Sim, 19-0 só este ano... verdadinha sem engano!

Um total de 6675$ acumulados, com a sequência habitual 10K+20K+30K... em que houve um período muito longo de 8 semanas com 9 compras consecutivas e uma forte posição de 450K, entre 19 Jan. e 12 Março. Só esta série representou a terça parte das unidades 10K abertas, num total de 136, com um ganho médio de 49$ por cada... parece jeitoso! Houve ainda uma série de 280K (7 posições) e 2 de 150K (5 posições), mas a grande maioria dos trades não vai além dos 10K, 30K e 60K ou 1 a 3 novas posições abertas.

Neste par, o 20º trade actual seria de venda, iniciada na passada segunda-feira e com 2 reforços, o último dos quais já nesta sessão.

14-06: 1,2230 x 1
15-06: 1,2330 x 2
21-06: 1,2430 x 3

Média: 1,2363 x 6 SELL

Fecho: 1,2283 x 6 BUY

Depois explico melhor a mecânica muito simples deste novo "ovo de Colombo"... mais um, é só mais um!... mas os reforços da posição fazem-se de 100 em 100 pontos ou pips, com o fecho também a uma centena do valor médio, mas diminuindo sucessivamente 10 pontos/pips com cada reforço. Assim sendo, essa diferença é agora de 80 pips – 1,2283 – e passará para 70 caso se verifique novo reforço a 1,2530 e assim por diante.

Em todo o momento, há sempre 2 ordens simultâneas de compra e venda, a princípio para abertura de posição e depois, uma vez iniciado o trade, uma ordem é para fecho e a outra para reforço.

Assim, teríamos agora as seguintes ordens em execução:

Fecho: 1,2283 x 6 BUY

Reforço: 1,2530 x 4 SELL

On and on and on... nunca pára, é sempre farra!

E quem bem me compreende...

Rui leprechaun

(...a somar é que se entende! )

Pelo menos, assim era no passado, agora já não sei...

No DAX, há também um período mais longo de acumulação, que dura todo o mês de Março e Abril, com um total de 21 CFD. São 6 vendas consecutivas, depois há apenas uma série de 4 e o resto vai de 1 a 3.

Considerando a aplicação desta estratégia desde o início do ano, o ganho nos 16 trades seria de 4597€ com 67 CFD ou uma média de 73 pontos por cada um.

Actualmente, o índice estava vendido desde o dia 15, nos 6148, com reforço a 6248 dia 18.

15-06: 6148 x 1
18-06: 6248 x 2

Média: 6215 x 3 SELL

Segundo o que expliquei antes, as ordens actuais seriam:

Fecho: 6125 x 3 BUY

Reforço: 6348 x 3 SELL

De notar que este método requer contas abonadas, pelo menos para a negociação do Forex e do DAX, pois podem atingir-se valores na ordem dos 500K e 50 CFD em séries de uma dezena de trades em reforço da posição inicial, ou seja, baixar o preço médio de entrada.

Já agora, esta novíssima ideia surgiu-me hoje de madrugada, quando eu fazia estudos no anti-trend do Pouquinhos usando progressões tipo Martingale e similares. Com os resultados que estou a obter com o novo anti-100, parece-me que é aqui que tais apostas agressivas devem ser usadas, mas é necessário fazer uma verificação mais cuidadosa, mormente estudando períodos de tendência forte, como por exemplo as quedas vertiginosas dos índices em Janeiro de 2008, que no DAX ultrapassaram os 1500 pontos!

Vou confirmar já de seguida...

Rui leprechaun

(...se o anti-100 tem 7 vidas! )

Enquanto prossigo uma miríade de cálculos para tentar minimizar as consequências negativas das séries desfavoráveis nestes métodos que vão contra a tendência, o certo é que eles se vão revelando tremendamente eficazes, mormente no S&P que soma já o 8º ganho consecutivo... melhor ainda do que a selecção!

