O DAX e o Mix

[Mr. Turn]

Para quem tem acompanhado de perto o funcionamento do sistema de trading "Mix Dogemot" aqui no site é fácil concluir que o activo onde o grau de acerto tem sido bastante bom tem sido o DAX.
Daí ser interessante tentar perceber os sinais dos diversos sub-sistemas de trading que compõem o sistema. Como reagiram a estes movimentos mais recentes do índice? Sabendo que nem toda a gente compreende o que está por trás de cada um destes componentes, vou tentar numa linguagem mais comum procurar explicar qual o respectivo grau de prontidão para disparo de novos sinais, adiantando desde já que no seu conjunto estes sub-sistemas formam um plano de trading estrutural que procura harmonizar o conjunto geral mas infelizmente ainda não conseguem adivinhar o futuro, simplesmente reagem ao presente para poder encarar as próximas sessões da forma estratégica para que foram programados, isto é, para poderem optimizar a relação entre ganhos e perdas de acordo com o regime a que se destinam: em comportamentos tendenciais, oscilatórios ou divergentes.
Esta descida abrupta deste iô-iô de 3 sessões é algo pouco normal de acontecer, mais a mais quando é acompanhado por um aumento claro da volatilidade.
Aqui fica o primeiro gráfico do layout geral do sistema, que provavelmente pouco adiantará para a maioria das pessoas, a partir do qual todos os sub-sistemas começam a fazer algum sentido.

Cumprimentos.
Turn

[Piloto]

Mr. Turn tomei a liberdade de usar o seu grafico para referir o facto de o Dax poder fazer exactamente o que fez á uns tempos atrás devido á coincidencia das velas apontadas

[Mr. Turn]

Ok, amigo Piloto, obrigado.

Aqui vai então a continuação desta thread.

Abaixo encontra-se representado o essencial do primeiro sub-sistema, o "Tendencial Perdigas", que até agora é o 3º classificado em termos de performance na competição interna que trava no âmbito dos 8 sub-sistemas de trading que compõem a totalidade do sistema.
O gráfico de cima possui 2 indicadores.
O primeiro deles que sobressai tem cor vermelha, verificarão que tem estado sempre a retornar valores positivos numa escala que poderia ir de –4 a +4. Representa a força de tendência de longo prazo e com os valores positivos autoriza apenas a que sejam apenas autorizadas posições longas ou neutras no DAX desde Junho de 2005 para cá.
O segundo indicador tem cor preta e traduz a força do indicador de médio prazo que pode variar numa escala extrema de –1 a +1.
Irão reparar que existem 3 linhas cinzentas horizontais ( situadas a +0,333, 0 e –0,333) que significam que se deverão tomar as seguintes posições tendenciais:
-   Quando o médio prazo está abaixo da linha cinzenta do meio (de valor 0) e o longo prazo, indicador vermelho, está negativo, deve-se ter uma posição curta.
-   Quando o médio prazo, indicador preto, está entre 0 e +0,333, ou seja, entre a linha cinzenta de cima e a do meio e o indicador vermelho está positivo, deve-se ter uma posição longa no mercado.
-   Finalmente quando o indicador preto está acima da linha cinzenta de cima (+0,333) e o indicador vermelho está positivo, devem-se ter 2 posições longas.
-   Se os indicadores preto e vermelho tiverem sinais diferentes, não se devem tomar quaisquer posições tendenciais.

As linhas verticais traduzem as condições de cima: a linha azul significa um período de neutralidade, a verde clara a tomada de 1 posição comprada e a verde escura a tomada de 2 posições compradas.

Actualmente o sub-sistema "Tendencial Perdigas" está, como é visível no gráfico, longo em 2 posições e o indicador preto que representa a força da tendência de médio prazo tem vindo a baixar, marcando o valor de +0,62. Portanto só irá fechar uma das posições abaixo de +0,333 e a outra abaixo de zero. Para lá parece caminhar, mas disciplina é sagrada e portanto a ordem aqui é manter as 2 posições longas.
 
