Plano de trading posto em prática

[tiagopt]

Depois de ter criado um formato de plano de trading, decidi dar um exemplo prático, para ser mais fácil de visualizar a sua aplicabilidade. Este plano é apenas uma simulação teórica e não deve ser considerado como uma recomendação de compra ou venda.

PLANO DE TRADING

Título a negociar: Michelin     Data de entrada: 12-01-2009

Data estimada para o fecho da posição:
Preço de abertura de posição: 39,5€
Motivos que me levaram a entrar: Aproximação à LTd, que se tem vindo a formar desde Outubro de 2007. Todas as 8 anteriores aproximações foram seguidas por acentuadas retracções. Este toque na LTd coincide com um ponto de resistência, o que lhe pode dar ainda mais sustentação. Os volumes têm decrescido progressivamente, desde que foi atingido novo mínimo.

Target estimado: 31,5€
Rentabilidade potencial: 20%
Motivos que me levaram a calcular esse Target:
O target baseia-se no anterior lower-low. Foi responsável por uma subida de 40%, o que lhe confere um considerável potencial de resistência. Pode ser necessário proceder a uma tomada de lucros parcial nos 35,5€, embora esta pequena resistência tenha sido constituída por volumes muito fracos.


Stop loss: 40,7€/3% acima da LTd
Perda potencial: 3%
Motivos que me levaram a escolher esta zona para retirada:
Numa primeira fase, o stop loss ficará dentro da zona de resistência assinalada. Para definir um valor concreto, foi utilizada a cotação mais alta desta fase de contacto com a LTd. Idealmente seria utilizado como stop um valor um pouco acima da assinalada zona de resistência, mas essa decisão colocaria a perda potencial acima dos 5%, o que não é compatível com este grau de alavancagem. A alavancagem não vai ser reduzida porque o ponto de stop loss escolhido é válido, relativamente sólido e situado acima da LTd.
O stop loss passará a ser móvel (3% acima da LTd, a partir do dia 23 de Janeiro, caso não haja quebra prévia.
Em caso de quebra da LTd com consistência, será ponderada uma entrada longa.


Aspectos a melhorar no futuro
Diminuição da alavancagem, a fim de levar o stop loss até uma zona de maior conforto

[tiagopt]

Depois de ter sido iniciado o Plano de Trading, ficou a faltar a parte relativa ao fecho da posição. Como a posição em causa atingiu hoje o target proposto, deixo o complemento ao plano inicial.

FECHO DE POSIÇÃO

Data de saída: 23/01/2009       Total gasto em comissões: X€
Tempo de duração: 11 dias
Rentabilidade final: + 20,25%

Alterações ao plano inicial: Não houve necessidade de proceder a alterações em relação ao que havia sido planeado inicialmente


Aspectos a melhorar no futuro: Feita tentativa falhada de reforço da posição em + 50% após quebra do primeiro suporte.
Rápido re-teste aos mínimos evidencia falta de força compradora. Fica em aberto a possibilidade de re-entrada caso esta marca seja quebrada de forma convincente.
Caso os mínimos não sejam quebrados e exista um pullback à LTd, a situação técnica do título deverá ser novamente analisada. Se continuar a demonstrar fraqueza na subida, pode proporcionar nova oportunidade de entrada curta.

Nota: Gráfico desactualizado, falta o dia de encerramento da posição

[aleixon]

Caro Tiago,

Permita-me apresentar os meus parabéns pela análise apresentada, quanto mais não seja pelo resultado plenamente alcançado.
Também quero agradecer a amabilidade da sua resposta a esclarecer como define o "setup" de compra/venda. Apenas uma sugestão, não sei se seria boa ideia tentar clarificar a agregação de todos os critérios para posteriormente programar e simular a performance do histórico.
1A
NA

[tiagopt]

Olá Aleixon,
Obrigado pelo seu comentário. O importante era mesmo colocar o plano em prática e levá-lo até ao fim com o mínimo de alterações. A rentabilidade conseguida era, neste caso concreto, secundária.

não sei se seria boa ideia tentar clarificar a agregação de todos os critérios para posteriormente programar e simular a performance do histórico.

Confesso que não entendi o que que queria dizer, importa-se de clarificar?

Abraço