Mais uma vez se comprova que não há 2 trades seguidos com perdas, nesta minha adaptação do SPX end-of-day. E claro que isso pode ser aproveitado, duplicando a aposta após uma perda.

Com a ligeira queda do índice hoje, a posição curta foi de novo revertida para longa.

25-06: 1076,8 x 2 SELL
28-06: 1074,6 x 2 BUY

Ganho: (1076,8 - 1074,6) * 2 = 4,4$

O total está ainda ligeiramente negativo: -13,8$

Entretanto, aproxima-se a 1ª sessão de Julho,embora os meses de Verão não sejam tão favoráveis à magia do 1º dia. Amanhã falarei um pouco mais sobre isso, recordando apenas que os padrões estatísticos são para ser seguidos com constância e um trading plan muito preciso, só assim é que se podem obter resultados positivos consistentes.

Já agora, em termos brutos o DAX subiu 1687 pontos na 1ª sessão do mês, desde Out. 1999 até Junho 2010 - 129 trades no total. Este valor bruto pode ser muito substancialmente melhorado - cerca do dobro! - com regras simples de stop loss e stop profit em metade da posição. Veremos isso depois, há tanto mas mesmo tanto para esmiuçar!

E, como digo, os "sábios" preferem ocultar estes conhecimentos simples e bem proveitosos, mas alguém os tem de revelar.

So stay tuned... avoid to be burned!

Com a forte queda de hoje no par cambial, foi fechado o trade curto que já durava há 3 sessões e com um ganho muito apetecível.

23-06: 1,2302 x 10K
24-06: 1,2335 x 20K
25-06: 1,2376 x 30K

Média: 1,2350 x 60K SELL

28-06: 1,2284 x 60K BUY

Lucro: (1,2350 – 1,2284) * 6 = 396$

O total positivo subiu assim para 681$, mas desde o início do ano já vai em 6873$ e apenas com uma perda superior a 500$.

No método anti-100, também se entrou longo a 1,2276 com fecho a 1,2376 e reforço a 1,2176, ou seja, de 100 em 100 pips e daí o nome.

No mês de Julho, conto dedicar-me com maior profundidade a explorar estes e outros métodos de negociação, em especial os meus amados padrões estatísticos que são um manancial de óptimos lucros para quem os saiba compreender e aproveitar.

Mas há que ser paciente p'ra ganhar...

Rui leprechaun

(...pois só triunfa quem sabe esperar! )

Com as quedas matinais nos índices e no Euro, foi aberta uma posição longa no DAX e reforçada aquela iniciada ontem no EUR-USD.

EUR-USD

28-06: 1,2276 x 10K
29-06: 1,2176 x 20K

Média: 1,2209 x 30K BUY

DAX

29-06: 6015 x 1 BUY

Os valores para fecho e reforço de posição ficam logo automaticamente colocados:

EUR – Sell (30K): 1,2299 / Buy (30K): 1,2076
DAX – Sell (1CFD): 6115 / Buy (2CFD): 5915

Tudo muito simples, conforme já foi explicado, e o único bico de obra é a volatilidade, pois este tipo de trading contra a tendência revela-se perigoso em períodos de forte instabilidade, o que para já não é o caso.

Em Julho, espero ter mais tempo livre para desenvolver estas ideias que, saliento, dispensam qualquer opinião sobre o rumo dos mercados, pois baseiam-se única e simplesmente no comportamento das cotações e mais nada!

Mecânico e automático...

Rui leprechaun

(...aleatório e errático! )

Mais um dia de fortes quedas nos índices, pelo que se reforçou o trade longo no SPX, isto aqui reina a mania da contradição na anti-negociação!


28-06: 1074,6 x 2
29-06: 1041,2 x 4

Média: 1052,4 x 6

Tal como já salientei diversas vezes, nesta progressão de base 2 há uma forte aproximação do preço médio ao último valor da cotação, o que é muito positivo, pois assim uma pequena inversão pode já proporcionar algum ganho. Isto acontece sobretudo na 2ª e 3ª sessões que prosseguem a tendência da 1ª, pois para manter o valor médio sempre próximo da cotação mais recente era necessário usar uma progressão geométrica (Martingale), o que exige uma conta mais avultada. Talvez isso seja possível usando ETF dos índices, hei-de investigar essa possibilidade depois.

