...já que esta queda enorme de hoje veio acordar uma data de sub-sistemas oscilatórios, adormecidos com muitas semanas de inactividade.
Irromperam a dar ordens de compra por todo o lado, vamos lá a ver se este nível pontual de pessimismo se torna de novo numa boa oportunidade de negócios!
Cumprimentos e boa sorte para todos.
Turn

É isso, é isso! Tamem andei a fazer umas compritas, coisa pouca lol
Olha, e tu tamem, já vi, fixe:)

Cá pra mim ainda não é agora que corrigimos algo assim aproveitável,
deixa ver...

De repente... subiu por mim um sentimento de inveja...

Mas já passou, V.exas têm uns sistemas tão afinados que até assusta...

Até já deve estar no positivo..

Parabéns aos dois...

Calma, amigo Machado!
Ainda é muito cedo para saber se foi ou não um conjunto de boas compras, como isto é um sistema de position trading ainda vou ter de esperar se calhar umas semanitas para saber se foi ou não uma decisão acertada do bicho.
Até lá é certo e sabido que o DAX vai andar aqui para baixo e para cima a tentar lançar a confusão nas hostes, já estamos habituados, sem stress...
Abraço para si e b^jnhs para a Anócas.
Turn

Amigo Turn:

Admiro o seu sistema , e leio sempre os seus post, embora sejam quase chinês para mim.

Por isso, uma pergunta directa:

O seu sistema, segundo o percebi está a mandar comprar calls do DAX?
Por isso convém comprar uns com maturidae longe?

cumprimentos



JLC

Amigo Jotelcê:
O sistema não me está a dar ordens de compra de Calls mas sim de compra ao equivalente do prório índice.
A razão para isso acontecer é porque não trabalho com opções nem warrants, mas percebi qual o sentido da pergunta.
Se trabalhasse com opções neste caso as ordens não seriam de compra de Calls porque os sub-sistemas que dispararam hoje as ordens de compra do DAX são do tipo oscilatório e não do tipo tendencial.
Então que ordens seriam? Fácil, seriam de venda de Puts, porque se admite que o mercado possa estar próximo da base de uma correcção.
Mesmo que o mercado ande por aqui a pastar, o tempo encarregar-se-á de fazer baixar o valor dos Puts no futuro o que é vantajoso para essa estratégia.
Quanto à maturidade aconselho, no caso de venda de opções, períodos entre 1 a 2 meses e do tipo out-of-the-money com strike entre 3% a 5% das cotações actuais.
Logo, neste caso a estratégia equivalente em opções seria a de vender Puts do DAX de meados de Abril do strike 5450.
Isto é, se o DAX em meados de Abril fechar acima dos 5450 arrecada a totalidade do valor embolsado com a venda dos Puts em causa.
Enquanto no caso dos warrants tem que comprar primeiro para vender depois, no caso do trading de opções tem 4 possibilidades de escolha para abrir posições: comprar Calls (gasta dinheiro da sua conta), vender Calls (a corretora põe-lhe o dinheiro na sua conta, arrecadando a totalidade do dinheiro se a opção encerrar out-of-the-money), comprar Puts (gasta dinheiro da sua conta) e vender Puts (a corretora põe-lhe o dinheiro na sua conta, arrecadando a totalidade do dinheiro se a opção encerrar out-of-the-money).
Vendendo Puts para abrir uma posição inicial, essa posição seria fechada comprando posteriormente a mesma quantidade de Puts ou então deixa arrastar a posição até ao período de exercício da maturidade respectiva.  
Cumprimentos e boa sorte, atenção que o que disse atrás não representa nenhum conselho de trading mas apenas a estratégia equivalente do sistema de trading que utilizo.
Turn

Amigo TURN:


obrigado pela explicação.

Cumps


JLC

...e sobre o euro/dollar ?
Julgo que Mr. Turn acompanhava este par.
É possivel revelar as indicações ou posições do sistema?

Obrigado.