Cumprimentos.
Turn

(Continua)

[Mr. Turn]

O sub-sistema que se segue é também tendencial e tem sido a verdadeira estrela entre todos os sub-sistemas que compõem o "Mix Dogemot".
Dá ordens apenas de onde em onde, muito espaçadas, mas quase sempre com rácios de ganhos sobre perdas muito elevados, isto é, trata-se de um indicador extremamente fiável e que normalmente só muda de opinião menos de meia dúzia de vezes por ano.
É baseado num programa relativamente simples que compara volatilidades e dispara sempre que a volatilidade ultrapassa uma média de benchmark, bastando verificar nesse caso qual o sentido que o índice toma nessa situação. No caso do gráfico abaixo, no quadro do meio, a linha de volatilidade vermelha terá de ultrapassar a azul para se dar um disparo.
Este tipo de cenário é provavelmente muito marcante na sub-consciência da generalidade dos traders visto que retorna quase sempre trades muito lucrativas.
À semelhança do sub-sistema anterior, é importante saber se o sentido é coincidente num gráfico diário e semanal. Se tiverem o mesmo sinal a ordem é para assumir posições longas ou curtas, consoante os mesmos indicadores, de escalas temporais diferentes, sejam positivos ou negativos.
O gráfico superior, de escala semanal, mostra que só são autorizadas posições longas ou neutras desde Janeiro de 2004 para cá, basta olhar para o indicador amarelo de cima positivo que representa a tendência de longo prazo.
O 2º gráfico, de escala diária, mostra o mesmo indicador tendencial de médio prazo no indicador de cima com cor vermelha positiva desde há muitos meses até ao presente sem que ainda tenha sido modificado no corrente ano de 2006.
No entanto a volatilidade do quadro do meio do 2º gráfico encontra-se em valores muito críticos, acima da azul que serve de alerta de disparo. Isto significa que as posições longas tendenciais poderão ter que ser fechadas se esta volatilidade elevada subsistir quando as cotações fecharem claramente abaixo da linha branca a tracejado que marca o ponto central do canal de trading onde as cotações evoluem.
Tanto tempo longo e logo agora será que estamos próximos de um fecho de posições? O valor tracejado a branco etsá agora nos 2856...
Atenção, digo fechado em posições e não curto porque o longo prazo continua claramente positivo! Regra geral, o risco de assumir posições curtas continua a não compensar em position trading.


Cumprimentos.
Turn

(Continua)

[Mr. Turn]

Agora vamos entrar no grupo seguinte, o dos sub-sistemas divergentes ou "contrarians" que normalmente actuam em situações em que os indicadores de disparo revelam divergências em relação às cotações.
Actuam também em situações em que os estados emocionais aceleram de forma absurda no curto prazo. Nestes cenários é tomada então uma posição contrária à posição dominante vigente na altura da entrada.
Estão neste grupo considerados o sub-sistema "Convergência / Divergência" que presentemente não apresenta nenhum sinal e o "Anti-Tendencial Predictor", que actualmente ocupa o 4º lugar no ranking das performances obtidas, no meio dos 8 componentes do sistema de trading.
Este último sub-sistema é constituído por 3 tipos de indicadores distintos, seguindo no entanto todos eles a mesma filosofia de princípio, pelo que abaixo anoto apenas aquele que se encontra com 1 posição curta, ontem aberta, aliás trata-se no presente do único indicador de todo o sistema de trading a registar uma posição vendedora clara.
No gráfico abaixo pode-se ver que as posições longas são registadas na altura em que o indicador indica +1 na escala de cima, tomando-se posições curtas quando marca –1, valor actual, ficando neutro em contrapartida se tiver um valor nulo.

Cumprimentos.
Turn

(Continua)

[tojo]

Amigo Mr Turn, parabéns por mais uma vez, nos presentiar com um  excelente trabalho e demonstração do mesmo! Para quando a partilha destes sistemas em livro? Afinal de contas deixa-nos "frustrados" com tanta sabedoria e nós aqui babados a olhar.... enfim. Palavras para quê? Eu pessoalmente adoraria saber transformar em linguagem Metastock alguns sistemas deste. Grande abraço

[Mr. Turn]

Obrigado, amigo tojo, fico muito sensibilizado pelas palavras simpáticas de encorajamento. Quanto ao livro, se um dia tiver tempo e disponibilidade, logo se verá!
Abraço amigo.