Muito importante ainda é o facto desta descida ter ultrapassado os 3% na sessão, o que faz accionar de imediato os mecanismos de protecção para saída em breakeven, em metade da posição, procurando-se na restante metade um ganho de 0,5%. Deste modo, dar-se-iam já as seguintes ordens de venda para fecho do trade longo:

1052,4 x 3 (breakeven)
1057,6 x 3 (0,5% de ganho)

Logo veremos o que se passa amanhã, sem esquecer que é o último dia do mês, pelo que o DAX se compra no final da sessão, segundo o lucrativo padrão do 1º dia, que este ano vai sem falhas... 6-0!

Em breve falarei de tudo isto em pormenor...

Rui leprechaun

(...que na estatística sou o maior! )

Tal como os índices, também o Euro caiu, mantendo assim a sua correlação habitual. Deste modo, temos o seguinte panorama nas posições longas:


28-06: 1,2284 x 10K
29-06: 1,2184 x 20K

Média: 1,2217 x 30K

Acrescento que 2009 e 2010 têm sido excelentes para esta estratégia, embora possa haver perdas avultadas - 3 superiores a 1500$ no ano passado. É possível diminuí-las, activando o mecanismo do 0,5% de ganhos logo desde o trade inicial ou o 1º reforço, mas claro que isso também faz diminuir os lucros finais que, no somatório de ambos os anos, se cifram em perto de 15 mil dólares brutos, excluindo pois spreads, juros e outras despesas.

Vou procurar estender estes cálculos a todo o século, pois é importante ter uma ideia mais geral de como se comporta este anti-trend nos períodos difíceis de grandes subidas ou descidas fortes e continuadas.

We shall see... but bear with me!

Com a súbita recuperação do par cambial, arrastando consigo a subida dos índices, atingiu-se agora o nível para fechar o trade longo.

28-06: 1,2276 x 10K
29-06: 1,2176 x 20K

Média: 1,2209 x 30K BUY

30-06: 1,2299 x 30K SELL

Lucro: (1,2299 – 1,2209) * 3 = 270$

O total do ano vai nuns excelentes 7526$ em apenas 22 trades completos, mas isto também só deve ser seguido em contas gordas, já que o trade mais longo acumulou 9 posições até 450K.

Por isso, continuo a dizer que é perigoso seguir esta estratégia na sua fórmula actual, pois a mesma não tem ainda nenhum stop loss incorporado e os drawdown podem ser demasiado elevados. De facto, sem stop da posição basta esperar o tempo suficiente para se dar uma reversão que produza algum ganho, o que é mesmo uma estratégia de altíssimo risco seguida por alguns traders do Forex em contas onde não há call margin da posição e esta é apenas fechada quando se chega mesmo ao valor 0$!

Too  risky indeed and not for the fainted heart.

Falando dos índices, hoje é a última sessão de Junho, pelo que se deve comprar o DAX ao valor de fecho para ser vendido amanhã, no final da 1ª sessão de Julho. Este está longe de ser o melhor mês para este padrão, veremos o que sucede este ano. Um sinal importante costuma ser dado por uma quebra súbita do índice, já na parte de tarde, e que se pode aproveitar para comprar metade da posição, reservando o resto para o final. Em termos práticos, se o DAX regressar à zona dos mínimos do dia ou baixar até perto das centenas (5900 pontos), esse pode ser um bom ponto de entrada.

We shall see... but trust the numbers and me!

Deu-se a tal queda perto do fecho da sessão, embora não muito acentuada, mas isso é um sinal positivo para a provável subida amanhã. Teria assim sido possível fazer uma entrada inicial algures na zona 5940-50 e depois reforçar em fecho. A diferença andaria pelas 2 dezenas de pontos, e isso já é significativo.

Claro que também ainda se pode comprar o índice amanhã na abertura, em especial a valores inferiores ao fecho de hoje, embora o padrão se deva medir com as cotações finais do último e do primeiro dia. Logo, é caso para não deixar para amanhã o que já se pôde fazer hoje...