Amigo RC:
Eu não tenho aqui nenhuma bola de cristal para adivinhar o futuro mas se quer saber apenas por curiosidade quais as minhas posições no EuroDollar baseadas no "Mix Dogemot", numa parte da carteira pessoal que não publico aqui no site, devo acrescentar que desde ontem que fiquei claramente vendido neste par ao dar ordens de venda entre os patamares 1,2000 a 1,2031 para um prazo distanciado de umas semanas daqui para a frente.
Mas repito que isto não é nenhuma garantia de ganhos, posso estar errado com a estratégia do sistema.
Cumprimentos.
Turn

Citação de: Mr. Turn em Março 03, 2006, 17:42
Amigo Jotelcê:
O sistema não me está a dar ordens de compra de Calls mas sim de compra ao equivalente do prório índice.
A razão para isso acontecer é porque não trabalho com opções nem warrants, mas percebi qual o sentido da pergunta.
Se trabalhasse com opções neste caso as ordens não seriam de compra de Calls porque os sub-sistemas que dispararam hoje as ordens de compra do DAX são do tipo oscilatório e não do tipo tendencial.
Então que ordens seriam? Fácil, seriam de venda de Puts, porque se admite que o mercado possa estar próximo da base de uma correcção.
Mesmo que o mercado ande por aqui a pastar, o tempo encarregar-se-á de fazer baixar o valor dos Puts no futuro o que é vantajoso para essa estratégia.
Quanto à maturidade aconselho, no caso de venda de opções, períodos entre 1 a 2 meses e do tipo out-of-the-money com strike entre 3% a 5% das cotações actuais.
Logo, neste caso a estratégia equivalente em opções seria a de vender Puts do DAX de meados de Abril do strike 5450.
Isto é, se o DAX em meados de Abril fechar acima dos 5450 arrecada a totalidade do valor embolsado com a venda dos Puts em causa.
Enquanto no caso dos warrants tem que comprar primeiro para vender depois, no caso do trading de opções tem 4 possibilidades de escolha para abrir posições: comprar Calls (gasta dinheiro da sua conta), vender Calls (a corretora põe-lhe o dinheiro na sua conta, arrecadando a totalidade do dinheiro se a opção encerrar out-of-the-money), comprar Puts (gasta dinheiro da sua conta) e vender Puts (a corretora põe-lhe o dinheiro na sua conta, arrecadando a totalidade do dinheiro se a opção encerrar out-of-the-money).
Vendendo Puts para abrir uma posição inicial, essa posição seria fechada comprando posteriormente a mesma quantidade de Puts ou então deixa arrastar a posição até ao período de exercício da maturidade respectiva.  
Cumprimentos e boa sorte, atenção que o que disse atrás não representa nenhum conselho de trading mas apenas a estratégia equivalente do sistema de trading que utilizo.
Turn

Amigo Turn,

A sua explicação ao amigo JLC fez-me rir. Parece que o amigo está a lançar a confusão nas hostes desnecessariamente .

Não leve a mal! Digo isto por várias razões:
1ª - no CI não estou a vislumbrar quem quer que seja que negoceie em opções. E se houver, penso que só determinados traders podem «vender puts»;
2ª - depois, «vender puts» é arriscadíssimo, em princípio (o que não faz o seu género...). E se o DAX cair muito mais? Mas está bem, referiu um strike de 5450...;   
3ª - no caso do seu «Sistema», simplificando, o que ele lhe está a ordenar é a compra de CFDs a determinados valores, porque parte do princípio de que o DAX não vai cair mais e, pelo contrário, vai subir.

Só uma questão. Nos relatórios do seu Sistema nunca percebi bem a que nível estão os «stop loss». Quando refere ordens de venda efectuadas a determinados valores isso equivale a fechar («vender») posições longas abertas?
E entradas curtas são apenas nos valores de «vendas stop»?

Abraço.   

P.S.: mas ATENÇÃO, para quem possa «vender puts», a ideia é muito boa. Partindo do princípio de que na maturidade da put (Abril) o DAX estará acima de 5450 (o que é altamente provável), o trader sem desembolsar nada, agora ao entrar, ficará com o valor do prémio em Abril (se não fechar a posição antes).
O diabo seria se o DAX caía bastante e em Abril estava abaixo dos 5450!

