DAX: Sistema "Mix Dogemot" (2º Semestre)

Mr. Turn · Janeiro 25, 2006, 17:14

Caros amigos:
Obrigado pelas questões colocadas.
- Mr. Antunovsky:
Como deves calcular experimentei em testes bastante aprofundados qual seria a colocação ideal de stops por forma a optimizar o binómio profit/risk. Se colocares os stops mais afastados aumentas o risco da carteira devido à possível ocorrência de drawdowns maiores, situação que pretendo evitar a todo o custo já que quanto menores forem as quebras de capital maior o número de contratos que posso alocar. Na esmagadora maioria tratam-se de stops dos sub-sistemas oscilatórios que na verdade só aspiram a profits limitados, fechando as posições quando o programa achar que o swing não tem mais potencial para passar de certos níveis.
Se estabeleces por exemplo que uma determinada trade tem 50% de probabilidades de ganhar ou perder dinheiro, ao estabeleceres por exemplo que as posições serão fechadas com 300 Euros em média por cada negócio, os teus stops terão de garantir que, se forem atingidos, perdes menos que essa quantia estipulada de 300 Euros!
Só assim fazem algum sentido. De resto o posicionamento de stops tem também muito a ver com a volatilidade reinante, normalmente o programa estabelece que apenas em perto de 25% dos casos os stops têm possibilidades de serem atingidos...
- Mr. Machadinho:
A pergunta ficou um tanto incompleta mas suponho que estaria a perguntar se algum indicador ou sub-sistema incorpora conceitos de velocidade e aceleração.
A minha resposta é claramente sim, embora nem todos os componentes obedeçam directamente a esses princípios, devo dizer que em todos aqueles que incorporam volatilidade e momentum existem regras estritas de actuação específica consoante os regimes dominantes prevalecentes.
No concreto os sub-sistemas tendenciais e o "Anti-Tendencial Predictor" possuem várias sub-rotinas muito ligadas a esses conceitos!

Abraço amigo aos dois,
Turn

rmachado · Janeiro 25, 2006, 17:27

Exacto. Mr. Turn.

Foi uma pergunta um pouco maçarica.

Eu estava a tentar perceber se seria mais interessante aplicar os conceitos sobre o fecho, a abertura, o high, o Low, uma média destes ou sobre o Volume, por exemplo.

Tava a querer entrar neste mundo dos sistemas, mas faltam-me duas coisas, um PC e feeling... (tenho o Meta.. ).

Mr. Turn · Janeiro 25, 2006, 17:41

Amigo Machadinho:
Para mim os máximos e mínimos das sessões limitam-me a dar referências para cálculos de suportes, resistências e volatilidades diárias.
Os valores das aberturas passam-me completamente ao lado dos indicadores que utilizo.
Quanto aos fechos, para além do valor mais recente que é também o valor actual perceptível pelo mercado, tenho vários indicadores que utilizam o conceito do "weighted close" (=(H+L+C+C)/4).
Nos volumes dou muita importância em certos indicadores ao peso de importância acrescida nos casos em que o volume excede claramente a média das últimas sessões, nesses casos podemos estar a assistir a possíveis viragens da própria tendência dominante!
Abraço amigo,
Turn

rmachado · Janeiro 25, 2006, 18:26

Gracias Mr. Turn

Mr. Turn · Janeiro 26, 2006, 00:36

DAX 30

Sistema "MIX DOGEMOT"

DATA: 2006/01/25
Valor de fecho = 5427

Ordens executadas na sessão:
Nenhuma.

Posições Tendenciais

a)   Tendencial "Perdigas" [ Total possível = -1 a +2 ]

Regras:
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = -1
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo >= 0 à Posição = 0
Médio Prazo >= 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = 0
0 <= Médio Prazo < 0,333 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +1
Médio Prazo > 0,333 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +2

Ontem:
Médio Prazo = +0,01
Longo Prazo = Positivo

Posição detida: +1 (x6)

Hoje:
Médio Prazo = -0,02
Longo Prazo = Positiva
Conclusão: +1 (x6)
Passar de 1 posição longa para neutro.

Convergência / Divergência :
Não há divergências.

Stop de compra para amanhã = Nenhum
Stop de venda para amanhã = Nenhum
Conclusão: 0 (x6)
Manter posição neutra.

b)   Tendencial "Emocional" [ Total possível = -1 a +2 ]

Regras:
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo <= 0 à Posição = -1
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo > 0 à Posição = 0
Médio Prazo > 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = 0
Médio Prazo > 0 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +2

Ontem:
Médio Prazo = Positivo
Longo Prazo = Positivo

Posição detida: +2 (x6)

Hoje:
Médio Prazo = Positivo
Longo Prazo = Positivo

Conclusão: +2 (x6)
Manter 2 posições longas.

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = 4153

c)   Anti-Tendencial "Predictor" [ Total possível = -3 a +3 ]

Ontem:
AT Predictor = -1 (Tipo A) +1 (Tipo C)

Hoje:
AT Predictor = -1 (Tipo A) +1 (Tipo C)
Ordem de Compra: Nenhuma
Ordem de Venda: Nenhuma
Ordem de Stop de Compra: 5562
Ordem de Stop de Venda: 5267

Posição detida: +1-1 (x6)
Manter 1 posição longa e 1 posição curta.

Posições Oscilatórias

d)   Oscilatório "Perdigas" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da sessão:
Posição = +1 (x6)

Análise Técnica:
Sinal de Compra: Não activado
Ordem de Compra para amanhã = Nenhuma

Sinal de Venda: Não activado
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = 5216

e)   Oscilatório "Emocional" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = +1 (x6)

Análise Técnica:
Sinal de Compra: Não activado
Ordem de Compra para amanhã = Nenhuma

Sinal de Venda: Activado
Ordem de Venda para amanhã = 5548

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = 5267

f)   Oscilatório "2011" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = 0 (x6)

Análise Técnica:
Autorização Mercado Oscilatório: Sim (81%)

Ordem de Compra para amanhã = 5304
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum

g)   Oscilatório "Homens do sistema" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = +1 (x6)

Análise Técnica:
Autorização Mercado Oscilatório: Sim (81%)