Há alguns meses especialmente favoráveis a esta estratégia que, contudo, está bastante condicionada consoante estivermos em Bull ou Bear market. Até ver, nesta altura o mercado está apenas a corrigir e continua a ser válido apostar nas habituais subidas de início do mês. Contudo, convém lembrar que já vamos com 8 meses consecutivos em que o 1º dia fecha acima do valor do dia anterior, e esta é de facto uma séria bastante longa. Porém, o recorde no presente século é a notável sequência de 14 meses seguidos, de Set. 2004 a Out. 2005. Há ainda 2 outras séries de 9 e também 2 de 8, incluindo esta que já vem desde Novembro do ano passado. Logo, estamos à beira de fazer história p'ra nos cobrir de glória!

E agora, regresso ao estudo experimental das ciências... flutuação, dissolução, germinação!

Sim! germinam lucros sem fim...

Rui leprechaun

(...quem os colherá por mim?! )

Só já bem de noite vi que o S&P desceu bastante no final, após ter estado quase sempre positivo na sessão.

Assim, reforçou-se de novo o trade longo, sendo de assinalar que não foi atingido o breakeven nos 1052,4 pontos.

28-06: 1074,6 x 2
29-06: 1041,2 x 4
30-06: 1030,7 x 6

Média: 1041,5 x 12


Mantêm-se sempre as ordens para breakeven e 0,5% de ganho, esperando que possam ser alcançadas.

1041,5 x 6 (breakeven)
1046,7 x 6 (0,5% de ganho)

Por fim, isto não é um bom prenúncio para as subidas do 1º dia, pelo menos no DAX. Já agora, acrescento que o stop loss deve ter uma folga mínima de 50 pontos em relação ao fecho da sessão e eu colocá-lo-ia já abaixo dos 5900 pontos, pode sempre haver um ressalto nessa zona. É uma questão de ver como evoluem os futuros nocturnos e qual a abertura amanhã na Europa. Afinal, estamos a caminho do pódio se Julho iniciar positivo... uma possibilidade ainda em aberto!

Ao contrário dos índices, que caíram ao final do dia, o Euro aguentou-se no verde e terminou ligeiramente positivo. Deste modo, fechou-se o trade longo que vinha desde o início da semana e reverteu-se para curto.

28-06: 1,2284 x 10K
29-06: 1,2184 x 20K

Média: 1,2217 x 30K BUY

30-06: 1,2227 x 30K SELL

Lucro: (1,2227 – 1,2217) * 3 = 30$

E o total subiu para 710$ desde que abri o tema e 6902$ em 2010... apetecível!

De notar aqui o poder da progressão 1,2,3... já que a média aritmética das 2 compras é de 1,2234 e a venda foi realizada ainda 7 pips abaixo, mesmo assim com um ganho de 10 pips em relação ao preço médio.

Segredos simples e eficazes...

Rui leprechaun

(...truques de que todos são capazes! )

Este forte gap down de abertura é muito raro no 1º dia do mês, mas claro que em períodos Bear tudo é bastante mais instável e menos previsível.

Assim, o trade longo do 1º dia está em risco de não ter resultado positivo e, de facto, pelos valores do DAX cash ter-se-ia fechado a posição logo na abertura, pelo menos no método que sigo para estas ocasiões e que mais tarde hei-de explicitar melhor.

Esta descida accionou o reforço longo, 100 pontos abaixo do primeiro, nos 5915. Para efeitos de demonstração, vou ignorar o facto da abertura ter sido em gap down, até porque na negociação mais contínua em CFD este valor já teria sido alcançado ontem.

Eis então a posição actual:

29-06: 6015 x 1
01-07: 5915 x 2

Média: 5948 x 3 BUY

Fecho: 6038

Haverá novo reforço caso o DAX desça aos 5815 e assim por diante, mas apenas se pode fazer uma única entrada cada dia.

No EUR-USD, fechado ontem o 22º trade consecutivo vencedor este ano, os novos valores para entrada eram estes:

BUY: 1,2127 / SELL: 1,2327

Hoje, contrariando a tendência dos índices, o par subiu bastante e já alcançou a cotação de venda.

01-07: 1,2327 x 10K SELL

Fecho: 1,2227

Assim, a compra para fecho sobe automaticamente 100 pips, ficando a essa distância da venda inicial... simples, prático e sem igual!

