Olá

Estava eu a pensar com os meus botões, talvez usando o MACD e a "salada" possamos tomaticamente criar alguns indicadore visuais e gerar mais facilmente sinais.

Então vejamos:

A Ana usa como primeira indicação a EMA150 e a EMA50 (deixemos para já de fora a SMA200)

Ora um MACD destes (150,50) permite logo ver se sobem se descem visto que o MACD varia entre valore negativos e positivos (tou a pensar bem?).

Outro MACD com (5,50) permitia ver os cruzamentos, pois se passar pelo 0 temos um cruzamento das mesmas interessando ver se é de baixo para cima ou vice-versa... (Continuo a pensar bem?).

Como não tenho grafs, ajudai-me lá no raciocinio...

Citação de: ana em Julho 01, 2005, 13:00
Aqui na salada actuamos em fecho ou em open. Esperamos pelos sinais.
(tirando o sair por stop normal, por exemplo agora estamos longe do stop do longo que estaria em curso, e por isso aguardaríamos sinais)

E se há um crash ou uma descida muita brusca e estamos longos? Vamos esperar pelo fecho?
Isso preocupa-me sempre, até porque eu trabalho com produtos alavancados e uma coisa destas pode matar um gajo lol (o stop do longo que estaria em curso está longe e já podíamos ter gasto por conta:) ).
Nunca deixo uma posição longa sem stops.

Então, estou aqui, aos bocadinhos, a preparar um ficheiro para a salada do tipo de um que tenho para o Zeca, para calcular stops de emergencia. Falo já disto, porque assim fico mais descansada:)

Para se fazer uma ideia do ficheiro de que tou a falar vou citar-me, disse isto aqui há tempos em conversa com o Antunes

Citação de: ana em Abril 10, 2005, 13:09
A minha preocpação é dar espaço de manobra maximo ao mercado(não esquecer que estou a trabalhar no medio/longo prazo) mas sem comprometer em demasia o meu capital, é claro.


Então das duas, uma:
- Ou tenho um valor dado pelo Zeca para fechar ou para inverter no dia seguinte caso o mercado lá vá, e aí facil,  é só às 8 horas colocar esse stop no mercado.


- Ou não tenho, o Zeca tá descançado. Vai ser o caso de amanhã.
Se assim é, eu não deixo de colocar stops, porque não brinco em serviço:). E para calcular esse valor para o stop, e se estou longa, uso exactamente um calculo de aumento de volatilidade, mas o meu é um calculo assim meio de trazer por casa lol, mas com que eu me sinto confortavel.
É assim:
Tenho uma folhita exell que faz o seguinte, todos os dias apos o fecho, calcula:
. a diferença entre o maximo do dia e o fecho da vespera, chamemos-lhe valor 1
. a diferença entre o minimo do dia e o fecho da vespera, chamemos-lhe valor 2
. o maximo de 1 desde há 6 meses, chamemos-lhe valor 3
. o maximo de 2 desde há 6 meses, chamemos-lhe valor 4
. o valor medio entre 3 e 4, chamemos-lhe valor 5
. por ultimo calcula o valor que 2 teria de alcançar na sessão seguinte, mantendo 1 fixo, para que o valor 5(a media) subisse x%(estou a usar 10% no caso do DAX). Depois só subtrai esse valor ao fecho da vespera para encontrar o 'stop de emergencia' para longos.
Por exemplo para segunda-feira esse stop é de 4286(valor do cash).

Do histórico analisado, este stop teria sido disparado no dia 11/9/2001 e no dia 11/3/2004, em que existiram atentados se o sistema estivesse longo(no 11/9 estava curto e no 11/3 estava longo mas tinha valor do proprio sistema para stop e inversão e era superior ao stop de emergencia por isso tanto melhor). Em mais longo nenhum este stop teria sido activado, o que me dá a tranquilidade minima de que disparará apenas em situações de emergencia.


