Sistema "Mix Dogemot" : Resumo 10º Mês

[Mr. Turn]

Pelo 10º mês consecutivo o "Mix Dogemot" atinge de novo um resultado parcial mensal com lucros, por um lado já começa a ser um hábito mas por outro pode dar a falsa sensação de uma certa facilidade que na realidade não existe.
Nunca será demais repetir que os prejuízos mensais poderão estar mesmo ao virar da próxima esquina.
O facto mais marcante a assinalar talvez seja frisar o facto de se ter obtido ao fim de 10 meses o equivalente à rentabilidade teórica esperada nos testes para perto de 2 anos hipotéticos de mercado, considerando para o efeito a rentabilidade anualizada de 40%, um valor mesmo assim superior ao objectivo "Buffett / Soros" de 34% ao ano.
A média de lucros mensais volta a subir de novo este mês para um valor de 3521 Euros e a rentabilidade anualizada líquida do sistema ascende a um valor record de 111,53%.



Em relação às performances de cada sub-sistema de trading:

-   Capital inicial: 30000+7886 = 37886 Euros.
-   Capital actual: 65192+9636/1,2187 = 73099 Euros.
-   Rentabilidade actual líquida (em Euros): 92,94%

-   Resultados do 1º sub-sistema "Tendencial Perdigas" (em Euros):
-   Trades longas fechadas positivas: +924+501+2448+1582+2451+(+28+8+126+378)/1,2187 = +8349 Euros (9 trades)
-   Trades longas fechadas negativas: -385-735-1195-705+(-20-8-52-132-20-68-64-87-72)/1,2187 = -3449 Euros (13 trades)
-   Trades curtas fechadas positivas: 0
-   Trades curtas fechadas negativas: (-128-105)/1,2187 = -191 Euros (2 trades)
-   Trades abertas positivas: +1904+1022 = +2926 Euros (2 trades)
-   Trades abertas negativas: -18/1,2187 = -15 Euros (1 trade)
-   Sub-rácio Profit/Loss = 3,08 ( tem de ser > 1 , para ser considerado credível) e lucro total de 7620 Euros.
-   
-   Resultados do 2º sub-sistema "Tendencial Emocional" (em Euros):
-   Trades longas fechadas positivas: +2944+(296+292)/1,2187 = +3426 Euros (3 trades)
-   Trades longas fechadas negativas: 0
-   Trades curtas fechadas positivas: 0
-   Trades curtas fechadas negativas: -120/1,2187 = -98 Euros (1 trade)
-   Trades abertas positivas: +10400 = +10400 Euros (1 trade)
-   Trades abertas negativas: 0
-   Sub-rácio Profit/Loss = 141,08 ( tem de ser > 1 , para ser considerado credível) e lucro total de 13728 Euros.
-   
-   Resultados do 3º sub-sistema "Anti-Tendencial Predictor" (em Euros):
-   Trades longas fechadas positivas: +1015+656+1196+1770+1356+(20+292+66)/1,2187 =  +6303 Euros (8 trades)
-   Trades longas fechadas negativas: (-180-117)/1,2187 = -244 (2 trades)
-   Trades curtas fechadas positivas: 0
-   Trades curtas fechadas negativas: -1158-84/1,2187 = -1227 Euros (2 trades)
-   Trades abertas positivas: +81/1,2187 = +66 Euros (1 trade)
-   Trades abertas negativas: 0
-   Sub-rácio Profit/Loss = 4,33 ( tem de ser > 1 , para ser considerado credível) e lucro total de 4898 Euros.
-   
-   Resultados do 4º sub-sistema "Oscilatório Perdigas" (em Euros):
-   Trades longas fechadas positivas: +945+610+1482+272/1,2187 = +3260 Euros (4 trades)
-   Trades longas fechadas negativas: -68 = -68 Euros (1 trade)
-   Trades curtas fechadas positivas: +153/1,2187 = +126 Euros (1 trade)
-   Trades curtas fechadas negativas: (-148-128)/1,2187 = -226 Euros (2 trades)
-   Trades abertas positivas: +1225 = +1225 Euros (1 trade)
-   Trades abertas negativas: 0
-   Sub-rácio Profit/Loss = 15,68 ( tem de ser > 1 , para ser considerado credível) e lucro total de 4317 Euros.
-   
-   Resultados do 5º sub-sistema "Oscilatório Emocional" (em Euros):
-   Trades longas fechadas positivas: +264+388+610+1488+1344+(+124+4)/1,2187 = +4199 Euros (7 trades)
-   Trades longas fechadas negativas: (-60-168)/1,2187 = -187 Euros (2 trades)
-   Trades curtas fechadas positivas: +156/1,2187 = +128 Euros (1 trade)
-   Trades curtas fechadas negativas: -244+(-132-164)/1,2187 = -487 Euros (3 trades)
-   Trades abertas positivas: +24/1,2187 = +20 Euros (1 trade)
-   Trades abertas negativas: 0
-   Sub-rácio Profit/Loss = 6,45 (tem de ser > 1 , para ser considerado credível) e lucro total de 3673 Euros.
-   
-   Resultados do 6º sub-sistema "Oscilatório 2011" (em Euros):
-   Trades longas fechadas positivas: +308+1035+110+355+(+72+164+164+104+136)/1,2187 = +2333 Euros (9 trades)
-   Trades longas fechadas negativas: -296-585+(-132-208-3)/1,2187 = -1162 Euros (5 trades)
-   Trades curtas fechadas positivas: +815 = +815 Euros (1 trade)
-   Trades curtas fechadas negativas: (-104-128-368)/1,2187 = -492 Euros (3 trades)
-   Trades abertas positivas: +868 = +868 Euros (1 trade)
-   Trades abertas negativas: 0
-   Sub-rácio Profit/Loss = 2,43 (tem de ser > 1 , para ser considerado credível) e lucro total de 2362 Euros.
-   
-   Resultados do 7º sub-sistema "Oscilatório Homens do Sistema" (em Euros):
-   Trades longas fechadas positivas: +28+160+798+(+84+40+92+68+204+30+48)/1,2187 = +1450 Euros (10 trades)
-   Trades longas fechadas negativas: -36-550-400+(-156-156)/1,2187 = -1242 Euros (5 trades)
-   Trades curtas fechadas positivas: 0
-   Trades curtas fechadas negativas: -344-172+(-144-368)/1,2187 = -936 Euros (4 trades)
-   Trades abertas positivas: +1169 = +1169 Euros (1 trade)
-   Trades abertas negativas: 0
-   Sub-rácio Profit/Loss = 1,20 (tem de ser > 1 , para ser considerado credível) e lucro total de 441 Euros.
-   
-   Resultados do 8º sub-sistema "Convergência / Divergência" (em Euros):
-   Trades longas fechadas positivas: 0
-   Trades longas fechadas negativas: -540-518-756-30/1,2187 = -1839 Euros (4 trades)
-   Trades curtas fechadas positivas: 0
-   Trades curtas fechadas negativas: 0
-   Trades abertas positivas: 0
-   Trades abertas negativas: 0
-   Sub-rácio Profit/Loss = 0,00 (tem de ser > 1 , para ser considerado credível) e prejuízo total de 1839 Euros.

