Salada de DAX com NDX (regras medias moveis)

[Antunes]

Rmachado,

Compreendo o teu (trata-me por tu s.f.f.) ponto de vista. Usarias o MACD(150,50,?), certo? O que usarias no lugar do 9??

[rmachado]

Ok. Antunes.

Neste caso com o usaria o MACD apenas para a componente visual (como o sistema da Ana sugere) o 9 é irrelevante. Não o usaria para gerar sinais, se bem que pode ser um factor a considerar se quisermos elevar o número de trades.

Isto na semelhança do sistema do Mr. Turn, que usa não 1 mas sim quatro componentes. Podendo ser este sistema da Ana o Alface da Salada... mas podemos juntar o Tomate, a Cebola, a Cenoura... and so on..

[Esbanjador]

...
Por outro lado, a introdução do seu MACD (diário) serviria para substituir a indicação dada pelas emas 5 e 50. Mas não parece ser tão preciso nos valores e momentos de cruzamento daquelas, não adicionando qualquer relevante vantagem ao sistema. A usar-se simultaneamente com as mesmas, acarreta redundância ao sistema...

Estarei a pensar bem?  

Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra: o MACD é um indicador tendêncial mas ainda reage muito mais rapidamente (originando muitos falsos sinais) do que as MME's de 50 e 150: no gráfico dos últimos 6 meses, vamos no 5º sinal e a MME 50 sempre esteve acima da MME 150...

Sim caro Antunes.

Mas repara que está a olhar para o MACD dito habitual... (26,12,9).

O uso do MACD na salada servia para retirar do gráfico duas EMA's permitindo por exemplo que no stockcharts (free) se conseguissem ver todas as EMA's.

Duas pela via normal, e duas pelo MACD.

Não esquecer que o MACD é a diferença de duas EMAS, tão e somente, logo não tem atrasos em relação as mesmas, i.e., quando o dito é 0 as médias cruzaram.

O que normalmente se usa como sinal de negociação é cruzamento da EMA 9 do sinal com o proprio, ou para se verificarem divergências usando ou o histograma ou o MACD em si. Mas disto o nosso saudoso Homê da Águas é que percebia....

Caro rmachado,

Dei-lhe 1 ponto porque quando eu ia responder ao amigo Antunes li o seu post e o rmachado já tinha respondido por mim: tirou-me as palavras da boca . Na verdade, o MACD do Antunes é o clássico, aquele a que me refiro na resposta à Ana, embora nesse caso seja o semanal para ver a "inclinação" «tendência» de médio prazo do DAX.

O ponto é também porque estamos a pensar em sintonia.

Ontem, (já hoje depois das 00H00) quando li o seu post, percebi que a sua ideia era poder substituir/eliminar 2 EMA's - o par 50-150 (que eu por lapso refiro como 5-50) - e vislumbrei a vantagem, por um lado, de se poder manobrar a "salada toda" com o stockcharts (free) e não só, tb. no site do Citi Bank - o que acaba de me confirmar no seu post -, por outro lado, de tornar o gráfico mais "limpo" de linhas, a fim de facilitar a visualização e sua mais rápida compreensão.

Só que, partindo do pressuposto de que se possa dispor de razoáveis programas (como o Metastock) ou plataformas, como p.ex. a da Carregosa, considerei, nesses casos, preferível utilizar as EMA's todas, podendo-se então, caso se queira adicionar algo de não redundante, abrir tb. o MACD clássico (26,12,9).

É que ao visionar as linhas todas torna-se mais claro: pois não está só em causa saber-se (aos pares) se a 50 é superior, ou inferior, à 150 mas, de forma mais alargada, saber-se quais as posições relativas entre as EMA's 5, 10, 15, 50 e 150 e MAE 200 . Com as linhas todas tem-se a "picture" completa.  

Abraço,
Esbanjador

[Antunes]

Caríssimos Esbanjador e Rmachado,

Será que poderiam mostrar isso aqui num gráfico? É que por muitas voltas que eu dê, usando por exemplo o MACD semanal (10,30,9) - 10 semanas=50 dias e 30 semanas = 150 dias) não vejo como o MACD possa substituir (pode complementar) as MME's 50 e 150 visto que os sinais dados são diferentes...??

[Lark]

...

[Lark]

O MACD (moving average convergence divergence) mede a diferença entre duas emas, neste caso ema50 e ema150. O sinal principal de compra / venda é dado pelo cruzamento da linha zero pelo indicador. cross(MACD,0) => compra; cross(0,MACD) => venda.

MACD = ema50-ema150;

detalhe: mov(c,50,e) - mov(c,150,e);

O Signal é uma ema do MACD. Serve para dar sinais de compra e venda, para além dos sinais principais. Normalmente usa-se a ema(9). Neste caso é irrelevante porque só queremos saber do cruzamento das emas.

