão multi-latido.
Turn

[ana]

Noquitas, isso é excelente, só te falta passar isso para linguagem Metastock e criares um sistema automatizado.
Já testaste bem isso no passado ou as regras vieram da experiência com condições semelhantes?! É que às vezes um pouco de vinagre ou azeite a mais nas alfaces o sabor deixa de ser o mesmo. Eu acho que faz sentido porque é bastante parecido com o sistema "BCRES"...
Adorei, desejo-te boa sorte, muitos €€€ na carteira e acima de tudo muita diversão (e podes crer, munta trabalhêra).
Temos o Zeca em grande, vamos lá a ver se ele não se baralha com tantos latidos ( leia-se médias) misturados!
Toma lá um ponteco pela brilhante ideia.
B^jnhs e parabéns pelo sistema, estou curiosíssimo de ver a performance real do Zeca em versão multi-latido.
Turn

muito obrigadinha

Pois é parecido com o BCRES porque usa as mesmas medias(só tem mais uma) e foi aí que se inspirou conforme eu disse lá no texto inicial, qual tem sido a minha fonte de inspiração principal? ã ã?
é o Cem e as suas coisas, pois claro, não sei se conheces... 

Diversão isto dá, podes crer! nem imaginas a quantidade de sistemas embrionarios que eu já produzi, é um desporto e tanto eheh.
Há milhões de formas de esquematizar as coisas, o dificil é seguir disciplinadamente uma, isso é que é do caroço, tenho sofrido muito eheh mas actualmente, tirando as gracinhas intraday que por vezes faço, não me afasto 1mm do mê Zeca, livra!: )



Esclarecendo melhor Zeca versus Salada:

O Zeca não funciona assim como a salada.
O Zeca tambem considera 2 indices mas são ambos da Europa.
O Zeca calcula valores de entrada no mercado e depois valida-os ou não, dependendo da posição deles face às medias moveis.
O Zeca é automático, alimento-o todos os dias e ele dá valores sem mais conversas:)


A salada é diferente, é simples, é só uma saladita de Europa com America temperada com medias moveis, não calcula valores nem nada, é apenas um modo de olhar para os graficos.

Pretendia com a salada criar um conjunto de regras(que são muito simples, à primeira vista é que parece complicado) que permitissem, sem grandes programas nem sistemas, olhar para o mercado ao final das sessões(na net há muitos graficos com MMS é só escolher) e de uma forma simples, que com o tempo começa a ser praticamente automatica, actuar e/ou concluir sobre a tendencia de medio/longo prazo.

Isto poderia servir tambem para aqueles que não usam programas para tratar o mercado, aqueles que funcionam a olhómetro:). Servir para usar de facto se se chegar a uma coisa utilizável nesse sentido(não esquecer que a salada é ainda um esboço), ou como forma de inspiração para criarem uma ferramenta que lhes perimita olhar de uma forma mais mecanica e disciplinada.

É evidente que se pode tentar parametrizar isto, quem quiser e souber, força! eu é que não vou fazê-lo, nem se justifica para mim, automático já tenho o Zeca, que come que se farta, outro pra alimentar já é demais:)


Jinhu e muitos thanks(por tudo)!

[ana]

Excelente Ana. parabens e obrigado. Era tb excelente alguem criar em linguagem meta estas formulas. Fica od desafio. Só tenho pena de não saber se não disponibilizava-me. Jinhos

Oi Tojo, na te via, ficaste perdido na 1ª pag

Thanks e quanto à linguagem meta, andas um nadinha pra riba e lês a resposta ao Mr Turn:)
*

[ana]

Situação actual à luz destas regras


Estamos na situação 1 em que ema50>ema150,
e acima da sma200.

Enquanto e ema5 não cruzar em baixa a ema50 estamos em situação de longos. Se tal acontecer, fecha longos, e se NDX já estiver na situação de curto(ver 1.2) abrir curtos.


O NDX anda ali pertinho da sma200 com a ema5 muito perto da ema50.
E conforme tenho dito se ele fecha com a 5 a cruzar a 50 e abaixo da sma200 fica em situação debilitada.
Se isto acontecesse, assim que no DAX a 5 cruzasse a 50 era sinal de curto, mas havia que esperar(não é abrir logo curtos em DAX no dia em que NDX der sinal) porque muitas vezes o NDX fica ali para cima e para baixo na sma200, o sinal só acontece de facto quando ele proprio(o DAX) tambem cruzar as ema 5 e 50.