Pelo que se pode estabelecer o respectivo ranking actualizado de cada sub-sistema:

1º) Sub-sistema "Tendencial Emocional": 1º lugar (141,08) + 1º lugar (+13728 Euros)
2º) Sub-sistema "Oscilatório Perdigas": 2º lugar (15,68) + 4º lugar (+4317 Euros)
3º) Sub-sistema "Tendencial Perdigas" : 5º lugar (3,08) + 2º lugar (+7620 Euros)
4º) Sub-sistema "Anti-Tendencial Predictor" : 4º lugar (4,33) + 3º lugar (+4898 Euros)
5º) Sub-sistema "Oscilatório Emocional" : 3º lugar (6,45) + 5º lugar (+3673 Euros)
6º) Sub-sistema "Oscilatório 2011" : 6º lugar (2,43) + 6º lugar (+2362 Euros)
7º) Sub-sistema "Oscilatório H. do Sistema" : 7º lugar (1,20) + 7º lugar (+441 Euros)
8º) Sub-sistema "Convergência / Divergência" : 8º lugar (0,00) + 8º lugar (-1839 Euros)

-   Resultado global de trades positivas: +47063 Euros (61 trades) (média: +772 € / trade) (maior trade positiva = +10400 €)
-   Resultado global de trades negativas: -11863 Euros (50 trades) (média: -237 € / trade) (maior trade negativa = -1195 €)
-   Taxa de sucesso (SR): +61/111 = 55,0%
-   Rácio Global Profit/Loss (PLR): 47063/11863 = 3,97