Signal = ema(MACD,9);

mais detalhadamente:

mov(mov(c,50,e)-mov(c,150,e),9,e);

O histograma é de novo uma diferença entre o MACD e o Signal.

Histogram = MACD - Signal;

ou posto mais detalhadamente:

(mov(c,50,e) - mov(c,150,e)) -  mov(mov(c,50,e)-mov(c,150,e),9,e);

O histograma, neste caso, é também irrelevante.

[Esbanjador]

Oportunamente, analisarei esta "salada".

A priori, no entanto, pergunto se através do MACD semanal não se verá logo a "inclinação" (firme e hirto - assim, assim - em queda iminente - em queda livre) do DAX?

Tenho dito...

Oportunamente, analisarei esta "salada".

A priori, no entanto, pergunto se através do MACD semanal não se verá logo a "inclinação" (firme e hirto - assim, assim - em queda iminente - em queda livre) do DAX?

Tenho dito...

O MACD semanal chega para negociar?

então agora o que é que ele lhe diz? que alertas lhe está a dar?

Se lhe chega, tudo bem, na vale a pena complicar.
Cada um deve seguir os seus metodos, se já os tem, e desde que se sinta confortável, claro!

Calma!
Apenas disse, e mantenho, que o MACD semanal dá para ver logo a "inclinação" («tendência») do DAX no médio prazo.
Agora o MACD semanal diz-me que a "inclinação" do DAX, de médio prazo, é de subida. E dá-me a indicação genérica de que não devo negociar contra esta "inclinação" (o que será uma espécie de alerta).

Depois, para o curto prazo terei de verificar um estocástico diário, de preferência o lento, etc..

Mas ainda não "provei" a salada (que se me afigura boa, mais a mais tendo sido feita por uma senhora ).

Desde o meio-dia do dia 28 até 1 de Julho (ontem, 4 de Jul., não negociei), tenho estado consecutivamente a comprar e vender warrants turbos call com sucesso, seguindo a indicação de subida do MACD semanal...

Tenho já uma ideia acerca dos máximos que o DAX poderá atingir e da altura em que isso irá acontecer. Vou verificar qual o grau de precisão da "salada" a alertar-me para o fim das subidas e melhor altura para shortar (o "short" do ano, segundo se diz...).  

Caro Antunes,

Quem fez a referência ao MACD semanal fui apenas eu e não o rmachado. E a minha referência ao MACD semanal foi feita nos posts supratranscritos apenas com o sentido e alcance que tem no contexto desses posts.

Ou seja, para mim o MACD semanal serve para verificar a "inclinação" de médio prazo do DAX. Não disse em parte alguma que servia para substituir quaisquer EMA's.

O rmachado é que teve a ideia (aliás, correcta) de inserir num MACD os valores 50-150-9 e com isso demonstrou (cf. o gráfico do stockcharts (free) que ele inseriu ontem) que o MACD passa a negativo precisamente quando a EMA 50 cruza em baixa a EMA 150, ou seja, um MACD negativo equivale a uma EMA 50 inferior à EMA 150. E quando o MACD volta a positivo a EMA 50 cruzou em alta a 150.

Eu, quando quero verificar o MACD (12-26-9) semanal, vou ao site do CITI BANK e insiro este MACD no gráfico e ponho no semanal. Então vejo os valores e o histograma. Ou está positivo e indica tendência de médio prazo positiva ou o contrário. Para negociar, verifico depois o 2º écran com um estocástico e o 1º écran com mais umas regrazitas do Senhor Elder.

Mas isto não tem nada a ver com a salada da Ana.    

[Antunes]

O MACD (moving average convergence divergence) mede a diferença entre duas emas, neste caso ema50 e ema150. O sinal principal de compra / venda é dado pelo cruzamento da linha zero pelo indicador. cross(MACD,0) => compra; cross(0,MACD) => venda.

MACD = ema50-ema150;

detalhe: mov(c,50,e) - mov(c,150,e);

O Signal é uma ema do MACD. Serve para dar sinais de compra e venda, para além dos sinais principais. Normalmente usa-se a ema(9). Neste caso é irrelevante porque só queremos saber do cruzamento das emas.

Signal = ema(MACD,9);

mais detalhadamente:

mov(mov(c,50,e)-mov(c,150,e),9,e);

O histograma é de novo uma diferença entre o MACD e o Signal.

Histogram = MACD - Signal;

ou posto mais detalhadamente:

(mov(c,50,e) - mov(c,150,e)) -  mov(mov(c,50,e)-mov(c,150,e),9,e);

O histograma, neste caso, é também irrelevante.