Volto a lembrar, nada disto é infalível...

E pronto o NDX fechou no tal modo pouco saudável,
com ema5 a cruzar em baixa a ema50 e abaixo da sma200

e agora o DAX?
Amanhã cai um bocadinho, a não ser que os Alemães não tenham vindo aqui ao CI e ainda na saibam esta coisa das MMs 
E se esta quebra do NDX for falsa, o DAX, em principio, não chega a dar sinal.
Se não for, o DAX vai concerteza fazer igual, a ema5 cruzará, no futuro proximo, em baixa a 50.

Portanto, para já tuda na mesma em DAX, aguardemos

O DAX abriu a cair um nadinha mas está positivo, os Alemães não têm cá vindo, não sabem que o facto do NDX ter fechado tão tropego é perigoso:)

Agora fora de brincas,
se o swing de alta no NDX, estivesse com mais força estaríamos mais longe da sma200, do que efectivamente estamos, quando se desse a correcção, e no dia em que a ema5 cruzasse a ema50 não fecharíamos abaixo da sma200. O NDX não teve força para ir mais acima antes de corrigir, as ganas de subir não têm sido assim tantas... por isso é perigoso

O NDX fechou já com a ema5 a cruzar a ema50, mas quase encostadas, pode ser uma falsa quebra, por isso é que há que esperar o sinal do próprio DAX para actuar, não pode ser só porque o NDX fez...
Para já o DAX está em situação Bull e pontoS!
(mas é caso para manter longos e não para comprar mais...
neste sistema só se entra com base em sinais, quer para comprar, quer para vender)


Vou aproveitar para explicar as filosofias por trás das regras à medida que as coisas forem acontecendo nos mercados.

A pulga atrás da orelha na salada, que agora me está aqui a morder, são os stops, têm que ser melhor vistos, parece-me que tem que haver alguns do tipo pára e inverte, se alguem, depois de analisar, quiser ajudar...

[Antunes]

Podes fazer as críticas todas, é mesmo pra isso

Quanto ao:
Acho um desperdício fechar os longos só quando a mm5 cruzar a mm50 (estariamos a deperdicar uns 200 pontos no DAX na situação actual por exemplo)

Pode ser e se o NDX despoletar um sinal de curto, como aconteceria hoje se fechasse com a ema5<ema50 e abaixo da sma200...

Tem que se ver melhor esse aspecto do fecho de longos nesta situação, mas isto é como a contabilidade, fecha-se um buraco num lado, ele aparece noutro 

Não percebi essa do buraco...  A ideia é tirar os lucros quando o movimento ultrapassa essa média ponderada. É só mais uma regra que não interfere com as outras.

Nunca experimentei isso de que falas, o objectivo disto era criar um conjunto de regras de facil observação directa, sem ser preciso alimentar sistemas nem nada, bastava olhar para os graficos ao fim do dia para actuar(ou plo menos para ficar alerta). É, portanto, um sistema alentejano:)
Como se sabe há por aí, por exemplo na stockcharts, varios graficos em que se pode analisar as MMs quer simples quer exponenciais, os das stocksharts têm a vantagem de ser em tempo real para os indice Americanos(basta fazer refresh).
Depois tambem tem a vantagem de o proprio mercado já reagir, normalmente, nestas MMs.

Assim, acho muito bem que estudes essa coisa sofisticada:) e que contes os resultados, mas se calhar era preferível, seguir a linha simploria aqui para o nosso caso.
Não tou a ver como de forma directa obtinha essa media de que falas.

Pela contas que fiz ontem com dados desde Março 2001, retirando a amplitude de 1200 e tal pontos entre a mm5 e mm50 de Setembro de 2001, deu-me a média ponderada de 166 pontos. Ou seja, sempre que a diferença entre a mm5 e mm50 ultrapasse esse valor devemos estar alerta para vender ou vender mesmo.

[ana]

Pela contas que fiz ontem com dados desde Março 2001, retirando a amplitude de 1200 e tal pontos entre a mm5 e mm50 de Setembro de 2001, deu-me a média ponderada de 166 pontos. Ou seja, sempre que a diferença entre a mm5 e mm50 ultrapasse esse valor devemos estar alerta para vender ou vender mesmo.