De referir que todos os sub-sistemas melhoraram os lucros e os rácios de profit / loss excepto o novo "Convergência / Divergência" que nesta altura é o único com prejuízos parciais.
Em particular destaque estiveram todos os sub-sistemas da classe oscilatória, um excelente mês no DAX e no Nasdaq, o que revela que em mercados do tipo lateralizado os swings podem ser rentabilizados por um trader de forma satisfatória a estratégia subjacente ao "Mix Dogemot".
Apesar da sua estreia estar a ser negativa, crei que é de manter o novo sub-sistema "Convergência / Divergência" pelo facto de introduzir um factor adicional de segurança no que respeita à possibilidade de fazer face à ocorrência de grandes drawdowns.
O risco terá de ter sempre prioridade absoluta sobre os lucros, esta é uma verdade do trading que nenhum verdadeiro profissional não poderá nunca dissociar-se sob a pena de acentuar o risco de ruína a prazo da sua carteira!
Também o rácio global líquido de lucros totais / perdas totais atingiu um novo record nos 3,97 o que vai superando de forma clara o valor de 3,00 obtido nos testes prévios deste sistema de trading, pelo que é natural que haja brevemente um retorno do rácio para a vizinhança do valor dos testes.
A taxa de sucesso tem-se mantido estável um pouco acima da barreira esperada dos 50%, isto é, para cada trade positiva haverá aproximadamente uma negativa, concretizando actualmente: 61 negócios positivos e 50 negativos. Não atribuo contudo grande importância a este factor já que o mais importante é procurar garantir que cada trade positiva renda bastantes mais Euros de lucro do que a média de cada negócio onde se registou prejuízo de resultados. Esse é o objectivo do trading, procurar optimizar ao máximo o potencial de lucros de cada trade, deixando arrastar no tempo os negócios que continuam positivos, fechando o mais depressa possível as trades que não se encontram a correr de feição.

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Quanto ao money management não se registou qualquer alteração na alavancagem de risco do Nasdaq 100, onde continua a ser utilizado um rácio de 3 USDollars por ponto de índice, ao passo que no DAX mais uma vez se registou uma nova subida de 7 para 8 Euros por ponto, utilizando o método do "Fixed Fractional", em função do facto do aumento do capital próprio disponível poder permitir essa abordagem.
O drawdown global da carteira não sofreu qualquer agravamento pelo que se encontra dentro dos parâmetros de risco estimados inicialmente.
Recordo que o drawdown máximo da carteira obtido até ao presente foi de 20,61%, embora no mês corrente se tivesse registado um drawdown máximo de 8,31%, quando os testes previam à partida que o drawdown máximo esperado teórico para os primeiros 10 meses fosse de:
53% / Cubic Root (20) / Cubic Root (12/10) = 18,37%
um valor que se pode considerar como muito próximo do real obtido.
Em relação à alavancagem máxima utilizada, neste mês constatou-se que o sistema de trading utilizou a maior capacidade de risco potencial no dia 14 de Março com 60 Euros por ponto no DAX e 12 Dollars por ponto no Nasdaq.
Tal situação correspondia a posições de risco totais que perfaziam no final da respectiva sessão, ao valor de fecho dos respectivos índices, o valor em Euros de:
60 x 5871 + 12 x 1681 / 1,2013 = 369052 Euros
Se compararmos com o valor do capital disponível à data na carteira de 72259 Euros, a alavancagem máxima introduzida foi na realidade de:
Alavancagem máxima = 369052 / 72259 = 5,11
Utilizando a fórmula de Kelly para procurar o valor limite de optimização de alavancagem aconselhado, teríamos:
10 x Kelly F + 1 = 10 x ((PLR + 1) x SR - 1) / PLR + 1 = 10 x ((3,97 + 1) x 0,550 - 1) / 3,97 + 1  =  5,37
Logo, se compararmos o valor real máximo de 5,11 com o valor teórico de 5,37 podemos concluir que nos encontramos no caminho correcto.