Logo, quem está mesmo em maré alta é o Pouquinhos, até porque ao usar a sequência uniforme de 5 CFD por sessão, beneficia largamente destas inversões rápidas que se têm produzido em apenas 1 ou 2 sessões, como tem sido o caso em todo o mês de Junho. E note-se que os 2 trades mais lucrativos foram logo os da 1ª semana que não estão incluídos nestas contas, já que aqui comecei a apresentar este end-of-day só a partir do dia 7.

Vejamos então o resultado do trade curto com que fechámos a semana passada:

17-06: 1116,0 x 2
18-06: 1117,5 x 4
Média: 1117,0 x 6 SELL
21-06: 1113,2 x 6 BUY

Lucro: (1117,0 – 1113,2) x 6 = 22,8$

Total (8 trades): 195,8$

No EUR-USD a inversão deu ainda um ganho bem maior:

17-06: 1,2385 x 10K
18-06: 1,2389 x 20K
Média: 1,2388 x 30K SELL
21-06: 1,2321 x 30K BUY

Lucro: (1,2388 – 1,2321) x 3 = 201$

Total (6 trades): 246$

Neste momento, revertemos pois ambas as posições para longos, aos seguintes valores:

21-06: 1113,2 x 2 BUY

21-06: 1,2321 x 10K BUY

Logo, é como digo, isto marcha de vento em popa... toca a cavalgar nessa garupa!

De seguida, vejamos o que teria sucedido no anti-100, mas acrescento já que foi outro par de trades com belo lucro... isto é só ideias para engordar as contas cheias!

Esta novíssima ideia que ainda está a sair do forno continua a revelar-se altamente ganhadora nas condições actuais do mercado, a dificuldade aqui são as séries de subidas ou descidas muito fortes e prolongadas no tempo, de que é exemplo o tremendo mês de Janeiro 2008 nos índices. Mas enquanto não temos uma repetição desses descalabros, podem acumular-se muitos pontos e pips semana a semana e mês a mês... é agora a tua vez!

No DAX, mantém-se a posição vendida que vem da semana passada e as mesmas ordens de fecho ou reforço da posição.

15-06: 6148 x 1
18-06: 6248 x 2

Média: 6215 x 3 SELL

Fecho: 6125 x 3 BUY

Reforço: 6348 x 3 SELL

Mas no EUR-USD foi hoje fechada a posição curta, iniciada já no dia 14, e com um ganho considerável:

14-06: 1,2230 x 1
15-06: 1,2330 x 2
21-06: 1,2430 x 3

Média: 1,2363 x 6 SELL

Fecho: 1,2283 x 6 BUY

Lucro: (1,2363 – 1,2283) x 6 = 480$

Aqui, as contas são facílimas de fazer, pois consoante o acumular de posições assim o ganho vai de 100 a 10 pips por cada uma, segundo esta fórmula:

1 x 100 = 100
3 x 090 = 270
6 x 080 = 480
10 x 70 = 700
15 x 60 = 900
21 x 50 = 1050
28 x 40 = 1120
36 x 30 = 1080
45 x 20 = 900
55 x 10 = 550

Teoricamente, a partir daqui procura-se apenas o breakeven, mas este acumular de muitas posições tem perigos evidentes já que os drawdowns se podem medir por vários milhares de euros, muito superiores portanto ao lucro máximo esperado.

Por isso, há que aperfeiçoar esta fórmula ainda incipiente, mas que por certo dá um resultadão sempre que não existe nenhum movimento muito brusco e forte, prolongado no tempo.

Por fim, sempre que um trade é fechado durante a sessão tem de se esperar até ao fecho para saber os novos valores que irão ser válidos para as sessões seguintes, segundo o que já expliquei logo no início. Somam-se 100 pontos/pips para a venda e subtraem-se os mesmos 100 para a compra, não tem nada que saber... é só entrar e vencer!

Outro Graal matemático... dinâmico e nunca estático!

