Outra forma de de usar as médias móveis no day trading é como suporte e resistência. Definido de uma forma geral, suporte é um nível de preço em que o mercado deverá reagir em alta (quando se está a desenvolver numa tendência ascendente) e resistência é um preço em que o mercado deverá reagir em baixa (quando em tendência descendente).
O suporte é usado para estabelecer posições longas em correcções num mercado ascendente. A resistência é usada para estabelecer posições curtas ou «short» em rallies num mercado com tendência descendente.
O método que me parece melhor para o day trading é usar o cruzamento de duas médias móveis para definir qual a tendência, e as zonas de suporte e resistência para definir preços de compra e venda, como está indicado na figura acima.
As vantagens deste método, que vou explicar melhor à frente, é que indica pontos específicos de entrada quer para posições longas quer para posições curtas e é bastante simples de usar. As desvantagens é que não é um método inteiramente objectivo nem completamente mecãnico.

Neste método existem três passos básicos:

1. Usar o cruzamento de duas médias móveis como método (está explicado no manual de day trading). O rácio 8:1 sugerido anteriormente deverá ser usado.

2. Determinar a tendência do mercado. Se a MM mais curta estiver acima da MM mais longa, a tendência é definida como ascendente. Se, pelo contrário, a MM mais curta estiver abaixo da MM longa, a tendência é definida como descendente.

3. Comprar em quedas de preço até à MM mais longa que serve como suporte, e vender «short» se a tendência é de queda e existe uma subida até à MM mais longa, que neste caso serve como resistência. Em qualquer dos casos, não esquecer que todas as posições deverão ser encerradas no final do dia, quer esteja a ganhar, a perder ou igual.

Como não existe uma forma de saber se uma queda num mercado bull é apenas uma correcção em que se deve comprar no suporte ou o início de uma tendência de queda, é necessário proteger-se, como sempre, com um stop-loss.
Os stop losses podem ser determinados através de uma percentagem ou de um valor fixo (em contos) para o stop, quando o que parecia ser um suporte ou resistência acabou por ser, afinal, uma inversão de tendência. Refiro apenas que stop losses mais largos funcionam em média melhor do que stop losses muito curtos., pois é preciso dar algum espaço ao mercado para que ele possa dar-nos razão.

Conclusão do day trading com médias móveis:

Numa análise final, o day trading com médias móveis não é recomendado, excepto se usarmos as médias móveis como suporte e resistência como está indicado neste artigo. O uso deste último sistema, embora tenha um bom potencial de lucro, não é susceptível de ser testado de forma rigorosa.


Manual de Daytrading:
01 - O QUE É UM DAY TRADER? O QUE FAZ UM DAY TRADER?
02 - EM QUE MERCADOS É QUE O DAY TRADER ACTUA?
03 - PORQUÊ FAZER DAY TRADING?
04 - DAY TRADING COM MÉDIAS MÓVEIS
05 - CRUZAMENTO DE MÉDIAS MÓVEIS - PREÇO VERSUS MM
06 - VELOCIDADE DA MÉDIA MÓVEL E DURAÇÃO DAS BARRAS DE PREÇO.
07 - AVALIAÇÃO DOS CRUZAMENTOS DE MÉDIAS MÓVEIS.
08 - MÉDIAS MÓVEIS COMO SUPORTE E RESISTÊNCIA.
09 - APLICAÇÃO INTRA DAY DO «STOCHASTIC OSCILLATOR»
10 - O MÉTODO DOS GAPS.
11 - O CANAL DE MÉDIAS MÓVEIS.
12 - USAR O RSI DE WILDER NO DAY TRADING.
13 - O QUE É O MOMENTUM?
14 - O INTRADAY CHANNEL BREAKOUT.
15 - MÉTODOS TRADICIONAIS DE ANÁLISE TÉCNICA E DAY TRADING.
16 - UM OSCILADOR ÚNICO PARA DAY TRADING.