No que respeita ao índice de performance a 3 anos, tendo em conta que o "Mix Dogemot" ainda só completou 10 meses, será introduzido o factor de rentabilidade esperada de 40% ao ano para o período em falta (nota: por uma questão de segurança a volatilidade média utilizada será o valor do drawdown máximo ocorrido no corrente ano, já que foi superior ao valor obtido nos testes) pelo que se pode comparar a eficiência do sistema de trading com os resultados dos actuais 3 melhores fundos de investimento do mundo (fonte "Semanário Económico" de 2006/03/17):
1º) JPM Latin Am Eq A (D)-USD [Sponsor: J P Morgan AM Europe] :
Rentabilidade anual média = 62,25% ; Volatilidade anual média = 22,60%; IP = 171,46
2º) Merrill LIIF Latin América E [Sponsor: Merrill Lynch International Invest. Funds]
Rentabilidade anual média = 63,35% ; Volatilidade anual média = 23,41%; IP = 171,43
3º) Schroder ISF Latin Am A Acc [Sponsor: Schroder International Selection]
Rentabilidade anual média = 61,18% ; Volatilidade anual média = 21,86%; IP = 171,23
x) Mix Dogemot DAX/NDX Portfolio [Sponsor: Turn/Cem]
Rentabilidade anual média = (92,94%+40%x2/12+2x40%)/3 = 59,87% ; Volatilidade anual média = 20,61%; IP = 173,92
Pelo que se pode concluir que até ao momento o "Mix Dogemot" sai bastante beneficiado nesta fotografia! 
Não deixa igualmente de ser satisfatório poder comparar a actual rentabilidade de 92,94% a 10 meses do "Mix Dogemot" com a melhor rentabilidade anual obtida pelo melhor fundo de investimento a 1 ano de rentabilidade, o "West AM Comp. Latin América" sponsorizado pelo West LB Asset Management (Luxembourg) SA, com o valor de 89,06% obtidos no último ano!

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Resumo das performances mensais obtidas até ao presente pelo sistema de trading "Mix Dogemot":
-   Acumulado 1º Mês : 6,07% (73% ao ano)
-   Acumulado 2º Mês : 12,62% (72% ao ano)
-   Acumulado 3º Mês : 16,11% (64% ao ano)
-   Acumulado 4º Mês : 19,24% (58% ao ano)
-   Acumulado 5º Mês : 19,92% (48% ao ano)
-   Acumulado 6º Mês : 31,26% (63% ao ano)
-   Acumulado 7º Mês : 50,18% (86% ao ano)
-   Acumulado 8º Mês : 57,85% (87% ao ano)
-   Acumulado 9º Mês : 81,60 % (109% ao ano)
-   Acumulado 10º Mês : 92,94% (112% ao ano)

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Procurando antecipar o que vai ser o próximo mês em termos de evolução dos activos da carteira, creio sinceramente que não nos iremos afastar muito das previsões do mês transacto, isto é, o DAX 30 irá provavelmente continuar a subir mas com 1 ou 2 swings significativos pelo meio e o Nasdaq 100 dificilmente sairá do seu canal horizontalizado na zona entre os 1650 aos 1720 pontos.
Em termos de performance individual de cada sub-sistema é possível que se volte a registar uma boa performance dos oscilatórios em relação aos tendenciais, devendo no entanto baixar o rácio de lucros / perdas global do sistema, o lucro médio mensal e a rentabilidade anualizada da carteira, atendendo ao facto de se encontrarem bastante acima das melhores previsões dos testes previamente efectuados.

Quanto ao grande objectivo desta carteira, bater a performance a 20 anos de "Buffett / Soros" com 34% ao ano, devo acrescentar que nesta altura, aos 10 meses de trading os lucros já obtidos equivalem à performance de "Buffett / Soros" para um período de 2 anos e 3 meses. Um bom augúrio em perspectiva, portanto, se a evolução continuar dentro dos parâmetros esperados!

Cumprimentos.
Turn

[PNOVO]

Olá,"Sir" Turn.
Já tinha saudades dos seus posts.
Obrigado por continuar por estas bandas.
Bons negócios.

Paulo Novo.

[Mr. Turn]

Obrigado, amigo Paulo!
O tempo disponível infelizmente nem sempre abunda mas vou tentar ir publicando as ordens e trades do "Mix" desde que tenga disponibilidade.
Abraço,
Turn

[Camisa]

O facto mais marcante a assinalar talvez seja frisar o facto de se ter obtido ao fim de 10 meses o equivalente à rentabilidade teórica esperada nos testes para perto de 2 anos hipotéticos de mercado, considerando para o efeito a rentabilidade anualizada de 40%, um valor mesmo assim superior ao objectivo "Buffett / Soros" de 34% ao ano.
A média de lucros mensais volta a subir de novo este mês para um valor de 3521 Euros e a rentabilidade anualizada líquida do sistema ascende a um valor record de 111,53%.

para quê procurar o holy graal???

está já aqui à esquina e fala PT!

Parabéns pelos impressionantes resultados!