A semana pós expiração de Futuros já vai bem negativa, como é o mais habitual e muito especialmente no 2º trimestre. Infelizmente, não tive oportunidade de desenvolver o trading plan que pensava expor em tema próprio, onde se teria vendido o DAX e o SPX no fecho de sexta-feira com eventual reforço nas centenas (6300) e nos 25 pontos (1125), respectivamente. De certa forma, o anti-100 que continuo a desenvolver também se baseia nestas ideias que venho expondo há MUITO tempo, com aberturas e fechos sucessivos nos 00 do DAX e nos 25, 50, 75 e 00 do SPX. Logo, quem sabe do que falo a esta hora já está a aproveitar estes fenómenos cíclicos do mercado, que até se verificam amiúde.

Para os mais impacientes, que gostam de negociar todos os dias, então aqui vai o famoso método do Pouquinhos que tem dado um resultadão neste mês da Primavera e Verão. Com a nova descida dos índices, reforçou-se o trade longo aberto ontem:


21-06: 1113,2 x 2
22-06: 1095,3 x 4

Média: 1101,3 x 6


Em princípio o mesmo deverá acontecer no EUR-USD, há que esperar ainda mais um pouco para confirmar.

Vejamos se é possível combinar ambos os métodos anti-trend, de modo a torná-los menos imprevisíveis e dependentes da aleatoriedade dos fechos e, sobretudo, minimizar o grande perigo das tendências continuadas, que continua a ser esse o calcanhar de Aquiles difícil de ultrapassar. O objectivo principal reside em minimizar as perdas nessas alturas, felizmente raras, aproveitando o melhor possível as outras ocasiões.

É o Graal dos milhões...

Rui leprechaun

(...apenas com alguns senões! )

Como era de esperar, também aqui se registou outra queda e assim comprou-se de novo no final da sessão.

21-06: 1,2321 x 10K
22-06: 1,2273 x 20K

Média: 1,2289 x 30K

Entretanto, continuo a explorar novas ideias neste campo muitíssimo promissor em que tudo se calcula APENAS através do jogo matemático dos valores fulcrais das cotações, procurando também eliminar um obstáculo importante neste end-of-day e que é justamente o facto de só mesmo no fecho se saber a cotação que determina se a posição irá ser encerrada ou reforçada. Além do mais, isso torna impossível programar correctamente esta estratégia, pois ela implica stop and reverse da posição não a um valor predeterminado ou passível de ser calculado, mas sim num determinado momento do dia, especificamente as 21h (CFD) ou 24h (Forex).

Tudo isto já para não falar da lotaria que é abrir nova posição ou reforçar a existente apenas por décimas de ponto em certas situações.

Meaning... there must be a better way...

Rui leprechaun

(...search and find it, I do say! )

É a mania da contradição... se dizes sim eu digo não!  

Esta semana tem sido sempre a descer, logo aí vai outra compra p'ra aprender!

21-06: 1113,2 x 2
22-06: 1095,3 x 4
23-06: 1092,3 x 6

Média: 1096,6 x 12

Note-se que nesta progressão geométrica tipo 1,2,3... vezes 2 neste caso... a média desce bastante nos 3 primeiros dias, já que no 2º se compra o dobro do 1º e no 3º tanto como nos 2 anteriores. A partir daqui, contudo, a proporção diminui: 2/3 no 4º, 2/4 no 5º, 2/5 no 6º, etc. Para se manter constante era necessário duplicar a aposta a cada dia, num sistema tipo Martingale que até pode obter bons resultados, mas implica um risco muito superior e uma conta bem abonada!

A média aritmética das 3 sessões é 1100,2 uma diferença de 3,6 pontos em relação à progressão simples de 2 em 2, ou algo como 0,3% que é sensivelmente a variação que se verificou hoje.

O certo é que neste ano de 2010, o sistema do Pouquinhos sempre com 5CFD em todas as sessões já lhe rendeu perto de 1800$ líquidos, incluindo pois spreads e despesas. Ora isto partindo de uma conta de 3000$ significa algo como 60% em menos de meio ano, um valor MUITÍSSIMO considerável!