Citação de: [email protected] em Março 03, 2006, 17:23
Amigo Turn:

Admiro o seu sistema , e leio sempre os seus post, embora sejam quase chinês para mim.

Por isso, uma pergunta directa:

O seu sistema, segundo o percebi está a mandar comprar calls do DAX?
Por isso convém comprar uns com maturidae longe?

cumprimentos



JLC

Amigo JLC,
Se me permites uma opinião, eu faria assim.

O DAX está numa situação um pouco incerta. É provável que tenha sido activada uma formação em cunha. De acordo com a minha cunha, o DAX poderá corrigir até cerca dos 5.547 (isto sem rigor... poderá ir a essa zona fechar o gap mais baixo... e os +/- 5.530 equivalem a 61,8% de correcção do último move de alta dos 5290 aos 5917).

Assim - na hipótese de não poderes negociar CFDs mas apenas warrants -, eu negociaria turbos (não «vanila» ou clássicos) para evitar os problemas de volatilidade e passagem do tempo.
Estaria muito atento no intraday, com a hipótese de correcção aos +/- 5550 sempre presente.
Deixaria a sessão decorrer com calma (esperava pelas 13h30 - 14h00 - 15h00, eventualmente). Deixava o DAX atingir os máximos da sessão e aí comprava TW puts. Após isso, estaria sempre preparado para os vender logo que atingissem o meu stop loss mental (fixado - escrito na folha onde escrevi o trade... a compra, seu preço, etc.).
Em vez de mais alavancados, comprava menos alavancados para não correr o risco de estoirarem numa puxada repentina...

Outra hipótese: ficava de fora, deixava o DAX cair tudo e depois entrava então em TWs call.

Já comecei a atribuir-te os points que prometi.
Abraço.

   Natal......  Eu devo andar mt enganado...mas não estamos em Março? 


    hehehe

    Amigo turn tenha cuidado com o Pái Natal fora de época....pode vir um amigo branco e grande do ártico em vez do natal! 



abraço amigo turn e bjs á alentejana, cumps a todos


         

   



       

Citação de: Scubawarrior em Março 05, 2006, 13:34


   Natal......  Eu devo andar mt enganado...mas não estamos em Março? 


    hehehe

    Amigo turn tenha cuidado com o Pái Natal fora de época....pode vir um amigo branco e grande do ártico em vez do natal! 



abraço amigo turn e bjs á alentejana, cumps a todos

Mr. Friend Scuba,

Exactamente. Está na época de os ursos polares começarem a sair da hibernação... e um grande e branco poderá estar-se a movimentar em direcção ao DAX!

Até fico assustado... Lol 

Aí vai 1 point pela sequência:
Natal = hibernação - Março = fim de hibernação - urso no DAX = bearish DAX

Abraço.

Amigo Tavares:

Obrigado pelos conselhos.
O amigo Turn bem se esforça, mas aquilo não é chinês, é antes dialecto da MONGÓLIA 
Vou estar atento ao DAX. Já não sei quem disse uma vez , que sai demasiado cedo nos trades ganhadores e muito tarde nos perdedores. Comigo é igual.
Ganho muitas vezes, mas as poucas em que perdi levaram o lucro todo

Abraços


JLC

Citação de: [email protected] em Março 06, 2006, 00:26
Amigo Tavares:

Obrigado pelos conselhos.
O amigo Turn bem se esforça, mas aquilo não é chinês, é antes dialecto da MONGÓLIA 
Vou estar atento ao DAX. Já não sei quem disse uma vez , que sai demasiado cedo nos trades ganhadores e muito tarde nos perdedores. Comigo é igual.
Ganho muitas vezes, mas as poucas em que perdi levaram o lucro todo

Abraços


JLC

Esse é o problema dos TWs. Quando se hesita em vender logo que a coisa está a correr mal, a perda é astronómica. Por isso, logo que se compra prepara-se a janelinha para sair a perder 5% ou 10% no máximo. E quando lá chega não se hesita.
Este é o ponto + importante e o mais difícil - 1º defender as massas. Porque se a coisa corre bem... aí é deixar correr e vem uma pipa de massa.
Abraço.