Ordem de Compra para amanhã = Nenhuma
Ordem de Venda para amanhã = 5508

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = 5216

Histórico

A)   Tendencial "Perdigas" : ( = +924+(580-79)+(2468-20)-385-735-1195+(-628-77)+(+1555+27) [8 Trades Longas] / -0 [0 Trades] / +(+1780+423+104) [Open Trades] )
2005/11/03 : Compra de 1x4=4 posições a 4982 ;
Resultado provisório da trade = +1780
2005/11/04 : Compra de 1x1=1 posições a 5004 ;
Resultado provisório da trade = +423
2005/11/10 : Compra de 1x5=5 posições a 5039 ;
2006/01/24 : Venda de 1x5=5 posições a 5350 ;
Resultado definitivo da trade = +1555
2005/12/12 : Compra de 1x1=1 posições a 5323 ;
Resultado provisório da trade = +104
2005/12/12 : Compra de 1x1=1 posições a 5323 ;
2006/01/24 : Venda de 1x1=1 posições a 5350 ;
Resultado definitivo da trade = +27

B)   Tendencial "Emocional" : ( = +(2984-40) [1 Trade Longa] / -0 [0 Trades] / +(+3448-154+846+208) [Open Trades] )
2005/09/07 : Compra de 2x4=8 posições a 4996 ;
Resultado provisório da trade = +3448
2005/11/04 : Compra de 2x1=2 posições a 5004 ;
Resultado provisório da trade = +846
2005/12/12 : Compra de 2x1=2 posições a 5323 ;
Resultado provisório da trade = +208

C)   Anti-Tendencial "Predictor" : ( = +1015+656+1196+1770 [4 Trades Longas] / -0 [0 Trades Curtas] / -36+246 [Open Trades] )
2005/10/13 : Compra de 1x5=5 posições a 4938 ;
2005/12/02 : Venda de 1x5=5 posições a 5292 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo B) = +1770
2005/10/31 : Compra de 1x4=4 posições a 4887 ;
2005/11/25 : Venda de 1x4=4 posições a 5186 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo A) = +1196
2006/01/19 : Venda de 1x6=6 posições a 5421 ;
Resultado provisório da trade (Tipo A) = -36
2006/01/20 : Compra de 1x6=6 posições a 5386 ;
Resultado provisório da trade (Tipo C) = +246

D)   Oscilatório "Perdigas" : ( = -68+945+610 [3 Trades Longas] / -0 [0 Trades] / +324 [Open Trades] )
2006/01/18 : Compra de 1x6=6 posições a 5373 ;
Resultado provisório da trade = +324

E)   Oscilatório "Emocional" : ( = +264+388+610 [3 Trades Longas] / -244 [1 Trade Curta] / +378 [Open Trades] )
2006/01/20 : Compra de 1x6=6 posições a 5364 ;
Resultado provisório da trade = +378

F)   Oscilatório "2011" : ( = -296+308-585+1035+110+355 [6 Trades Longas] / +815 [1 Trade Curta] / 0 [Open Trades] )
2005/12/08 : Compra de 1x5=5 posições a 5226 ;
2006/01/23 : Venda de 1x5=5 posições a 5297 ;
Resultado definitivo da trade = +355

G)   Oscilatório "Homens do sistema" : ( = +28+160-36-550-400 [5 Trades Longas] / -344-172 [2 Trades Curtas] / +312 [Open Trades] )
2006/01/18 : Compra de 1x6=6 posições a 5375 ;
Resultado provisório da trade = +312

Conclusões:

Saldo das posições actuais : 7x6-1x6=36 posições compradas
Resultado da Sessão : +3348 €
Resultado Acumulado : +20828 €
Carteira Inicial : 30000 €
Carteira Actual : 50828 €
Rentabilidade (desde 2005/05/17) : +69,43%
Máximo Open Drawdown : 23,07%
Trades activadas para amanhã :
-   Venda de 2x6=12 posições em stop a 4153.
-   Venda de 1x6=6 posições ao mercado.
-   Venda de 2x6=12 posições em stop a 5267.
-   Compra de 1x6=6 posições em stop a 5562.
-   Venda de 2x6=12 posições em stop a 5216.
-   Venda de 1x6=6 posições a 5548.
-   Compra de 1x6=6 posições a 5304.
-   Venda de 1x6=6 posições a 5508.

Nota: De acordo com os cálculos do "Fixed Fractional Ratio" o número de contratos por posição passa de 5 para 6 nas posições novas ou com ordens ao melhor, pelo facto do capital ter ultrapassado a meio da sessão de 2005/12/12 os 47700 Euros.
Pelo facto de entretanto se ter corrigido o factor de risco real obtido pelo sistema de trading global após o primeiro meio ano de trading real, o DAX retornará ao rácio de 5 Euros por posição se o capital retornar abaixo de 43725 Euros e passará para 7 Euros por posição no caso do capital do DAX ultrapassar os 55650 Euros.
Isto significa a introdução das seguintes ordens suplementares relativas às posições tendenciais:

-   Venda de 1x1+1x2=3 posições em stop a 5246.
-   Compra de 1x1+1x2=3 posições em stop a 5562.

Fotografia do DAX em números significativos:

Regime Lateral # Tendencial : 81% # 19% (Ontem: 65% #35%)
Suporte do canal de trading : 5273 (Desceu 9 pontos)
Resistência do canal de trading : 5588 (Desceu 10 pontos)
Fronteira emocional : 5431 (Desceu 9 pontos)
Pessimismo Curto Prazo [0% a 100%] : 2% (Ontem: 67%)
Optimismo Curto Prazo [0% a 100%] : 0% (Ontem: 0%)
Volatilidade [%] : 5,15% (Ontem: 5,24%)
Tendência + em perigo : Volatilidade > 5,40% e fecho < 5422 pontos

Cumprimentos.
Turn

Antunes · Janeiro 26, 2006, 18:13

Citação de: Mr. Turn em Janeiro 25, 2006, 17:14
Como deves calcular experimentei em testes bastante aprofundados qual seria a colocação ideal de stops por forma a
optimizar o binómio profit/risk.

Calculo que sim Mestre Turn!

Já eu, tenho vindo a corrigir muitos "bugs" do Dude (um deles foi o preço do Stop Loss), logo ainda não posso considerar que tenha feito testes suficientemente aprofundados ...