A minha adaptação com mecanismos de segurança e usando a progressão 2+4+6... estaria pelos 1418$ brutos. A vantagem é a existência de drawdowns inferiores, pois o mínimo foi -138$ em Março, o pior mês deste ano, contra cerca de -237$ no sistema original, sempre com os 5CFD.

Este aspecto é o que deve merecer maior atenção, pois deveras é esse o grande risco que se corre num método anti-tendência.

Mas com engenho e ciência...

Rui leprechaun

(...ganha quem tiver paciência! )

Compras mas é curtos. Se bem que podes sempre entrar ao longo do dia longo. Acabas o dia curto. Amanhã deve ser igual.

Neste anti-tendência, estudado apenas para o S&P, é mesmo assim que se procede no dia a dia, já que é um sistema onde só se entra no final da sessão, fazendo o contrário do índice. Assim, em dias de subida vende-se e nas descidas compra-se.

O certo é que nos últimos 12 anos os resultados têm sido magníficos, como se pode ver na imagem abaixo, retirada do tema original do seu criador sensacional!

http://economico.sapo.pt/forumbolsa/index.php/topic,19735.msg208581.html#msg208581

Aproveito ainda para actualizar o EUR-USD, onde se inverteu de longo para curto e com novo ganho.

21-06: 1,2321 x 10K
22-06: 1,2273 x 20K

Média: 1,2289 x 30K BUY

23-06: 1,2302 x 30K SELL

Desde o início deste tema, o lucro acumulado subiu para 285$ em 7 trades, dos quais 5 positivos. Por sua vez, o S&P vai com uma sucessão de 8 ganhos para um total de 196$.

Contudo, importa salientar que o risco superior de uma estratégia assim contrarian implica uma conta com um valor que possa suportar drawdowns potencialmente elevados! Por isso, procuro minimizar esse inconveniente, o que por certo significa cortar também no lucro final.

Em suma: pode o índice cair, eu comprá-lo e o lucro vir!

O segredo está nas contas...

Rui leprechaun

(...mas sem deixar soltas pontas! )

Depois de um dia igual ao de hoje a minha percepção foi fazer tal e qual como postei no post anterior. Amanhã faz uma vela bem verdinha. Basta para isso abrir bem em gap down e fechar bem lá em cima.

Com o mínimo do DAX cerca dos 6100 pontos, o trade curto aberto no dia 15 teria sido fechado com 270€ ganhos.

15-06: 6148 x 1
18-06: 6248 x 2

Média: 6215 x 3 SELL

24-06: 6125 x 3 BUY

Lucro: (6215 – 6125) x 3 = 270

Isto subiria o total ganho este ano para os 4866€ brutos, com 66 CFD utilizados em 19 trades, dos quais 21 só num único trade em Março-Abril, em que houve 6 reforços.

Agora, espera-se pelo final da sessão para saber os novos valores de amanhã, subtraindo 100 pontos para a compra e somando 100 para a venda. Recordo que, como sempre, apenas utilizo as cotações cash, no horário normal 08:00-16:30h.

No EUR-USD, após novo trade positivo concluído ontem, ainda não foram alcançados os valores chave – 1,2173 Buy ou 1,2373 Sell – mas este último está mais próximo.

Atenção, contudo, que este método ainda se encontra nas primeiras fases de estudo e, em princípio, tem bons resultados em períodos de lateralização e volatilidade baixa ou moderada, mas é de evitar quando esta aumenta para valores muito altos, pois é aí que se podem verificar quedas abruptas sem recuperação imediata, como foi o caso no início de 2008.

Logo, para já vou estudando...

Rui leprechaun

(...mais novidades mostrando! )


PS: Já agora, no padrão da semana pós-vencimento de Futuros, o trade curto no SPX iniciado ao valor de fecho de sexta-feira e com possível reforço na segunda - 1125 pontos - teria sido também fechado agora nos 1075, segundo a regra dos 25 em 25 para os índices americanos.