Eu é só invenções que depois com o tempo vou aperfeiçoando, a minha preocupação é que funcionem, é que o avião não se mande para o chão:), mas claro que no caso dos aviões é diferente, estão em risco vidas, não tem nada a ver... e aí concordo, não me agradaria nadinha viajar numa avião sem piloto, é que podem-me garantir que não cai, mas a turbulencia em demasia tambem mata lol. E não sou comparavel ao Cem, esse sim é o Mestre destas coisas.
Não sei como fazem outros sistemas porque eu não conheço nenhum a fundo, o meu Zequinha é muito simples.
Se alguem mais quiser opinar ou dizer-nos como faz para calcular o 'stop de emergencia' tambem agradeço! E, já agora, tu como fazes?

Portanto é assim uma coisa deste tipo, mas vou ter em conta se NDX está em modo bull ou bear.

Se alguem tiver mais ideias diga, eu coloco o ficheiro quando estiver terminado. Claro que isto já é complicar um bocado o sistema, já não será só olhar para as medias moveis, mas só se usa se quisermos, claro. É por uma questão de segurança.

Bom dia!

Para se perceber melhor o que eu estou pr'aqui a delirar, ainda cá volto para acrescentar um exemplo.

No dia 15/4 o mercado caiu bruscamente, neste dia o Zeca mandou fechar longos plo stop de emergencia, ora via saladita, só se sairia no dia seguinte e em fecho,
não tem logica perder aqueles pontos todos...

Citação de: ana em Julho 01, 2005, 13:09
Antunes, eu estou com pouquissimo tempo e assim à primeira na tou a ver nadinha lol

Fazemos assim, quando acahres que isso tá bom dizes-me em que é que isso teria alterado o resumo de trades do DAX, tá? Que é para eu fazer logo uma ideia da coisa a funcionar. Sorry mas tou mesmo sem muito tempo

Ai ai ai a preguicite...   

Olha, por exemplo, no teu curto de 09-07-2004 em vez de fechares a a 07-09-2004 e facturares 43 pontos terias fechado mais cedo a tasca a 12-08-2004 e facturado 3932-3660=272! Isto porque em 12-08-2004 a MME5 era uns 3870 (aproximadamente) e a MME50 3730 (aprox.). Ora 3730*1.034=3857, ou seja, a MME5 (3870) já se encontrava mais distante em % da MME50 do que a nossa Média Ponderada!

Capiche?

Citação de: Antunes em Julho 01, 2005, 15:11

Citação de: ana em Julho 01, 2005, 13:09
Antunes, eu estou com pouquissimo tempo e assim à primeira na tou a ver nadinha lol

Fazemos assim, quando acahres que isso tá bom dizes-me em que é que isso teria alterado o resumo de trades do DAX, tá? Que é para eu fazer logo uma ideia da coisa a funcionar. Sorry mas tou mesmo sem muito tempo

Ai ai ai a preguicite...   

Olha, por exemplo, no teu curto de 09-07-2004 em vez de fechares a a 07-09-2004 e facturares 43 pontos terias fechado mais cedo a tasca a 12-08-2004 e facturado 3932-3660=272! Isto porque em 12-08-2004 a MME5 era uns 3870 (aproximadamente) e a MME50 3730 (aprox.). Ora 3730*1.034=3857, ou seja, a MME5 (3870) já se encontrava mais distante em % da MME50 do que a nossa Média Ponderada!

Capiche?

Ai era? eh pah que bom, eu bem me parecia que esse curto tinha sido muito desperdiçado!!

Olha lá e preguicite é a tua, diz-me lá quais seriam os novos valores dos trades, afinal são só 27 trades em tantos anos. Faz lá um mapinha, vá...


A serio, estou mesmo aqui numa desgraça de trabalhos, já alguma vez mudaste de casa? ui, nem queiras...