Antunes, isso é capaz de ser giro, para quem depois quiser sofisticar mais a coisa.
Podes-me as datas em que a diferença ultrapassou o valor? thanks

[Antunes]

Antunes, isso é capaz de ser giro, para quem depois quiser sofisticar mais a coisa.
Podes-me as datas em que a diferença ultrapassou o valor? thanks

Claro que posso. Eu não considerei todos os movimntos: apenas os de maiores amplitudes num espaço de 3 em 3 meses no mínimo. Ou seja, considerando sempre pelo menos uma amplitude de 3 em 3 meses.

Anexo o ficheiro Excel que construi ontem: tem lá tudo! Eu não sou muito entendido em Excel mas penso q a fórmula da Media ponderada será essa que está no ficheiro, corrige-me se estou errado...

[.angel.]

Pela contas que fiz ontem com dados desde Março 2001, retirando a amplitude de 1200 e tal pontos entre a mm5 e mm50 de Setembro de 2001, deu-me a média ponderada de 166 pontos. Ou seja, sempre que a diferença entre a mm5 e mm50 ultrapasse esse valor devemos estar alerta para vender ou vender mesmo.

Antunes, isso é capaz de ser giro, para quem depois quiser sofisticar mais a coisa.
Podes-me as datas em que a diferença ultrapassou o valor? thanks

Estou a adorar este post... por várias razões... uma delas é o estudo que se começou a desenvolver em torno desta belíssima contribuição da Ana... Achei muita piada à ideia do Antunes uma vez que era uma ideia que eu já tinha tido... apesar de ainda não ter feito ainda nenhum estudo sobre ela...
Já agora, Antunes... não sei se interessa... mas... pelo que li algures... o que descreves (talvez com outras MMs) é parecido com um método simples de construção de um MACD (uma aproximação, claro)... interessa para alguma coisa?

Bom... não estou com muito tempo para vir dando a minha contribuição... (tenho tido umas questões pessoais para tratar, que felizmente, estão a correr bem )
Mas confesso que não resisti a vir aqui dar esta achega e estes parabéns a todos os que estão a contribuir... e claro... um beijinho para a senhora Ana pelo post!

[Antunes]

Estou a adorar este post... por várias razões... uma delas é o estudo que se começou a desenvolver em torno desta belíssima contribuição da Ana... Achei muita piada à ideia do Antunes uma vez que era uma ideia que eu já tinha tido... apesar de ainda não ter feito ainda nenhum estudo sobre ela...
Já agora, Antunes... não sei se interessa... mas... pelo que li algures... o que descreves (talvez com outras MMs) é parecido com um método simples de construção de um MACD (uma aproximação, claro)... interessa para alguma coisa?

...

Interessa pois. Eu não sabia disso... Alguém sabe a fórmula do MACD??

[Francisco Monjardino]

Boas Antunes,

Aqui tens a explicação retirada do help do programa Metastock:

MACD

The Moving Average Convergence/Divergence indicator (MACD) is calculated by subtracting the value of a 0.075 (26-period) exponential moving average from a 0.15 (12-period) exponential moving average.  A 9-period dotted exponential moving average (the "signal line") is automatically displayed on top of the MACD indicator line.


The parameters for the MACD are shown below.  You can edit the parameters of an existing plot by right-clicking on the indicator and choosing Properties from the shortcut menu.
In order to maintain the mathematical integrity of the MACD as prescribed by Gerald Appel, MetaStock does not allow the time periods in the MACD to be changed.  The MACD is actually the difference between   0.075 and 0.15 exponential moving averages.  No exact time periods (using whole numbers) correspond with these percentages.  If you want to plot an MACD-like indicator using moving averages other than the ones recommended by Gerald Appel, use the Price Oscillator.


Interpretação:

The basic MACD trading rule is to sell when the MACD falls below its 9-period signal line.  Similarly, a buy signal occurs when the MACD rises above its signal line.

A variation of the MACD can be created by plotting the following formula:

macd() - mov(macd(), 9, E)

------------------------------------------


Ajudou?   