Eu bem gostava de ter tempo para expor tudo isto atempadamente, e melhor seria se houvesse mesmo quem aproveitasse estas dicas que se têm revelado 100% certeiras no presente ano que, de facto, tem respeitado de forma fantástica os padrões estatísticos!

So listen to what I say... and start winning every day!

Como dizia há pouco, o par do Euro-Dólar parecia aproximar-se do valor de venda, o que acaba de se verificar.

24-06: 1,2373 x 10K

As ordens de compra para fecho ou nova venda em reforço são agora:

1,2273 x 10K BUY
1,2473 x 20K SELL

Isto segundo o sistema original, pois estou a estudar algo mais dinâmico em que os valores de entrada ou reforço variam consoante o fecho de cada sessão, o que origina menos trades e também diminui um pouco o risco, obviamente à custa de menores ganhos.

Assim, nesse anti-100 everyday, o valor de venda para hoje estaria um pouco mais alto - 1,2402 - ou 100 pips acima do fecho de ontem, mantendo-se contudo o de compra inalterado. Nesta nova variante, desde o início do ano haveria 17 trades com um ganho bruto de 4763$, conta 20 e 7157$ na estratégia original, o que é uma diferença considerável.

Por fim, no DAX os valores para amanhã são 6015 (compra) e 6215 (venda).  Aqui ainda não fiz cálculos para a tal variante dinâmica, mas o cerne da questão nos sistema contra a tendência reside SEMPRE na minimização do risco, é aí que se devem concentrar as melhorias. Interessa também referir que, devido ao baixo nº de trades negativos nestas estratégias, sendo aliás raríssimo haver 2 trades seguidos com perdas - não tenho ainda nenhum caso assim nos métodos que estou a desenvolver - dever-se-ia duplicar a aposta a seguir a uma perda. No anti-trend end-of-day, isso daria mais 254$ este ano no S&P e sobretudo uns fantásticos 1844$ (!) no EUR-USD, embora quase metade se devesse logo ao 1º trade do ano.

Isto já tem a ver com o position size, algo que deve ser igualmente muito bem estudado, e mais ainda nestes métodos de risco elevado... não esquecer esse pormenor! Contas pequenas são impróprias para estratégias deste tipo, há que medir muito bem as consequências dos drawdowns expectáveis antes de alguém se aventurar por caminhos tão selvagens.

Pois que no trading só vence...

Rui leprechaun

(...quem antes no risco pense! )


Risk comes from not knowing what you're doing. - Warren Buffett

Com a 4ª queda consecutiva esta semana, o S&P ultrapassou o limiar dos 3% a partir do qual se procura fechar metade da posição em breakeven e a outra metade com 0,5% de ganho, tudo isto relativamente ao preço médio da posição, como é evidente.

A situação actual é a seguinte:

21-06: 1113,2 x 2
22-06: 1095,3 x 4
23-06: 1092,3 x 6
24-06: 1073,7 x 8

Média: 1087,5 x 20

Assim sendo, colocar-se-iam já 2 ordens de fecho (10 CFD cada) aos seguintes valores:

1087,5 x 10 SELL (breakeven)
1092,9 x 10 SELL (0,5% ganho)

Só como termo de comparação com o sistema actual do Pouquinhos, nesta altura ele também tem 20 CFD (5 x 4) mas o seu preço médio – 1093,6 – é ainda superior aos meus 0,5% de ganho. Contudo, caso o índice continue a descer durante mais algumas sessões, nesse caso a minha perda potencial terá tendência a aumentar mais que a dele, pois o acréscimo de CFD iguala e ultrapassa já o dobro de 5, ainda que o valor médio de abertura seja sempre inferior, como é óbvio.

Vejamos o que sucede amanhã para ilustrar os mecanismos de protecção que, muitas vezes, ainda conseguem transformar trades potencialemente bastante negativos em positivos, embora nem sempre isso suceda, claro.