Citação de: Mr. Turn em Janeiro 25, 2006, 17:14
Se colocares os stops mais afastados aumentas o risco da carteira devido à possível ocorrência de drawdowns maiores,
situação que pretendo evitar a todo o custo já que quanto menores forem as quebras de capital maior o número de contratos
que posso alocar. Na esmagadora maioria tratam-se de stops dos sub-sistemas oscilatórios que na verdade só aspiram a profits
limitados, fechando as posições quando o programa achar que o swing não tem mais potencial para passar de certos níveis.

Se estabeleces por exemplo que uma determinada trade tem 50% de probabilidades de ganhar ou perder dinheiro,
ao estabeleceres por exemplo que as posições serão fechadas com 300 Euros em média por cada negócio, os teus stops terão
de garantir que, se forem atingidos, perdes menos que essa quantia estipulada de 300 Euros!

Só assim fazem algum sentido. De resto o posicionamento de stops tem também muito a ver com a volatilidade reinante,
normalmente o programa estabelece que apenas em perto de 25% dos casos os stops têm possibilidades de serem atingidos

Aqui tenho as minhas dúvidas porque, na minha opinião, para o "trade" valer a pena temos que procurar probabilidades de ganho superiores a 50%.

Os mercados oscilatórios têm sido aqueles onde tenho tido maior êxito como trader "não-automático". Os mercados tendenciais têm sido o meu maior fracasso. E porquê?? Porque raramente usava stops!!

O que eu sei dos mercados oscilatórios é que eles não vão a lado nenhum! Ou seja, com uma estratégia simples de compra nas resistências e venda nos suportes óbvios consegue-se normalmente excelentes resultados neste tipo de mercado. Penso que é com base nessa estratégia que devo fazer o meu sistema. É a essa parte que estou a chegar nos testes que tenho vindo a fazer e já vi que a minha estratégia de stops (baseada em MM's) está errada para este tipo de mercado (oscilatório)! Os stops têm de ser por isso, na minha opinião, mais do tipo "Profit" do que "Loss". Quanto ao "Stop Loss" não sei como defini-lo ainda para este tipo de mercado...

A volatilidade é capaz de ser um bom ponto de partida para calcular o "Stop Loss" em mercados oscilatórios visto que as MM's revelam-se um falhanço. E o princípio "Fortes resistências passam a fortes suportes" também me parece muito interessante nesses casos, não acha?

Um abraço,

Antunes

Mr. Turn · Janeiro 27, 2006, 00:43

Mr. Antunovsky:
Interessantes os teus pontos de vista, merecem ser reflectidos sem dúvida.
Aquela história dos 50% de probabilidades de ganhar ou perder uma trade oscilatória foi apaenas um mero exemplo para explicar a colocação estratégic dos stops.
Na prática, para aumentar as probabilidades de sucesso das trades do tipo oscilatório, a solução é apenas uma: iniciar o posicionamento da trade sempre a favor da tendência dominante, isto é, nunca shortar swings em tendências ascendentes e nunca alongar swings em tendências descendentes. Isto assegura entre 60% a 65% de trades vencedoras!
Usar volatilidades para definir stops em trades oscilatórias é uma opinião que partilho integralmente e se vierem associados a pontos abaixo de suportes de swings ou acima de resistências de swings recentes, tanto melhor!
Abraço amigo,
Turn

DAX 30

Sistema "MIX DOGEMOT"

DATA: 2006/01/26
Valor de fecho = 5549

Ordens executadas na sessão:
Venda de 1x6=6 posições a 5451.
Venda de 1x6=6 posições a 5508.

Posições Tendenciais

a)   Tendencial "Perdigas" [ Total possível = -1 a +2 ]

Regras:
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = -1
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo >= 0 à Posição = 0
Médio Prazo >= 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = 0
0 <= Médio Prazo < 0,333 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +1
Médio Prazo > 0,333 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +2

Ontem:
Médio Prazo = -0,02
Longo Prazo = Positivo

Posição detida: 0 (x6)

Hoje:
Médio Prazo = +0,25
Longo Prazo = Positiva
Conclusão: +1 (x6)
Passar de 1 posição neutra para 1 posição longa.

Convergência / Divergência :
Não há divergências.

Stop de compra para amanhã = Nenhum
Stop de venda para amanhã = Nenhum
Conclusão: 0 (x6)
Manter posição neutra.

b)   Tendencial "Emocional" [ Total possível = -1 a +2 ]

Regras:
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo <= 0 à Posição = -1
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo > 0 à Posição = 0
Médio Prazo > 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = 0
Médio Prazo > 0 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +2

Ontem:
Médio Prazo = Positivo
Longo Prazo = Positivo

Posição detida: +2 (x6)

Hoje:
Médio Prazo = Positivo
Longo Prazo = Positivo

Conclusão: +2 (x6)
Manter 2 posições longas.

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = 4153

c)   Anti-Tendencial "Predictor" [ Total possível = -3 a +3 ]

Ontem:
AT Predictor = -1 (Tipo A) +1 (Tipo C)

Hoje:
AT Predictor = -1 (Tipo A) +1 (Tipo C)
Ordem de Compra: Nenhuma
Ordem de Venda: 5585
Ordem de Stop de Compra: 5562
Ordem de Stop de Venda: 5267 trailing

Posição detida: +1-1 (x6)
Manter 1 posição longa e 1 posição curta.