Abraço,

[ana]

Angel, ainda bem que tás a gostar aqui dos malabaristas:).
Que continue tudo a correr bem
(lá do outro nosso caso ainda não tive tempo pra ver, depois digo algo),
e brigadinha:)*


Antunes
Encomenda recebida. thanks
Agora há que estudar isto para ver os sinais que teria gerado em termos de historico. Isso ainda não tens pois não?
Ou seja, como  é que ficaria o mapa de trades/resultados se introduzisses esta novidade no sistema?
http://anaprs.no.sapo.pt/DAX_NDXMapaResult.xls

[Mr. Turn]

Nócas, diz-me uma coisa: como é que fazes com este sistema para efeitos de risco ou alavancagem?
Isto é, usas a totalidade do balanço da conta para efeitos de margem ou em caso negativo qual a percentagem média que usas neste caso?
Tens algum teste feito ao sistema primitivo que apresentaste? Nesse caso qual o drawdown máximo obtido?
Os stops não te parecem muito curtos, ou seja, o Zeca não terá pulgas a mais ou é a dona que não está para se maçar a dar banho ao rafeiro? (leia-se, arriscar mais, dando mais trela ao afastamento das pulgas "stops")
Sorry pelas perguntas, responde quando puderes, mas a minha experiência diz-me que quanto mais longe estiverem as pulgas menos hipóteses temos de apanhar a febre da carraça (leia-se, de apanharmos bons trendanços sem serem interrompidos pelas chatas das pulgas).
B^jnhs,
Turn

[rmachado]

Já agora para ajudar (ou talvez não) eis um site que permite ver o NDX com 3 mm's.

http://www.prophet.net/quotes/quotePopup.jsp?symbol=%24NDX&colorscheme=quotes&duration=3m&frequency=0

Neste caso 5,10,50

[.angel.]

Interessa pois. Eu não sabia disso... Alguém sabe a fórmula do MACD??

Yellow again... Antunes... o Francisco já deu uma achega.... entretanto tenho encontrei o local onde tinha lido aquilo que tinha referido.
Lá diz:


Calculation

An approximated MACD can be constructed by subtracting the value of a 26 day Exponential Moving Average (EMA) from a 12 period EMA. The shorter EMA is constantly converging toward, and diverging away from, the longer EMA. This causes MACD to oscillate around the zero level.

MACD line   = EMA(12, close) - EMA(26, close), and
MACD Signal = EMA(9, MACD Line)

where,
EMA= Exponential Moving Average
MACD line = MACD fast line, displayed as a solid line on the chart
MACD Signal = MACD signal line or slow line, displayed as a dashed line on the chart


Não é a definição exacta... mas pode até permitir compreender melhor este indicador.

Espero que seja de alguma utilidade. 

Força aí nos negócios! 

[ana]

Nócas, diz-me uma coisa: como é que fazes com este sistema para efeitos de risco ou alavancagem?
Isto é, usas a totalidade do balanço da conta para efeitos de margem ou em caso negativo qual a percentagem média que usas neste caso?
Tens algum teste feito ao sistema primitivo que apresentaste? Nesse caso qual o drawdown máximo obtido?
Os stops não te parecem muito curtos, ou seja, o Zeca não terá pulgas a mais ou é a dona que não está para se maçar a dar banho ao rafeiro? (leia-se, arriscar mais, dando mais trela ao afastamento das pulgas "stops")
Sorry pelas perguntas, responde quando puderes, mas a minha experiência diz-me que quanto mais longe estiverem as pulgas menos hipóteses temos de apanhar a febre da carraça (leia-se, de apanharmos bons trendanços sem serem interrompidos pelas chatas das pulgas).
B^jnhs,
Turn

Em primeiro lugar, por favor pára de chamar Zeca à salada, o Zeca tá aqui ofendidíssimo, diz que não é salada nenhuma, que saladas come ele ao pequeno almoço e por aí fora  

Zeca e Salada são dois sistemas diferentes.

A salada é ainda uma coisa a melhorar, coloquei-a aqui no forum para ver se havia interessados em melhorá-la em conjunto. Ou seja, pra puxar pla malta:) se com isto puxar tambem um bocadinho por ti fico contentíssima, aprendo sempre bués, e se conseguirmos todos chegar a uma coisa gira e utilizável, é um must!

Assim, a saladita tadita, ainda não tem algumas das coisas que pediste estudadas e pensadas...

Estatisticamente falando, e com base no mapa de resultados tendo em conta os trades que implicariam a primeira forma de sistema aqui apresentada, que podes ver aqui:
http://anaprs.no.sapo.pt/DAX_NDXMapaResult.xls
temos:

27 trades desde 2000
entre os quais um negativo por stop activado

total de pontos positivos até ao fecho de ontem: 7151
total de pontos negativos:91
resultado total em pontos:7060


Os stops é de facto uma coisa que me aflige um bocado aqui na salada, até já tinha referido isso hoje, penso que têm que ser melhor vistos...

Jinhu e manda sempre:)