Muito obrigado Lark. Isso é metastock né? Dá para conseguir isso no stockcharts??

[Lark]

Perfeitamente.

[Antunes]

Caro Antunes,

Quem fez a referência ao MACD semanal fui apenas eu e não o rmachado. E a minha referência ao MACD semanal foi feita nos posts supratranscritos apenas com o sentido e alcance que tem no contexto desses posts.

Ou seja, para mim o MACD semanal serve para verificar a "inclinação" de médio prazo do DAX. Não disse em parte alguma que servia para substituir quaisquer EMA's.

O rmachado é que teve a ideia (aliás, correcta) de inserir num MACD os valores 50-150-9 e com isso demonstrou (cf. o gráfico do stockcharts (free) que ele inseriu ontem) que o MACD passa a negativo precisamente quando a EMA 50 cruza em baixa a EMA 150, ou seja, um MACD negativo equivale a uma EMA 50 inferior à EMA 150. E quando o MACD volta a positivo a EMA 50 cruzou em alta a 150.
...

Ok, já percebi a ideia do Rmachado: MACD positivo=MME50>MME150 e vice-versa.

[Esbanjador]

Caríssimos Esbanjador e Rmachado,

Será que poderiam mostrar isso aqui num gráfico? É que por muitas voltas que eu dê, usando por exemplo o MACD semanal (10,30,9) - 10 semanas=50 dias e 30 semanas = 150 dias) não vejo como o MACD possa substituir (pode complementar) as MME's 50 e 150 visto que os sinais dados são diferentes...??

Antunes,
Já agora mais uma achega. O Antunes chama semanal a um MACD com os valores (10,30,9), que equivaleriam a 10 semanas=50 dias e 30 semanas=150 dias. Isto é apenas um MACD com as EMA's 10 dias e 30 dias (o rmachado pôs com 50-150-9, p.ex.).

Quando falo em MACD semanal, quero apenas dizer que aplico o MACD com os valores habituais (12-26-9) a um gráfico do DAX semanal e não diário (como nos casos dos gráficos aqui postos pelo rmachado e Lark).

Quem, às vezes, falava nesta análise ao DAX semanal com o MACD, para verificar a "inclinação" do DAX de "médio prazo", era o companheiro Waterman (talvez por leituras do Senhor Alexander Elder, in Vivre du trading ou Trading for a living (ou Viver dos trêdanços toda a santa vida - este ainda não está à venda )

[Lark]

Ora olha lá melhor. O MACD cruza a linha zero quando as emas 50 e 150 se cruzam. Sempre.
Independentemente do terceiro parâmetro que utilizares. Este terceiro parâmetro é o número de períodos utilizados para o smooth da linha de sinal (signal). Como disse acima, esta linha, neste caso, é irrelevante.

[Lark]

Só para sublinhar um aspecto. O MACD é a diferença entre as duas emas. A linha azul no gráfico de meta que apresentei e a linha preta no gráfico do stockcharts. O cruzamento desta com a linha zero é o que interessa para o assunto de que estamos a falar. O signal não interessa neste caso.

[Antunes]

Antunes,
Já agora mais uma achega. O Antunes chama semanal a um MACD com os valores (10,30,9), que equivaleriam a 10 semanas=50 dias e 30 semanas=150 dias. Isto é apenas um MACD com as EMA's 10 dias e 30 dias (o rmachado pôs com 50-150-9, p.ex.).

Quando falo em MACD semanal, quero apenas dizer que aplico o MACD com os valores habituais (12-26-9) a um gráfico do DAX semanal e não diário (como nos casos dos gráficos aqui postos pelo rmachado e Lark).

Quem, às vezes, falava nesta análise ao DAX semanal com o MACD, para verificar a "inclinação" do DAX de "médio prazo", era o companheiro Waterman (talvez por leituras do Senhor Alexander Elder, in Vivre du trading ou Trading for a living (ou Viver dos trêdanços toda a santa vida - este ainda não está à venda )

Esbanjador,

Não percebi muito bem isto:

"Isto é apenas um MACD com as EMA's 10 dias e 30 dias (o rmachado pôs com 50-150-9, p.ex.)."

Eu referia-me obviamente a um MACD(10,30,9) num gráfico semanal,  o que é equivalente a um MACD(50,150,9) num gráfico diário...

[Esbanjador]

....................................................................
Eu referia-me obviamente a um MACD(10,30,9) num gráfico semanal,  o que é equivalente a um MACD(50,150,9) num gráfico diário...

Ah, está bem. Mas, então assim, os cruzamentos das EMA's e do MACD, num gráfico semanal, só coincidirão se também alterar as EMA's de 50-150 para 10-30.