Citação de: ana em Julho 01, 2005, 15:42
Ai era? eh pah que bom, eu bem me parecia que esse curto tinha sido muito desperdiçado!!

Olha lá e preguicite é a tua, diz-me lá quais seriam os novos valores dos trades, afinal são só 27 trades em tantos anos. Faz lá um mapinha, vá...


A serio, estou mesmo aqui numa desgraça de trabalhos, já alguma vez mudaste de casa? ui, nem queiras...

Fazemos assim: hoje tb não vou poder fazer isso (tenho montes de trabalho por causa dessa alteração do IVA...) e no fim de semana muito menos mas para a semana apresento-te isso, combinado?

Citação de: Antunes em Julho 01, 2005, 16:09

Citação de: ana em Julho 01, 2005, 15:42
Ai era? eh pah que bom, eu bem me parecia que esse curto tinha sido muito desperdiçado!!

Olha lá e preguicite é a tua, diz-me lá quais seriam os novos valores dos trades, afinal são só 27 trades em tantos anos. Faz lá um mapinha, vá...


A serio, estou mesmo aqui numa desgraça de trabalhos, já alguma vez mudaste de casa? ui, nem queiras...

Fazemos assim: hoje tb não vou poder fazer isso (tenho montes de trabalho por causa dessa alteração do IVA...) e no fim de semana muito menos mas para a semana apresento-te isso, combinado?

Combinadissimo, faz quando puderes, eu tambem vou ter pouco tempo pra isto nos proximos dias. Thanks


rmachado
sorry mas eu não te sei responder aquela coisa do MACD, não uso desses indicadores, pode ser que alguem saiba...

Se o objectivo fosse negociar NDX e não DAX, teríamos uma salada de NDX com quê?
Qual o indice que melhor o antecipa? o indice cujos deslizes constituem alertas em termos de NDX?

Será o SOX? não sei, pergunto.

Para testar tipo salada, é só no texto da salada(1º post) substituir 'DAX' por 'NDX' e onde está 'NDX' será o tal indice.
É um exercício para melhor entender/praticar/analisar as regras da saladita, e para quem gostar de exercícios... eu gosto! mas ainda não fiz este.

Se alguem fizer diga a nozes o que obteve:)

Bom fim de semana!

Citação de: ana em Julho 01, 2005, 16:27
Combinadissimo, faz quando puderes, eu tambem vou ter pouco tempo pra isto nos proximos dias. Thanks
...

Ana, vê o ficheiro excel: há na linha 14 uma pergunta para responderes uma vez que ainda não estou muito à vontade com a tua salada...

PS: os valores e datas de fecho de posição dados pelo método da diferença entre as mme5 e mme50 ser maior (em valor absoluto) do que média ponderada (3.4%) são aproximados porque não tenho acesso aos valores exactos... O objectivo é apenas averiguar/testar as vantagens/desvantagens do método...

Cá tou eu a adicionar "entropia" ou não...

Usando o MACD eis que se pode logo verificar visualmente (e quiça programaticamente) o 1º pressuposto da "Salada"...

Atentai a imagen anexa e vê-de, que sempre que o MACD é positivo, significa que a ema50 é superior a ema150. (sendo o contrario verdade).

Ajuda?

Caro Rmachado,

Lembre-me lá. Qual era o 1º pressuposto da "Salada"?

Abraço,
Esbanjador

ema50>ema150 ou vice-versa...

Se MACD > 0
  ema50 > ema150
se não
  ema50 < ema150

Citação de: ana em Junho 30, 2005, 23:04

Citação de: Esbanjador em Junho 30, 2005, 22:06
Oportunamente, analisarei esta "salada".

A priori, no entanto, pergunto se através do MACD semanal não se verá logo a "inclinação" (firme e hirto - assim, assim - em queda iminente - em queda livre) do DAX?

Tenho dito...

O MACD semanal chega para negociar?

então agora o que é que ele lhe diz? que alertas lhe está a dar?