Tudo muito racional...

Rui leprechaun

(...e com calma oriental! )

Esta semana está a ser um autêntico clone da anterior, quase tirado a papel químico! 4º dia e 4ª descida, e nem o facto de ser a sessão inaugural do mês obstou a novo fecho negativo, embora desta vez a queda fosse diminuta. Assim, reforçou-se a posição longa contrarian, claro.

28-06: 1074,6 x 2
29-06: 1041,2 x 4
30-06: 1030,7 x 6
01-07: 1027,4 x 8

Média: 1035,9 x 20

As ordens de fecho para amanhã passam a ser:

1035,9 x 10 (breakeven)
1041,0 x 10 (0,5% de ganho)

Como já expliquei antes, a partir da 4ª sessão o peso da última cotação faz-se sentir cada vez menos, pois o nº de novos CFD representa uma proporção progressivamente menor do total – 2/5 hoje, 2/6 amanhã e assim por diante, o numerador vai subindo uma unidade a cada dia. Isto não é muito importante se as variações forem pequenas, como no caso de hoje, mas pode representar um grande problema caso essa percentagem seja mais elevada.

A este respeito, note-se como o breakeven continua relativamente perto do último fecho – menos de 1% – e, mais ainda, como para a próxima sessão o valor 0,5% acima é inferior ao breakeven da sessão anterior. É esta a grande vantagem de usar uma progressão crescente e claro que se fosse geométrica ainda seria melhor. O problema aqui tem a ver com o tamanho da conta, claro.

Não obstante, veja-se como a média simples das 4 sessões está consideravelmente acima desta média onde o peso das últimas cotações é maior – 1043,5 contra 1035,9. Por outro lado, os valores extremos são 1074,6 e 1027,4 e esta média está somente 8,5 pontos acima do último, mas 38,7 abaixo do primeiro. Tudo isto tem importância nesta estratégia, onde pretendo sobretudo esbater o mais possível o factor aleatório representado pela variação na sessão de inversão, pois quando esse valor é muito baixo após uma tendência prolongada e forte, então o prejuízo pode ser considerável.

É esse o grande calcanhar de Aquiles deste sistema contrarian end-of-day, logo é aí que se devem concentrar as possíveis melhorias. Afinal, embora as grandes perdas até sejam algo raras, importa esbatê-las o mais possível, diminuindo assim ao máximo o drawdown.

See you later!

Finalmente tenho as cotações do dia e está visto que a correlação do par com os índices se inverteu. Um sobe e os outros descem, veremos quanto tempo dura isto.

Tivemos então reforço da posição longa, que ficou assim:

30-06: 1,2227 x 10K
01-07: 1,2511 x 20K

Média: 1,2416 x 30K

Uma vez que esta subida ultrapassou 1,5% desde já se deixam as ordens para fecho em breakeven e 0,25% de ganho, tal como para o SPX.

1,2416 x 15K (breakeven)
1,2385 x 15K (0,25% de ganho)

Entretanto, no anti-100 também houve reforço, agora mesmo no início da última sessão da semana.

01-07: 1,2327 x 10K
02-07: 1,2527 x 20K

Média: 1,2460 x 30K

Fecho: 1,2370 x 30K

Como se pode fazer apenas 1 trade por dia, não se realizou ontem a venda a 1,2427 nem 1,2527 mas apenas hoje a este valor. Estou, contudo, a estudar uma variante mais dinâmica e com menos trades mas a valores de entrada ou reforço sempre relacionados com a última cotação final, mantendo-se o mesmo cálculo para fecho da posição, primeiro para 100 pips de ganho e subtraindo depois 10 com cada novo reforço.

O objectivo é sempre o mesmo... minorar os drawdowns, que para já são o ponto fraco desta estratégia. Talvez a melhor solução seja conjugar um método anti-trend com outro pró-trend, o que é possível no mesmo activo e na mesma conta.

Em breve irei estudar isso... não leve o lucro sumiço!

5 dias de quedas na mesma semana, algo que por certo não é muito comum mas aconteceu nesta transição dos meses de Verão... que começa assim bem frio!