Posições Oscilatórias

d)   Oscilatório "Perdigas" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da sessão:
Posição = +1 (x6)

Análise Técnica:
Sinal de Compra: Não activado
Ordem de Compra para amanhã = Nenhuma

Sinal de Venda: Activado
Ordem de Venda para amanhã = 5620

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = 5216

e)   Oscilatório "Emocional" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = +1 (x6)

Análise Técnica:
Sinal de Compra: Não activado
Ordem de Compra para amanhã = Nenhuma

Sinal de Venda: Activado
Ordem de Venda para amanhã = 5548

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = 5267

f)   Oscilatório "2011" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = 0 (x6)

Análise Técnica:
Autorização Mercado Oscilatório: Sim (84%)

Ordem de Compra para amanhã = 5264
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum

g)   Oscilatório "Homens do sistema" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = 0 (x6)

Análise Técnica:
Autorização Mercado Oscilatório: Sim (84%)

Ordem de Compra para amanhã = 5368
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum

Histórico

A)   Tendencial "Perdigas" : ( = +924+(580-79)+(2468-20)-385-735-1195+(-628-77)+(+1555+27)+(+1876+447+128) [9 Trades Longas] / 0 [0 Trades Curtas] / 0 [Open Trades] )
2005/11/03 : Compra de 1x4=4 posições a 4982 ;
2006/01/26 : Venda de 1x4=4 posições a 5451 ;
Resultado definitivo da trade = +1876
2005/11/04 : Compra de 1x1=1 posições a 5004 ;
2006/01/26 : Venda de 1x1=1 posições a 5451 ;
Resultado definitivo da trade = +447
2005/11/10 : Compra de 1x5=5 posições a 5039 ;
2006/01/24 : Venda de 1x5=5 posições a 5350 ;
Resultado definitivo da trade = +1555
2005/12/12 : Compra de 1x1=1 posições a 5323 ;
2006/01/26 : Venda de 1x1=1 posições a 5451 ;
Resultado definitivo da trade = +128
2005/12/12 : Compra de 1x1=1 posições a 5323 ;
2006/01/24 : Venda de 1x1=1 posições a 5350 ;
Resultado definitivo da trade = +27

B)   Tendencial "Emocional" : ( = +(2984-40) [1 Trade Longa] / -0 [0 Trades] / +(+4424-154+1090+452) [Open Trades] )
2005/09/07 : Compra de 2x4=8 posições a 4996 ;
Resultado provisório da trade = +4424
2005/11/04 : Compra de 2x1=2 posições a 5004 ;
Resultado provisório da trade = +1090
2005/12/12 : Compra de 2x1=2 posições a 5323 ;
Resultado provisório da trade = +452

C)   Anti-Tendencial "Predictor" : ( = +1015+656+1196+1770 [4 Trades Longas] / -0 [0 Trades Curtas] / -768+978 [Open Trades] )
2005/10/13 : Compra de 1x5=5 posições a 4938 ;
2005/12/02 : Venda de 1x5=5 posições a 5292 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo B) = +1770
2005/10/31 : Compra de 1x4=4 posições a 4887 ;
2005/11/25 : Venda de 1x4=4 posições a 5186 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo A) = +1196
2006/01/19 : Venda de 1x6=6 posições a 5421 ;
Resultado provisório da trade (Tipo A) = -768
2006/01/20 : Compra de 1x6=6 posições a 5386 ;
Resultado provisório da trade (Tipo C) = +978

D)   Oscilatório "Perdigas" : ( = -68+945+610 [3 Trades Longas] / -0 [0 Trades] / +1056 [Open Trades] )
2006/01/18 : Compra de 1x6=6 posições a 5373 ;
Resultado provisório da trade = +1056

E)   Oscilatório "Emocional" : ( = +264+388+610 [3 Trades Longas] / -244 [1 Trade Curta] / +1110 [Open Trades] )
2006/01/20 : Compra de 1x6=6 posições a 5364 ;
Resultado provisório da trade = +1110

F)   Oscilatório "2011" : ( = -296+308-585+1035+110+355 [6 Trades Longas] / +815 [1 Trade Curta] / 0 [Open Trades] )
2005/12/08 : Compra de 1x5=5 posições a 5226 ;
2006/01/23 : Venda de 1x5=5 posições a 5297 ;
Resultado definitivo da trade = +355

G)   Oscilatório "Homens do sistema" : ( = +28+160-36-550-400+798 [6 Trades Longas] / -344-172 [2 Trades Curtas] / 0 [Open Trades] )
2006/01/18 : Compra de 1x6=6 posições a 5375 ;
2006/01/26 : Venda de 1x6=6 posições a 5508 ;
Resultado definitivo da trade = +798

Conclusões:

Saldo das posições actuais : 5x6-1x6=24 posições compradas
Resultado da Sessão : +3558 €
Resultado Acumulado : +24386 €
Carteira Inicial : 30000 €
Carteira Actual : 54386 €
Rentabilidade (desde 2005/05/17) : +81,29%
Máximo Open Drawdown : 23,07%
Trades activadas para amanhã :
-   Venda de 2x6=12 posições em stop a 4153.
-   Compra de 1x6=6 posições ao mercado.
-   Venda de 2x6=12 posições em stop a 5267.
-   Compra de 1x6=6 posições em stop a 5562.
-   Venda de 1x6=6 posições a 5585.
-   Venda de 1x6=6 posições em stop a 5216.
-   Venda de 1x6=6 posições a 5620.
-   Venda de 1x6=6 posições a 5548.
-   Compra de 1x6=6 posições a 5264.
-   Compra de 1x6=6 posições a 5368.

Nota: De acordo com os cálculos do "Fixed Fractional Ratio" o número de contratos por posição passa de 5 para 6 nas posições novas ou com ordens ao melhor, pelo facto do capital ter ultrapassado a meio da sessão de 2005/12/12 os 47700 Euros.
Pelo facto de entretanto se ter corrigido o factor de risco real obtido pelo sistema de trading global após o primeiro meio ano de trading real, o DAX retornará ao rácio de 5 Euros por posição se o capital retornar abaixo de 43725 Euros e passará para 7 Euros por posição no caso do capital do DAX ultrapassar os 55650 Euros.
Isto significa a introdução das seguintes ordens suplementares relativas às posições tendenciais:

-   Venda de 1x1+1x2=3 posições em stop a 5104.
-   Compra de 1x1+1x2=3 posições em stop a 5602.

Fotografia do DAX em números significativos:

Regime Lateral # Tendencial : 84% # 16% (Ontem: 81% #19%)
Suporte do canal de trading : 5264 (Desceu 9 pontos)
Resistência do canal de trading : 5620 (Subiu 32 pontos)
Fronteira emocional : 5438 (Subiu 7 pontos)
Pessimismo Curto Prazo [0% a 100%] : 0% (Ontem: 2%)
Optimismo Curto Prazo [0% a 100%] : 61% (Ontem: 0%)
Volatilidade [%] : 5,03% (Ontem: 5,15%)
Tendência + em perigo : Volatilidade > 5,40% e fecho < 5422 pontos

Cumprimentos.
Turn

Piloto · Janeiro 27, 2006, 01:15

+81,29% no dax em menos de um ano é obra os meus sinceros parabens.