[Mr. Turn]

Obrigado, amigo Camisa, fico muito sensibilizado com essas palavras de incentivo mas até eu tenho de reconhecer que este cenário "paradisíaco" não pode durar para sempre, os resultados obtidos até agora estão claramente acima das expectativas obtidas nos testes prévios pelo que é inevitável que mais cedo ou mais tarde a performance do sistema de trading venha a ser corrigida com algum estardalhaço em baixa, como aliás não é difícil de prever porque milagres, que se saiba, só se conhecem os ligados aos Santos Divinos! 
Abraço,
Turn

[ana]

Turn Parabens por mais um mes do além! 

Olha és tu com o "Buffett / Soros" que estás a bater largamente e eu obcecada em bater o top trader ( http://www.toptrader-championship.com/tt/pt/index.htm ) eheh ainda não consegui, mas já faltou mais.
Neste momento o primeiro lugar como podes ver no link vai com 88,84% e eu, por ex. no Boogie Woogie vou com 79% (o período de tempo é sensivelmente o mesmo, o do TT começou em 11 de Nov e o BW em 1 de Dez), e nos outros sistemas tambem ainda não consegui, mas tá quase lol.

Olha, agora o que achas dos mercados? Eu acho que a Europa começa a pedir uma correcção daquelas jeitositas, não será já já,... mas não faltará muito...
Que dizes? : )
Jinhu

[Mr. Turn]

Bravo, Ana, a tua performance vai fantástica e acho que podes perfeitamente bater a marca do "Top Trader".
Aliás, a rentabilidade relativa do "Boogie Woogie" vai bastante acima da do "Mix", notável!
O retorno que conseguiste é deveras assombroso, acho que a única diferença estratégica que usas em relação ao "Mix" é a grande alavancagem que imprimes ao DAX, praticamente metade da margem permitida, enquanto que no meu caso procuro usar a técnica conservadora de money management do ex-campeão mundial de trading preofissional, o Larry Williams, vou crescendo aos poucos e poucos à medida que o capital vai crescendo mas evitando drawdowns que de algum modo impeçam a ruína da carteira num prazo de 20 anos de trading.
Se a carteira fosse destinada a durar apenas 1 ano o "Mix" poderia usar nesse caso cerca de um pouco mais do dobro da alavancagem que usa actualmente, penso ser esse o período da competição do "Top Trader"...
Enquanto houver euforia nos mercados vai tudo bem mas depois tens de ter em atenção que os drawdowns podem ser um tanto ou quanto dolorosos quando o bad big bear assentar arraiais! Felizmente será de esperar que num prazo de 1 ano não apareçam crashes que se vejam...
Quanto aos mercados remeto-te para a parte final do resumo do 10º mês de trading, onde faço uns palpites possíveis! Mas isto é tudo tão incerto, se calhar mais valia estar calado...
B^jnhs e boa sorte.
Turn

[ana]

acho que a única diferença estratégica que usas em relação ao "Mix" é a grande alavancagem que imprimes ao DAX ...

Mais no inicio, o primeiro negocio do BW (compra de 1 contrato a 5242 com capital de 20000€) foi com uma alavancagem de 6,5. Neste momento está com uma alavancagem de 4,2 enquanto que o Mix estava ao fecho de ontem com 4,09, já estão muito semelhantes.

Quanto aos mercados já li, pois, se calhar mais vale agente calar-se o pior é ser capaz disso 
Jinhu e boa sorte tamempati

[Francisco Monjardino]

Boas Mr.Turn!

Folgo em ver que o Dogemot continua em grande forma e dar resultados positivos mês após mês. É obra!!!


Como não podia deixar de ser, acabei de publicar na homepage do clubeinvest.com este décimo resumo.


Um abraço,

[Mr. Turn]

Fico muito honrado e agradecido, amigo Francis.
Ía quase jurar que no início desta thread deixei ficar o gráfico da equity line do sistema ao fim de 10 meses de trading.
Como parece não ter entrado, aqui fica nova tentativa.
Abraço e obrigado.
Turn

[Francisco Monjardino]

Fico muito honrado e agradecido, amigo Francis.
Ía quase jurar que no início desta thread deixei ficar o gráfico da equity line do sistema ao fim de 10 meses de trading.
Como parece não ter entrado, aqui fica nova tentativa.
Abraço e obrigado.
Turn

Bom dia Mr.Turn,

Parece que há aí algum problema com o ficheiro que queres anexar.

Se quiseres envia-me por e-mail ([email protected]) e eu tento ver o que se passa para conseguirmos anexá-lo ao teu post.

Um abraço,

[Mr. Turn]

Costuma-se dizer que às 3 é de vez, vamos a ver se o ditado popular tem razão... 
Amigo Francis, se não for desta envio depois um mail. Obrigado pela sugestão.
Turn