Porém, salvo a sessão de terça-feira, as perdas nos outros dias foram apenas ligeiras, o que é benéfico para este anti-trend no SPX.

Com novo reforço, o actual trade longo está assim nesta altura:

28-06: 1074,6 x 2
29-06: 1041,2 x 4
30-06: 1030,7 x 6
01-07: 1027,4 x 8
02-07: 1022,6 x 10

Média: 1031,4 x 30 BUY

As ordens de fecho para a próxima sessão passam a ser:

1031,4 x 15 (breakeven)
1036,6 x 15 (0,5% de ganho)

Quanto ao EUR-USD, o panorama é muito diferente, com a enorme subida do Euro nos últimos dias. Assim, tem-se reforçado o trade curto.

30-06: 1,2227 x 10K
01-07: 1,2511 x 20K
02-07: 1,2551 x 30K

Média: 1,2484 x 60K SELL

As novas ordens para fecho são:

1,2484 x 30K (breakeven)
1,2452 x 30K (0,25% de ganho)

Por fim, há importantes novidades no que respeita ao anti-100, onde creio ter resolvido o principal problema das longas sequências de reforços, ainda que os drawdowns continuem a ser substanciais em alguns raros casos. Vou abrir um tema próprio para expor em mais pormenor esse novo sistema, que é uma mina em tempos de lateralização ou tendência pouco acentuada, ou seja, talvez em pelo menos 80% do tempo.

Veremos se consigo apresentar algo mais robusto e eficaz, sendo que aqui NÃO há qualquer stop loss, é apenas o tempo que dita o fecho dos trades. Nas simulações que fiz com os novos valores dinâmicos, actualizados sempre no fim da sessão, tudo resultou em final feliz.

Still, there is more to do... follow me through!

Depois da tempestade vem a bonança e após a calmaria outro temporal viria!

É nestas fortes inversões que se baseia o genial sistema anti-trend congeminado pelo cérebro brilhante do Pouquinhos... que assim soma bons lucrinhos!

De facto, na sequência uniforme de 5+5+5... ou noutra qualquer sempre igual... um fecho acima dos 1140 garante um ganho. Contudo, na minha adaptação com os tais mecanismos de segurança, nem é preciso esperar pelo final da sessão para fechar o trade em terreno postivo. De facto, com esta forte subida pós-feriado, foi logo atingido o objectivo mínimo dos 0,5% de ganho. Eis então a sequência completa de trades:

28-06: 1074,6 x 2
29-06: 1041,2 x 4
30-06: 1030,7 x 6
01-07: 1027,4 x 8
02-07: 1022,6 x 10

Média: 1031,4 x 30 BUY

06-07: 1031,4 x 15 SELL
06-07: 1036,6 x 15 SELL

Lucro: (1036,6 – 1031,4) x 15 = 78$

Este é o caminho da prudência, pois a partir daqui podemos ter mais um dia épico ou uma (re)inversão total, é impossível prever seja o que for.

Logo, seguir os números é a melhor via...

Rui leprechaun

(...para colher lucros e rir de alegria! )

Entrada de leão e saída de cordeiro é o epíteto apropriado para esta prestação dos índices americanos. O máximo foi feito logo na 1ª hora e depois foi quase sempre a descer até final. Logo, hoje o meu método de fecho antecipado com ganho fixo deu excelente resultado, face ao valor de fecho que, sendo positivo, origina uma entrada curta no final da sessão.

06-07: 1028,1 x 2 SELL

Fazendo as contas ao presente ano, o sistema original do Pouquinhos com a sequência uniforme de 5CFD em cada sessão leva ainda alguma vantagem sobre a minha adaptação com mecanismo de protecção dos lucros e diminuição de drawdowns - 1370$ contra 1285$. Mais importante ainda é salientar que esta continua a ser uma estratégia CONSISTENTEMENTE ganhadora nos últimos 14 anos, o que significa estar muitíssimo bem adaptada às novas condições instáveis e inseguras do mercado no séc. XXI.

Como digo e repito, esta é a nova 3ª via - AN (Análise Numérica) - que em simplicidade supera inapelavelmente as bem mais complexas e herméticas AT e AF.

Sempre ao alcance de todos...

Rui leprechaun

(...e com alegria a rodos! )