Realmente o Dax nestes ultimos dois dias esteve imparavel á muito tempo que não via o dax assim com uma força impressionante e parece que não vai ficar por aqui com uma pequena ajuda dos states (será que é preciso

) se calhar temos o Dax a disparar por ai acima que nem um foguete direitinho aos 6000 Pontos nos proximos tempos.

Só de pensar na ultima sexta feira onde vi isto tudo vermelho e bem vermelho e a pensar fecho não fecho reduzo não reduzo mas lembrei-me de uma deixa de Mr. Turn de que é nessas alturas que se fazem os melhores negocios e toca de reforçar posições

.

Antunes · Janeiro 27, 2006, 17:21

Citação de: Mr. Turn em Janeiro 27, 2006, 00:43
Mr. Antunovsky:
Interessantes os teus pontos de vista, merecem ser reflectidos sem dúvida.
Aquela história dos 50% de probabilidades de ganhar ou perder uma trade oscilatória foi apaenas um mero exemplo para explicar a colocação estratégic dos stops.
Na prática, para aumentar as probabilidades de sucesso das trades do tipo oscilatório, a solução é apenas uma: iniciar o posicionamento da trade sempre a favor da tendência dominante, isto é, nunca shortar swings em tendências ascendentes e nunca alongar swings em tendências descendentes. Isto assegura entre 60% a 65% de trades vencedoras!
Usar volatilidades para definir stops em trades oscilatórias é uma opinião que partilho integralmente e se vierem associados a pontos abaixo de suportes de swings ou acima de resistências de swings recentes, tanto melhor!

...

Master Turnedon

Entendido o exemplo dos 50%.

Para já estou a permitir iniciar o posicionamento da trade nos 2 sentidos, independentemente da posição dominante (a minha primária) mas só quando a secundária dá sinais de viragem ou indecisão e determinadas condições se verificam... Tenho-me dado bem até agora nos testes que já vão em mais de 1 ano e meio tendo a carteira passado do valor inicial de 30,000€ para 215,000€ em cash + 49,000€ em opções...

O problema dos stops resolvi-o, para já, de uma forma simples: em regimes tendênciais a folga relativamente à MM para determinar o valor do "stop loss" é de apenas 3% mas em regimes oscilatórios/laterais passa para 6%.

Um abraço e bom fim-de-semana,

Antunes

Mr. Turn · Janeiro 28, 2006, 17:47

Amigo Driver:
Fiquei muito sensibilizado por saber que uma das minhas mensagens ajudou a tomar uma decisão em que o aproveitamento deste recente rally no DAX teve consequências proveitosas.
Tens apenas de estar consciente que nem sempre consigo estar do lado correcto, tudo isto é uma questão de probabilidades, mas ainda bem que lucraste bastante desta vez!
Abraço.
Turn

Amigo Antunovsky:
Fiquei particularmente curioso com essa particularidade de usares stops a 6% em sideways e a 3% em regimes tendenciais. Os stops são fixos ou do tipo trailing, isto é, se o mercado correr a favor num mercado ascendente os stops vão sendo ajustados em alta?
Abraço.
Turn

DAX 30

Sistema "MIX DOGEMOT"

DATA: 2006/01/27
Valor de fecho = 5647

Ordens executadas na sessão:
Venda de 2x6=12 posições a 5612.
Compra de 2x6+1x3=15 posições a 5614.
Venda de 1x6=6 posições a 5620.

Posições Tendenciais

a)   Tendencial "Perdigas" [ Total possível = -1 a +2 ]

Regras:
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = -1
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo >= 0 à Posição = 0
Médio Prazo >= 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = 0
0 <= Médio Prazo < 0,333 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +1
Médio Prazo > 0,333 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +2

Ontem:
Médio Prazo = +0,25
Longo Prazo = Positivo

Posição detida: +1 (x7)

Hoje:
Médio Prazo = +0,32
Longo Prazo = Positiva
Conclusão: +1 (x7)
Manter 1 posição longa.

Convergência / Divergência :
Não há divergências.

Stop de compra para amanhã = Nenhum
Stop de venda para amanhã = Nenhum
Conclusão: 0 (x7)
Manter posição neutra.

b)   Tendencial "Emocional" [ Total possível = -1 a +2 ]

Regras:
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo <= 0 à Posição = -1
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo > 0 à Posição = 0
Médio Prazo > 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = 0
Médio Prazo > 0 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +2

Ontem:
Médio Prazo = Positivo
Longo Prazo = Positivo

Posição detida: +2 (x7)

Hoje:
Médio Prazo = Positivo
Longo Prazo = Positivo

Conclusão: +2 (x7)
Manter 2 posições longas.

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = 4153

c)   Anti-Tendencial "Predictor" [ Total possível = -3 a +3 ]

Ontem:
AT Predictor = 0 (Tipos A,B,C)

Hoje:
AT Predictor = 0 (Tipos A,B,C)
Ordem de Compra: Nenhuma
Ordem de Venda: Nenhuma
Ordem de Stop de Compra: Nenhuma
Ordem de Stop de Venda: Nenhuma

Posição detida: 0 (x7)
Manter posição neutra.

Posições Oscilatórias

d)   Oscilatório "Perdigas" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da sessão:
Posição = 0 (x7)

Análise Técnica:
Sinal de Compra: Não activado
Ordem de Compra para amanhã = Nenhuma

Sinal de Venda: Não activado
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum

e)   Oscilatório "Emocional" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = 0 (x7)

Análise Técnica:
Sinal de Compra: Activado
Ordem de Compra para amanhã = 5338

Sinal de Venda: Não activado
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum

f)   Oscilatório "2011" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = 0 (x6)

Análise Técnica:
Autorização Mercado Oscilatório: Sim (56%)

Ordem de Compra para amanhã = 5372
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum

g)   Oscilatório "Homens do sistema" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = 0 (x6)

Análise Técnica:
Autorização Mercado Oscilatório: Sim (56%)

Ordem de Compra para amanhã = 5381
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum

Histórico

A)   Tendencial "Perdigas" : ( = +924+(580-79)+(2468-20)-385-735-1195+(-628-77)+(+1555+27)+(+1876+447+128) [9 Trades Longas] / 0 [0 Trades Curtas] / +231 [Open Trades] )
2005/11/03 : Compra de 1x4=4 posições a 4982 ;
2006/01/26 : Venda de 1x4=4 posições a 5451 ;
Resultado definitivo da trade = +1876
2005/11/04 : Compra de 1x1=1 posições a 5004 ;
2006/01/26 : Venda de 1x1=1 posições a 5451 ;
Resultado definitivo da trade = +447
2005/11/10 : Compra de 1x5=5 posições a 5039 ;
2006/01/24 : Venda de 1x5=5 posições a 5350 ;
Resultado definitivo da trade = +1555
2005/12/12 : Compra de 1x1=1 posições a 5323 ;
2006/01/26 : Venda de 1x1=1 posições a 5451 ;
Resultado definitivo da trade = +128
2005/12/12 : Compra de 1x1=1 posições a 5323 ;
2006/01/24 : Venda de 1x1=1 posições a 5350 ;
Resultado definitivo da trade = +27
2006/01/27 : Compra de 1x7=7 posições a 5614 ;
Resultado provisório da trade = +231

B)   Tendencial "Emocional" : ( = +(2984-40) [1 Trade Longa] / -0 [0 Trades] / +(+5208-154+1286+648+66) [Open Trades] )
2005/09/07 : Compra de 2x4=8 posições a 4996 ;
Resultado provisório da trade = +5208
2005/11/04 : Compra de 2x1=2 posições a 5004 ;
Resultado provisório da trade = +1286
2005/12/12 : Compra de 2x1=2 posições a 5323 ;
Resultado provisório da trade = +648
2006/01/27 : Compra de 2x1=2 posições a 5614 ;
Resultado provisório da trade = +66

C)   Anti-Tendencial "Predictor" : ( = +1015+656+1196+1770+1356 [5 Trades Longas] / -1158 [1 Trade Curta] / 0 [Open Trades] )
2005/10/13 : Compra de 1x5=5 posições a 4938 ;
2005/12/02 : Venda de 1x5=5 posições a 5292 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo B) = +1770
2005/10/31 : Compra de 1x4=4 posições a 4887 ;
2005/11/25 : Venda de 1x4=4 posições a 5186 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo A) = +1196
2006/01/27 : Compra de 1x6=6 posições a 5614 ;
2006/01/19 : Venda de 1x6=6 posições a 5421 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo A) = -1158
2006/01/20 : Compra de 1x6=6 posições a 5386 ;
2006/01/27 : Venda de 1x6=6 posições a 5612 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo C) = +1356

D)   Oscilatório "Perdigas" : ( = -68+945+610+1482 [4 Trades Longas] / -0 [0 Trades] / 0 [Open Trades] )
2006/01/18 : Compra de 1x6=6 posições a 5373 ;
2006/01/27 : Venda de 1x6=6 posições a 5620 ;
Resultado definitivo da trade = +1482

E)   Oscilatório "Emocional" : ( = +264+388+610+1488 [4 Trades Longas] / -244 [1 Trade Curta] / 0 [Open Trades] )
2006/01/20 : Compra de 1x6=6 posições a 5364 ;
2006/01/27 : Venda de 1x6=6 posições a 5612 ;
Resultado definitivo da trade = +1488

F)   Oscilatório "2011" : ( = -296+308-585+1035+110+355 [6 Trades Longas] / +815 [1 Trade Curta] / 0 [Open Trades] )
2005/12/08 : Compra de 1x5=5 posições a 5226 ;
2006/01/23 : Venda de 1x5=5 posições a 5297 ;
Resultado definitivo da trade = +355

G)   Oscilatório "Homens do sistema" : ( = +28+160-36-550-400+798 [6 Trades Longas] / -344-172 [2 Trades Curtas] / 0 [Open Trades] )
2006/01/18 : Compra de 1x6=6 posições a 5375 ;
2006/01/26 : Venda de 1x6=6 posições a 5508 ;
Resultado definitivo da trade = +798

Conclusões:

Saldo das posições actuais : 3x7=21 posições compradas
Resultado da Sessão : +3045 €
Resultado Acumulado : +27431 €
Carteira Inicial : 30000 €
Carteira Actual : 57431 €
Rentabilidade (desde 2005/05/17) : +91,44%
Máximo Open Drawdown : 23,07%
Trades activadas para amanhã :
-   Venda de 2x7=14 posições em stop a 4153.
-   Compra de 1x7=7 posições a 5338.
-   Compra de 1x6=6 posições a 5372.
-   Compra de 1x6=6 posições a 5381.

Nota: De acordo com os cálculos do "Fixed Fractional Ratio" o número de contratos por posição passa de 6 para 7 nas posições novas ou com ordens ao melhor, pelo facto do capital ter ultrapassado a meio da sessão de 2006/01/27 os 55650 Euros.
Pelo facto de entretanto se ter corrigido o factor de risco real obtido pelo sistema de trading global após o primeiro meio ano de trading real, o DAX retornará ao rácio de 6 Euros por posição se o capital retornar abaixo de 51675 Euros e passará para 8 Euros por posição no caso do capital do DAX ultrapassar os 63600 Euros.
Isto significa a introdução das seguintes ordens suplementares relativas às posições tendenciais:

-   Venda de 1x1+1x2=3 posições em stop a 5372.
-   Compra de 1x1+1x2=3 posições em stop a 5941.

Fotografia do DAX em números significativos:

Regime Lateral # Tendencial : 56% # 44% (Ontem: 84% #16%)
Suporte do canal de trading : 5274 (Subiu 10 pontos)
Resistência do canal de trading : 5742 (Subiu 122 pontos)
Fronteira emocional : 5472 (Subiu 34 pontos)
Pessimismo Curto Prazo [0% a 100%] : 0% (Ontem: 0%)
Optimismo Curto Prazo [0% a 100%] : 65% (Ontem: 61%)
Volatilidade [%] : 6,52% (Ontem: 5,03%)
Tendência + em perigo : Volatilidade > 5,40% e fecho < 5422 pontos

Cumprimentos.
Turn

Antunes · Janeiro 30, 2006, 13:26

Boas Mr. Turn,

Nem um nem outro são fixos:

O "stop loss" é o mais fixo mas como depende de uma MM vai variando também um bocado. O que eu faço para definir o preço ao qual vou saltar fora é subtrair ou somar, caso esteje respectivamente longo ou curto, à MM uma margem de erro de 3% porque como sabemos isto não é uma ciência exacta e já tenho visto o mercado furar a MM por 1 ou 2 % e voltar a subir em força por exemplo.