Se lhe chega, tudo bem, na vale a pena complicar.
Cada um deve seguir os seus metodos, se já os tem, e desde que se sinta confortável, claro!

Calma!
Apenas disse, e mantenho, que o MACD semanal dá para ver logo a "inclinação" («tendência») do DAX no médio prazo.
Agora o MACD semanal diz-me que a "inclinação" do DAX, de médio prazo, é de subida. E dá-me a indicação genérica de que não devo negociar contra esta "inclinação" (o que será uma espécie de alerta).

Depois, para o curto prazo terei de verificar um estocástico diário, de preferência o lento, etc..

Mas ainda não "provei" a salada (que se me afigura boa, mais a mais tendo sido feita por uma senhora ).

Desde o meio-dia do dia 28 até 1 de Julho (ontem, 4 de Jul., não negociei), tenho estado consecutivamente a comprar e vender warrants turbos call com sucesso, seguindo a indicação de subida do MACD semanal...

Tenho já uma ideia acerca dos máximos que o DAX poderá atingir e da altura em que isso irá acontecer. Vou verificar qual o grau de precisão da "salada" a alertar-me para o fim das subidas e melhor altura para shortar (o "short" do ano, segundo se diz...). 

Citação de: rmachado em Julho 04, 2005, 16:00
Cá tou eu a adicionar "entropia" ou não...

Usando o MACD eis que se pode logo verificar visualmente (e quiça programaticamente) o 1º pressuposto da "Salada"...

Atentai a imagen anexa e vê-de, que sempre que o MACD é positivo, significa que a ema50 é superior a ema150. (sendo o contrario verdade).

Ajuda?

Citação de: rmachado em Julho 04, 2005, 22:05
ema50>ema150 ou vice-versa...

Se MACD > 0
ema50 > ema150
se não
ema50 < ema150

Adicionar um pouco de entropia a um sistema é sempre positivo para se ver como é que o sistema reage à desordem adicionada e se transmuta numa ordem de nível superior. Mas, neste caso, a criadora do sistema já disse que não opera com o MACD .

Por outro lado, a introdução do seu MACD (diário) serviria para substituir a indicação dada pelas emas 5 e 50. Mas não parece ser tão preciso nos valores e momentos de cruzamento daquelas, não adicionando qualquer relevante vantagem ao sistema. A usar-se simultaneamente com as mesmas, acarreta redundância ao sistema...

Estarei a pensar bem?   

Citação de: Esbanjador em Julho 05, 2005, 03:57

...
Por outro lado, a introdução do seu MACD (diário) serviria para substituir a indicação dada pelas emas 5 e 50. Mas não parece ser tão preciso nos valores e momentos de cruzamento daquelas, não adicionando qualquer relevante vantagem ao sistema. A usar-se simultaneamente com as mesmas, acarreta redundância ao sistema...

Estarei a pensar bem?   

Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra: o MACD é um indicador tendêncial mas ainda reage muito mais rapidamente (originando muitos falsos sinais) do que as MME's de 50 e 150: no gráfico dos últimos 6 meses, vamos no 5º sinal e a MME 50 sempre esteve acima da MME 150...

Sim caro Antunes.

Mas repara que está a olhar para o MACD dito habitual... (26,12,9).

O uso do MACD na salada servia para retirar do gráfico duas EMA's permitindo por exemplo que no stockcharts (free) se conseguissem ver todas as EMA's.

Duas pela via normal, e duas pelo MACD.

Não esquecer que o MACD é a diferença de duas EMAS, tão e somente, logo não tem atrasos em relação as mesmas, i.e., quando o dito é 0 as médias cruzaram.

O que normalmente se usa como sinal de negociação é cruzamento da EMA 9 do sinal com o proprio, ou para se verificarem divergências usando ou o histograma ou o MACD em si. Mas disto o nosso saudoso Homê da Águas é que percebia....