RATIO PUT/CALL : Es el resultado de establecer una media de 10 días del volumen diario de las PUT dividido por el volumen diario de las CALL. Lecturas altas muestran excesivo sentimiento bajista ( lo que significa que la predisposición es alcista) y lecturas bajas muestran excesivo sentimiento alcista ( lo que significa que la predisposición es bajista ) Todo ello por la teoría del sentimiento contrario. El margen medio para este ratio es de 0,52 hasta 1,13 en el Chicago Board Options Exchange (CBOE), de 0,35 hasta 0,75 en el Equity, y de 0,77 a 1,55 en el OEX ( Índice del SP 100
Sesión del viernes 10/09/04 ÚLTIMO
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Volatilidad del Nasdaq 100 (VXN) 19.56 20.49
Volatilidad del S&P500 (VIX) 13.76 13.74
Volatilidad del S&P100 (VXO) 13.49 13.67
Ratio Put/Call CBOE 0.89 0.91
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