O que eu fiz para mercados oscilatórios foi apenas aumentar essa margem para 6% apenas como solução de "remendo" enquanto não defino outra forma de calcular esse "stop loss", visto as MM's serem claramente desajustadas para este tipo de mercados...

O "stop profit" é que vai acompanhando a cotação, dia após dia mas só os aplico aos mercados oscilatórios. Nos tendenciais prefiro usar divergências para fechar parte das posições...

Um abraço,

Antunes

Mr. Turn · Janeiro 31, 2006, 01:20

Obrigado, Mr. Antunes.
Abraço.

DAX 30

Sistema "MIX DOGEMOT"

DATA: 2006/01/30
Valor de fecho = 5660

Ordens executadas na sessão:
Nenhuma.

Posições Tendenciais

a)   Tendencial "Perdigas" [ Total possível = -1 a +2 ]

Regras:
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = -1
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo >= 0 à Posição = 0
Médio Prazo >= 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = 0
0 <= Médio Prazo < 0,333 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +1
Médio Prazo > 0,333 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +2

Ontem:
Médio Prazo = +0,32
Longo Prazo = Positivo

Posição detida: +1 (x7)

Hoje:
Médio Prazo = +0,30
Longo Prazo = Positiva
Conclusão: +1 (x7)
Manter 1 posição longa.

Convergência / Divergência :
Não há divergências.

Stop de compra para amanhã = Nenhum
Stop de venda para amanhã = Nenhum
Conclusão: 0 (x7)
Manter posição neutra.

b)   Tendencial "Emocional" [ Total possível = -1 a +2 ]

Regras:
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo <= 0 à Posição = -1
Médio Prazo < 0 e Longo Prazo > 0 à Posição = 0
Médio Prazo > 0 e Longo Prazo < 0 à Posição = 0
Médio Prazo > 0 e Longo Prazo >= 0 à Posição = +2

Ontem:
Médio Prazo = Positivo
Longo Prazo = Positivo

Posição detida: +2 (x7)

Hoje:
Médio Prazo = Positivo
Longo Prazo = Positivo

Conclusão: +2 (x7)
Manter 2 posições longas.

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = 4153

c)   Anti-Tendencial "Predictor" [ Total possível = -3 a +3 ]

Ontem:
AT Predictor = 0 (Tipos A,B,C)

Hoje:
AT Predictor = 0 (Tipos A,B,C)
Ordem de Compra: Nenhuma
Ordem de Venda: Nenhuma
Ordem de Stop de Compra: Nenhuma
Ordem de Stop de Venda: Nenhuma

Posição detida: 0 (x7)
Manter posição neutra.

Posições Oscilatórias

d)   Oscilatório "Perdigas" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da sessão:
Posição = 0 (x7)

Análise Técnica:
Sinal de Compra: Não activado
Ordem de Compra para amanhã = Nenhuma

Sinal de Venda: Não activado
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum

e)   Oscilatório "Emocional" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = 0 (x7)

Análise Técnica:
Sinal de Compra: Activado
Ordem de Compra para amanhã = 5338

Sinal de Venda: Não activado
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum

f)   Oscilatório "2011" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = 0 (x6)

Análise Técnica:
Autorização Mercado Oscilatório: Não (46%)

Ordem de Compra para amanhã = Nenhuma
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum

g)   Oscilatório "Homens do sistema" [ Total possível = -1 a +1 ]

Final da Sessão:
Posição = 0 (x6)

Análise Técnica:
Autorização Mercado Oscilatório: Não (46%)

Ordem de Compra para amanhã = Nenhuma
Ordem de Venda para amanhã = Nenhuma

Stops:
Stop de Compra para amanhã = Nenhum
Stop de Venda para amanhã = Nenhum

Histórico

A)   Tendencial "Perdigas" : ( = +924+(580-79)+(2468-20)-385-735-1195+(-628-77)+(+1555+27)+(+1876+447+128) [9 Trades Longas] / 0 [0 Trades Curtas] / +322 [Open Trades] )
2005/11/03 : Compra de 1x4=4 posições a 4982 ;
2006/01/26 : Venda de 1x4=4 posições a 5451 ;
Resultado definitivo da trade = +1876
2005/11/04 : Compra de 1x1=1 posições a 5004 ;
2006/01/26 : Venda de 1x1=1 posições a 5451 ;
Resultado definitivo da trade = +447
2005/11/10 : Compra de 1x5=5 posições a 5039 ;
2006/01/24 : Venda de 1x5=5 posições a 5350 ;
Resultado definitivo da trade = +1555
2005/12/12 : Compra de 1x1=1 posições a 5323 ;
2006/01/26 : Venda de 1x1=1 posições a 5451 ;
Resultado definitivo da trade = +128
2005/12/12 : Compra de 1x1=1 posições a 5323 ;
2006/01/24 : Venda de 1x1=1 posições a 5350 ;
Resultado definitivo da trade = +27
2006/01/27 : Compra de 1x7=7 posições a 5614 ;
Resultado provisório da trade = +322

B)   Tendencial "Emocional" : ( = +(2984-40) [1 Trade Longa] / -0 [0 Trades] / +(+5312-154+1312+674+92) [Open Trades] )
2005/09/07 : Compra de 2x4=8 posições a 4996 ;
Resultado provisório da trade = +5312
2005/11/04 : Compra de 2x1=2 posições a 5004 ;
Resultado provisório da trade = +1312
2005/12/12 : Compra de 2x1=2 posições a 5323 ;
Resultado provisório da trade = +674
2006/01/27 : Compra de 2x1=2 posições a 5614 ;
Resultado provisório da trade = +92