Por fim, importa salientar que neste momento a perda no presente trade é moderada, cerca de 275$, o que ainda assim já é suficiente para colocar o total no vermelho, apesar dos 8 trades anteriores terem sido todos positivos.

Aguardemos calmamente...

Rui leprechaun

(...pois cada dia é diferente! )

Vamos então às actualizações no par cambial, onde houve novo ganho de 100 pips no anti-100, com a queda matinal.

24-06: 1,2373 x 10K SELL
25-06: 1,2273 x 10K BUY

Agora, aguarda-se pelo fecho para depois ter os novos valores para a próxima segunda-feira. Claro que também seria possível dar as ordens já agora, por exemplo com base no fecho de ontem, mas ainda não estudei essa possibilidade um tanto mais frenética!

Quanto ao sistema end-of-day, teria havido ontem reforço do trade curto, que para já vai com ganho.

23-06: 1,2302 x 10K
24-06: 1,2335 x 20K

Média: 1,2324 x 30K

Veremos se vai ser fechado no final da sessão, ainda falta muito para lá chegarmos!

Finalmente um trade perdedor no índice americano, depois de 8 vencedores seguidos. Na realidade, até foram quase o dobro – 15 desde a última perda a 21 de Maio – mas aqui só faço as contas desde o dia em que abri o tema.

Eis então o que sucedeu esta semana:

21-06: 1113,2 x 2
22-06: 1095,3 x 4
23-06: 1092,3 x 6
24-06: 1073,7 x 8

Média: 1087,5 x 20 SELL
25-06: 1076,8 x 20 BUY

Perda: (1076,8 – 1087,5 ) x 20 = -214$

Este prejuízo foi o 2º maior do ano, após o trade muito negativo de Março (-557$). Assim, o total passou para -18,2$.

Há aqui 2 considerações importantes e que aliás já deixei algures em outros posts. A 1ª é que as perdas nesta minha variante aperfeiçoada são algo raras, mas num método anti-trend podem ser de montante bem mais elevado que os ganhos. Desde o início do ano, este teria sido o 11º trade negativo, contra 47 positivos, sendo o ganho máximo 484,7$ em Abril, com mais outros 2 acima de 200$. Do lado das perdas, além destas 2 houve apenas mais uma que ultrapassou os 100$. Logo, neste parâmetro não vamos nada mal, sendo que o total do ano está agora em 1203,6$ bem inferior ao do Pouquinhos sempre com 5 CFD que anda perto dos 1500$ mesmo com a perda mais elevada de hoje, 50% superior à minha, devido ao preço médio bem mais baixo na progressão 2+4+6...

O outro ponto de MUITO interesse é que não há nunca 2 trades negativos seguidos em TODAS as variantes que até agora experimentei, essencialmente baseadas na saída em breakeven quando se ultrapassam os 3% de variação, seja em 1 ou mais sessões, algo que hoje não se verificou por 4 pontos. Isto significa que seria de considerar a hipótese de dobrar a posição após uma perda, neste caso com a sequência de base 4 ou 4+8+12... Contudo, para efeitos práticos de testar esta estratégia, continuarei a usar apenas os números pares a partir de 2.

Por sua vez, no EUR-USD houve o 3º reforço curto, com nova subida ligeira do crosse.

23-06: 1,2302 x 10K
24-06: 1,2335 x 20K
25-06: 1,2376 x 30K

Média: 1,2350 x 60K

De facto, até foram ultrapassados os 0,25% (cerca de 30 pips) de ganho durante o intraday, mas na variante que estou a mostrar aqui apenas utilizo esse recurso em conjunção com o breakeven, quando o par ultrapassa 1,5% de variação. Assim, evito cortar os lucros em dias de forte inversão, que sucedem com alguma frequência.

E entramos agora na semana final do 1º mês de Verão...

Rui leprechaun

(...p'ra dar aos lucros um calorzão! )