Caro Rics e Candlestick, estive a ler os vossos posts mais abaixo no Fórum que considerei muito interessantes e importantes. Já agora escrevo a minha opinião sobre o tema, pois tenho pensado nessas questões todos os dias há bastante tempo.
Eu julgo que testes no índice só servem para sistemas realmente de médio/longo prazo. Isto porque o gráfico do índice (no caso específico do DAX e do S&P500), não reflete fielmente as cotações reais, muitas aberturas não aconteceram realmente, ou seja, não puderam ser negociadas em nenhum produto, nem em warrants, nem CFD'S, nem futuros. O DAX pode às 8:05 estar a subir 100 pontos, que o primeiro tick às 8:00 é sempre muito perto de uma variação nula, porque as 30 acções do índice abrem 1 a 1, e o primeiro tick é calculado com a variação de apenas 1 acção (por exemplo, hoje, o DAX cash estava a subir 14 pontos, de repente abriu o Deutsche Bank a cair 2% e o DAX ficou só a subir 1 ponto. No entanto, obviamente, os futuros, os CFD´s, os warrants, já estavam a transaccionar cá em baixo - senão seria facílimo ganhar dinheiro com esta ineficiência - que não existe.
Os CFD´s têm um spread que para mim retira muito do potencial de ganho a qualquer sistema, se não o colocar em perda. Um bom sistema nos futuros pode ser desastroso nos CFD´s, e uma coisa muito má nos CFD´s pode ser excelente nos futuros. Por exemplo, o meu sistema de candles para dar 20 pontos nos futuros do DAX funciona muito bem nos futuros, mas seria desastroso num produto como os CFD´s ...
Sem dúvida, os testes (e quanto a mim, os negócios) têm de ser feitos nos gráficos dos futuros. E agora, quem é que tem uma BD com estes gráficos? Mais do que isso, quem é que tem uma BD com todos os ticks intraday dos futuros, para fazer um sistema não de position, mas de day trading?
Tenho eu, mas só dos futuros e-mini S&P500, desde 1997, todos os ticks. Custou-me 70 contos. Mas eu agora precisava da do DAX. Custa para aí o mesmo. E tenho o Metastock 8.0 Professional, que serve para trabalhar nos dados intraday ... enfim, eu tenho a BD dos futuros e-mini SPX, e tenho o Meta 8.0. O que é que me falta? Falta-me a BD dos futuros do DAX e o Manual do Meta 8.0 Pro. Alguém tem ou arranja estas coisas para a troca?
A BD de qualquer mercado de futuros pode ser adquirida (com o tick by tick de muitos anos) no site www.tickdata.com
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