C)   Anti-Tendencial "Predictor" : ( = +1015+656+1196+1770+1356 [5 Trades Longas] / -1158 [1 Trade Curta] / 0 [Open Trades] )
2005/10/13 : Compra de 1x5=5 posições a 4938 ;
2005/12/02 : Venda de 1x5=5 posições a 5292 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo B) = +1770
2005/10/31 : Compra de 1x4=4 posições a 4887 ;
2005/11/25 : Venda de 1x4=4 posições a 5186 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo A) = +1196
2006/01/27 : Compra de 1x6=6 posições a 5614 ;
2006/01/19 : Venda de 1x6=6 posições a 5421 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo A) = -1158
2006/01/20 : Compra de 1x6=6 posições a 5386 ;
2006/01/27 : Venda de 1x6=6 posições a 5612 ;
Resultado definitivo da trade (Tipo C) = +1356

D)   Oscilatório "Perdigas" : ( = -68+945+610+1482 [4 Trades Longas] / -0 [0 Trades] / 0 [Open Trades] )
2006/01/18 : Compra de 1x6=6 posições a 5373 ;
2006/01/27 : Venda de 1x6=6 posições a 5620 ;
Resultado definitivo da trade = +1482

E)   Oscilatório "Emocional" : ( = +264+388+610+1488 [4 Trades Longas] / -244 [1 Trade Curta] / 0 [Open Trades] )
2006/01/20 : Compra de 1x6=6 posições a 5364 ;
2006/01/27 : Venda de 1x6=6 posições a 5612 ;
Resultado definitivo da trade = +1488

F)   Oscilatório "2011" : ( = -296+308-585+1035+110+355 [6 Trades Longas] / +815 [1 Trade Curta] / 0 [Open Trades] )
2005/12/08 : Compra de 1x5=5 posições a 5226 ;
2006/01/23 : Venda de 1x5=5 posições a 5297 ;
Resultado definitivo da trade = +355

G)   Oscilatório "Homens do sistema" : ( = +28+160-36-550-400+798 [6 Trades Longas] / -344-172 [2 Trades Curtas] / 0 [Open Trades] )
2006/01/18 : Compra de 1x6=6 posições a 5375 ;
2006/01/26 : Venda de 1x6=6 posições a 5508 ;
Resultado definitivo da trade = +798

Conclusões:

Saldo das posições actuais : 3x7=21 posições compradas
Resultado da Sessão : +273 €
Resultado Acumulado : +27704 €
Carteira Inicial : 30000 €
Carteira Actual : 57704 €
Rentabilidade (desde 2005/05/17) : +92,35%
Máximo Open Drawdown : 23,07%
Trades activadas para amanhã :
-   Venda de 2x7=14 posições em stop a 4153.
-   Compra de 1x7=7 posições a 5338.

Nota: De acordo com os cálculos do "Fixed Fractional Ratio" o número de contratos por posição passa de 6 para 7 nas posições novas ou com ordens ao melhor, pelo facto do capital ter ultrapassado a meio da sessão de 2006/01/27 os 55650 Euros.
Pelo facto de entretanto se ter corrigido o factor de risco real obtido pelo sistema de trading global após o primeiro meio ano de trading real, o DAX retornará ao rácio de 6 Euros por posição se o capital retornar abaixo de 51675 Euros e passará para 8 Euros por posição no caso do capital do DAX ultrapassar os 63600 Euros.
Isto significa a introdução das seguintes ordens suplementares relativas às posições tendenciais:

-   Venda de 1x1+1x2=3 posições em stop a 5372.
-   Compra de 1x1+1x2=3 posições em stop a 5941.

Fotografia do DAX em números significativos:

Regime Lateral # Tendencial : 46% # 54% (Ontem: 56% #44%)
Suporte do canal de trading : 5277 (Subiu 3 pontos)
Resistência do canal de trading : 5768 (Subiu 26 pontos)
Fronteira emocional : 5486 (Subiu 14 pontos)
Pessimismo Curto Prazo [0% a 100%] : 0% (Ontem: 0%)
Optimismo Curto Prazo [0% a 100%] : 62% (Ontem: 65%)
Volatilidade [%] : 6,85% (Ontem: 6,52%)
Tendência + em perigo : Volatilidade > 5,40% e fecho < 5422 pontos

Cumprimentos.
Turn

ana · Janeiro 31, 2006, 10:25

o tendencial já é superior ao lateral no MIX, viiiiva:)

Vamo lá a ver se se mantem

Jinhu Mr, belo sistema!

Mr. Turn · Janeiro 31, 2006, 11:14

É verdade amiga Nócas!
A semana passada o sistema andou sempre a dar predominância do regime lateral mas tu é que estavas correcta, o Mix só agora ajustou os parâmetros que indiciam que o regime tendencial volta a mandar no mercado.
O que vale é que mesmo nessas condições andou sempre longo, no lado certo do mercado, é a vantagem de termos consciência que as probabilidades estão maioritariamente do lado da trend dominante. De facto não há nada a fazer, aqueles movimentos ascendentes pareciam um tsunami

,arrastavam qualquer veleidade ou vontade de shortar em position trading.
Enfim, do mal o menos, cheguei a ter 47 posições longas no dia em que o DAX fez os mínimos de Janeiro e agora estou reduzido a menos de metade, apenas 21.
Só que enquanto for do lado certo do caudal é deixarmo-nos ir na corrente, até ver...
Só aquele maldito do Nasdaq não há meios de atinar com uma trend de jeito!
B^jnhs,
Turn

Antunes · Janeiro 31, 2006, 12:06

Boas Ana!

Então como vai isso? Tens cumprido as ordens do Zeca? Ele tem-se portado bem??

Mr. Turn,

Não entendo como o "Mix Cão & Mota" detectou uma possível tendência lateral nas últimas sessões. Cá o Dude não viu nada disso! De qualquer forma se o Dude sair ao dono (daltónico a 100% segundo alguns "prestigiados" médicos) está tudo explicado.

O Dude apenas detectou mercados oscilatórios, nos testes efectuados até agora, de Novembro de 2002 até Junho 2003 e desde Março de 2004 até data ainda por revelar (os testes estão a ocorrer actualmente em Abril 2004...).

A nossa definição de mercado oscilatório que deve ser difirente. Eu considero um mercado oscilatório apenas quando a força da tendência secundária (de médio prazo) difere substancialmente da força da tendência primária (de longo prazo) ou quando a tendência primária pode estar a ser posta em causa (encontrando-se neutra...).

Beijinhos e abraço,

Antunes

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DAX: Sistema "Mix Dogemot" (2º Semestre)