Obrigado pelo seu post.
Confesso que fui apanhado um pouco de surpresa com essa questão porque também eu andei inicialmente às aranhas para tentar "descobrir" os melhores.
Primeiro que tudo existem catalogados mais de cem indicadores "built-in" diferentes no Metastock de origem, repartidos por várias categorias que o Help ou o Manual respectivo classificam de forma correcta.
À medida que uma pessoa for evoluindo vai ela própria construindo indicadores de raiz bem mais eficazes e consistentes que os de origem, quase todos muito básicos.
De preferência não convem associar indicadores da mesma classe se no fundo nos querem transmitir a mesma mensagem. Tal só se justifica se estiverem adaptados a time-frames diferentes de curto, médio e longo prazo a definir à partida.
Depois há que ver se determinado indicador isolado, com um determinado número de sessões, parece dar bons resultados nos testes mas depois de associado a outro indicador complementar, também razoável, falham redondamente como sistema de trading conjunto. Por outro lado temos de analisar correctamente se os bons resultados de partida não serão devidos à repetição sistemática maioritária de um determinado padrão de comportamento do mercado difícil de repetir no futuro. Daí o facto de aconselhar um período de testes que abarque uma cotação inicial de partida e de preferência uma cotação idêntica de chegada.
Finalmente a compatibilidade natural entre indicadores: por exemplo, se estivermos a usar indicadores tendenciais com osciladores estes deverão ter em média um número de sessões 2 a 20 vezes inferiores aos de tendência; esta mostra o tipo de posições a adquirir: longas ou neutras ( curtas ou neutras) se definirem um sentido ascendente (descendente), com os sinais a serem dados pela curva sinusoidal dos osciladores de escalas múltiplas utilizadas, mas não tão curtas que as comissões "comam" os lucros aparentes dos sinais gerados, de compra quando os pequenos ciclos vierem abaixo e começarem a arrebitar para cima e a desfazer as posições longas para neutras quando o oscilador começa a fazer uma curva descendente...
Sugestões de indicadores de raiz que aconselho: por exemplo, o MACD, o DMI ( que não é mais que um RSI mais evoluído porque optimiza internamente o número de sessões), o PVT e o RVI para definirem tendências baseadas em alterações de relações de médias, em momentum, em volume e volatilidade! Mas há mais e bons, são tantos com bons resultados em conjunto, a dificuldade está na escolha e no aprofundamento da sua compatibilidade...
Para osciladores cíclicos irregulares o MESA waves ou mesmo o Estocástico são muito aceitáveis e eficientes, juntamente com a ajuda de um definidor de canais de escala mais alongada.
Espero ter ajudado nalguma coisa, mas olhe que isto requer muito estudo e muitas tentativas frustradas até encontrarmos algo que se adapte àquilo que andámos à procura...
Um abraço e bons negócios,
Cem
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