Finalmente vai uma referência final ao grupo dos 4 sub-sistemas oscilatórios.
Nesta altura apenas 1 deles se encontra activo e comprado, seguindo deste modo as regras do sistema que só autoriza posições neutras ou longas se os tendenciais estiverem no mesmo comprimento de onda.
Na maior parte do tempo estes componentes têm estado parados ou inactivos pelo simples facto do grau de regime do DAX ter estado mais tendencial que oscilatório.
Nesta altura porém o grau de oscilação do mercado encontra-se a subir e a marcar 68%, conforme mostra o o quadro de cima do próximo gráfico, o que significa que o mercado tem grandes possibilidades de estar a lateralizar e portanto os sub-sistemas oscilatórios começam a acordar e a lançar as suas garras, diga-se, a colocar ordens de compra próximas das actuais cotações.
No caso presente, à semelhança do que foi feito atrás, vou apenas apresentar o gráfico saliente do sub-sistema que tem estado com uma posição longa aberta no DAX.
Trata-se do chamado "Oscilatório 2011", o 6º classificado do ranking geral, cujas regras básicas e estabelecimento dos preços de compra e venda obedecem às seguintes condições:
-   Se a linha verde a cheio estiver abaixo da linha verde tracejada o valor da compra coincide com a linha verde a cheio.
-   Se a linha verde a cheio estiver acima da linha verde tracejada o valor da compra é a média do valor de ambas as linhas.
-   Se a linha vermelho a cheio estiver acima da linha vermelha tracejada o valor da venda coincide com a linha vermelha a cheio.
-   Se a linha vermelha a cheio estiver abaixo da linha vermelha tracejada o valor da venda é a média do valor de ambas as linhas.
O valor da última compra foi efectuado em 3 de Março último a 5758 e tem presentemente um valor de venda a 6095.
 
Resta referir que os restantes 3 sub-sistemas de trading têm todos ordens de compra para amanhã, respectivamente nos 5864, 5841 e 5735.
Não vou aqui desenvolvê-los por falta de tempo e também porque neste momento se encontram neutros, apenas mostrei os que estão expostos ao mercado com risco em posições longas e curtas.

Espero deste modo mais extenso, mas ao mesmo tempo mais explícito na explicação individual de cada um deles, ter dado uma panorâmica mais geral do que se encontra por trás de cada um destes sub-sistemas apresentados.

Cumprimentos, boas trades e boa sorte para todos, esperando ter contribuído para explicar que um plano de trading pode fazer muito sentido se estiver integrado numa estratégia global para a qual todos contribuem à sua maneira.
Turn

(Desta vez terminei!)

[Piloto]

Mr. Turn uma simples curiosidade tem algum destes sistemas adaptado ao Ouro ou á Prata

[Mr. Turn]

Amigo Piloto:
Como não disponho das bases de dados do Ouro e Prata sou um dos desgraçados que não consegui deglutir qualquer manjar nesse cocktail party.
A única commodity onde entrei foi no Petróleo (Light Crude Oil), aplicando simplesmente o sub-sistema do "Tendencial Emocional", a estrela que mais tem brilhado no "Mix Dogemot" e que até dá pouco trabalho porque muda pouco, tem ideias fixas muito próprias, com a última ordem de compra dada a 15 de Dezembro nos 59,76 como se pode ver no gráfico abaixo.
Abraço amigo.
Turn

[Piloto]

Que pena 

O potencial de subida continua a ser enorme como tem referido e muito bem o nosso amigo paciente que diga-se de passagem tb tem feito um trabalho fabuloso aqui no forum.

Mas tem o Ouro negro que ninguem sabe muito bem até onde vai parar mas pelo andar da carruagem acho que devemos ter o Crude na casa dos $100 lá para o final do ano.

Aproveito para desejar uma boa Pascoa uma vez que estou de saida para umas merecidas férias com a familia (vou apanhar uns banhinhos de sol nesta altura do ano vem mesmo a calhar)

[Mr. Turn]

É isso, amigo Driver, não me precavi a tempo e não comprei o baú (a base de dados) para o Ouro e Prata.
O amigo Paci deve estar a esta hora a banquetear-se muito bem...
Boas férias para ti, boa Páscoa, extensiva a todos os amigos do forum, e bom descanso.
Abraço,
Turn

[Mr. Turn]

Aqui vai apenas uma pequena actualização de mais uma trade hoje aberta para acrescentar às ontem enunciadas.

Na sequência deste tópico foi hoje aberta uma nova posição longa através do disparo de uma compra executada no sub-sistema "Oscilatório Perdigas".
Este componente tem sido até agora o 2º melhor sub-sistema no conjunto dos 8 que constituem o sistema "Mix Dogemot". Devo acrescentar que esta boa performance não é propriamente uma surpresa por um bom motivo: este oscilador foi durante muitos anos o único indicador estocástico que usei durante muitos anos no âmbito do antigo sistema "Perdigas" que vem da passagem do século, pelo que terá sido provavelmente aquele que atingiu o maior grau de sofisticação uma vez que veio a evoluir muito lentamente e sempre com melhorias contínuas até ter atingido o maior grau de complexidade de regras se comparado com os programas dos restantes sub-sistemas oscilatórios.
O gráfico abaixo mostra não só as 2 trades de ciclo completo de compra-venda executadas em 2006 como o sinal de compra disparado hoje, durante a sessão, nos 5864 pontos.
As linhas vermelha e roxa representam preços de venda e as linhas verdes escura e clara significam preços de compra. Para além disso existem 2 linhas brancas que representam o range do canal onde cerca de 95% das cotações irão teoricamente evoluir, isto é, apenas 1 cotação em cada 20 irá cair fora do canal formado pelas linhas brancas. O ponto central do canal em causa é representado pela linha azul que separa as zonas emocionais optimista e pessimista de curto prazo.
Um sinal de compra é activado sempre que a linha verde clara, que representa um preço de compra de reacção rápida, se aproxima mais da linha branca inferior do que da linha verde escura representada a traço grosso. Nesse caso o preço de compra válido para a sessão seguinte será o menor dos valores representados pelos indicadores verde claro e pela linha branca inferior ou de suporte.
A saída das posições longas assumidas é dada quando as cotações evoluírem acima da linha azul e desde que a linha roxa baixe em relação à sessão anterior.

Cumprimentos e Boa Páscoa para todos.
Turn

[nunofaustino]

Sr Vira do Minho,

Dei uma olhadela rapida pelos graficos (so vou ter tempo para ler isto no proximo mes...)  e o grafico do ultimo indicador saltou a vista... parece-me que ele tem um "problema" semelhante a um dos meus indicadores preferidos... depois de ele dar o sinal longo, ha geralmente mais uma queda... eu costumo entrar apenas qdo o valor de entrada eh passado em subida (caso o indicador se mantenha longo) pois assim entro no mercado em subida e nao a tentar apanhar um fundo...

Um abraco e obrigado por este post
Nuno

[Mr. Turn]

Pois é, amigo Nuno, obrigado pelo post, a opção por tentar captar fundos de cotações do que ir buscar o início das viragens dos swings ascendentes fez-me perder imensas noites de testes e confirmações, como deves calcular, para tentar descobrir qual a melhor escolha.
Por muito estranho que possa parecer, até porque contraria a quase unanimidade de opiniões de "experts" em AT, a primeira metodologia retorna melhores resultados.   
Para isso acontecer é lógico que cada sistema oscilatório tem de ter stops específicos para o caso de haver erro grosseiro e da trade dar para o torto, temos de estar preparados para todas as eventualidades!
Há muitas frases feitas nos meandros dos mercados no sentido de tentar ensinar boas regras de trading. Só com a nossa própria experiência e muitos anos de prática chegamos às nossas próprias conclusões que por vezes contrariam as tais "verdades" já feitas.   
Uma delas, só para exemplificar, diz para nunca deixar uma trade com lucros fechar com um resultado negativo, "never let a profitable trade become a loser"!    É absurdo, se tivermos um stop afastado em média a 2% ou 3% não vamos puxar logo o stop para o valor da compra quando a acção estiver a ganhar 0,2%! Enfim, é certo e sabido que esta estratégia não resulta e que é preciso dar rédea ou "room" à trade para ela poder respirar livremente e flutuar nas suas bandas naturais de volatilidade  antes de se encaminhar na direcção que pretendemos, tem de ser dado espaço e tempo suficientes para a trade poder mostrar que estava com o sinal correcto...
Abraço amigo,
Turn

[James32C]

Caro Cem, há muito que não respondo aos post, mas existe algo que o Nuno referiu que é deveras interessante. Eu acompanho o Cem há muitos e muitos anos sempre os post do sistema que tão generosamente coloca, e algo me chamou sempre a atenção, os pontos de entrada e saida.
Sempre que eu reparei, ( e muitas posso estar errado) em grande parte das vezes as entradas short ou long eram colocadas em perca nos dias seguintes, mas mais tarde estavam correctas. Exemplo de um caso que me "marcou" foi em 2001 ou 2002, não sei bem de momento, estava o DAX nos 5.000 pts +-, lembro-me do Cem entrar short, mas o DAX na altura subiu mais 200 pts, 5.000 € por contrato e o Cem mantinha que o sistema ainda não tinha dito para fechar. O que aconteceu a seguir foi uma queda brutal até perto dos 2000 pts. ( falo sempre de futuros) e um ganho fantastico para o Cem.
Uma vez até coloquei em questão se esta situação não poderia ser melhorada, mas já entendi mais uma vez como entendi na altura dos 5.000 pts, que as regras são estas, estão provadas e são para ser respeitadas. 

É pena o Cem estar em Portugal, porque acredito que em "outro" Pais não necessitava do sistema para ficar milionario, já o tinha vendido e antecipado a reforma, colocando aqui como coloca há tantos anos.

Um grande abraço e um obrigado pelas informações que aqui colocas.

James33C

PS: Com isto tudo o DAX já não faz minimos antes de subir, para ficarmos mal vistos